Interbank and counterparty contagion
Bilateral exposures are arranged as a network and default cascades are simulated to see how losses spread from an initial failure and which institutions amplify them.
GRA · Banking Nexus
Mekânsal finansSermayenin tehlike, maruziyet ve geçişle buluştuğu yer
Network science for banking contagion
Network science maps how banks are linked through interbank lending, derivatives, common asset holdings, payment flows and shared service providers. It shows where a single failure could cascade, which institutions are central to the system, and why contagion differs from the sum of individual bank risks.
01İçindekiler
Network science for banking contagion in five parts.
02Başvuru
What network science and contagion does here.
Network science and contagion study how the structure of connections among entities shapes the spread of failures, information and disease. It provides tools to analyse interdependent infrastructure, supply chains and financial sistemleri. In financial stability, capital markets and investment and climate and hazards, network science identifies critical nodes and pathways through which shocks propagate across sectors. It informs targeted protection and diversification to limit cascades. The canonical description is on STEM Commons.
Overlapping portfolios and fire sales
Common holdings of securities and loans are mapped so that forced sales by one bank can be traced through price falls to losses at other holders.
Operational dependency mapping
Banks, payment systems, cloud and software providers are represented as a multilayer network to find concentration points whose failure would affect many institutions together.
03Mekânsal finans
Takas bağımlılıkları ve bir düğümle birlikte neyin çöktüğü.
Bir finans merkezindeki arızanın takas bağlantıları üzerinden nasıl yayılabileceği. Tasarım bağlantılarıdır, gerçek bağımlılıklar değildir.
04Veri
Yöntemin tükettikleri.
Datasets and records used by network science and contagion on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in kaynak sicilinde.
| Veri | Rol | Etiket |
|---|---|---|
| Supervisory large exposure and counterparty data | Bilateral links between institutions | Yayımlanmış istatistikler |
| BIS international banking statistics | Cross-border exposures by country | Yayımlanmış istatistikler |
| Payment system transaction data | Payment flow networks | GÖZLENEN |
| Registers of third-party arrangements | Service dependency links | BİLDİRİLMİŞ |
05İzleme
Network analysis.
Bir ekibin bu yöntemi izlemek için kullanacağı ekran: ölçütleri, durumları ve kararları. Adlar örnektir ve değerler açıklayıcıdır.
Ağ analizi
Banking · Network science for banking · Run R-5964
Tek arıza noktasıGRA · Banking Nexus
Bağımlılık grafiği
nodes: assets · edges: dependencies
Most central nodes
| N3 | 0.25 | 4 | Critical |
| N4 | 0.16 | 12 | Normal |
| N5 | 0.17 | 11 | Normal |
| N6 | 0.18 | 8 | Normal |
Cascade size under removal
06Doğrulama
Sonuçlar nasıl kontrol edilir.
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
| Kontrol edin | Nasıl yapıldığı |
|---|---|
| Missing link sensitivity | Results are tested under alternative reconstructions of unobserved exposures, and the range is reported |
| Historical replay | Models are checked against known stress episodes and failures |
| Behavioural assumptions | Assumptions about liquidity hoarding, fire sales and recovery rates are stated and varied |
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
07Stres testi
Varlıklara gelen bir şok nasıl sistem kaybına dönüşür.
Kaldıraç, birbirine bağlılık ve geri kazanım oranları değiştikçe sistemin bankalar arası bulaşmadan sonra kaybettiği özkaynağın ilk darbeyle karşılaştırılması; makro ihtiyati bir stres testi. Teaching model with stated illustrative values, not a prediction. The map on this page shows Western Europe; the model itself is not tied to a place.
