Credit risk transmission
Physical and transition shocks are linked to borrower revenues, collateral values and default probabilities, with identification stated.
GRA · ریسک مالی اقلیم و طبیعت
مالی فضاییجایی که سرمایه به مخاطره، مواجهه و گذار برمی‌خورد
اقتصاد مالی و مالیهٔ کلان در ریسک مالی اقلیم و طبیعت
Financial economics explains how risks are priced and transmitted through balance sheets and markets. On this platform it links climate and nature drivers to credit, market, underwriting and ریسک نقدینگی, and examines whether markets price them.
01ثبت‌خانه
Financial economics and macro-finance at Climate and Nature Financial Risk on the record.
Method recordSTEM method
- روشاقتصاد مالی و مالیهٔ کلان
- متولیثبات مالی
- Applied inریسک مالی اقلیم و طبیعت
- داده3 inputs
- Checks3 validation steps
- Canonical pageSTEM Commons
02درخواست
What financial economics and macro-finance does here.
Financial economics and macro-finance study how asset prices, credit and financial institutions interact with the real economy. They explain how shocks are amplified or absorbed through balance sheets and markets. In climate and hazards, biodiversity and nature and capital markets and investment, financial economics traces how physical, health or cyber shocks transmit to credit, sovereign debt and markets. It informs macroprudential policy and the pricing of risk. The canonical description is on STEM Commons.
Market pricing studies
Bond spreads, equity returns and property prices are examined for evidence that climate risk is priced.
Cross-sector transmission
Interactions between insurance availability, bank lending and asset prices are analysed as feedback loops that cross sector boundaries.
03پایش
Econometric model.
The screen a team would use to follow this method: its measures, states and decisions. Names are examples and values are illustrative.
Econometric model
Climate and nature financial risk · Financial economics · Run R-0990
Estimates stableGRA · ریسک مالی اقلیم و طبیعت
Estimates
robust standard errors
| Financed emissions | −0.32 | 0.04 | [−0.3, 0.4] | بله |
| Exposure to high physical risk | 0.67 | 0.05 | [−0.6, 0.9] | بله |
| Expected loss uplift, disorderly | 0.12 | 0.18 | [0.0, 0.9] | خیر |
| Nature dependency materiality | 0.54 | 0.12 | [−0.1, 0.9] | بله |
Method card
- روش
- اقتصاد مالی و مالیهٔ کلان
- نمونه
- 10,098 obs
- طراحی
- panel, fixed effects
- برچسب
- مدل‌سازی‌شده
Residuals by group
04داده
What the method consumes.
Datasets and records used by financial economics and macro-finance on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in the source register.
| داده | نقش | برچسب |
|---|---|---|
| Loan and collateral data | Credit exposure | آمارهای منتشرشده |
| Market prices | Pricing evidence | مشاهده‌شده |
| Disclosures | Exposure metrics | DECLARED |
05الگوی سناریو
گذار و ریسک فیزیکی بر یک سبد.
سه خانوادهٔ سناریو بر پایهٔ چارچوب NGFS یک سبد بخشی را از میان هزینه‌های کربن و خسارت‌های گرمایش عبور می‌دهند؛ نمای انتقال زیان‌ها را تا وام‌دهندگان، سرمایه‌گذاران، مالیهٔ عمومی و خانوارها دنبال می‌کند. سناریو: مفروضات نام‌دار دربارهٔ آینده، نه پیش‌بینی.
