Payment flow networks
Interbank payment flows are analysed as networks to find participants whose delays would most affect others’ liquidity.
GRA · 결제와 시장 인프라
공간 금융자본이 재해, 노출, 전환과 만나는 곳
결제와 시장 인프라를 위한 네트워크 과학과 전염
Network science represents payment and market infrastructure as nodes and links: participants, 시스템, settlement banks and providers. On this platform it maps dependencies, identifies critical nodes and simulates how a failure spreads.
01등록
Network science and contagion for payments and market infrastructure on the record.
방법 기록STEM 방법
- 방법네트워크 과학과 전염
- 관리자시스템 과학과 모델링
- 적용 분야결제와 시장 인프라
- 데이터3 inputs
- 점검검증 단계 3개
- 정본 페이지STEM 공유지
02신청서
What network science and contagion does here.
Network science and contagion study how the structure of connections among entities shapes the spread of failures, information and disease. It provides tools to analyse interdependent infrastructure, supply chains and financial 시스템. In financial stability, cyber and digital resilience and digital public infrastructure, network science identifies critical nodes and pathways through which shocks propagate across sectors. It informs targeted protection and diversification to limit cascades. The canonical description is on STEM 공유 자원.
Shared provider mapping
Dependencies of institutions on cloud, messaging and software providers are mapped to show concentration that individual views miss.
CCP membership networks
Common membership across CCPs is mapped to show how one member default could affect several clearing houses at once.
03모니터링
Network analysis.
팀이 이 방법을 따라가는 데 사용할 화면으로, 그 지표, 상태, 결정을 보여 줍니다. 이름은 예시이며 값은 설명용입니다.
네트워크 분석
Payments and market infrastructure · Network science and contagion · Run R-7933
단일 장애점GRA · 결제와 시장 인프라
의존성 그래프
nodes: assets · edges: dependencies
Most central nodes
| N3 | 0.16 | 11 | Critical |
| N4 | 0.31 | 14 | 정상 |
| N5 | 0.32 | 9 | 정상 |
| N6 | 0.41 | 14 | 정상 |
Cascade size under removal
04데이터
방법이 사용하는 입력.
Datasets and records used by network science and contagion on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in 출처 등록부.
| 데이터 | 역할 | 라벨 |
|---|---|---|
| Payment system transaction data | Flow networks | 관측 |
| Third-party registers | Provider dependencies | 보고됨 |
| CCP membership lists | Clearing networks | 공표 통계 |
05스트레스 테스트
자산에 대한 충격이 시스템 손실로 전환되는 과정입니다.
은행 간 전염 이후 시스템이 잃는 자기자본을, 최초 충격과 비교하여 레버리지, 상호 연계, 회수율이 변할 때마다 보여 줍니다. 거시건전성 스트레스 테스트의 핵심입니다. 예시 값을 명시한 교육 모델이며, 예측이 아닙니다.
통제 수단
- 대외 자산 감소
- 2.0%
- 레버리지(자산 대 자기자본)
- 10배
- 자산 중 은행 간 거래 비중
- 10%
- 은행 간 채권 회수
- 40%
- 시스템 내 은행
- 20
- 핵심 은행
- 은행의 20%
판독값
- 초기 충격으로 손실된 자기자본
- 18.0%
- 전염 이후 손실된 자기자본
- 45.0%
- 전염으로 추가된 손실(DebtRank)
- 27.0 포인트
- 부도 은행
- 0
수치, 방법과 출처
| 라운드 | 시스템 자기자본 손실(%) | 부도 은행 |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
방법
- DebtRank Battiston and others (2012), Scientific Reports 2:541
- 차등 DebtRank Bardoscia and others (2015), PLOS ONE 10
- 금융 네트워크의 전염 Gai and Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
- 금융 네트워크의 청산 Eisenberg and Noe (2001), Management Science 47
- 불확실성 팬 차트(매개변수 몬테카를로) Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- 단일 요인 민감도(토네이도) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
데이터
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
여섯 기둥 전반에 걸쳐, Nexus Consortium 주도
- 실험 연구소
- 내장됨 Foundry의 결제와 시장 인프라
- 시험 장소 Universe의 결제와 시장 인프라
- 성문화된 곳 Standards의 금융, 보험, 경제
- 게재처 Reports의 결제와 시장 인프라
- 강의 과목 Academy의 금융·경제 학부
06검증
결과가 점검되는 방식.
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
| 점검 | 수행 방식 |
|---|---|
| Data coverage | The share of activity covered by the network data is stated |
| 안정 | Critical node rankings are checked across periods |
| Scenario realism | Simulated failures reflect plausible operational events |
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
07노출, 손실 및 자본
What it means for exposure, loss and capital.
리스크 책임자, 감독 당국이나 재무부가 요구할 익스포저, 손실, 시나리오와 자본 보기와 이들이 보고의 기준으로 삼는 체계. 구조는 감독과 보험계리 실무를 따릅니다. 값은 예시이며 가격, 등급이나 조언이 결코 아닙니다.
전이 경로
How a shock in network science and contagion for payments and market infrastructure reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.
NGFS 기후 시나리오 · 녹색금융협의체IFRS S2 기후 관련 공시 · ISSBTCFD 권고안 · 금융안정위원회 TCFD기후 관련 금융 리스크의 효과적 관리 원칙 · 바젤은행감독위원회
09스튜어드십
방법을 유지하는 주체.
시스템 과학과 모델링 stewards network science and contagion for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
10연결됨
이 페이지가 컨소시엄 전체에서 어디로 이어지는지.
11질문
질문과 답변.
What are the limits of network science and contagion in this field?
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
결과는 어떻게 점검됩니까?
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
이 페이지의 값은 실제입니까?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
이 방법은 다른 어디에 적용됩니까?
사회를 움직이는 정본 방법 페이지 는 이를 적용하는 모든 플랫폼을 나열합니다.
보고서기여하기
이 페이지에서 증거를 기여하십시오.
보고서 is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
글로벌 리스크 얼라이언스(Global Risks Alliance)결제와 시장 인프라전략 시스템시나리오 및 스트레스 테스트
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법률
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