Interbank and counterparty contagion
Bilateral exposures are arranged as a network and default cascades are simulated to see how losses spread from an initial failure and which institutions amplify them.
GRA · Banking Nexus
Finanças espaciaisOnde o capital encontra ameaça, exposição e transição
Network science for banking contagion
Network science maps how banks are linked through interbank lending, derivatives, common asset holdings, payment flows and shared service providers. It shows where a single failure could cascade, which institutions are central to the system, and why contagion differs from the sum of individual bank risks.
01Conteúdo
Network science for banking contagion in five parts.
02Candidatura
What network science and contagion does here.
Network science and contagion study how the structure of connections among entities shapes the spread of failures, information and disease. It provides tools to analyse interdependent infrastructure, supply chains and financial sistemas. In financial stability, capital markets and investment and climate and hazards, network science identifies critical nodes and pathways through which shocks propagate across sectors. It informs targeted protection and diversification to limit cascades. The canonical description is on os bens comuns CTEM.
Overlapping portfolios and fire sales
Common holdings of securities and loans are mapped so that forced sales by one bank can be traced through price falls to losses at other holders.
Operational dependency mapping
Banks, payment systems, cloud and software providers are represented as a multilayer network to find concentration points whose failure would affect many institutions together.
03Finanças espaciais
Dependências de liquidação e o que falha com um nó.
Como a falha em um centro financeiro pode se propagar por meio dos vínculos de liquidação. Vínculos de projeto, e não dependências reais.
04Dados
O que o método consome.
Datasets and records used by network science and contagion on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in registro de fontes.
| Dados | Função | Rótulo |
|---|---|---|
| Supervisory large exposure and counterparty data | Bilateral links between institutions | Estatísticas publicadas |
| BIS international banking statistics | Cross-border exposures by country | Estatísticas publicadas |
| Payment system transaction data | Payment flow networks | OBSERVADO |
| Registers of third-party arrangements | Service dependency links | REPORTADO |
05Monitoramento
Network analysis.
A tela que uma equipe usaria para acompanhar este método: suas medidas, estados e decisões. Os nomes são exemplos e os valores são ilustrativos.
Análise de redes
Banking · Network science for banking · Run R-5964
Ponto único de falhaGRA · Banking Nexus
Grafo de dependências
nodes: assets · edges: dependencies
Most central nodes
| N3 | 0.25 | 4 | Critical |
| N4 | 0.16 | 12 | Normal |
| N5 | 0.17 | 11 | Normal |
| N6 | 0.18 | 8 | Normal |
Cascade size under removal
06Validação
Como os resultados são verificados.
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
| Verificar | Como é feito |
|---|---|
| Missing link sensitivity | Results are tested under alternative reconstructions of unobserved exposures, and the range is reported |
| Historical replay | Models are checked against known stress episodes and failures |
| Behavioural assumptions | Assumptions about liquidity hoarding, fire sales and recovery rates are stated and varied |
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
07Teste de esforço
Como um choque sobre os ativos se torna uma perda sistêmica.
O patrimônio que o sistema perde após o contágio interbancário, em relação ao choque inicial, à medida que mudam a alavancagem, a interconexão e as taxas de recuperação, o núcleo de um Teste de estresse. Teaching model with stated illustrative values, not a prediction. The map on this page shows Western Europe; the model itself is not tied to a place.
Controles
- Queda dos ativos externos
- 2.0%
- Alavancagem (ativos sobre patrimônio)
- 10 vezes
- Parcela interbancária dos ativos
- 10%
- Recuperação de créditos interbancários
- 40%
- Bancos no sistema
- 20
- Bancos do núcleo
- 20% dos bancos
Leituras
- Patrimônio perdido com o choque inicial
- 18.0%
- Capital próprio perdido após o contágio
- 45.0%
- Acrescentado por contágio (DebtRank)
- 27,0 pontos
- Bancos inadimplentes
- 0
Números, métodos e fontes
| Rodada | Capital próprio do sistema perdido (%) | Bancos inadimplentes |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
Métodos
- DebtRank Battiston e outros (2012), Scientific Reports 2:541
- DebtRank diferencial Bardoscia e outros (2015), PLOS ONE 10
- Contágio em redes financeiras Gai e Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
- Compensação em redes financeiras Eisenberg e Noe (2001), Management Science 47
- Leque de incerteza (Monte Carlo de parâmetros) Spiegelhalter, Pearson e Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Sensibilidade de um fator de cada vez (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Dados
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
Nos seis pilares, sob a liderança do Nexus Consortium
- Experimentos Laboratórios
- Integrado Banking Nexus no Foundry
- Testado em Banking Nexus no Universe
- Codificado em Finanças, seguros e economia em Standards
- Publicado em Banking Nexus no Reports
- Ensinado em Faculdade de Finanças e Economia em Academy
09Simulador de gêmeo e cascata
Trace a shock in network science for banking contagion to the balance sheet.
