Credit risk transmission
Physical and transition shocks are linked to borrower revenues, collateral values and default probabilities, with identification stated.
GRA · İklim ve Doğa Kaynaklı Finansal Risk
Mekânsal finansSermayenin tehlike, maruziyet ve geçişle buluştuğu yer
Financial economics and macro-finance at Climate and Nature Financial Risk
Financial economics explains how risks are priced and transmitted through balance sheets and markets. On this platform it links climate and nature drivers to credit, market, underwriting and likidite riskini, and examines whether markets price them.
01Sicil
Financial economics and macro-finance at Climate and Nature Financial Risk on the record.
Yöntem kaydıSTEM yöntemi
- YöntemFinansal ekonomi ve makro finans
- SorumluFinansal İstikrar
- Uygulandığı yerİklim ve Doğa Kaynaklı Finansal Risk
- Veri3 inputs
- Kontroller3 doğrulama adımı
- Kanonik sayfaSTEM Commons
02Başvuru
What financial economics and macro-finance does here.
Financial economics and macro-finance study how asset prices, credit and financial institutions interact with the real economy. They explain how shocks are amplified or absorbed through balance sheets and markets. In climate and hazards, biodiversity and nature and capital markets and investment, financial economics traces how physical, health or cyber shocks transmit to credit, sovereign debt and markets. It informs macroprudential policy and the pricing of risk. The canonical description is on STEM Commons.
Market pricing studies
Bond spreads, equity returns and property prices are examined for evidence that climate risk is priced.
Cross-sector transmission
Interactions between insurance availability, bank lending and asset prices are analysed as feedback loops that cross sector boundaries.
03İzleme
Ekonometrik model.
Bir ekibin bu yöntemi izlemek için kullanacağı ekran: ölçütleri, durumları ve kararları. Adlar örnektir ve değerler açıklayıcıdır.
Ekonometrik model
Climate and nature financial risk · Financial economics · Run R-0990
Tahminler istikrarlıGRA · İklim ve Doğa Kaynaklı Finansal Risk
Tahminler
sağlam standart hatalar
| Finanse edilen emisyonlar | −0.32 | 0.04 | [−0.3, 0.4] | Evet |
| Exposure to high physical risk | 0.67 | 0.05 | [−0.6, 0.9] | Evet |
| Expected loss uplift, disorderly | 0.12 | 0.18 | [0.0, 0.9] | Hayır |
| Nature dependency materiality | 0.54 | 0.12 | [−0.1, 0.9] | Evet |
Yöntem kartı
- Yöntem
- Finansal ekonomi ve makro finans
- Örneklem
- 10,098 obs
- Tasarım
- panel, sabit etkiler
- Etiket
- MODELLENMİŞ
Gruplara göre artıklar
04Veri
Yöntemin tükettikleri.
Datasets and records used by financial economics and macro-finance on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in kaynak sicilinde.
| Veri | Rol | Etiket |
|---|---|---|
| Loan and collateral data | Credit exposure | Yayımlanmış istatistikler |
| Market prices | Pricing evidence | GÖZLENEN |
| Disclosures | Exposure metrics | BEYAN EDİLDİ |
05Senaryo modeli
Bir portföyde geçiş ve fiziksel risk.
NGFS çerçevesine dayanan üç senaryo ailesi, bir sektör portföyünü karbon maliyetleri ve ısınma hasarları üzerinden ilerletir; aktarım görünümü kayıpları kredi verenlere, yatırımcılara, kamu maliyesine ve hanelere kadar izler. Senaryo: gelecek hakkında adlandırılmış varsayımlardır, tahmin değildir.
