Finanças espaciaisOnde o capital encontra ameaça, exposição e transição
Network science for banking contagion
Network science maps how banks are linked through interbank lending, derivatives, common asset holdings, payment flows and shared service providers. It shows where a single failure could cascade, which institutions are central to the system, and why contagion differs from the sum of individual bank risks.
Network science and contagion study how the structure of connections among entities shapes the spread of failures, information and disease. It provides tools to analyse interdependent infrastructure, supply chains and financialsistemas. In financial stability, capital markets and investment and climate and hazards, network science identifies critical nodes and pathways through which shocks propagate across sectors. It informs targeted protection and diversification to limit cascades. The canonical description is onos bens comuns CTEM.
Interbank and counterparty contagion
Bilateral exposures are arranged as a network and default cascades are simulated to see how losses spread from an initial failure and which institutions amplify them.
Overlapping portfolios and fire sales
Common holdings of securities and loans are mapped so that forced sales by one bank can be traced through price falls to losses at other holders.
Operational dependency mapping
Banks, payment systems, cloud and software providers are represented as a multilayer network to find concentration points whose failure would affect many institutions together.
03Finanças espaciais
Dependências de liquidação e o que falha com um nó.
Como a falha em um centro financeiro pode se propagar por meio dos vínculos de liquidação. Vínculos de projeto, e não dependências reais.
Dezesseis centros financeiros e como uma falha em um deles se propaga pelas ligações de liquidação.Ligações de desenho, não as dependências reais de qualquer infraestrutura.
04Dados
O que o método consome.
Datasets and records used by network science and contagion on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed inregistro de fontes.
Dados
Função
Rótulo
Supervisory large exposure and counterparty data
Bilateral links between institutions
Estatísticas publicadas
BIS international banking statistics
Cross-border exposures by country
Estatísticas publicadas
Payment system transaction data
Payment flow networks
OBSERVADO
Registers of third-party arrangements
Service dependency links
REPORTADO
05Monitoramento
Network analysis.
A tela que uma equipe usaria para acompanhar este método: suas medidas, estados e decisões. Os nomes são exemplos e os valores são ilustrativos.
Análise de redes
Banking · Network science for banking · Run R-5964
Ponto único de falhaGRA · Banking Nexus
Grafo de dependências
nodes: assets · edges: dependencies
Most central nodes
N3
0.25
4
Critical
N4
0.16
12
Normal
N5
0.17
11
Normal
N6
0.18
8
Normal
Cascade size under removal
Network analysis: the screen’s structure, terms and states for Banking.Nomes de exemplo e valores ilustrativos; um projeto, não um registro nem um sistema ativo.
06Validação
Como os resultados são verificados.
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
Verificar
Como é feito
Missing link sensitivity
Results are tested under alternative reconstructions of unobserved exposures, and the range is reported
Historical replay
Models are checked against known stress episodes and failures
Behavioural assumptions
Assumptions about liquidity hoarding, fire sales and recovery rates are stated and varied
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
07Teste de esforço
Como um choque sobre os ativos se torna uma perda sistêmica.
O patrimônio que o sistema perde após o contágio interbancário, em relação ao choque inicial, à medida que mudam a alavancagem, a interconexão e as taxas de recuperação, o núcleo de um Teste de estresse. Teaching model with stated illustrative values, not a prediction. The map on this page shows Western Europe; the model itself is not tied to a place.
Controles
Queda dos ativos externos
2.0%
Alavancagem (ativos sobre patrimônio)
10 vezes
Parcela interbancária dos ativos
10%
Recuperação de créditos interbancários
40%
Bancos no sistema
20
Bancos do núcleo
20% dos bancos
Leituras
Patrimônio perdido com o choque inicial
18.0%
Capital próprio perdido após o contágio
45.0%
Acrescentado por contágio (DebtRank)
27,0 pontos
Bancos inadimplentes
0
Números, métodos e fontes
Rodada
Capital próprio do sistema perdido (%)
Bancos inadimplentes
0
18.00
0
1
28.80
0
2
35.28
0
3
39.17
0
4
41.50
0
5
42.90
0
6
43.74
0
7
44.24
0
8
44.55
0
9
44.73
0
10
44.84
0
11
44.90
0
12
44.94
0
13
44.96
0
14
44.98
0
15
44.99
0
16
44.99
0
17
45.00
0
18
45.00
0
19
45.00
0
20
45.00
0
21
45.00
0
22
45.00
0
23
45.00
0
24
45.00
0
25
45.00
0
26
45.00
0
27
45.00
0
28
45.00
0
29
45.00
0
30
45.00
0
Métodos
DebtRankBattiston e outros (2012), Scientific Reports 2:541
DebtRank diferencial Bardoscia e outros (2015), PLOS ONE 10
Contágio em redes financeiras Gai e Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
Compensação em redes financeiras Eisenberg e Noe (2001), Management Science 47
Leque de incerteza (Monte Carlo de parâmetros) Spiegelhalter, Pearson e Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
Sensibilidade de um fator de cada vez (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Dados
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
Como um choque sobre os ativos se torna uma perda sistêmica. Modelo didático ilustrativo: funciona com os valores definidos pelos controles, e não com dados medidos. Métodos: DebtRank (Battiston e outros (2012), Scientific Reports 2:541); DebtRank diferencial (Bardoscia e outros (2015), PLOS ONE 10); contágio em redes financeiras (Gai e Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466).
Nos seis pilares, sob a liderança do Nexus Consortium
Trace a shock in network science for banking contagion to the balance sheet.
Assembled from theNexus Standardsarea profileBancos: the shocks it names, thesistemasand sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the fullConstrutor de sistemas.
What network science for banking contagion means for exposure, loss and capital.
As vistas de exposição, perda, cenários e capital que um responsável pelo risco, um supervisor ou um ministério das finanças pediria, com os quadros de referência perante os quais reportam. As estruturas seguem a prática de supervisão e atuarial. Os valores são ilustrativos: nunca preços, notações ou aconselhamento.
Canais de transmissão
How a shock in network science for banking contagion reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.
Channel structure after the Basel Committee’s work on climate-related risk drivers and transmission channels; links shown are typical paths, not estimated exposures.
Cenários climáticos do NGFS · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 Divulgações Relacionadas ao Clima · ISSBRecomendações da TCFD · Financial Stability Board TCFDPrincípios para a gestão eficaz dos riscos financeiros relacionados ao clima · Comitê de Basileia de Supervisão Bancária
What are the limits of network science and contagion in this field?
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
Como os resultados são verificados?
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
Os valores desta página são reais?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Relatóriosis the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks AllianceBanking NexusPreparação financeira e de segurosCenários e testes de estresse
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Banking Nexus
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