Skip to content

GRA · Banking Nexus

Keuangan spasialTempat modal bertemu bahaya, keterpaparan, dan transisi

Network science for banking contagion

Network science maps how banks are linked through interbank lending, derivatives, common asset holdings, payment flows and shared service providers. It shows where a single failure could cascade, which institutions are central to the system, and why contagion differs from the sum of individual bank risks.

Ajukan pertanyaan Back to STEM foundation of Banking Nexus
01Daftar isi

Network science for banking contagion in five parts.

Protokol5 langkah
  1. 01PermohonanWhat network science and contagion does here
  2. 02DataApa yang digunakan metode ini
  3. 03ValidasiCara hasil diperiksa
  4. 04KeterkaitanTopik yang bertumpu pada metode ini
  5. 05PengelolaanSiapa yang memelihara metode ini
02Permohonan

What network science and contagion does here.

Network science and contagion study how the structure of connections among entities shapes the spread of failures, information and disease. It provides tools to analyse interdependent infrastructure, supply chains and financial Sistem. In financial stability, capital markets and investment and climate and hazards, network science identifies critical nodes and pathways through which shocks propagate across sectors. It informs targeted protection and diversification to limit cascades. The canonical description is on STEM Commons.

Interbank and counterparty contagion

Bilateral exposures are arranged as a network and default cascades are simulated to see how losses spread from an initial failure and which institutions amplify them.

Overlapping portfolios and fire sales

Common holdings of securities and loans are mapped so that forced sales by one bank can be traced through price falls to losses at other holders.

Operational dependency mapping

Banks, payment systems, cloud and software providers are represented as a multilayer network to find concentration points whose failure would affect many institutions together.

03Keuangan spasial

Ketergantungan penyelesaian, dan apa yang gagal bersama sebuah simpul.

Bagaimana kegagalan di satu pusat keuangan dapat menyebar melalui tautan penyelesaian. Tautan rancangan, bukan ketergantungan nyata.

Enam belas pusat keuangan, dan cara kegagalan di satu pusat menyebar melalui tautan penyelesaian.Tautan rancangan, bukan ketergantungan nyata dari infrastruktur mana pun.
04Data

Apa yang digunakan metode ini.

Datasets and records used by network science and contagion on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in register sumber.

DataPeranLabel
Supervisory large exposure and counterparty dataBilateral links between institutionsStatistik yang diterbitkan
BIS international banking statisticsCross-border exposures by countryStatistik yang diterbitkan
Payment system transaction dataPayment flow networksTERAMATI
Registers of third-party arrangementsService dependency linksDILAPORKAN
05Pantau

Network analysis.

Layar yang akan digunakan sebuah tim untuk mengikuti metode ini: ukuran, status, dan keputusannya. Nama adalah contoh dan nilai bersifat ilustratif.

Analisis jaringan

Banking · Network science for banking · Run R-5964

Titik kegagalan tunggalGRA · Banking Nexus

Grafik ketergantungan

nodes: assets · edges: dependencies

Most central nodes

N30.254Critical
N40.1612Normal
N50.1711Normal
N60.188Normal

Cascade size under removal

Network analysis: the screen’s structure, terms and states for Banking.Nama contoh dan nilai ilustratif; sebuah rancangan, bukan catatan atau sistem yang aktif.
06Validasi

Cara hasil diperiksa.

Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.

PemeriksaanCara pelaksanaannya
Missing link sensitivityResults are tested under alternative reconstructions of unobserved exposures, and the range is reported
Historical replayModels are checked against known stress episodes and failures
Behavioural assumptionsAssumptions about liquidity hoarding, fire sales and recovery rates are stated and varied

Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.

07Uji tekanan

Bagaimana guncangan pada aset menjadi kerugian sistem.

Ekuitas yang hilang dari sistem setelah penularan antarbank, dibandingkan dengan pukulan awal, seiring berubahnya leverage, keterhubungan, dan tingkat pemulihan, yang merupakan inti dari Uji tekanan. Teaching model with stated illustrative values, not a prediction. The map on this page shows Western Europe; the model itself is not tied to a place.