Kontroller
- Ufukta karbon fiyatı, düzenli patika
- tCO2 başına 200
- Düzensiz bir geçişten önceki gecikme
- Ufkun %50'i
- Müşterilere yansıtılan maliyet
- 50%
- Sanayi öncesine göre bugünkü ısınma
- 1,30°C
- Mevcut politikalar altında on yıl başına ısınma
- 0,25°C
- Hasar katsayısı
- °C² başına %0,24
- İleriki yıllar
- 25 yıl
Okumalar
- Ufuktaki en kötü senaryo
- Değerin %'si olarak −33,6
Sayılar, yöntemler ve kaynaklar
| Yıl | Düzenli geçiş (değerin %'si) | Gecikmeli, düzensiz geçiş (değerin %'si) | Mevcut politikalar (değerin %'si) |
|---|---|---|---|
| 0 | −0.38 | −0.38 | −0.38 |
| 3 | −2.87 | −0.53 | −0.67 |
| 6 | −5.36 | −0.68 | −0.97 |
| 9 | −7.84 | −0.84 | −1.27 |
| 12 | −10.33 | −0.99 | −1.57 |
| 15 | −12.82 | −7.12 | −1.87 |
| 18 | −15.31 | −15.05 | −2.17 |
| 21 | −17.80 | −23.00 | −2.48 |
| 24 | −20.29 | −30.94 | −2.79 |
Yöntemler
- İklim senaryosu aileleri NGFS (2023), Climate Scenarios for central banks and supervisors, Phase IV
- Finansal sistemin iklim stres testi Battiston and others (2017), Nature Climate Change 7
- Hasar fonksiyonu Nordhaus (2017), Revisiting the social cost of carbon, PNAS 114
- Aktarım kanalları BCBS (2021), Climate-related risk drivers and their transmission channels
- Belirsizlik yelpazesi (parametrik Monte Carlo) Spiegelhalter, Pearson ve Short (2011), Gelecek hakkında belirsizliğin görselleştirilmesi, Science 333
- Tek seferde bir faktör duyarlılık analizi (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Veri
The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:
- Kentsel yayılım alanları Natural Earth
- Deniz limanları Natural Earth
- Geçen yıl, günlük sıcaklık (Open-Meteo üzerinden ERA5) Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Copernicus ERA5 (C3S/ECMWF) · kayıt open-meteo.public-pages
- Yüzey hava sıcaklığı, gündüz (AIRS) NASA AIRS · kayıt nasa.gibs.context-live-layers
Nexus Consortium'un yürüttüğü altı ayak genelinde
- Deneyler Laboratuvarlar
- Yerleşik Foundry'de İklim ve Doğa Kaynaklı Finansal Risk
- Test edildiği yer Universe'te İklim ve Doğa Kaynaklı Finansal Risk
- Kodlandığı yer Standards'ta İklim ve Yer Sistemleri
- Yayımlandığı yer Reports'ta İklim ve Doğa Kaynaklı Finansal Risk
- Öğretildiği yer Academy'de Yer ve Çevre Bilimleri Fakültesi
06Doğrulama
Sonuçlar nasıl kontrol edilir.
Models are back-tested against historical market episodes and crises. Results are compared with supervisory data and alternative specifications.
| Kontrol edin | Nasıl yapıldığı |
|---|---|
| Identification | Causal claims state how confounding was addressed |
| Sağlamlık | Pricing results are checked across periods and markets |
| Veri kalitesi | Estimated inputs are labelled and their effect tested |
Relationships estimated in calm periods may break down in stress. Hidden leverage and interconnections are often unobserved.
07Sektör imzası
Where exposure in Financial economics and macro-finance at Climate and Nature Financial Risk travels.
The sectors that carry exposure in Financial economics and macro-finance at Climate and Nature Financial Risk and how a loss in one passes to the others, across portfolios and public finances.
Köşeleri seçin · çizgilerin üzerine gelin6 / 15 ilişki
İmza
Biyoçeşitlilik ve ortakları
Biyoçeşitlilik gıdaya tozlaşma ve toprak (0,6), suya havza düzenlemesi (0,5) ve sağlığa zoonotik bulaşma ve ilaçlar (0,4) sağlar.
W · E · I · F · H · B
- Sektörler
- 4 / 6
- İlişkiler
- 6 / 15
- Bağlantı
- 0.46 toplam içindeki pay
Devredeki en güçlü ilişkiler
- Gıda → Biyolojik çeşitlilik · arazi dönüşümü0.6
- Su → Gıda · sulama0.8
- Su → Biyolojik çeşitlilik · çevresel akışlar0.6
- Gıda → Sağlık · beslenme0.7
09Maruziyet, kayıp ve sermaye
What it means for exposure, loss and capital.
