Payment flow networks
Interbank payment flows are analysed as networks to find participants whose delays would most affect others’ liquidity.
GRA · Paiements et infrastructures de marché
Spatial financeLà où le capital rencontre l'aléa, l'exposition et la transition
Science des réseaux et contagion pour les paiements et les infrastructures de marché
Network science represents payment and market infrastructure as nodes and links: participants, systèmes, settlement banks and providers. On this platform it maps dependencies, identifies critical nodes and simulates how a failure spreads.
01Registre
Network science and contagion for payments and market infrastructure on the record.
Fiche de la méthodeMéthode STIM
- MéthodeScience des réseaux et contagion
- Appliqué dansPaiements et infrastructures de marché
- Données3 inputs
- Vérifications3 étapes de validation
- Page canoniqueCommuns STIM
02Candidature
What network science and contagion does here.
Network science and contagion study how the structure of connections among entities shapes the spread of failures, information and disease. It provides tools to analyse interdependent infrastructure, supply chains and financial systèmes. In financial stability, cyber and digital resilience and digital public infrastructure, network science identifies critical nodes and pathways through which shocks propagate across sectors. It informs targeted protection and diversification to limit cascades. The canonical description is on le STEM Commons.
Shared provider mapping
Dependencies of institutions on cloud, messaging and software providers are mapped to show concentration that individual views miss.
CCP membership networks
Common membership across CCPs is mapped to show how one member default could affect several clearing houses at once.
03Suivi
Network analysis.
L'écran qu'une équipe utiliserait pour suivre cette méthode : ses mesures, ses états et ses décisions. Les noms sont des exemples et les valeurs sont illustratives.
Analyse de réseaux
Payments and market infrastructure · Network science and contagion · Run R-7933
Point de défaillance uniqueGRA · Paiements et infrastructures de marché
Graphe de dépendances
nodes: assets · edges: dependencies
Most central nodes
| N3 | 0.16 | 11 | Critical |
| N4 | 0.31 | 14 | Normal |
| N5 | 0.32 | 9 | Normal |
| N6 | 0.41 | 14 | Normal |
Cascade size under removal
04Données
Ce que consomme la méthode.
Datasets and records used by network science and contagion on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in le registre des sources.
| Données | Rôle | Étiquette |
|---|---|---|
| Payment system transaction data | Flow networks | OBSERVÉ |
| Third-party registers | Provider dependencies | DÉCLARÉ |
| CCP membership lists | Clearing networks | Statistiques publiées |
05Test de résistance
Comment un choc sur les actifs devient une perte systémique.
Les fonds propres que le système perd après la contagion interbancaire, par rapport au choc initial, lorsque l'effet de levier, l'interconnexion et les taux de recouvrement varient, au cœur d'un Test de résistancemacroprudentiel. Modèle pédagogique avec des valeurs illustratives énoncées, et non une prédiction.
Commandes
- Baisse des actifs extérieurs
- 2.0%
- Effet de levier (actifs sur fonds propres)
- 10 fois
- Part interbancaire des actifs
- 10%
- Recouvrement des créances interbancaires
- 40%
- Banques du système
- 20
- Banques du noyau
- 20 % des banques
Relevés
- Fonds propres perdus du fait du choc initial
- 18.0%
- Capitaux propres perdus après contagion
- 45.0%
- Ajouté par contagion (DebtRank)
- 27,0 points
- Banques en défaut
- 0
Chiffres, méthodes et sources
| Tour | Équité du système perdue (%) | Banques en défaut |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
Méthodes
- DebtRank Battiston et al. (2012), Scientific Reports 2:541
- DebtRank différentiel Bardoscia et autres (2015), PLOS ONE 10
- Contagion dans les réseaux financiers Gai et Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
- Compensation dans les réseaux financiers Eisenberg et Noe (2001), Management Science 47
- Éventail d'incertitude (Monte Carlo sur les paramètres) Spiegelhalter, Pearson et Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Sensibilité un facteur à la fois (tornade) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Données
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
Sur les six piliers, sous la conduite de Nexus Consortium
- Expériences Laboratoires
- Intégré Paiements et infrastructures de marché dans Foundry
- Testé à Paiements et infrastructures de marché dans Universe
- Codifié dans Finance, assurance et économie dans Standards
- Publié dans Paiements et infrastructures de marché dans Reports
- Enseigné dans Faculté de finance et d'économie dans Academy
06Validation
Comment les résultats sont vérifiés.
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
| Vérifier | Comment c'est fait |
|---|---|
| Data coverage | The share of activity covered by the network data is stated |
| Stabilité | Critical node rankings are checked across periods |
| Scenario realism | Simulated failures reflect plausible operational events |
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
07Exposition, perte et capital
What it means for exposure, loss and capital.
Les vues d'exposition, de pertes, de scénarios et de capital que demanderaient un responsable des risques, une autorité de contrôle ou un ministère des finances, avec les cadres dont ils relèvent pour leurs rapports. Les structures suivent la pratique prudentielle et actuarielle. Les valeurs sont illustratives : jamais des prix, des notations ni des conseils.
Canaux de transmission
How a shock in network science and contagion for payments and market infrastructure reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.
Scénarios climatiques du NGFS · Réseau pour le verdissement du système financierIFRS S2 Informations à fournir en lien avec les changements climatiques · ISSBRecommandations de la TCFD · TCFD du Conseil de stabilité financièrePrincipes pour une gestion efficace des risques financiers liés au climat · Comité de Bâle sur le contrôle bancaire
08Liens
Thèmes qui s'appuient sur cette méthode.
09Intendance
Qui tient à jour la méthode.
Sciences des systèmes et modélisation stewards network science and contagion for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
10Connecté
Où mène cette page à travers le Consortium.
11Questions
Questions et réponses.
What are the limits of network science and contagion in this field?
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
Comment les résultats sont-ils vérifiés ?
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
Les valeurs de cette page sont-elles réelles ?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Où d'autre cette méthode est-elle appliquée ?
L'Observatoire page canonique de la méthode liste toutes les plateformes qui l'appliquent.
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Global Risks AlliancePaiements et infrastructures de marchéSystèmes stratégiquesScénarios et tests de résistance
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- RapportsGlobal Risks AllianceVoir toutes les façons de contribuerLes types de contribution, la manière dont chacune est examinée, la reconnaissance accordée, la licence et ce qui n'est jamais accepté.
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Paiements et infrastructures de marché
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