Kendali

Penurunan aset eksternal
2.0%
Leverage (aset terhadap ekuitas)
10 kali
Porsi aset antarbank
10%
Pemulihan atas tagihan antarbank
40%
Bank dalam sistem
20
Bank inti
20% bank

Pembacaan

Ekuitas yang hilang akibat guncangan awal
18.0%
Ekuitas yang hilang setelah penularan
45.0%
Ditambahkan oleh penularan (DebtRank)
27.0 poin
Bank yang gagal bayar
0
Angka, metode, dan sumber
PutaranEkuitas sistem yang hilang (%)Bank yang gagal bayar
018.000
128.800
235.280
339.170
441.500
542.900
643.740
744.240
844.550
944.730
1044.840
1144.900
1244.940
1344.960
1444.980
1544.990
1644.990
1745.000
1845.000
1945.000
2045.000
2145.000
2245.000
2345.000
2445.000
2545.000
2645.000
2745.000
2845.000
2945.000
3045.000

Metode

  1. DebtRank Battiston and others (2012), Scientific Reports 2:541
  2. DebtRank Diferensial Bardoscia and others (2015), PLOS ONE 10
  3. Penularan dalam jaringan keuangan Gai and Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
  4. Kliring dalam jaringan keuangan Eisenberg and Noe (2001), Management Science 47
  5. Kipas ketidakpastian (Monte Carlo parametrik) Spiegelhalter, Pearson dan Short (2011), Memvisualisasikan ketidakpastian tentang masa depan, Science 333
  6. Sensitivitas satu per satu (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley

Data

No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.

Bagaimana guncangan pada aset menjadi kerugian sistem. Model pengajaran ilustratif: model ini berjalan pada nilai yang ditetapkan oleh kontrol, bukan pada data terukur. Metode: DebtRank (Battiston dkk. (2012), Scientific Reports 2:541); Differential DebtRank (Bardoscia dkk. (2015), PLOS ONE 10); penularan dalam jaringan keuangan (Gai dan Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466).

Di seluruh enam pilar, dipimpin oleh Nexus Consortium

08Keterkaitan

Topik yang bertumpu pada metode ini.

09Simulator kembaran dan efek berantai

Trace a shock in network science for banking contagion to the balance sheet.

Disusun dari profil bidang Nexus Standards profil area Perbankan: guncangan yang disebutkannya, Sistem dan sektor yang menanggung kerugian, kontrol yang meredamnya, dan data yang mengamatinya. Pilih guncangan pemicu dan telusuri efek berantainya langkah demi langkah untuk melihat eksposur mana yang dicapainya dan di mana kerugian dapat terkonsentrasi. Tampilan Peta menempatkan simulasi pada geografi contoh dengan data terbuka. Setiap bobot adalah asumsi yang dinyatakan. Sebuah latihan, bukan proyeksi, valuasi, peringkat, atau saran investasi. Untuk memodelkan tempat pilihan Anda sendiri, buka System Builder.

Bahaya

Kendali

  • NS-0 Anggaran dasar dan prinsip
  • NS-3 UNI catatan risiko (tata bahasa, pemetaan ke sistem lama, kewenangan alokasi)
  • NS-9 UNI kontekstual (penerapan, instans, instans program)
  • NS-10 Kebijakan dan klausul (kewajiban yang dapat dibaca mesin: definisi, pengikatan, evaluasi, dan penegakan)
  • NS-11 Verifikasi dan pemantauan (bukti, atestasi, pengamatan kesesuaian zero trust)
  • NS-14 Kesesuaian dan pemetaan silang ke standar eksternal
  • NRS-U2 Semesta : Banking Nexus
  • NRS-F2 Risiko iklim, alam, dan transisi perbankan
  • NRS-H113 Keluarga bahaya: Kerapuhan sistem keuangan (NHS-1 soc.financial-system)
  • NRS-K20 Profil paket domain: Adaptasi iklim (DOMAIN-020)
  • NRS-U8 Profil platform Universe: Energy Nexus
  • NRS-D1 Pembangunan yang terinformasi risiko dan penyaringan proyek

