Credit risk transmission
Physical and transition shocks are linked to borrower revenues, collateral values and default probabilities, with identification stated.
GRA · المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ والطبيعة
التمويل المكانيحيث يلتقي رأس المال بالخطر والتعرّض والتحول
الاقتصاد المالي والتمويل الكلي في المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ والطبيعة
Financial economics explains how risks are priced and transmitted through balance sheets and markets. On this platform it links climate and nature drivers to credit, market, underwriting and مخاطر السيولة, and examines whether markets price them.
01سجّل
Financial economics and macro-finance at Climate and Nature Financial Risk on the record.
سجل المنهجمنهج STEM
- المنهجالاقتصاد المالي والاقتصاد الكلي المالي
- الراعيالاستقرار المالي
- مُطبَّق فيالمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ والطبيعة
- البيانات3 inputs
- الفحوص3 خطوات تحقق
- الصفحة المرجعيةSTEM Commons
02الطلب
What financial economics and macro-finance does here.
Financial economics and macro-finance study how asset prices, credit and financial institutions interact with the real economy. They explain how shocks are amplified or absorbed through balance sheets and markets. In climate and hazards, biodiversity and nature and capital markets and investment, financial economics traces how physical, health or cyber shocks transmit to credit, sovereign debt and markets. It informs السياسة الاحترازية الكلية and the pricing of risk. The canonical description is on STEM Commons.
Market pricing studies
Bond spreads, equity returns and property prices are examined for evidence that climate risk is priced.
Cross-sector transmission
Interactions between insurance availability, bank lending and asset prices are analysed as feedback loops that cross sector boundaries.
03الرصد
نموذج الاقتصاد القياسي.
الشاشة التي قد يستخدمها فريق لمتابعة هذا المنهج: مقاييسه وحالاته وقراراته. والأسماء أمثلة والقيم توضيحية.
نموذج الاقتصاد القياسي
Climate and nature financial risk · Financial economics · Run R-0990
التقديرات مستقرةGRA · المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ والطبيعة
التقديرات
أخطاء معيارية متينة
| الانبعاثات الممولة | −0.32 | 0.04 | [−0.3, 0.4] | نعم |
| Exposure to high physical risk | 0.67 | 0.05 | [−0.6, 0.9] | نعم |
| Expected loss uplift, disorderly | 0.12 | 0.18 | [0.0, 0.9] | لا |
| Nature dependency materiality | 0.54 | 0.12 | [−0.1, 0.9] | نعم |
بطاقة المنهج
- المنهج
- الاقتصاد المالي والاقتصاد الكلي المالي
- العينة
- 10,098 obs
- التصميم
- بيانات لوحية، آثار ثابتة
- الوسم
- مُنمذَج
البواقي حسب الفئة
04البيانات
ما يستهلكه المنهج.
Datasets and records used by financial economics and macro-finance on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in سجل المصادر.
| البيانات | الدور | الوسم |
|---|---|---|
| Loan and collateral data | Credit exposure | الإحصاءات المنشورة |
| Market prices | Pricing evidence | مرصود |
| Disclosures | Exposure metrics | مُعلَن |
05نموذج السيناريو
مخاطر التحول والمخاطر المادية على محفظة.
تنقل ثلاث فئات من السيناريوهات وفق إطار NGFS محفظة قطاعية عبر تكاليف الكربون وأضرار الاحترار؛ ويتتبع عرض الانتقال الخسائر حتى المقرضين والمستثمرين والمالية العامة والأسر. السيناريو: افتراضات مسماة عن المستقبل، وليس تنبؤًا.
