Interbank and counterparty contagion
Bilateral exposures are arranged as a network and default cascades are simulated to see how losses spread from an initial failure and which institutions amplify them.
GRA · Banking Nexus
مالی فضاییجایی که سرمایه به مخاطره، مواجهه و گذار برمی‌خورد
علم شبکه برای سرایت بانکی
Network science maps how banks are linked through interbank lending, derivatives, common asset holdings, payment flows and shared service providers. It shows where a single failure could cascade, which institutions are central to the system, and why contagion differs from the sum of individual bank risks.
01فهرست مطالب
Network science for banking contagion in five parts.
02درخواست
What network science and contagion does here.
Network science and contagion study how the structure of connections among entities shapes the spread of failures, information and disease. It provides tools to analyse interdependent infrastructure, supply chains and financial سامانه‌ها. In financial stability, capital markets and investment and climate and hazards, network science identifies critical nodes and pathways through which shocks propagate across sectors. It informs targeted protection and diversification to limit cascades. The canonical description is on STEM Commons.
Overlapping portfolios and fire sales
Common holdings of securities and loans are mapped so that forced sales by one bank can be traced through price falls to losses at other holders.
Operational dependency mapping
Banks, payment systems, cloud and software providers are represented as a multilayer network to find concentration points whose failure would affect many institutions together.
03مالی فضایی
وابستگی‌های تسویه و آنچه با یک گره از کار می‌افتد.
چگونه شکست یک مرکز مالی می‌تواند از راه پیوندهای تسویه گسترش یابد. پیوندهای طراحی، نه وابستگی‌های واقعی.
04داده
What the method consumes.
Datasets and records used by network science and contagion on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in the source register.
| داده | نقش | برچسب |
|---|---|---|
| Supervisory large exposure and counterparty data | Bilateral links between institutions | آمارهای منتشرشده |
| BIS international banking statistics | Cross-border exposures by country | آمارهای منتشرشده |
| Payment system transaction data | Payment flow networks | مشاهده‌شده |
| Registers of third-party arrangements | Service dependency links | گزارش‌شده |
05پایش
Network analysis.
The screen a team would use to follow this method: its measures, states and decisions. Names are examples and values are illustrative.
Network analysis
Banking · Network science for banking · Run R-5964
Single point of failureGRA · Banking Nexus
نمودار وابستگی
nodes: assets · edges: dependencies
Most central nodes
| N3 | 0.25 | 4 | Critical |
| N4 | 0.16 | 12 | عادی |
| N5 | 0.17 | 11 | عادی |
| N6 | 0.18 | 8 | عادی |
Cascade size under removal
06اعتبارسنجی
How results are checked.
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
| بررسی | How it is done |
|---|---|
| Missing link sensitivity | Results are tested under alternative reconstructions of unobserved exposures, and the range is reported |
| Historical replay | Models are checked against known stress episodes and failures |
| Behavioural assumptions | Assumptions about liquidity hoarding, fire sales and recovery rates are stated and varied |
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
07آزمون تنش
چگونه شوک به دارایی‌ها به زیان سامانه تبدیل می‌شود.
سهامی که سامانه پس از سرایت بین‌بانکی از دست می‌دهد، در برابر ضربهٔ اولیه، با تغییر اهرم، پیوستگی و نرخ‌های بازیابی، هستهٔ یک آزمون تنش. Teaching model with stated illustrative values, not a prediction. The map on this page shows Western Europe; the model itself is not tied to a place.