Assembled from the Nexus Standards area profile Bancos: the shocks it names, the sistemas and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full Construtor de sistemas.
Ameaças
- Ciclone tropical
- Terremoto
- Inundação por congestionamento de gelo
- Incêndio florestal
- Rotura de barragem
- Sea-ice loss
- Maré de tempestade (desencadeada a jusante)
- Chuvas intensas (desencadeadas a jusante)
- Inundação fluvial (desencadeada a jusante)
- Flash flood (set off downstream)
- Arrebentação perigosa (desencadeada a jusante)
- Apagão generalizado (desencadeado a jusante)
- Deslocamento em massa (desencadeado a jusante)
- Inundação costeira (desencadeada a jusante)
- Coastal erosion (set off downstream)
- Aftershock sequence (set off downstream)
- Fault surface rupture (set off downstream)
- Soil liquefaction (set off downstream)
Sistemas e acoplamentos
- Bancos
- Bancos centrais e supervisores financeiros Acoplamento
- Seguros e resseguros Acoplamento
- Cidades e ambiente construído Acoplamento
- Digital, telecomunicações e plataformas Acoplamento
Controles
NS-0Constituição e princípiosNS-3UNIs de registros de risco (gramática, correspondência legada, autoridade de atribuição)NS-9UNIs contextuais (implantações, instâncias, instâncias de programa)NS-10Políticas e cláusulas (obrigações legíveis por máquina: definição, caráter vinculante, avaliação e aplicação)NS-11Verificação e monitoramento (evidências, atestações, observação da conformidade de confiança zero)NS-14Conformidade e correspondência com normas externasNRS-U2Universo platform profile: Banking NexusNRS-F2Risco climático, da natureza e de transição na bancaNRS-H113Família de ameaças: fragilidade do sistema financeiro (NHS-1 soc.financial-system)NRS-K20Perfil de pacote temático: Adaptação climática (DOMAIN-020)NRS-U8Perfil de plataforma do Universe: Energy NexusNRS-D1Desenvolvimento informado por riscos e triagem de projetos
Observação
- BIS statistics (banking, credit, debt securities, property prices) (listed for reference)
- IMF data services (IFS, FSI, WEO, GFS) (listed for reference)
- World Development Indicators (listed for reference)
- GLEIF Golden Copy (LEI Level 1 and Level 2 data) (listed for reference)
- Bank capital to assets ratio (%)
- Bank nonperforming loans to total gross loans (%)
- Domestic credit to private sector (% of GDP)
- (a) Number of commercial bank branches per 100,000 adults and (b) number of automated teller machines (ATMs) per 100,000 adults
Geografia de exemplo
- Europa Ocidental: 152 células hexagonais
- Taxa de chuva, última meia hora (IMERG), NASA GIBS
- Luzes noturnas desta noite, apagões (VIIRS Day/Night Band), NASA GIBS
- Água superficial através das nuvens, 30 m (radar OPERA DSWx-S1), NASA GIBS
- Carbon monoxide, smoke transport (AIRS), NASA GIBS
10Gestão responsável
Quem mantém o método.
Ciência e modelagem de sistemas stewards network science and contagion for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
11Exposição, perda e capital
What network science for banking contagion means for exposure, loss and capital.
As vistas de exposição, perda, cenários e capital que um responsável pelo risco, um supervisor ou um ministério das finanças pediria, com os quadros de referência perante os quais reportam. As estruturas seguem a prática de supervisão e atuarial. Os valores são ilustrativos: nunca preços, notações ou aconselhamento.
Canais de transmissão
How a shock in network science for banking contagion reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.
Cenários climáticos do NGFS · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 Divulgações Relacionadas ao Clima · ISSBRecomendações da TCFD · Financial Stability Board TCFDPrincípios para a gestão eficaz dos riscos financeiros relacionados ao clima · Comitê de Basileia de Supervisão Bancária
12Ligado
Para onde esta página leva em todo o Consórcio.
13Perguntas
Perguntas e respostas.
What are the limits of network science and contagion in this field?
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
Como os resultados são verificados?
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
Os valores desta página são reais?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Onde mais este método é aplicado?
O Observatory do página canônica do método lista todas as plataformas que o aplicam.
RelatóriosContribuir
Contribua com evidências a partir desta página.
Relatórios is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
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Banking Nexus
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Jurídico
Documentos jurídicos.
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