Kontroller
- Dış varlıklarda düşüş
- 2.0%
- Kaldıraç (varlıkların özkaynağa oranı)
- 10 kat
- Bankalar arası varlıkların payı
- 10%
- Bankalar arası alacaklarda geri kazanım
- 40%
- Sistemdeki bankalar
- 20
- Çekirdek bankalar
- Bankaların %20'i
Okumalar
- İlk şokta kaybedilen özkaynak
- 18.0%
- Bulaşma sonrasında kaybedilen özkaynak
- 45.0%
- Bulaşmayla eklenen (DebtRank)
- 27.0 puan
- Temerrüde düşen bankalar
- 0
Sayılar, yöntemler ve kaynaklar
| Tur | Kaybedilen sistem özkaynağı (%) | Temerrüde düşen bankalar |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
Yöntemler
- DebtRank Battiston and others (2012), Scientific Reports 2:541
- Diferansiyel DebtRank Bardoscia and others (2015), PLOS ONE 10
- Finansal ağlarda bulaşma Gai and Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
- Finansal ağlarda takas Eisenberg and Noe (2001), Management Science 47
- Belirsizlik yelpazesi (parametrik Monte Carlo) Spiegelhalter, Pearson ve Short (2011), Gelecek hakkında belirsizliğin görselleştirilmesi, Science 333
- Tek seferde bir faktör duyarlılık analizi (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Veri
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
Nexus Consortium'un yürüttüğü altı ayak genelinde
- Deneyler Laboratuvarlar
- Yerleşik Foundry'de Banking Nexus
- Test edildiği yer Universe'te Banking Nexus
- Kodlandığı yer Standards'ta Finans, Sigorta ve Ekonomi
- Yayımlandığı yer Reports'ta Banking Nexus
- Öğretildiği yer Academy'de Finans ve Ekonomi Fakültesi
09İkiz ve zincirleme etki simülatörü
Trace a shock in network science for banking contagion to the balance sheet.
Assembled from the Nexus Standards alan profili Bankacılıktemel alınarak derlenmiştir: adı geçen şoklar, kaybı taşıyan sistemleri ve sektörler, kaybı hafifleten kontroller ve onu gözlemleyen veriler. Bir başlangıç şoku seçin ve hangi maruziyetlere ulaştığını ve kayıpların nerede yoğunlaşabileceğini görmek için zincirleme etkiyi adım adım izleyin. Harita görünümü, çalıştırmayı açık verilerle örnek bir coğrafyaya yerleştirir. Her ağırlık belirtilmiş bir varsayımdır. Bu bir alıştırmadır; tahmin, değerleme, derecelendirme veya yatırım tavsiyesi değildir. Kendi seçtiğiniz bir yeri modellemek için tam Sistem Oluşturucu.
Tehlikeler
- Tropikal siklon
- Deprem
- Buz tıkanması kaynaklı sel
- Orman yangını
- Baraj yıkılması
- Deniz buzu kaybı
- Fırtına kabarması (zincirin ilerisinde tetiklenen)
- Yoğun yağış (zincirin ilerisinde tetiklenen)
- Nehir taşkını (zincirin ilerisinde tetiklenen)
- Ani sel (aşağı akışta tetiklenen)
- Tehlikeli dalga (zincirin ilerisinde tetiklenen)
- Yaygın elektrik kesintisi (zincirin ilerisinde tetiklenen)
- Kitlesel yerinden edilme (zincirin ilerisinde tetiklenen)
- Kıyı taşkını (zincirin ilerisinde tetiklenen)
- Kıyı erozyonu (aşağı akışta tetiklenen)
- Artçı şok dizisi (aşağı akışta tetiklenen)
- Fay yüzeyi yırtılması (aşağı akışta tetiklenen)
- Zemin sıvılaşması (aşağı akışta tetiklenen)
Sistemler ve bağlantılar
- Bankacılık
- Merkez bankaları ve finansal denetim otoriteleri Bağlantı
- Sigorta ve reasürans Bağlantı
- Kentler ve yapılı çevre Bağlantı
- Dijital, telekom ve platformlar Bağlantı
Kontroller
NS-0Tüzük ve ilkelerNS-3Risk kaydı UNI'leri (dilbilgisi, eski sistemle eşleştirme, tahsis yetkisi)NS-9Bağlamsal UNI'ler (dağıtımlar, örnekler, program örnekleri)NS-10Politikalar ve maddeler (makine tarafından okunabilir yükümlülükler: tanım, bağlayıcılık, değerlendirme ve yaptırım)NS-11Doğrulama ve izleme (kanıt, beyanlar, sıfır güven uygunluk gözlemi)NS-14Uygunluk ve dış standartlarla eşleştirmeNRS-U2Evren platform profili: Banking NexusNRS-F2Bankacılıkta iklim, doğa ve geçiş riskiNRS-H113Tehlike ailesi: Finansal sistem kırılganlığı (NHS-1 soc.financial-system)NRS-K20Alan paketi profili: İklim uyumu (DOMAIN-020)NRS-U8Universe platform profili: Energy NexusNRS-D1Risk bilgisine dayalı kalkınma ve proje taraması
Gözlem
- BIS istatistikleri (bankacılık, kredi, borçlanma senetleri, mülk fiyatları) (referans için listelenmiştir)
- IMF veri hizmetleri (IFS, FSI, WEO, GFS) (referans için listelenmiştir)
- Dünya Kalkınma Göstergeleri (başvuru için listelenmiştir)
- GLEIF Golden Copy (LEI Düzey 1 ve Düzey 2 verileri) (referans için listelenmiştir)
- Banka sermayesinin varlıklara oranı (%)
- Banka takipteki kredilerinin toplam brüt kredilere oranı (%)
- Özel sektöre verilen yurt içi kredi (GSYİH'nin %'si)
- (a) 100.000 yetişkin başına ticari banka şubesi sayısı ve (b) 100.000 yetişkin başına otomatik vezne makinesi (ATM) sayısı
Örnek coğrafya
- Batı Avrupa: 152 altıgen hücre
- Yağış şiddeti, son yarım saat (IMERG), NASA GIBS
- Bu geceki gece ışıkları, kesintiler (VIIRS Day/Night Band), NASA GIBS
- Bulut altındaki yüzey suyu, 30 m (OPERA DSWx-S1 radarı), NASA GIBS
- Karbon monoksit, duman taşınımı (AIRS), NASA GIBS
10Sorumlu yönetim
Yöntemi kimin sürdürdüğü.
