Interbank and counterparty contagion
Bilateral exposures are arranged as a network and default cascades are simulated to see how losses spread from an initial failure and which institutions amplify them.
GRA · Banking Nexus
공간 금융자본이 재해, 노출, 전환과 만나는 곳
Network science for banking contagion
Network science maps how banks are linked through interbank lending, derivatives, common asset holdings, payment flows and shared service providers. It shows where a single failure could cascade, which institutions are central to the system, and why contagion differs from the sum of individual bank risks.
01목차
Network science for banking contagion in five parts.
02신청서
What network science and contagion does here.
Network science and contagion study how the structure of connections among entities shapes the spread of failures, information and disease. It provides tools to analyse interdependent infrastructure, supply chains and financial 시스템. In financial stability, capital markets and investment and climate and hazards, network science identifies critical nodes and pathways through which shocks propagate across sectors. It informs targeted protection and diversification to limit cascades. The canonical description is on STEM 공유 자원.
Overlapping portfolios and fire sales
Common holdings of securities and loans are mapped so that forced sales by one bank can be traced through price falls to losses at other holders.
Operational dependency mapping
Banks, payment systems, cloud and software providers are represented as a multilayer network to find concentration points whose failure would affect many institutions together.
03공간 금융
결제 의존 관계와 노드가 중단될 때 무엇이 중단되는지.
한 금융 중심지의 장애가 결제 연결망을 통해 확산되는 과정입니다. 실제 의존 관계가 아니라 설계된 연결입니다.
04데이터
방법이 사용하는 입력.
Datasets and records used by network science and contagion on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in 출처 등록부.
| 데이터 | 역할 | 라벨 |
|---|---|---|
| Supervisory large exposure and counterparty data | Bilateral links between institutions | 공표 통계 |
| BIS international banking statistics | Cross-border exposures by country | 공표 통계 |
| Payment system transaction data | Payment flow networks | 관측 |
| Registers of third-party arrangements | Service dependency links | 보고됨 |
05모니터링
Network analysis.
팀이 이 방법을 따라가는 데 사용할 화면으로, 그 지표, 상태, 결정을 보여 줍니다. 이름은 예시이며 값은 설명용입니다.
네트워크 분석
Banking · Network science for banking · Run R-5964
단일 장애점GRA · Banking Nexus
의존성 그래프
nodes: assets · edges: dependencies
Most central nodes
| N3 | 0.25 | 4 | Critical |
| N4 | 0.16 | 12 | 정상 |
| N5 | 0.17 | 11 | 정상 |
| N6 | 0.18 | 8 | 정상 |
Cascade size under removal
06검증
결과가 점검되는 방식.
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
| 점검 | 수행 방식 |
|---|---|
| Missing link sensitivity | Results are tested under alternative reconstructions of unobserved exposures, and the range is reported |
| Historical replay | Models are checked against known stress episodes and failures |
| Behavioural assumptions | Assumptions about liquidity hoarding, fire sales and recovery rates are stated and varied |
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
07스트레스 테스트
자산에 대한 충격이 시스템 손실로 전환되는 과정입니다.
은행 간 전염 이후 시스템이 잃는 자기자본을, 최초 충격과 비교하여 레버리지, 상호 연계, 회수율이 변할 때마다 보여 줍니다. 거시건전성 스트레스 테스트. Teaching model with stated illustrative values, not a prediction. The map on this page shows Western Europe; the model itself is not tied to a place.
통제 수단
- 대외 자산 감소
- 2.0%
- 레버리지(자산 대 자기자본)
- 10배
- 자산 중 은행 간 거래 비중
- 10%
- 은행 간 채권 회수
- 40%
- 시스템 내 은행
- 20
- 핵심 은행
- 은행의 20%
판독값
- 초기 충격으로 손실된 자기자본
- 18.0%
- 전염 이후 손실된 자기자본
- 45.0%
- 전염으로 추가된 손실(DebtRank)
- 27.0 포인트
- 부도 은행
- 0
수치, 방법과 출처
| 라운드 | 시스템 자기자본 손실(%) | 부도 은행 |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
방법
- DebtRank Battiston and others (2012), Scientific Reports 2:541
- 차등 DebtRank Bardoscia and others (2015), PLOS ONE 10
- 금융 네트워크의 전염 Gai and Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
- 금융 네트워크의 청산 Eisenberg and Noe (2001), Management Science 47
- 불확실성 팬 차트(매개변수 몬테카를로) Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- 단일 요인 민감도(토네이도) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
데이터
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
여섯 기둥 전반에 걸쳐, Nexus Consortium 주도
- 실험 연구소
- 내장됨 Foundry의 Banking Nexus
- 시험 장소 Universe의 Banking Nexus
- 성문화된 곳 Standards의 금융, 보험, 경제
- 게재처 Reports의 Banking Nexus
- 강의 과목 Academy의 금융·경제 학부
09트윈 및 캐스케이드 시뮬레이터
Trace a shock in network science for banking contagion to the balance sheet.
