Interbank and counterparty contagion
Bilateral exposures are arranged as a network and default cascades are simulated to see how losses spread from an initial failure and which institutions amplify them.
GRA · Banking Nexus
Spatial financeDonde el capital se encuentra con la amenaza, la exposición y la transición
Network science for banking contagion
Network science maps how banks are linked through interbank lending, derivatives, common asset holdings, payment flows and shared service providers. It shows where a single failure could cascade, which institutions are central to the system, and why contagion differs from the sum of individual bank risks.
01Contenido
Network science for banking contagion in five parts.
02Solicitud
What network science and contagion does here.
Network science and contagion study how the structure of connections among entities shapes the spread of failures, information and disease. It provides tools to analyse interdependent infrastructure, supply chains and financial sistemas. In financial stability, capital markets and investment and climate and hazards, network science identifies critical nodes and pathways through which shocks propagate across sectors. It informs targeted protection and diversification to limit cascades. The canonical description is on el bien común CTIM.
Overlapping portfolios and fire sales
Common holdings of securities and loans are mapped so that forced sales by one bank can be traced through price falls to losses at other holders.
Operational dependency mapping
Banks, payment systems, cloud and software providers are represented as a multilayer network to find concentration points whose failure would affect many institutions together.
03Spatial finance
Dependencias de liquidación y lo que falla con un nodo.
Cómo el fallo de un centro financiero puede propagarse a través de los vínculos de liquidación. Vínculos de diseño, no dependencias reales.
04Datos
Lo que consume el método.
Datasets and records used by network science and contagion on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in el registro de fuentes.
| Datos | Función | Etiqueta |
|---|---|---|
| Supervisory large exposure and counterparty data | Bilateral links between institutions | Estadísticas publicadas |
| BIS international banking statistics | Cross-border exposures by country | Estadísticas publicadas |
| Payment system transaction data | Payment flow networks | OBSERVADO |
| Registers of third-party arrangements | Service dependency links | NOTIFICADO |
05Seguimiento
Network analysis.
La pantalla que utilizaría un equipo para seguir este método: sus mediciones, estados y decisiones. Los nombres son ejemplos y los valores son ilustrativos.
Análisis de redes
Banking · Network science for banking · Run R-5964
Punto único de falloGRA · Banking Nexus
Grafo de dependencias
nodes: assets · edges: dependencies
Most central nodes
| N3 | 0.25 | 4 | Critical |
| N4 | 0.16 | 12 | Normal |
| N5 | 0.17 | 11 | Normal |
| N6 | 0.18 | 8 | Normal |
Cascade size under removal
06Validación
Cómo se verifican los resultados.
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
| Verificación | Cómo se hace |
|---|---|
| Missing link sensitivity | Results are tested under alternative reconstructions of unobserved exposures, and the range is reported |
| Historical replay | Models are checked against known stress episodes and failures |
| Behavioural assumptions | Assumptions about liquidity hoarding, fire sales and recovery rates are stated and varied |
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
07Prueba de estrés
Cómo un choque sobre los activos se convierte en una pérdida sistémica.
El patrimonio que pierde el sistema tras el contagio interbancario, frente al impacto inicial, a medida que cambian el apalancamiento, la interconexión y las tasas de recuperación, el núcleo de una Prueba de estrés. Teaching model with stated illustrative values, not a prediction. The map on this page shows Western Europe; the model itself is not tied to a place.
Controles
- Caída de los activos externos
- 2.0%
- Apalancamiento (activos sobre patrimonio)
- 10 veces
- Proporción interbancaria de los activos
- 10%
- Recuperación de los créditos interbancarios
- 40%
- Bancos del sistema
- 20
- Bancos del núcleo
- 20 % de los bancos
Lecturas
- Patrimonio perdido por el choque inicial
- 18.0%
- Patrimonio perdido tras el contagio
- 45.0%
- Añadido por contagio (DebtRank)
- 27,0 puntos
- Bancos en impago
- 0
Cifras, métodos y fuentes
| Ronda | Patrimonio del sistema perdido (%) | Bancos en impago |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
Métodos
- DebtRank Battiston y otros (2012), Scientific Reports 2:541
- DebtRank diferencial Bardoscia y otros (2015), PLOS ONE 10
- Contagio en las redes financieras Gai y Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
- Compensación en redes financieras Eisenberg y Noe (2001), Management Science 47
- Abanico de incertidumbre (Monte Carlo de parámetros) Spiegelhalter, Pearson y Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Sensibilidad de un factor a la vez (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Datos
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
En los seis pilares, bajo la dirección de Nexus Consortium
- Experimentos Laboratorios
- Integrado en Banking Nexus en Foundry
- Probado en Banking Nexus en Universe
- Codificado en Finanzas, seguros y economía en Standards
- Publicado en Banking Nexus en Reports
- Se imparte en Facultad de Finanzas y Economía en Academy
09Simulador de gemelo y cascada
Trace a shock in network science for banking contagion to the balance sheet.
