Payment flow networks
Interbank payment flows are analysed as networks to find participants whose delays would most affect others’ liquidity.
GRA · Pagos e infraestructura de mercado
Spatial financeDonde el capital se encuentra con la amenaza, la exposición y la transición
Network science and contagion for payments and market infrastructure
Network science represents payment and market infrastructure as nodes and links: participants, sistemas, settlement banks and providers. On this platform it maps dependencies, identifies critical nodes and simulates how a failure spreads.
01Registro
Network science and contagion for payments and market infrastructure on the record.
Registro del métodoMétodo CTIM
- MétodoCiencia de redes y contagio
- Se aplica enPagos e infraestructura de mercado
- Datos3 inputs
- Comprobaciones3 pasos de validación
- Página canónicaProcomún CTIM
02Solicitud
What network science and contagion does here.
Network science and contagion study how the structure of connections among entities shapes the spread of failures, information and disease. It provides tools to analyse interdependent infrastructure, supply chains and financial sistemas. In financial stability, cyber and digital resilience and digital public infrastructure, network science identifies critical nodes and pathways through which shocks propagate across sectors. It informs targeted protection and diversification to limit cascades. The canonical description is on el bien común CTIM.
Shared provider mapping
Dependencies of institutions on cloud, messaging and software providers are mapped to show concentration that individual views miss.
CCP membership networks
Common membership across CCPs is mapped to show how one member default could affect several clearing houses at once.
03Seguimiento
Network analysis.
La pantalla que utilizaría un equipo para seguir este método: sus mediciones, estados y decisiones. Los nombres son ejemplos y los valores son ilustrativos.
Análisis de redes
Payments and market infrastructure · Network science and contagion · Run R-7933
Punto único de falloGRA · Pagos e infraestructura de mercado
Grafo de dependencias
nodes: assets · edges: dependencies
Most central nodes
| N3 | 0.16 | 11 | Critical |
| N4 | 0.31 | 14 | Normal |
| N5 | 0.32 | 9 | Normal |
| N6 | 0.41 | 14 | Normal |
Cascade size under removal
04Datos
Lo que consume el método.
Datasets and records used by network science and contagion on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in el registro de fuentes.
| Datos | Función | Etiqueta |
|---|---|---|
| Payment system transaction data | Flow networks | OBSERVADO |
| Third-party registers | Provider dependencies | NOTIFICADO |
| CCP membership lists | Clearing networks | Estadísticas publicadas |
05Prueba de estrés
Cómo un choque sobre los activos se convierte en una pérdida sistémica.
El patrimonio que pierde el sistema tras el contagio interbancario, frente al impacto inicial, a medida que cambian el apalancamiento, la interconexión y las tasas de recuperación, el núcleo de una Prueba de estrésmacroprudencial. Modelo didáctico con valores ilustrativos declarados, no una predicción.
Controles
- Caída de los activos externos
- 2.0%
- Apalancamiento (activos sobre patrimonio)
- 10 veces
- Proporción interbancaria de los activos
- 10%
- Recuperación de los créditos interbancarios
- 40%
- Bancos del sistema
- 20
- Bancos del núcleo
- 20 % de los bancos
Lecturas
- Patrimonio perdido por el choque inicial
- 18.0%
- Patrimonio perdido tras el contagio
- 45.0%
- Añadido por contagio (DebtRank)
- 27,0 puntos
- Bancos en impago
- 0
Cifras, métodos y fuentes
| Ronda | Patrimonio del sistema perdido (%) | Bancos en impago |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
Métodos
- DebtRank Battiston y otros (2012), Scientific Reports 2:541
- DebtRank diferencial Bardoscia y otros (2015), PLOS ONE 10
- Contagio en las redes financieras Gai y Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
- Compensación en redes financieras Eisenberg y Noe (2001), Management Science 47
- Abanico de incertidumbre (Monte Carlo de parámetros) Spiegelhalter, Pearson y Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Sensibilidad de un factor a la vez (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Datos
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
En los seis pilares, bajo la dirección de Nexus Consortium
- Experimentos Laboratorios
- Integrado en Pagos e infraestructura de mercado en Foundry
- Probado en Pagos e infraestructura de mercado en Universe
- Codificado en Finanzas, seguros y economía en Standards
- Publicado en Pagos e infraestructura de mercado en Reports
- Se imparte en Facultad de Finanzas y Economía en Academy
06Validación
Cómo se verifican los resultados.
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
| Verificación | Cómo se hace |
|---|---|
| Data coverage | The share of activity covered by the network data is stated |
| Estabilidad | Critical node rankings are checked across periods |
| Scenario realism | Simulated failures reflect plausible operational events |
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
07Exposición, pérdida y capital
What it means for exposure, loss and capital.
Las vistas de exposición, pérdida, escenarios y capital que pediría un responsable de riesgos, un supervisor o un ministerio de finanzas, con los marcos con arreglo a los cuales informan. Las estructuras siguen la práctica supervisora y actuarial. Los valores son ilustrativos: nunca precios, calificaciones ni asesoramiento.
Canales de transmisión
How a shock in network science and contagion for payments and market infrastructure reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.
Escenarios climáticos del NGFS · Red para la Ecologización del Sistema FinancieroNIIF S2 Información a revelar relacionada con el clima · ISSBRecomendaciones del TCFD · TCFD del Consejo de Estabilidad FinancieraPrincipios para la gestión eficaz de los riesgos financieros relacionados con el clima · Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
08Conexiones
Temas que se basan en este método.
09Custodia responsable
Quién mantiene el método.
Ciencia y modelización de sistemas stewards network science and contagion for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
10Conectado
Adónde lleva esta página en todo el Consorcio.
11Preguntas
Preguntas y respuestas.
What are the limits of network science and contagion in this field?
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
¿Cómo se verifican los resultados?
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
¿Son reales los valores de esta página?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
¿Dónde más se aplica este método?
El Observatory del página canónica del método enumera todas las plataformas que lo aplican.
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