Assembled from the Nexus Standards area profile 은행업: the shocks it names, the 시스템 and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full System Builder.
재해
- 열대저기압
- 지진
- 얼음 둑 홍수
- 산불
- 댐 붕괴
- Sea-ice loss
- 폭풍해일(하류에서 유발)
- 집중호우(하류에서 유발)
- 하천 홍수(하류에서 유발)
- Flash flood (set off downstream)
- 위험한 파도(하류에서 유발)
- 광역 정전(하류에서 유발)
- 대규모 실향(하류에서 유발)
- 연안 홍수(하류에서 유발)
- Coastal erosion (set off downstream)
- Aftershock sequence (set off downstream)
- Fault surface rupture (set off downstream)
- Soil liquefaction (set off downstream)
시스템과 결합
- 은행업
- 중앙은행과 금융감독기관 연계
- 보험과 재보험 연계
- 도시와 건조 환경 연계
- 디지털, 통신 및 플랫폼 연계
통제 수단
NS-0헌장과 원칙NS-3리스크 기록 UNI(문법, 기존 체계 대응, 할당 권한)NS-9맥락 UNI(배치, 인스턴스, 프로그램 인스턴스)NS-10정책과 조항(기계 판독 가능한 의무: 정의, 구속, 평가 및 집행)NS-11검증 및 모니터링(근거, 증명, 제로 트러스트 적합성 관찰)NS-14적합성 및 외부 표준과의 대응NRS-U2유니버스 platform profile: Banking NexusNRS-F2은행의 기후, 자연, 전환 리스크NRS-H113재해 유형: 금융 시스템 취약성(NHS-1 soc.financial-system)NRS-K20도메인 팩 프로파일: 기후 적응(DOMAIN-020)NRS-U8Universe 플랫폼 프로필: Energy NexusNRS-D1리스크 정보 기반 개발과 프로젝트 심사
관측
- BIS statistics (banking, credit, debt securities, property prices) (listed for reference)
- IMF data services (IFS, FSI, WEO, GFS) (listed for reference)
- World Development Indicators (listed for reference)
- GLEIF Golden Copy (LEI Level 1 and Level 2 data) (listed for reference)
- Bank capital to assets ratio (%)
- Bank nonperforming loans to total gross loans (%)
- Domestic credit to private sector (% of GDP)
- (a) Number of commercial bank branches per 100,000 adults and (b) number of automated teller machines (ATMs) per 100,000 adults
예시 지리
- 서유럽: 152개 육각형 셀
- 최근 30분 강우율(IMERG), NASA GIBS
- 오늘 밤 야간 조명과 정전(VIIRS 주야간 밴드), NASA GIBS
- 구름을 투과한 지표수, 30 m(OPERA DSWx-S1 레이더), NASA GIBS
- Carbon monoxide, smoke transport (AIRS), NASA GIBS
10스튜어드십
방법을 유지하는 주체.
시스템 과학과 모델링 stewards network science and contagion for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
11노출, 손실 및 자본
What network science for banking contagion means for exposure, loss and capital.
리스크 책임자, 감독 당국이나 재무부가 요구할 익스포저, 손실, 시나리오와 자본 보기와 이들이 보고의 기준으로 삼는 체계. 구조는 감독과 보험계리 실무를 따릅니다. 값은 예시이며 가격, 등급이나 조언이 결코 아닙니다.
전이 경로
How a shock in network science for banking contagion reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.
NGFS 기후 시나리오 · 녹색금융협의체IFRS S2 기후 관련 공시 · ISSBTCFD 권고안 · 금융안정위원회 TCFD기후 관련 금융 리스크의 효과적 관리 원칙 · 바젤은행감독위원회
12연결됨
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13질문
질문과 답변.
What are the limits of network science and contagion in this field?
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
결과는 어떻게 점검됩니까?
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
이 페이지의 값은 실제입니까?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
이 방법은 다른 어디에 적용됩니까?
사회를 움직이는 정본 방법 페이지 는 이를 적용하는 모든 플랫폼을 나열합니다.
보고서기여하기
이 페이지에서 증거를 기여하십시오.
보고서 is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
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Banking Nexus
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법률
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