الضوابط
- سعر الكربون عند الأفق، المسار المنظم
- 200 لكل طن من CO2
- التأخير قبل تحول غير منظم
- 50% من الأفق الزمني
- التكلفة المحمّلة على العملاء
- 50%
- الاحترار الحالي فوق مستوى ما قبل الحقبة الصناعية
- 1.30°C
- الاحترار لكل عقد، في ظل السياسات الحالية
- 0.25°C
- معامل الأضرار
- 0.24% لكل °C²
- السنوات المقبلة
- 25 عامًا
القراءات
- أسوأ سيناريو عند الأفق
- −33.6% من القيمة
الأرقام والأساليب والمصادر
| السنة | تحول منظم (% من القيمة) | تحول متأخر وغير منظم (% من القيمة) | السياسات الحالية (% من القيمة) |
|---|---|---|---|
| 0 | −0.38 | −0.38 | −0.38 |
| 3 | −2.87 | −0.53 | −0.67 |
| 6 | −5.36 | −0.68 | −0.97 |
| 9 | −7.84 | −0.84 | −1.27 |
| 12 | −10.33 | −0.99 | −1.57 |
| 15 | −12.82 | −7.12 | −1.87 |
| 18 | −15.31 | −15.05 | −2.17 |
| 21 | −17.80 | −23.00 | −2.48 |
| 24 | −20.29 | −30.94 | −2.79 |
المناهج
- فئات سيناريوهات المناخ NGFS (2023), Climate Scenarios for central banks and supervisors, Phase IV
- اختبار الإجهاد المناخي للنظام المالي Battiston and others (2017), Nature Climate Change 7
- دالة الأضرار Nordhaus (2017), Revisiting the social cost of carbon, PNAS 114
- قنوات الانتقال BCBS (2021), Climate-related risk drivers and their transmission channels
- مروحة عدم اليقين (مونت كارلو للمعاملات) Spiegelhalter, Pearson و Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- تحليل الحساسية لعامل واحد في كل مرة (مخطط الإعصار) Saltelli and others (2008)، Global Sensitivity Analysis: The Primer، Wiley
البيانات
The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:
- الامتدادات الحضرية Natural Earth
- الموانئ البحرية Natural Earth
- العام الماضي، درجة الحرارة اليومية (ERA5 عبر Open-Meteo) Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Copernicus ERA5 (C3S/ECMWF) · السجل open-meteo.public-pages
- درجة حرارة الهواء السطحي، نهارًا (AIRS) NASA AIRS · السجل nasa.gibs.context-live-layers
عبر الركائز الست، بقيادة Nexus Consortium
- التجارب Labs
- مُضمَّن في المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ والطبيعة في Foundry
- جرى الاختبار عند المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ والطبيعة في Universe
- مدوَّن في المناخ ونظم الأرض في Standards
- نُشر في المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ والطبيعة في Reports
- يُدرَّس في كلية علوم الأرض والبيئة في Academy
06التحقق
كيف تُفحص النتائج.
Models are back-tested against historical market episodes and crises. Results are compared with supervisory data and alternative specifications.
| التحقق | كيف يُنفَّذ |
|---|---|
| Identification | Causal claims state how confounding was addressed |
| المتانة | Pricing results are checked across periods and markets |
| جودة البيانات | Estimated inputs are labelled and their effect tested |
Relationships estimated in calm periods may break down in stress. Hidden leverage and interconnections are often unobserved.
07بصمة القطاع
Where exposure in Financial economics and macro-finance at Climate and Nature Financial Risk travels.
The sectors that carry exposure in Financial economics and macro-finance at Climate and Nature Financial Risk and how a loss in one passes to the others, across portfolios and public finances.
اختر الزوايا · مرّر المؤشر فوق الخطوط6 / 15 علاقة
التوقيع
التنوع البيولوجي وشركاؤه
يعطي التنوع البيولوجي التلقيح والتربة للغذاء (0.6) وتنظيم مستجمعات المياه للمياه (0.5) والانتقال الحيواني المنشأ والأدوية للصحة (0.4).
W · E · I · F · H · B
- القطاعات
- 4 من 6
- العلاقات
- 6 من 15
- الترابط
- 0.46 الحصة من الإجمالي
أقوى العلاقات المؤثرة
- الغذاء ← التنوع البيولوجي · تحويل استخدام الأراضي0.6
- المياه ← الغذاء · الري0.8
- المياه ← التنوع البيولوجي · التدفقات البيئية0.6
- الغذاء ← الصحة · التغذية0.7
08الروابط
الموضوعات التي تعتمد على هذا المنهج.
09التعرّض والخسائر ورأس المال
What it means for exposure, loss and capital.
عروض التعرّض والخسائر والسيناريوهات ورأس المال التي يطلبها مسؤول المخاطر أو الجهة الرقابية أو وزارة المالية، مع الأطر التي يقدّمون التقارير وفقًا لها. وتتبع الهياكل الممارسات الرقابية والاكتوارية. والقيم توضيحية: وليست أبدًا أسعارًا أو تصنيفات أو مشورة.
