Payment flow networks
Interbank payment flows are analysed as networks to find participants whose delays would most affect others’ liquidity.
GRA · 決済と市場インフラ
空間金融資本がハザード、エクスポージャー、移行と出会う場所
Network science and contagion for payments and market infrastructure
Network science represents payment and market infrastructure as nodes and links: participants, システム, settlement banks and providers. On this platform it maps dependencies, identifies critical nodes and simulates how a failure spreads.
01登録
Network science and contagion for payments and market infrastructure on the record.
手法の記録STEM の手法
- 手法ネットワーク科学と伝播
- スチュワードシステム科学とモデリング
- 適用先決済と市場インフラ
- データ3 inputs
- チェック3 つの検証ステップ
- 正式なページSTEM コモンズ
02申請
What network science and contagion does here.
Network science and contagion study how the structure of connections among entities shapes the spread of failures, information and disease. It provides tools to analyse interdependent infrastructure, supply chains and financial システム. In financial stability, cyber and digital resilience and digital public infrastructure, network science identifies critical nodes and pathways through which shocks propagate across sectors. It informs targeted protection and diversification to limit cascades. The canonical description is on STEM コモンズ.
Shared provider mapping
Dependencies of institutions on cloud, messaging and software providers are mapped to show concentration that individual views miss.
CCP membership networks
Common membership across CCPs is mapped to show how one member default could affect several clearing houses at once.
03監視
Network analysis.
この手法を追跡するためにチームが使う画面：その指標、状態、決定。名前は例であり、値はイメージです。
ネットワーク分析
Payments and market infrastructure · Network science and contagion · Run R-7933
単一障害点GRA · 決済と市場インフラ
依存関係グラフ
nodes: assets · edges: dependencies
Most central nodes
| N3 | 0.16 | 11 | Critical |
| N4 | 0.31 | 14 | 平常 |
| N5 | 0.32 | 9 | 平常 |
| N6 | 0.41 | 14 | 平常 |
Cascade size under removal
04データ
手法が使用するもの。
Datasets and records used by network science and contagion on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in 出典の登録簿.
| データ | 役割 | ラベル |
|---|---|---|
| Payment system transaction data | Flow networks | 観測 |
| Third-party registers | Provider dependencies | 報告値 |
| CCP membership lists | Clearing networks | 公表統計 |
05ストレステスト
資産へのショックが、システム全体の損失になる仕組み。
銀行間の伝染後にシステムが失う自己資本を、最初の打撃との対比で、レバレッジ、相互連関、回収率の変化に応じて示します。マクロプルーデンスの ストレステストの中核です。例示の値を明示した教育モデルであり、予測ではありません。
管理策
- 対外資産の減少
- 2.0%
- レバレッジ（資産を自己資本で割った値）
- 10 倍
- 総資産に占める銀行間取引の割合
- 10%
- 銀行間債権の回収
- 40%
- システム内の銀行
- 20
- 中核的な銀行
- 銀行の 20%
読み取り値
- 当初のショックで失われた株式価値
- 18.0%
- 伝染後に失われた株式価値
- 45.0%
- 伝染による追加分（DebtRank）
- 27.0 ポイント
- デフォルトに陥った銀行
- 0
数値、手法、出典
| ラウンド | システム資本の喪失（%） | デフォルトに陥った銀行 |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
手法
- DebtRank Battiston ほか（2012）、Scientific Reports 2:541
- 差分 DebtRank Bardoscia and others (2015), PLOS ONE 10
- 金融ネットワークにおける伝染 Gai and Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
- 金融ネットワークにおけるクリアリング Eisenberg and Noe（2001）、Management Science 47
- 不確実性のファンチャート（パラメータ・モンテカルロ） Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- 一因子ずつの感度分析（トルネード図） Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
データ
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
6 本の柱を通じて、Nexus Consortium が主導
- 実験 ラボ
- 組み込み先 Foundry における決済と市場インフラ
- 検証場所 Universe における決済と市場インフラ
- 成文化先 Standards における金融、保険、経済
- 掲載先 Reports の決済と市場インフラ
- 開講先 Academy の金融・経済学部
06検証
結果の確認方法。
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
| 確認 | 実施方法 |
|---|---|
| Data coverage | The share of activity covered by the network data is stated |
| 安定 | Critical node rankings are checked across periods |
| Scenario realism | Simulated failures reflect plausible operational events |
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
07エクスポージャー、損失、資本
What it means for exposure, loss and capital.
リスク責任者、監督当局、財務省が求めるエクスポージャー、損失、シナリオ、資本のビューと、それらが報告の根拠とする枠組み。構造は監督実務とアクチュアリー実務に従います。値は例示であり、価格、格付け、助言では決してありません。
波及経路
How a shock in network science and contagion for payments and market infrastructure reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.
NGFS 気候シナリオ · 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワークIFRS S2 気候関連開示 · ISSBTCFD 提言 · 金融安定理事会 TCFD気候関連金融リスクの実効的な管理のための諸原則 · バーゼル銀行監督委員会
08つながり
この手法に依拠するトピック。
09スチュワードシップ
手法を維持する者。
システム科学とモデリング stewards network science and contagion for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
10接続済み
このページがコンソーシアム全体でどこへつながるか。
11質問
質問と回答。
What are the limits of network science and contagion in this field?
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
結果はどのように確認されますか？
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
このページの値は実際のものですか？
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
この手法は他にどこで適用されていますか？
社会を動かし続ける 正式な手法のページ には、それを適用するすべてのプラットフォームが掲載されています。
報告書貢献する
このページからエビデンスを提供する。
報告書 is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
グローバル・リスク・アライアンス（Global Risks Alliance）決済と市場インフラ戦略システムシナリオとストレステスト
- メールゲートウェイ GW-GRAこのページから送信するエビデンス、訂正、事例、手法、レビュー、翻訳、プロファイルへの入力。このページのタグが付いて届くため、担当の編集者が受け取ります。
- Zenodoオープンな寄託寄託してコミュニティに提出するORCID iD を使って Zenodo に自分の記録を公開し、そこから Reports コミュニティに提出してください。キュレーターが審査し、DOI は引き続きあなたのものです。
- 報告書グローバル・リスク・アライアンス（Global Risks Alliance）貢献のすべての方法を見る貢献の種類、それぞれの審査方法、受け取るクレジット、ライセンス、決して受け付けないもの。
個人データ、重要インフラの機微な詳細、共有する権利のないものは決して送らないでください。寄稿は利用前にレビューされます。送付によって著作者としての権利や編集上の権利が生じることはなく、スポンサーシップで調査結果を買うことは決してできません。
決済と市場インフラ
エクスポージャーまたは資本に関する問いをアライアンスに持ち込む。
情報提供と問い合わせは本日から受け付けています。問い合わせには参照番号が付き、次の手順が示されます。申請、支払い、計算資源の割り当て、登録は、担当チーム、規約、審査体制が整ってから開始します。
法務
法的文書。
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