Fixation des seuils de tolérance d'impact
Important services are mapped to their dependencies and tolerances are set from the harm that disruption would cause users and markets.
GRA · Paiements et infrastructures de marché
Spatial financeLà où le capital rencontre l'aléa, l'exposition et la transition
Ingénierie de la fiabilité et de la résilience pour les paiements et les infrastructures de marché
Resilience engineering studies how systèmes anticipate, absorb, recover from and adapt to disruption. On this platform it frames impact tolerances, recovery design, failover and the testing that shows whether infrastructure can keep critical services running.
01Registre
Reliability and resilience engineering for payments and market infrastructure on the record.
Fiche de la méthodeMéthode STIM
- MéthodeIngénierie de la fiabilité et de la résilience
- Appliqué dansPaiements et infrastructures de marché
- Données3 inputs
- Vérifications3 étapes de validation
- Page canoniqueCommuns STIM
02Candidature
What reliability and resilience engineering does here.
Reliability and resilience engineering studies how systèmes fail, how failures can be prevented and how systems absorb, adapt and recover from disruption. It addresses both technical components and the organisations that operate them. In financial stability, cyber and digital resilience and digital public infrastructure, resilience engineering identifies critical components and recovery bottlenecks across connected systems. It informs redundancy, spares and restoration priorities. The canonical description is on le STEM Commons.
Recovery design
Recovery options, from hot standby to rebuilding from clean backups, are compared for time and integrity under destructive scenarios.
Learning from incidents
Post-incident reviews of outages are analysed for causes and the controls that would have reduced impact, across operators.
03Test de résistance
Comment un choc sur les actifs devient une perte systémique.
Les fonds propres que le système perd après la contagion interbancaire, par rapport au choc initial, lorsque l'effet de levier, l'interconnexion et les taux de recouvrement varient, au cœur d'un Test de résistancemacroprudentiel. Modèle pédagogique avec des valeurs illustratives énoncées, et non une prédiction.
Commandes
- Baisse des actifs extérieurs
- 2.0%
- Effet de levier (actifs sur fonds propres)
- 10 fois
- Part interbancaire des actifs
- 10%
- Recouvrement des créances interbancaires
- 40%
- Banques du système
- 20
- Banques du noyau
- 20 % des banques
Relevés
- Fonds propres perdus du fait du choc initial
- 18.0%
- Capitaux propres perdus après contagion
- 45.0%
- Ajouté par contagion (DebtRank)
- 27,0 points
- Banques en défaut
- 0
Chiffres, méthodes et sources
| Tour | Équité du système perdue (%) | Banques en défaut |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
Méthodes
- DebtRank Battiston et al. (2012), Scientific Reports 2:541
- DebtRank différentiel Bardoscia et autres (2015), PLOS ONE 10
- Contagion dans les réseaux financiers Gai et Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
- Compensation dans les réseaux financiers Eisenberg et Noe (2001), Management Science 47
- Éventail d'incertitude (Monte Carlo sur les paramètres) Spiegelhalter, Pearson et Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Sensibilité un facteur à la fois (tornade) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Données
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
Sur les six piliers, sous la conduite de Nexus Consortium
- Expériences Laboratoires
- Intégré Paiements et infrastructures de marché dans Foundry
- Testé à Paiements et infrastructures de marché dans Universe
- Codifié dans Finance, assurance et économie dans Standards
- Publié dans Paiements et infrastructures de marché dans Reports
- Enseigné dans Faculté de finance et d'économie dans Academy
04Données
Ce que consomme la méthode.
Datasets and records used by reliability and resilience engineering on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in le registre des sources.
| Données | Rôle | Étiquette |
|---|---|---|
| Incident reports | Failure causes | DÉCLARÉ |
| Test results | Recovery performance | OBSERVÉ |
| Service maps | Dependencies | DÉCLARÉ |
05Exposition, perte et capital
What it means for exposure, loss and capital.
Les vues d'exposition, de pertes, de scénarios et de capital que demanderaient un responsable des risques, une autorité de contrôle ou un ministère des finances, avec les cadres dont ils relèvent pour leurs rapports. Les structures suivent la pratique prudentielle et actuarielle. Les valeurs sont illustratives : jamais des prix, des notations ni des conseils.
Canaux de transmission
How a shock in reliability and resilience engineering for payments and market infrastructure reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.
Scénarios climatiques du NGFS · Réseau pour le verdissement du système financierIFRS S2 Informations à fournir en lien avec les changements climatiques · ISSBRecommandations de la TCFD · TCFD du Conseil de stabilité financièrePrincipes pour une gestion efficace des risques financiers liés au climat · Comité de Bâle sur le contrôle bancaire
06Validation
Comment les résultats sont vérifiés.
Reliability predictions are compared with field failure data. Exercises and post-event reviews check whether recovery performed as planned.
| Vérifier | Comment c'est fait |
|---|---|
| Severe scenarios | Tests include destructive and multi-site scenarios |
| Integrity on recovery | Recovery is checked for data correctness, not only availability |
| Remediation closure | Findings are tracked to verified closure |
Common-cause failures and rare events are hard to estimate from limited data. Human and organisational factors resist quantification.
08Intendance
Qui tient à jour la méthode.
Infrastructures critiques stewards reliability and resilience engineering for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
09Connecté
Où mène cette page à travers le Consortium.
10Questions
Questions et réponses.
What are the limits of reliability and resilience engineering in this field?
Common-cause failures and rare events are hard to estimate from limited data. Human and organisational factors resist quantification.
Comment les résultats sont-ils vérifiés ?
Reliability predictions are compared with field failure data. Exercises and post-event reviews check whether recovery performed as planned.
Les valeurs de cette page sont-elles réelles ?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Où d'autre cette méthode est-elle appliquée ?
L'Observatoire page canonique de la méthode liste toutes les plateformes qui l'appliquent.
RapportsContribuer
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Rapports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks AlliancePaiements et infrastructures de marchéSystèmes stratégiquesScénarios et tests de résistance
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- RapportsGlobal Risks AllianceVoir toutes les façons de contribuerLes types de contribution, la manière dont chacune est examinée, la reconnaissance accordée, la licence et ce qui n'est jamais accepté.
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Paiements et infrastructures de marché
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