مسارات السيناريوهات
How Financial economics and macro-finance at Climate and Nature Financial Risk could be stressed under the scenario families central banks and supervisors use.
| فئة السيناريو | مخاطر التحول | المخاطر المادية | ما الذي يسأل عنه اختبار الإجهاد |
|---|---|---|---|
| منظم | سياسات مبكرة وتدريجية | أدنى | هل تستطيع المحفظة استيعاب إعادة تسعير تدريجية؟ |
| غير منظم | سياسات متأخرة ومفاجئة | منخفض إلى متوسط | ما الذي ينهار عند إعادة تسعير مفاجئة وتغيّر في الجدارة الائتمانية؟ |
| عالم الاحترار الشديد | سياسات محدودة | مرتفع ومتزايد | أين تتركّز الخسائر المادية في الضمانات والتأمين؟ |
سيناريوهات NGFS المناخية · شبكة تخضير النظام الماليIFRS S2 الإفصاحات المتعلقة بالمناخ · ISSBتوصيات TCFD · مجلس الاستقرار المالي TCFDمبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ · لجنة بازل للرقابة المصرفية
10الرعاية
من يحتفظ بالمنهج.
الاستقرار المالي stewards financial economics and macro-finance for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
11متصل
إلى أين تقود هذه الصفحة على نطاق الاتحاد.
12أسئلة
أسئلة وأجوبة.
What are the limits of financial economics and macro-finance in this field?
Relationships estimated in calm periods may break down in stress. Hidden leverage and interconnections are often unobserved.
كيف تُفحص النتائج؟
Models are back-tested against historical market episodes and crises. Results are compared with supervisory data and alternative specifications.
هل القيم المعروضة في هذه الصفحة حقيقية؟
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
أين يُطبَّق هذا المنهج أيضًا؟
مرصد صفحة المنهج المرجعية كل منصة تطبّقه.
Reportsساهم
ساهم بأدلة من هذه الصفحة.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks Allianceالمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ والطبيعةالجاهزية للتمويل والتأمينالسيناريو واختبار الإجهاد
- البريد الإلكترونيالبوابة GW-GRAأرسله من هذه الصفحةدليل أو تصحيح أو حالة أو أسلوب أو مراجعة أو ترجمة أو مدخل لملف قُطري. يصل موسومًا بهذه الصفحة، فيتلقاه المحرر المسؤول عنها.
- Zenodoإيداع مفتوحأودِعه وقدّمه إلى المجتمعانشر سجلك الخاص على Zenodo بمعرّف ORCID iD الخاص بك، ثم قدّمه إلى مجتمع Reports هناك. يراجعه القيّمون، ويبقى معرّف DOI ملكًا لك.
- ReportsGlobal Risks Allianceاطّلع على جميع سبل المساهمةأنواع المساهمات، وكيفية مراجعة كل منها، والإسناد الذي تحصل عليه، والترخيص، وما لا يُقبل أبداً.
لا ترسل أبدًا بيانات شخصية أو تفاصيل حساسة عن البنية التحتية أو أي شيء لا يحق لك مشاركته. تُراجَع المساهمة قبل استخدامها؛ ولا يمنح إرسالها أي حقوق تأليف أو تحرير، ولا تشتري الرعاية أي نتيجة أبدًا.
المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ والطبيعة
اعرض على التحالف سؤالًا يتعلق بالتعرّض أو رأس المال.
المعلومات والاستفسارات متاحة اليوم. ويحصل الاستفسار على رقم مرجعي ويحدد الخطوة التالية؛ ولا تُفتح الطلبات والمدفوعات وتخصيصات الحوسبة والتسجيلات إلا حين يتوافر فريقها وشروطها وقدرة المراجعة.
الشؤون القانونية
الوثائق القانونية.
تُعرض الخرائط والبيانات والأشكال في هذا الموقع للسياق والمعلومات العامة. وهي ليست نصيحة ولا توقعات ولا إنذارات؛ وحدود المعلومات مبيّنة في إخلاءات المسؤولية وإشعارات البيانات.