کنترل‌ها
- کاهش دارایی‌های خارجی
- 2.0%
- اهرم (دارایی‌ها بر حقوق صاحبان سهام)
- 10 برابر
- سهم بین‌بانکی از دارایی‌ها
- 10%
- بازیابی مطالبات بین‌بانکی
- 40%
- بانک‌های سامانه
- 20
- بانک‌های هسته
- 20% از بانک‌ها
خوانش‌ها
- سهام از دست‌رفته به‌سبب شوک اولیه
- 18.0%
- سهام از دست‌رفته پس از سرایت
- 45.0%
- افزودهٔ سرایت (DebtRank)
- 27.0 واحد
- بانک‌های نکول‌کرده
- 0
رقم‌ها، روش‌ها و منابع
| دور | سهام سامانه از دست‌رفته (%) | بانک‌های نکول‌کرده |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
روش‌ها
- DebtRank Battiston and others (2012), Scientific Reports 2:541
- DebtRank تفاضلی Bardoscia and others (2015), PLOS ONE 10
- سرایت در شبکه‌های مالی Gai and Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
- تسویه در شبکه‌های مالی Eisenberg and Noe (2001), Management Science 47
- بادبزن عدم قطعیت (مونت‌کارلوی پارامتری) Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- حساسیت‌سنجی تک‌متغیره (تورنادو) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
داده
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
در شش رکن، به رهبری Nexus Consortium
- آزمایش‌ها آزمایشگاه‌ها
- ساخته‌شده در Banking Nexus در Foundry
- آزموده‌شده در Banking Nexus در Universe
- مدون‌شده در مالی، بیمه و اقتصاد در Standards
- منتشرشده در Banking Nexus در Reports
- تدریس‌شده در دانشکدهٔ مالی و اقتصاد در Academy
08Connections
Topics that rely on this method.
09شبیه‌ساز همزاد و آبشار
Trace a shock in network science for banking contagion to the balance sheet.
Assembled from the Nexus Standards area profile بانکداری: the shocks it names, the سامانه‌ها and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full System Builder.
مخاطرات
- توفان حاره‌ای
- زمین‌لرزه
- Ice-jam flood
- آتش‌سوزی جنگل و مرتع
- شکست سد
- Sea-ice loss
- Storm surge (set off downstream)
- Intense rainfall (set off downstream)
- River flood (set off downstream)
- Flash flood (set off downstream)
- Dangerous surf (set off downstream)
- قطع گستردهٔ برق (آغازشده در پایین‌دست)
- جابه‌جایی انبوه (آغازشده در پایین‌دست)
- Coastal flood (set off downstream)
- Coastal erosion (set off downstream)
- Aftershock sequence (set off downstream)
- Fault surface rupture (set off downstream)
- Soil liquefaction (set off downstream)
سامانه‌ها و پیوندها
- بانکداری
- بانک‌های مرکزی و ناظران مالی پیوستگی
- بیمه و بیمهٔ اتکایی پیوستگی
- Cities and the built environment پیوستگی
- دیجیتال، مخابرات و سکوها پیوستگی
کنترل‌ها
NS-0اساسنامه و اصولNS-3UNIهای سابقهٔ ریسک (دستور زبان، تطبیق میراثی، مرجع تخصیص)NS-9UNIهای زمینه‌ای (استقرارها، نمونه‌ها، نمونه‌های برنامه)NS-10سیاست‌ها و بندها (تکالیف ماشین‌خوان: تعریف، الزام، ارزشیابی و اجرا)NS-11راستی‌آزمایی و پایش (شواهد، گواهی‌ها، مشاهدهٔ انطباق بدون اعتماد پیش‌فرض)NS-14انطباق و تطبیق با استانداردهای بیرونیNRS-U2جهان platform profile: Banking NexusNRS-F2ریسک اقلیم، طبیعت و گذار در بانکداریNRS-H113خانوادهٔ مخاطره: شکنندگی نظام مالی (NHS-1 soc.financial-system)NRS-K20نمایهٔ بستهٔ حوزه: سازگاری اقلیمی (DOMAIN-020)NRS-U8نمایهٔ سکوی Universe: Energy NexusNRS-D1توسعهٔ آگاه از ریسک و غربالگری پروژه
مشاهده
- BIS statistics (banking, credit, debt securities, property prices) (listed for reference)
- IMF data services (IFS, FSI, WEO, GFS) (listed for reference)
- World Development Indicators (listed for reference)
- GLEIF Golden Copy (LEI Level 1 and Level 2 data) (listed for reference)
- Bank capital to assets ratio (%)
- Bank nonperforming loans to total gross loans (%)
- Domestic credit to private sector (% of GDP)
- (a) Number of commercial bank branches per 100,000 adults and (b) number of automated teller machines (ATMs) per 100,000 adults
جغرافیای نمونه
- اروپای غربی: 152 سلول شش‌ضلعی
- نرخ باران، نیم‌ساعت گذشته (IMERG)، NASA GIBS
- نورهای شبانهٔ امشب، قطعی‌ها (VIIRS Day/Night Band)، NASA GIBS
- آب سطحی از میان ابر، 30 m (رادار OPERA DSWx-S1)، NASA GIBS
- Carbon monoxide, smoke transport (AIRS), NASA GIBS
10تولیت
Who maintains the method.
