Payment flow networks
Interbank payment flows are analysed as networks to find participants whose delays would most affect others’ liquidity.
GRA · Pagamentos e Infraestrutura de Mercado
Finanças espaciaisOnde o capital encontra ameaça, exposição e transição
Network science and contagion for payments and market infrastructure
Network science represents payment and market infrastructure as nodes and links: participants, sistemas, settlement banks and providers. On this platform it maps dependencies, identifies critical nodes and simulates how a failure spreads.
01Registrar
Network science and contagion for payments and market infrastructure on the record.
Registro do métodoMétodo CTEM
- MétodoCiência de redes e contágio
- GuardiãoCiência e modelagem de sistemas
- Aplicado emPagamentos e Infraestrutura de Mercado
- Dados3 inputs
- Verificações3 etapas de validação
- Página canônicaBens comuns CTEM
02Candidatura
What network science and contagion does here.
Network science and contagion study how the structure of connections among entities shapes the spread of failures, information and disease. It provides tools to analyse interdependent infrastructure, supply chains and financial sistemas. In financial stability, cyber and digital resilience and digital public infrastructure, network science identifies critical nodes and pathways through which shocks propagate across sectors. It informs targeted protection and diversification to limit cascades. The canonical description is on os bens comuns CTEM.
Shared provider mapping
Dependencies of institutions on cloud, messaging and software providers are mapped to show concentration that individual views miss.
CCP membership networks
Common membership across CCPs is mapped to show how one member default could affect several clearing houses at once.
03Monitoramento
Network analysis.
A tela que uma equipe usaria para acompanhar este método: suas medidas, estados e decisões. Os nomes são exemplos e os valores são ilustrativos.
Análise de redes
Payments and market infrastructure · Network science and contagion · Run R-7933
Ponto único de falhaGRA · Pagamentos e Infraestrutura de Mercado
Grafo de dependências
nodes: assets · edges: dependencies
Most central nodes
| N3 | 0.16 | 11 | Critical |
| N4 | 0.31 | 14 | Normal |
| N5 | 0.32 | 9 | Normal |
| N6 | 0.41 | 14 | Normal |
Cascade size under removal
04Dados
O que o método consome.
Datasets and records used by network science and contagion on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in registro de fontes.
| Dados | Função | Rótulo |
|---|---|---|
| Payment system transaction data | Flow networks | OBSERVADO |
| Third-party registers | Provider dependencies | REPORTADO |
| CCP membership lists | Clearing networks | Estatísticas publicadas |
05Teste de esforço
Como um choque sobre os ativos se torna uma perda sistêmica.
O patrimônio que o sistema perde após o contágio interbancário, em relação ao choque inicial, à medida que mudam a alavancagem, a interconexão e as taxas de recuperação, o núcleo de um Teste de estressemacroprudencial. Modelo didático com valores ilustrativos declarados, e não uma previsão.
Controles
- Queda dos ativos externos
- 2.0%
- Alavancagem (ativos sobre patrimônio)
- 10 vezes
- Parcela interbancária dos ativos
- 10%
- Recuperação de créditos interbancários
- 40%
- Bancos no sistema
- 20
- Bancos do núcleo
- 20% dos bancos
Leituras
- Patrimônio perdido com o choque inicial
- 18.0%
- Capital próprio perdido após o contágio
- 45.0%
- Acrescentado por contágio (DebtRank)
- 27,0 pontos
- Bancos inadimplentes
- 0
Números, métodos e fontes
| Rodada | Capital próprio do sistema perdido (%) | Bancos inadimplentes |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
Métodos
- DebtRank Battiston e outros (2012), Scientific Reports 2:541
- DebtRank diferencial Bardoscia e outros (2015), PLOS ONE 10
- Contágio em redes financeiras Gai e Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
- Compensação em redes financeiras Eisenberg e Noe (2001), Management Science 47
- Leque de incerteza (Monte Carlo de parâmetros) Spiegelhalter, Pearson e Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Sensibilidade de um fator de cada vez (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Dados
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
Nos seis pilares, sob a liderança do Nexus Consortium
- Experimentos Laboratórios
- Integrado Pagamentos e Infraestrutura de Mercado no Foundry
- Testado em Pagamentos e Infraestrutura de Mercado no Universe
- Codificado em Finanças, seguros e economia em Standards
- Publicado em Pagamentos e Infraestrutura de Mercado no Reports
- Ensinado em Faculdade de Finanças e Economia em Academy
06Validação
Como os resultados são verificados.
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
| Verificar | Como é feito |
|---|---|
| Data coverage | The share of activity covered by the network data is stated |
| Estabilidade | Critical node rankings are checked across periods |
| Scenario realism | Simulated failures reflect plausible operational events |
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
07Exposição, perda e capital
What it means for exposure, loss and capital.
As vistas de exposição, perda, cenários e capital que um responsável pelo risco, um supervisor ou um ministério das finanças pediria, com os quadros de referência perante os quais reportam. As estruturas seguem a prática de supervisão e atuarial. Os valores são ilustrativos: nunca preços, notações ou aconselhamento.
Canais de transmissão
How a shock in network science and contagion for payments and market infrastructure reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.
Cenários climáticos do NGFS · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 Divulgações Relacionadas ao Clima · ISSBRecomendações da TCFD · Financial Stability Board TCFDPrincípios para a gestão eficaz dos riscos financeiros relacionados ao clima · Comitê de Basileia de Supervisão Bancária
08Conexões
Temas que se apoiam neste método.
09Gestão responsável
Quem mantém o método.
Ciência e modelagem de sistemas stewards network science and contagion for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
10Ligado
Para onde esta página leva em todo o Consórcio.
11Perguntas
Perguntas e respostas.
What are the limits of network science and contagion in this field?
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
Como os resultados são verificados?
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
Os valores desta página são reais?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Onde mais este método é aplicado?
O Observatory do página canônica do método lista todas as plataformas que o aplicam.
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