کنترل‌ها
- قیمت کربن در افق، مسیر منظم
- 200 به ازای هر tCO2
- تأخیر پیش از یک گذار بی‌نظم
- 50% از افق
- هزینهٔ منتقل‌شده به مشتریان
- 50%
- گرمایش امروز نسبت به دورهٔ پیشاصنعتی
- 1.30°C
- گرمایش در هر دهه، سیاست‌های کنونی
- 0.25°C
- ضریب خسارت
- 0.24% به ازای هر °C²
- سال‌های پیش رو
- 25 سال
خوانش‌ها
- بدترین سناریو در افق
- −33.6% ارزش
رقم‌ها، روش‌ها و منابع
| سال | گذار منظم (% ارزش) | گذار با تأخیر و بی‌نظم (% ارزش) | سیاست‌های کنونی (% ارزش) |
|---|---|---|---|
| 0 | −0.38 | −0.38 | −0.38 |
| 3 | −2.87 | −0.53 | −0.67 |
| 6 | −5.36 | −0.68 | −0.97 |
| 9 | −7.84 | −0.84 | −1.27 |
| 12 | −10.33 | −0.99 | −1.57 |
| 15 | −12.82 | −7.12 | −1.87 |
| 18 | −15.31 | −15.05 | −2.17 |
| 21 | −17.80 | −23.00 | −2.48 |
| 24 | −20.29 | −30.94 | −2.79 |
روش‌ها
- خانواده‌های سناریوی اقلیمی NGFS (2023), Climate Scenarios for central banks and supervisors, Phase IV
- آزمون تنش اقلیمی نظام مالی Battiston and others (2017), Nature Climate Change 7
- تابع خسارت Nordhaus (2017), Revisiting the social cost of carbon, PNAS 114
- مجاری انتقال BCBS (2021), Climate-related risk drivers and their transmission channels
- بادبزن عدم قطعیت (مونت‌کارلوی پارامتری) Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- حساسیت‌سنجی تک‌متغیره (تورنادو) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
داده
The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:
- گسترهٔ شهری Natural Earth
- بنادر دریایی Natural Earth
- سال گذشته، دمای روزانه (ERA5 از راه Open-Meteo) Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Copernicus ERA5 (C3S/ECMWF) · register open-meteo.public-pages
- دمای هوای سطحی، روزانه (AIRS) NASA AIRS · register nasa.gibs.context-live-layers
در شش رکن، به رهبری Nexus Consortium
- آزمایش‌ها آزمایشگاه‌ها
- ساخته‌شده در ریسک مالی اقلیم و طبیعت در Foundry
- آزموده‌شده در ریسک مالی اقلیم و طبیعت در Universe
- مدون‌شده در اقلیم و سامانه‌های زمین در Standards
- منتشرشده در ریسک مالی اقلیم و طبیعت در Reports
- تدریس‌شده در دانشکدهٔ علوم زمین و محیط‌زیست در Academy
06اعتبارسنجی
How results are checked.
Models are back-tested against historical market episodes and crises. Results are compared with supervisory data and alternative specifications.
| بررسی | How it is done |
|---|---|
| Identification | Causal claims state how confounding was addressed |
| Robustness | Pricing results are checked across periods and markets |
| Data quality | Estimated inputs are labelled and their effect tested |
Relationships estimated in calm periods may break down in stress. Hidden leverage and interconnections are often unobserved.
07امضای بخشی
Where exposure in Financial economics and macro-finance at Climate and Nature Financial Risk travels.
The sectors that carry exposure in Financial economics and macro-finance at Climate and Nature Financial Risk and how a loss in one passes to the others, across portfolios and public finances.
گوشه‌ها را انتخاب کنید · روی خطوط نشانگر ببرید6 / 15 رابطه
امضا
تنوع زیستی و شرکای آن
تنوع زیستی گرده‌افشانی و خاک را به غذا (0.6)، تنظیم آبخیز را به آب (0.5) و سرایت زئونوزی و دارو را به سلامت (0.4) می‌دهد.
W · E · I · F · H · B
- بخش‌ها
- 4 از 6
- روابط
- 6 از 15
- پیوستگی
- 0.46 سهم از کل
قوی‌ترین روابط در جریان
- غذا ← تنوع زیستی · تبدیل کاربری زمین0.6
- آب ← غذا · آبیاری0.8
- آب ← تنوع زیستی · جریان‌های محیط‌زیستی0.6
- غذا ← سلامت · تغذیه0.7
08Connections
Topics that rely on this method.
09مواجهه، زیان و سرمایه
What it means for exposure, loss and capital.
نماهای مواجهه، زیان، سناریو و سرمایه که یک مدیر ریسک، ناظر یا وزارت دارایی می‌پرسد، همراه با چارچوب‌هایی که بر پایهٔ آن‌ها گزارش می‌دهد. ساختارها از رویهٔ نظارتی و اکچوئری پیروی می‌کنند. مقادیر توضیحی است: هرگز قیمت، رتبه یا توصیه نیست.