Bir risk yöneticisinin, denetim kurumunun veya maliye bakanlığının talep edeceği maruziyet, kayıp, senaryo ve sermaye görünümleri ile raporlama yaptıkları çerçeveler. Yapılar denetim ve aktüerya uygulamalarını izler. Değerler açıklayıcıdır: asla fiyat, derecelendirme veya tavsiye değildir.
Senaryo patikaları
How Financial economics and macro-finance at Climate and Nature Financial Risk could be stressed under the scenario families central banks and supervisors use.
| Senaryo ailesi | Geçiş riski | Fiziksel risk | Bir stres testi neyi sorar |
|---|---|---|---|
| Düzenli | Erken, kademeli politika | Daha düşük | Portföy istikrarlı bir yeniden fiyatlamayı kaldırabilir mi? |
| Düzensiz | Geç, ani politika | Düşükten ortaya | Ani bir yeniden fiyatlama ve kredi kalitesi geçişi altında ne bozulur? |
| Sera dünyası | Sınırlı politika | Yüksek ve artıyor | Fiziksel kayıplar teminat ve sigortada nerede yoğunlaşır? |
NGFS iklim senaryoları · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 İklimle İlgili Açıklamalar · ISSBTCFD tavsiyeleri · Finansal İstikrar Kurulu TCFDİklimle ilgili finansal risklerin etkin yönetimine ilişkin ilkeler · Basel Bankacılık Denetim Komitesi
10Sorumlu yönetim
Yöntemi kimin sürdürdüğü.
Finansal İstikrar stewards financial economics and macro-finance for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
11Bağlı
Bu sayfanın Konsorsiyum genelinde nereye götürdüğü.
12Sorular
Sorular ve yanıtlar.
What are the limits of financial economics and macro-finance in this field?
Relationships estimated in calm periods may break down in stress. Hidden leverage and interconnections are often unobserved.
Sonuçlar nasıl kontrol edilir?
Models are back-tested against historical market episodes and crises. Results are compared with supervisory data and alternative specifications.
Bu sayfadaki değerler gerçek mi?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Bu yöntem başka nerede uygulanıyor?
Toplumların işleyişini sürdüren Kanonik yöntem sayfası onu uygulayan tüm platformları listeler.
RaporlarKatkıda bulunun
Bu sayfadan kanıt katkısında bulunun.
Raporlar is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks Allianceİklim ve Doğa Kaynaklı Finansal RiskFinansman ve Sigortaya HazırlıkSenaryo ve Stres Testi
- E-postaGeçit GW-GRABu sayfadan gönderinKanıt, bir düzeltme, bir vaka, bir yöntem, bir inceleme, bir çeviri veya profil girdisi. Bu sayfayla etiketlenmiş olarak gelir; böylece sayfanın sahibi editör onu alır.
- ZenodoAçık depoDepolayın ve topluluğa gönderinKendi kaydınızı ORCID iD'nizle Zenodo'da yayımlayın, ardından orada Reports topluluğuna gönderin. Küratörler inceler; DOI sizde kalır.
- RaporlarGlobal Risks AllianceKatkıda bulunmanın tüm yollarını görünKatkı türleri, her birinin nasıl incelendiği, alacağınız atıf, lisans ve asla kabul edilmeyenler.
Hiçbir zaman kişisel veri, hassas altyapı ayrıntısı veya paylaşma hakkınız olmayan hiçbir şey göndermeyin. Bir katkı kullanılmadan önce incelenir. Katkıyı göndermek yazarlık veya editoryal hak sağlamaz ve sponsorluk hiçbir zaman bir bulgu satın almaz.
İklim ve Doğa Kaynaklı Finansal Risk
Bir maruziyet veya sermaye sorusunu İttifak'a getirin.
Bilgi ve başvurular bugün açıktır. Bir başvuru bir referans numarası alır ve bir sonraki adımı belirtir; başvurular, ödemeler, işlem kapasitesi tahsisleri ve kayıtlar yalnızca ekipleri, koşulları ve inceleme kapasiteleri mevcut olduğunda açılır.
Hukuk
Hukuki belgeler.
Bu sitedeki haritalar, veriler ve şekiller bağlam ve genel bilgi amacıyla gösterilir. Tavsiye, tahmin ya da uyarı değildir; bilgilerin sınırları Sorumluluk Reddi ve Veri Bildirimleri'nde açıklanmıştır.