Assembled from the Nexus Standards area profile Banca: the shocks it names, the sistemas and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full Constructor de sistemas.
Amenazas
- Ciclón tropical
- Terremoto
- Inundación por atasco de hielo
- Incendio forestal
- Rotura de presa
- Sea-ice loss
- Marea de tormenta (desencadenada aguas abajo)
- Lluvias intensas (desencadenadas aguas abajo)
- Inundación fluvial (desencadenada aguas abajo)
- Flash flood (set off downstream)
- Oleaje peligroso (desencadenado aguas abajo)
- Apagón generalizado (desencadenado aguas abajo)
- Desplazamiento masivo (desencadenado aguas abajo)
- Inundación costera (desencadenada aguas abajo)
- Coastal erosion (set off downstream)
- Aftershock sequence (set off downstream)
- Fault surface rupture (set off downstream)
- Soil liquefaction (set off downstream)
Sistemas y acoplamientos
- Banca
- Bancos centrales y supervisores financieros Acoplamiento
- Seguros y reaseguro Acoplamiento
- Ciudades y entorno construido Acoplamiento
- Digital, telecomunicaciones y plataformas Acoplamiento
Controles
NS-0Constitución y principiosNS-3UNI de registros de riesgo (gramática, tabla de correspondencia heredada, autoridad de asignación)NS-9UNI contextuales (despliegues, instancias, instancias de programa)NS-10Políticas y cláusulas (obligaciones legibles por máquina: definición, carácter vinculante, evaluación y aplicación)NS-11Verificación y seguimiento (evidencia, atestaciones, observación de la conformidad de confianza cero)NS-14Conformidad y correspondencia con normas externasNRS-U2Universo platform profile: Banking NexusNRS-F2Riesgo climático, de la naturaleza y de transición en la bancaNRS-H113Familia de amenazas: fragilidad del sistema financiero (NHS-1 soc.financial-system)NRS-K20Perfil de paquete temático: Adaptación al clima (DOMAIN-020)NRS-U8Perfil de plataforma de Universe: Energy NexusNRS-D1Desarrollo basado en el riesgo y evaluación de proyectos
Observación
- BIS statistics (banking, credit, debt securities, property prices) (listed for reference)
- IMF data services (IFS, FSI, WEO, GFS) (listed for reference)
- World Development Indicators (listed for reference)
- GLEIF Golden Copy (LEI Level 1 and Level 2 data) (listed for reference)
- Bank capital to assets ratio (%)
- Bank nonperforming loans to total gross loans (%)
- Domestic credit to private sector (% of GDP)
- (a) Number of commercial bank branches per 100,000 adults and (b) number of automated teller machines (ATMs) per 100,000 adults
Geografía de ejemplo
- Europa Occidental: 152 celdas hexagonales
- Intensidad de la lluvia, última media hora (IMERG), NASA GIBS
- Luces nocturnas de esta noche, apagones (VIIRS Day/Night Band), NASA GIBS
- Agua superficial a través de nubes, 30 m (radar OPERA DSWx-S1), NASA GIBS
- Carbon monoxide, smoke transport (AIRS), NASA GIBS
10Custodia responsable
Quién mantiene el método.
Ciencia y modelización de sistemas stewards network science and contagion for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
11Exposición, pérdida y capital
What network science for banking contagion means for exposure, loss and capital.
Las vistas de exposición, pérdida, escenarios y capital que pediría un responsable de riesgos, un supervisor o un ministerio de finanzas, con los marcos con arreglo a los cuales informan. Las estructuras siguen la práctica supervisora y actuarial. Los valores son ilustrativos: nunca precios, calificaciones ni asesoramiento.
Canales de transmisión
How a shock in network science for banking contagion reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.
Escenarios climáticos del NGFS · Red para la Ecologización del Sistema FinancieroNIIF S2 Información a revelar relacionada con el clima · ISSBRecomendaciones del TCFD · TCFD del Consejo de Estabilidad FinancieraPrincipios para la gestión eficaz de los riesgos financieros relacionados con el clima · Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
12Conectado
Adónde lleva esta página en todo el Consorcio.
13Preguntas
Preguntas y respuestas.
What are the limits of network science and contagion in this field?
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
¿Cómo se verifican los resultados?
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
¿Son reales los valores de esta página?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
¿Dónde más se aplica este método?
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