Climate scenario analysis of portfolios
NGFS pathways are translated into sector and company shocks to earnings, asset values and credit spreads, then applied to holdings, with each translation step and its assumptions recorded.
GRA · Asset Management Nexus
स्थानिक वित्तजहाँ पूँजी का सामना संकट, जोखिम-संपर्क और संक्रमण से होता है
Scenario analysis for portfolios
Scenario design and stress testing explore how portfolios and funds would fare under severe but plausible conditions: disorderly transitions, physical climate shocks, market-wide redemptions or sudden rate rises. They complement statistical risk measures where history offers little guide, and their value lies in transparent assumptions rather than in any single result.
01रजिस्टर करें
Scenario analysis for portfolios on the record.
पद्धति अभिलेखSTEM पद्धति
- पद्धतिपरिदृश्य रचना और तनाव-परीक्षण
- संरक्षकप्रणालीगत जोखिम प्रबंधन
- इनमें लागूAsset Management Nexus
- डेटा4 इनपुट
- जाँचें3 सत्यापन चरण
- प्रामाणिक पृष्ठSTEM कॉमन्स
02आवेदन
What scenario design and stress testing does here.
Scenario design and stress testing construct plausible, severe future conditions to examine how प्रणालियाँ and institutions would perform. They complement probabilistic analysis where data are scarce or futures are deeply uncertain. In capital markets and investment, climate and hazards and biodiversity and nature, stress tests reveal vulnerabilities that arise when several risks materialise together. They inform capital, contingency and coordination plans across sectors. The canonical description is on STEM Commons.
System-wide redemption and margin scenarios
Fund outflows, collateral calls and dealer capacity are combined in one scenario so that second-round sales across funds with common holdings can be traced.
Reverse stress testing
The analysis starts from an outcome a board cannot accept, such as suspended dealing or a funding shortfall, and works back to the combinations of conditions that would cause it.
03निगरानी करें
Scenario stress.
वह स्क्रीन जिसका उपयोग कोई टीम इस पद्धति का अनुसरण करने के लिए करेगी: इसके माप, अवस्थाएँ और निर्णय। नाम उदाहरण हैं और मान उदाहरणात्मक हैं।
Scenario stress
Asset management · Scenario analysis for portfolios · Run R-5442
Severe case breaches limitGRA · Asset Management Nexus
परिदृश्य समुच्चय
| आधार-रेखा | Central | 26 | के भीतर |
| Adverse | 1-in-25 | 60 | समाप्त करें |
| गंभीर | 1-in-100 | 87 | उल्लंघन |
| Reverse stress | Find the break | 100 | Defines edge |
पद्धति कार्ड
- पद्धति
- परिदृश्य रचना और तनाव-परीक्षण
- आख्यान
- compound shock
- क्षितिज
- 2 वर्ष
- लेबल
- मॉडल-आधारित
Impact build-up, severe case
04डेटा
पद्धति क्या उपभोग करती है।
Datasets and records used by scenario design and stress testing on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in स्रोत रजिस्टर.
