Payment flow networks
Interbank payment flows are analysed as networks to find participants whose delays would most affect others’ liquidity.
GRA · Zahlungsverkehr und Marktinfrastruktur
Räumliche FinanzanalyseWo Kapital auf Gefahr, Exposition und Transition trifft
Network science and contagion for payments and market infrastructure
Network science represents payment and market infrastructure as nodes and links: participants, Systeme, settlement banks and providers. On this platform it maps dependencies, identifies critical nodes and simulates how a failure spreads.
01Registrieren
Network science and contagion for payments and market infrastructure on the record.
MethodennachweisMINT-Methode
- MethodeNetzwerkwissenschaft und Ansteckung
- SachwalterSystemwissenschaft und Modellierung
- Angewandt inZahlungsverkehr und Marktinfrastruktur
- Daten3 inputs
- Prüfungen3 Validierungsschritte
- Kanonische SeiteMINT-Gemeingut
02Antrag
What network science and contagion does here.
Network science and contagion study how the structure of connections among entities shapes the spread of failures, information and disease. It provides tools to analyse interdependent infrastructure, supply chains and financial Systeme. In financial stability, cyber and digital resilience and digital public infrastructure, network science identifies critical nodes and pathways through which shocks propagate across sectors. It informs targeted protection and diversification to limit cascades. The canonical description is on das MINT-Gemeingut.
Shared provider mapping
Dependencies of institutions on cloud, messaging and software providers are mapped to show concentration that individual views miss.
CCP membership networks
Common membership across CCPs is mapped to show how one member default could affect several clearing houses at once.
03Monitoring
Network analysis.
Die Ansicht, die ein Team nutzen würde, um diese Methode zu verfolgen: ihre Messgrößen, Zustände und Entscheidungen. Namen sind Beispiele, Werte sind illustrativ.
Netzwerkanalyse
Payments and market infrastructure · Network science and contagion · Run R-7933
Einzelner AusfallpunktGRA · Zahlungsverkehr und Marktinfrastruktur
Abhängigkeitsgraph
nodes: assets · edges: dependencies
Most central nodes
| N3 | 0.16 | 11 | Critical |
| N4 | 0.31 | 14 | Normal |
| N5 | 0.32 | 9 | Normal |
| N6 | 0.41 | 14 | Normal |
Cascade size under removal
04Daten
Was die Methode verwendet.
Datasets and records used by network science and contagion on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in dem Quellenregister.
| Daten | Rolle | Kennzeichnung |
|---|---|---|
| Payment system transaction data | Flow networks | BEOBACHTET |
| Third-party registers | Provider dependencies | BERICHTET |
| CCP membership lists | Clearing networks | Veröffentlichte Statistiken |
05Stresstest
Wie ein Schock für Vermögenswerte zu einem Systemverlust wird.
Das Eigenkapital, das das System nach einer Interbanken-Ansteckung verliert, im Vergleich zum Anfangsschock, wenn sich Verschuldung, Vernetzung und Erholungsquoten ändern, der Kern eines makroprudenziellen Stresstest. Lehrmodell mit ausgewiesenen illustrativen Werten, keine Vorhersage.
Steuerung
- Rückgang der Auslandsaktiva
- 2.0%
- Verschuldungsgrad (Aktiva zu Eigenkapital)
- 10-mal
- Interbankenanteil an den Aktiva
- 10%
- Rückfluss aus Interbankforderungen
- 40%
- Banken im System
- 20
- Kernbanken
- 20% der Banken
Messwerte
- Durch den Anfangsschock verlorenes Eigenkapital
- 18.0%
- Verlorenes Eigenkapital nach Ansteckung
- 45.0%
- Durch Ansteckung hinzugekommen (DebtRank)
- 27,0 Punkte
- Banken im Ausfall
- 0
Zahlen, Methoden und Quellen
| Runde | Verlorenes Systemeigenkapital (%) | Banken im Ausfall |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
Methoden
- DebtRank Battiston u. a. (2012), Scientific Reports 2:541
- Differential DebtRank Bardoscia und andere (2015), PLOS ONE 10
- Ansteckung in Finanznetzwerken Gai und Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
- Clearing in Finanznetzwerken Eisenberg und Noe (2001), Management Science 47
- Unsicherheitsfächer (Parameter-Monte-Carlo) Spiegelhalter, Pearson und Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Sensitivität mit jeweils einem Faktor (Tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Daten
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
Über die sechs Säulen, unter Leitung von Nexus Consortium
- Experimente Labore
- Erstellt in Zahlungsverkehr und Marktinfrastruktur in Foundry
- Getestet am Zahlungsverkehr und Marktinfrastruktur in Universe
- Kodifiziert in Finanzen, Versicherung und Wirtschaft in Standards
- Veröffentlicht in Zahlungsverkehr und Marktinfrastruktur in Reports
- Gelehrt in Fakultät für Finanzen und Wirtschaft in der Akademie
06Validierung
Wie Ergebnisse geprüft werden.
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
| Prüfen | Wie es gemacht wird |
|---|---|
| Data coverage | The share of activity covered by the network data is stated |
| Stabilität | Critical node rankings are checked across periods |
| Scenario realism | Simulated failures reflect plausible operational events |
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
07Exposition, Verlust und Kapital
What it means for exposure, loss and capital.
Die Ansichten zu Exposition, Verlust, Szenario und Kapital, die eine Risikoverantwortliche, ein Aufseher oder ein Finanzministerium verlangen würde, samt den Rahmenwerken, gegen die berichtet wird. Die Strukturen folgen der aufsichtsrechtlichen und versicherungsmathematischen Praxis. Die Werte sind illustrativ: niemals Preise, Ratings oder Beratung.
Transmissionskanäle
How a shock in network science and contagion for payments and market infrastructure reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.
NGFS-Klimaszenarien · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 Climate-related Disclosures · ISSBTCFD-Empfehlungen · Financial Stability Board TCFDGrundsätze für das wirksame Management klimabezogener Finanzrisiken · Basler Ausschuss für Bankenaufsicht
08Verbindungen
Themen, die sich auf diese Methode stützen.
09Treuhänderschaft
Wer die Methode pflegt.
Systemwissenschaft und Modellierung stewards network science and contagion for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
10Verbunden
Wohin diese Seite im Konsortium führt.
11Fragen
Fragen und Antworten.
What are the limits of network science and contagion in this field?
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
Wie werden Ergebnisse geprüft?
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
Sind die Werte auf dieser Seite echt?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Wo wird diese Methode sonst angewandt?
Das kanonische Methodenseite listet jede Plattform auf, die sie anwendet.
BerichteBeitragen
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Zahlungsverkehr und Marktinfrastruktur
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Rechtliches
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