علوم سامانه‌ها و مدل‌سازی stewards network science and contagion for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
11مواجهه، زیان و سرمایه
What network science for banking contagion means for exposure, loss and capital.
نماهای مواجهه، زیان، سناریو و سرمایه که یک مدیر ریسک، ناظر یا وزارت دارایی می‌پرسد، همراه با چارچوب‌هایی که بر پایهٔ آن‌ها گزارش می‌دهد. ساختارها از رویهٔ نظارتی و اکچوئری پیروی می‌کنند. مقادیر توضیحی است: هرگز قیمت، رتبه یا توصیه نیست.
مجاری انتقال
How a shock in network science for banking contagion reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.
سناریوهای اقلیمی NGFS · شبکهٔ سبزسازی نظام مالیIFRS S2 افشاهای مرتبط با اقلیم · ISSBتوصیه‌های TCFD · هیئت ثبات مالی TCFDاصول مدیریت مؤثر ریسک‌های مالی مرتبط با اقلیم · کمیتهٔ بازل برای نظارت بانکی
12متصل
جایی که این صفحه در سراسر کنسرسیوم به آن می‌رسد.
13پرسش‌ها
پرسش و پاسخ.
What are the limits of network science and contagion in this field?
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
How are results checked?
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
Are the values on this page real?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Where else is this method applied?
رصدخانهٔ canonical method page lists every platform that applies it.
گزارش‌هامشارکت
از این صفحه شواهد مشارکت دهید.
گزارش‌ها is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks AllianceBanking Nexusآمادگی مالی و بیمهسناریو و آزمون تنش
- ایمیلدروازهٔ GW-GRAاز همین صفحه ارسال کنیدشواهد، یک اصلاحیه، یک مورد، یک روش، یک داوری، یک ترجمه یا ورودی نمایه. با برچسب این صفحه می‌رسد تا ویراستار مسئول آن را دریافت کند.
- Zenodoسپردهٔ بازآن را واگذار کنید و به جامعه ارائه دهیدسابقهٔ خود را با شناسهٔ ORCID خود در Zenodo منتشر کنید و سپس آن را در همانجا به جامعهٔ Reports ارسال کنید. گزینشگران آن را داوری می‌کنند؛ DOI از آنِ شما میماند.
- گزارش‌هاGlobal Risks Allianceهمهٔ راههای مشارکت را ببینیدانواع مشارکت، نحوهٔ بررسی هر یک، اعتباری که دریافت میکنید، مجوز و آنچه هرگز پذیرفته نمیشود.
هرگز داده شخصی، جزئیات حساس زیرساخت یا چیزی را که حق اشتراکش را ندارید نفرستید. هر مشارکت پیش از استفاده داوری می‌شود؛ ارسال آن حق مؤلفی یا ویرایشی نمی‌دهد و حمایت مالی هرگز یافته‌ای را نمی‌خرد.
Banking Nexus
یک پرسش دربارهٔ مواجهه یا سرمایه را نزد اتحاد مطرح کنید.
اطلاعات و درخواست‌ها امروز باز است. هر درخواست یک شمارهٔ پیگیری می‌گیرد و گام بعدی را مشخص می‌کند؛ درخواست‌های عضویت، پرداخت‌ها، تخصیص رایانش و ثبت‌نام‌ها تنها زمانی باز می‌شوند که تیم، شرایط و ظرفیت داوری آن‌ها فراهم باشد.
حقوقی
اسناد حقوقی.
نقشه‌ها، داده‌ها و ارقام این سایت برای زمینه و اطلاعات عمومی نشان داده می‌شوند. توصیه، پیش‌بینی یا هشدار نیستند؛ حدود این اطلاعات در سلب مسئولیت‌ها و اعلامیه‌های داده بیان شده است.