| डेटा | भूमिका | लेबल |
|---|---|---|
| NGFS जलवायु परिदृश्य | Macro and sector pathways | मॉडल-आधारित |
| Supervisory stress scenario frameworks | Severity and design reference | प्रकाशित सांख्यिकी |
| Historical stress episodes | Analogues and calibration | प्रेक्षित |
| Portfolio and liability data | Exposure to the shocks | रिपोर्ट किया गया |
05परिदृश्य मॉडल
किसी पोर्टफ़ोलियो पर संक्रमण और भौतिक जोखिम।
NGFS ढाँचे पर आधारित तीन परिदृश्य समूह किसी क्षेत्रीय पोर्टफ़ोलियो को कार्बन लागत और तापवृद्धि से होने वाली क्षति के बीच से ले जाते हैं; संचरण दृश्य हानियों का अनुसरण ऋणदाताओं, निवेशकों, सार्वजनिक वित्त और परिवारों तक करता है। परिदृश्य: भविष्य के बारे में नामित धारणाएँ, पूर्वानुमान नहीं।
नियंत्रण
- क्षितिज पर कार्बन मूल्य, व्यवस्थित मार्ग
- प्रति tCO2 200
- अव्यवस्थित संक्रमण से पहले विलंब
- क्षितिज का 50%
- ग्राहकों पर डाली गई लागत
- 50%
- पूर्व-औद्योगिक स्तर से ऊपर आज की तापवृद्धि
- 1.30°C
- प्रति दशक तापवृद्धि, वर्तमान नीतियाँ
- 0.25°C
- क्षति गुणांक
- प्रति °C² 0.24%
- आगामी वर्ष
- 25 वर्ष
पाठ्यांक
- क्षितिज पर सबसे बुरा परिदृश्य
- मूल्य का −33.6%
संख्याएँ, विधियाँ और स्रोत
| वर्ष | व्यवस्थित संक्रमण (मूल्य का %) | विलंबित, अव्यवस्थित संक्रमण (मूल्य %) | वर्तमान नीतियाँ (मूल्य का %) |
|---|---|---|---|
| 0 | −0.38 | −0.38 | −0.38 |
| 3 | −2.87 | −0.53 | −0.67 |
| 6 | −5.36 | −0.68 | −0.97 |
| 9 | −7.84 | −0.84 | −1.27 |
| 12 | −10.33 | −0.99 | −1.57 |
| 15 | −12.82 | −7.12 | −1.87 |
| 18 | −15.31 | −15.05 | −2.17 |
| 21 | −17.80 | −23.00 | −2.48 |
| 24 | −20.29 | −30.94 | −2.79 |
पद्धतियाँ
- जलवायु परिदृश्य परिवार NGFS (2023), Climate Scenarios for central banks and supervisors, Phase IV
- वित्तीय प्रणाली का जलवायु तनाव परीक्षण Battiston and others (2017), Nature Climate Change 7
- क्षति फलन Nordhaus (2017), Revisiting the social cost of carbon, PNAS 114
- संचरण चैनल BCBS (2021), Climate-related risk drivers and their transmission channels
- अनिश्चितता फ़ैन चार्ट (पैरामीटर मोंटे कार्लो) Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- एक-एक करके संवेदनशीलता (टॉरनेडो) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
डेटा
The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:
- शहरी विस्तार Natural Earth
- समुद्री बंदरगाह Natural Earth
- बीता वर्ष, दैनिक तापमान (Open-Meteo के माध्यम से ERA5) Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Copernicus ERA5 (C3S/ECMWF) · register open-meteo.public-pages
- भूतल वायु तापमान, दिन के समय (AIRS) NASA AIRS · register nasa.gibs.context-live-layers
छह स्तंभों में, Nexus Consortium के नेतृत्व में
- प्रयोग प्रयोगशालाएँ
- में निर्मित Foundry में Asset Management Nexus
- परीक्षण स्थल Universe में Asset Management Nexus
- में संहिताबद्ध Standards में वित्त, बीमा और अर्थव्यवस्था
- में प्रकाशित Reports में Asset Management Nexus
- में पढ़ाया जाता है Academy में वित्त और अर्थशास्त्र संकाय
06सत्यापन
परिणामों की जाँच कैसे होती है।
Scenarios are reviewed for plausibility, internal consistency and severity relative to history. Exercise outcomes are compared with actual events when they occur.
| जाँचें | यह कैसे किया जाता है |
|---|---|
| Plausibility and severity review | Scenarios are compared with historical episodes and with supervisory severity levels |
| Internal consistency | Shocked variables are checked against each other so no scenario combines incompatible paths |
| Assumption register | Every behavioural and pricing assumption is listed with its source and the sensitivity of the result to it |
Scenario choice can reflect prevailing assumptions and miss novel combinations. Results depend on how participants and models represent responses.
07जोखिम-संपर्क, हानि और पूँजी
What scenario analysis for portfolios means for exposure, loss and capital.