Sistem Bilimi ve Modelleme stewards network science and contagion for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
11Maruziyet, kayıp ve sermaye
What network science for banking contagion means for exposure, loss and capital.
Bir risk yöneticisinin, denetim kurumunun veya maliye bakanlığının talep edeceği maruziyet, kayıp, senaryo ve sermaye görünümleri ile raporlama yaptıkları çerçeveler. Yapılar denetim ve aktüerya uygulamalarını izler. Değerler açıklayıcıdır: asla fiyat, derecelendirme veya tavsiye değildir.
Aktarım kanalları
How a shock in network science for banking contagion reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.
NGFS iklim senaryoları · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 İklimle İlgili Açıklamalar · ISSBTCFD tavsiyeleri · Finansal İstikrar Kurulu TCFDİklimle ilgili finansal risklerin etkin yönetimine ilişkin ilkeler · Basel Bankacılık Denetim Komitesi
12Bağlı
Bu sayfanın Konsorsiyum genelinde nereye götürdüğü.
13Sorular
Sorular ve yanıtlar.
What are the limits of network science and contagion in this field?
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
Sonuçlar nasıl kontrol edilir?
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
Bu sayfadaki değerler gerçek mi?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Bu yöntem başka nerede uygulanıyor?
Toplumların işleyişini sürdüren Kanonik yöntem sayfası onu uygulayan tüm platformları listeler.
RaporlarKatkıda bulunun
Bu sayfadan kanıt katkısında bulunun.
Raporlar is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks AllianceBanking NexusFinansman ve Sigortaya HazırlıkSenaryo ve Stres Testi
- E-postaGeçit GW-GRABu sayfadan gönderinKanıt, bir düzeltme, bir vaka, bir yöntem, bir inceleme, bir çeviri veya profil girdisi. Bu sayfayla etiketlenmiş olarak gelir; böylece sayfanın sahibi editör onu alır.
- ZenodoAçık depoDepolayın ve topluluğa gönderinKendi kaydınızı ORCID iD'nizle Zenodo'da yayımlayın, ardından orada Reports topluluğuna gönderin. Küratörler inceler; DOI sizde kalır.
- RaporlarGlobal Risks AllianceKatkıda bulunmanın tüm yollarını görünKatkı türleri, her birinin nasıl incelendiği, alacağınız atıf, lisans ve asla kabul edilmeyenler.
Hiçbir zaman kişisel veri, hassas altyapı ayrıntısı veya paylaşma hakkınız olmayan hiçbir şey göndermeyin. Bir katkı kullanılmadan önce incelenir. Katkıyı göndermek yazarlık veya editoryal hak sağlamaz ve sponsorluk hiçbir zaman bir bulgu satın almaz.
Banking Nexus
Bir maruziyet veya sermaye sorusunu İttifak'a getirin.
Bilgi ve başvurular bugün açıktır. Bir başvuru bir referans numarası alır ve bir sonraki adımı belirtir; başvurular, ödemeler, işlem kapasitesi tahsisleri ve kayıtlar yalnızca ekipleri, koşulları ve inceleme kapasiteleri mevcut olduğunda açılır.
Hukuk
Hukuki belgeler.
Bu sitedeki haritalar, veriler ve şekiller bağlam ve genel bilgi amacıyla gösterilir. Tavsiye, tahmin ya da uyarı değildir; bilgilerin sınırları Sorumluluk Reddi ve Veri Bildirimleri'nde açıklanmıştır.