مسیرهای سناریو
How Financial economics and macro-finance at Climate and Nature Financial Risk could be stressed under the scenario families central banks and supervisors use.
| خانوادهٔ سناریو | ریسک گذار | ریسک فیزیکی | آزمون تنش چه می‌پرسد |
|---|---|---|---|
| منظم | سیاست زودهنگام و تدریجی | پایین‌تر | آیا دفتر وام می‌تواند بازقیمت‌گذاری پیوسته را جذب کند؟ |
| بی‌نظم | سیاست دیرهنگام و ناگهانی | کم تا متوسط | در بازقیمت‌گذاری ناگهانی و مهاجرت اعتباری چه چیزی فرو می‌پاشد؟ |
| جهان گلخانه‌ای داغ | سیاست محدود | زیاد و رو به افزایش | زیان‌های فیزیکی در وثیقه و بیمه کجا متمرکز می‌شود؟ |
سناریوهای اقلیمی NGFS · شبکهٔ سبزسازی نظام مالیIFRS S2 افشاهای مرتبط با اقلیم · ISSBتوصیه‌های TCFD · هیئت ثبات مالی TCFDاصول مدیریت مؤثر ریسک‌های مالی مرتبط با اقلیم · کمیتهٔ بازل برای نظارت بانکی
10تولیت
Who maintains the method.
ثبات مالی stewards financial economics and macro-finance for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
11متصل
جایی که این صفحه در سراسر کنسرسیوم به آن می‌رسد.
12پرسش‌ها
پرسش و پاسخ.
What are the limits of financial economics and macro-finance in this field?
Relationships estimated in calm periods may break down in stress. Hidden leverage and interconnections are often unobserved.
How are results checked?
Models are back-tested against historical market episodes and crises. Results are compared with supervisory data and alternative specifications.
Are the values on this page real?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Where else is this method applied?
رصدخانهٔ canonical method page lists every platform that applies it.
گزارش‌هامشارکت
از این صفحه شواهد مشارکت دهید.
گزارش‌ها is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks Allianceریسک مالی اقلیم و طبیعتآمادگی مالی و بیمهسناریو و آزمون تنش
- ایمیلدروازهٔ GW-GRAاز همین صفحه ارسال کنیدشواهد، یک اصلاحیه، یک مورد، یک روش، یک داوری، یک ترجمه یا ورودی نمایه. با برچسب این صفحه می‌رسد تا ویراستار مسئول آن را دریافت کند.
- Zenodoسپردهٔ بازآن را واگذار کنید و به جامعه ارائه دهیدسابقهٔ خود را با شناسهٔ ORCID خود در Zenodo منتشر کنید و سپس آن را در همانجا به جامعهٔ Reports ارسال کنید. گزینشگران آن را داوری می‌کنند؛ DOI از آنِ شما میماند.
- گزارش‌هاGlobal Risks Allianceهمهٔ راههای مشارکت را ببینیدانواع مشارکت، نحوهٔ بررسی هر یک، اعتباری که دریافت میکنید، مجوز و آنچه هرگز پذیرفته نمیشود.
هرگز داده شخصی، جزئیات حساس زیرساخت یا چیزی را که حق اشتراکش را ندارید نفرستید. هر مشارکت پیش از استفاده داوری می‌شود؛ ارسال آن حق مؤلفی یا ویرایشی نمی‌دهد و حمایت مالی هرگز یافته‌ای را نمی‌خرد.
ریسک مالی اقلیم و طبیعت
یک پرسش دربارهٔ مواجهه یا سرمایه را نزد اتحاد مطرح کنید.
اطلاعات و درخواست‌ها امروز باز است. هر درخواست یک شمارهٔ پیگیری می‌گیرد و گام بعدی را مشخص می‌کند؛ درخواست‌های عضویت، پرداخت‌ها، تخصیص رایانش و ثبت‌نام‌ها تنها زمانی باز می‌شوند که تیم، شرایط و ظرفیت داوری آن‌ها فراهم باشد.
حقوقی
اسناد حقوقی.
نقشه‌ها، داده‌ها و ارقام این سایت برای زمینه و اطلاعات عمومی نشان داده می‌شوند. توصیه، پیش‌بینی یا هشدار نیستند؛ حدود این اطلاعات در سلب مسئولیت‌ها و اعلامیه‌های داده بیان شده است.