वे जोखिम-अनावरण, हानि, परिदृश्य और पूँजी दृश्य जो कोई जोखिम अधिकारी, पर्यवेक्षक या वित्त मंत्रालय माँगेगा, उन ढाँचों के साथ जिनके विरुद्ध वे रिपोर्ट करते हैं। संरचनाएँ पर्यवेक्षी और बीमांकिक अभ्यास का अनुसरण करती हैं। मान उदाहरणात्मक हैं: कभी क़ीमतें, रेटिंग या सलाह नहीं।
परिदृश्य पथ
How scenario analysis for portfolios could be stressed under the scenario families central banks and supervisors use.
| परिदृश्य समूह | संक्रमण जोखिम | भौतिक जोखिम | तनाव परीक्षण क्या पूछता है |
|---|---|---|---|
| व्यवस्थित | शीघ्र, क्रमिक नीति | निम्न | क्या बही निरंतर पुनर्मूल्यन को सह सकती है? |
| अव्यवस्थित | विलंबित, अचानक नीति | निम्न से मध्यम | अचानक पुनर्मूल्यन और ऋण-श्रेणी परिवर्तन में क्या टूट जाता है? |
| अति-तप्त विश्व | सीमित नीति | उच्च और बढ़ता हुआ | संपार्श्विक और बीमा में भौतिक हानियाँ कहाँ संकेंद्रित होती हैं? |
NGFS जलवायु परिदृश्य · वित्तीय प्रणाली को हरित बनाने का नेटवर्क (Network for Greening the Financial System)IFRS S2 जलवायु-संबंधी प्रकटीकरण · ISSBTCFD सिफ़ारिशें · वित्तीय स्थिरता बोर्ड TCFDजलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के सिद्धांत · बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति
09प्रबंधकत्व
पद्धति का रखरखाव कौन करता है।
प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन stewards scenario design and stress testing for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
10जुड़ा हुआ
यह पृष्ठ पूरे कंसोर्टियम में कहाँ ले जाता है।
11प्रश्न
प्रश्न और उत्तर।
What are the limits of scenario design and stress testing in this field?
Scenario choice can reflect prevailing assumptions and miss novel combinations. Results depend on how participants and models represent responses.
परिणामों की जाँच कैसे होती है?
Scenarios are reviewed for plausibility, internal consistency and severity relative to history. Exercise outcomes are compared with actual events when they occur.
क्या इस पृष्ठ के मान वास्तविक हैं?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
यह पद्धति और कहाँ लागू होती है?
समाजों को चलाने वाली प्रामाणिक पद्धति पृष्ठ उसे लागू करने वाले हर प्लेटफ़ॉर्म को सूचीबद्ध करता है।
रिपोर्टयोगदान दें
इस पृष्ठ से साक्ष्य का योगदान करें।
रिपोर्ट is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
वैश्विक जोखिम गठबंधन (Global Risks Alliance)Asset Management Nexusवित्त और बीमा तत्परतापरिदृश्य और तनाव-परीक्षण
- ईमेलगेटवे GW-GRAइसे इसी पृष्ठ से भेजेंसाक्ष्य, सुधार, मामला, पद्धति, समीक्षा, अनुवाद या प्रोफ़ाइल इनपुट। यह इस पृष्ठ के टैग के साथ पहुँचता है, ताकि इसे सँभालने वाले संपादक को मिल जाए।
- Zenodoखुला जमाइसे जमा करें और समुदाय को प्रस्तुत करेंअपने ORCID iD के साथ Zenodo पर अपना अभिलेख प्रकाशित करें, फिर वहाँ Reports समुदाय को प्रस्तुत करें। संरक्षक उसकी समीक्षा करते हैं; DOI आपका ही रहता है।
- रिपोर्टवैश्विक जोखिम गठबंधन (Global Risks Alliance)योगदान के सभी तरीके देखेंयोगदान के प्रकार, प्रत्येक की समीक्षा कैसे होती है, आपको क्या श्रेय मिलता है, लाइसेंस और क्या कभी स्वीकार नहीं किया जाता।
व्यक्तिगत डेटा, संवेदनशील अवसंरचना का विवरण या ऐसी कोई भी सामग्री कभी न भेजें जिसे साझा करने का आपको अधिकार नहीं है। उपयोग से पहले योगदान की समीक्षा होती है; इसे भेजने से लेखकत्व या संपादकीय अधिकार नहीं मिलते, और प्रायोजन कभी किसी निष्कर्ष को नहीं खरीदता।
Asset Management Nexus
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जानकारी और पूछताछ आज से खुली हैं। हर पूछताछ को एक संदर्भ मिलता है और अगला कदम बताया जाता है; आवेदन, भुगतान, कंप्यूट आवंटन और पंजीकरण तभी खुलते हैं जब उनकी टीम, शर्तें और समीक्षा क्षमता मौजूद हों।
विधिक
कानूनी दस्तावेज़।
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