Pengamatan

  • Statistik BIS (perbankan, kredit, surat utang, harga properti) (dicantumkan sebagai referensi)
  • Layanan data IMF (IFS, FSI, WEO, GFS) (dicantumkan sebagai referensi)
  • Indikator Pembangunan Dunia (dicantumkan sebagai rujukan)
  • GLEIF Golden Copy (data LEI Level 1 dan Level 2) (dicantumkan sebagai referensi)
  • Rasio modal bank terhadap aset (%)
  • Kredit bermasalah bank terhadap total kredit bruto (%)
  • Kredit domestik kepada sektor swasta (% PDB)
  • (a) Jumlah kantor cabang bank umum per 100.000 orang dewasa dan (b) jumlah anjungan tunai mandiri (ATM) per 100.000 orang dewasa

Contoh geografi

  • Eropa Barat: 152 sel heksagonal
  • Laju hujan, setengah jam terakhir (IMERG), NASA GIBS
  • Cahaya malam hari ini, pemadaman (VIIRS Day/Night Band), NASA GIBS
  • Air permukaan menembus awan, 30 m (radar OPERA DSWx-S1), NASA GIBS
  • Karbon monoksida, sebaran asap (AIRS), NASA GIBS
10Pengelolaan

Siapa yang memelihara metode ini.

Ilmu Sistem dan Pemodelan stewards network science and contagion for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.

Canonical page: Network science and contagion

11Eksposur, kerugian, dan modal

What network science for banking contagion means for exposure, loss and capital.

Tampilan eksposur, kerugian, skenario, dan modal yang akan diminta oleh pejabat risiko, otoritas pengawas, atau kementerian keuangan, beserta kerangka pelaporan yang mereka gunakan. Strukturnya mengikuti praktik pengawasan dan aktuaria. Nilai bersifat ilustratif: tidak pernah merupakan harga, peringkat, atau saran.

Saluran transmisi

How a shock in network science for banking contagion reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.

Channel structure after the Basel Committee’s work on climate-related risk drivers and transmission channels; links shown are typical paths, not estimated exposures.
Skenario iklim NGFS · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 Pengungkapan terkait Iklim · ISSBRekomendasi TCFD · Financial Stability Board TCFDPrinsip-prinsip pengelolaan efektif risiko keuangan terkait iklim · Basel Committee on Banking Supervision
12Terhubung

Ke mana halaman ini mengarah di seluruh Konsorsium.

13Pertanyaan

Tanya jawab.

What are the limits of network science and contagion in this field?
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
Bagaimana hasil diperiksa?
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
Apakah nilai di halaman ini nyata?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Di mana lagi metode ini diterapkan?
Observatory Halaman metode kanonis mencantumkan setiap platform yang menerapkannya.
LaporanBerkontribusi

Kontribusikan bukti dari halaman ini.

Laporan is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.

Global Risks AllianceBanking NexusKesiapan Pembiayaan dan AsuransiSkenario dan Uji Tekanan

Jangan pernah mengirim data pribadi, rincian infrastruktur sensitif, atau apa pun yang tidak berhak Anda bagikan. Kontribusi ditinjau sebelum digunakan. Mengirimkannya tidak memberikan hak kepenulisan atau editorial, dan sponsor tidak pernah membeli sebuah temuan.

Banking Nexus

Ajukan pertanyaan eksposur atau modal kepada Aliansi.

Informasi dan pertanyaan sudah terbuka hari ini. Sebuah pertanyaan menerima nomor referensi dan menyebutkan langkah berikutnya; lamaran, pembayaran, alokasi komputasi, dan pendaftaran hanya dibuka ketika tim, ketentuan, dan kapasitas tinjauannya tersedia.

Usulkan uji coba kesiapan Lihat semua jalur kontak
Hukum

Peta, data, dan gambar di situs ini ditampilkan untuk konteks dan informasi umum. Semua itu bukan nasihat, prakiraan, atau peringatan; batasan informasinya dijelaskan dalam Penafian dan Pemberitahuan Data.