GRA · Stabilité financière
Spatial financeLà où le capital rencontre l'aléa, l'exposition et la transition
Stabilité financière
Vulnérabilités systémiques, contagion, intermédiation non bancaire et questions de redressement institutionnel. Financial Stability est une plateforme établie de The Global Risks Alliance.
- Méthodes STIM
- 5
- Méthodes canoniques appliquées par ce domaine
- Sujets
- 8
- Pages thématiques sur le terrain
- Homologues
- 6
- Plateformes dans des domaines partagés à travers le réseau
- Séries de rapports
- 2
- Séries de Reports auxquelles il contribue
Comment le travail se déroule.
Tableau de bord du risque systémique
Système financier · Réunion du comité 3
Carte thermique des vulnérabilités
centile par rapport à l'historique, de 0 à 100
Réseau d'exposition
rouge : nœud le plus connecté
Écart crédit/PIB
Fig.Tableau de bord du risque systémique : noms d'exemple et valeurs illustratives, ni un enregistrement ni un système en service.
À l'aune de quoi le travail se lit.
La plateforme ne fixe pas de normes. Elle lit ses preuves à l'aune des cadres adoptés par les organismes compétents, afin qu'un résultat puisse être placé là où un décideur travaille déjà.
| Cadre ou norme | Organe | Ce qu'il fixe |
|---|---|---|
| Cadre de Bâle III | Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) | Normes de capital, de levier et de liquidité pour les banques, y compris le ratio de liquidité à court terme, le ratio de financement stable net et le cadre des banques d'importance systémique mondiale |
| Caractéristiques essentielles des régimes de résolution efficaces pour les établissements financiers | Conseil de stabilité financière (FSB) | Pouvoirs et outils dont les autorités de résolution ont besoin pour résoudre les entreprises défaillantes sans soutien des contribuables, y compris le renflouement interne et la coopération transfrontalière |
| Programme de travail du FSB sur l'intermédiation financière non bancaire | Conseil de stabilité financière | Recommandations de politique sur les fonds monétaires, la liquidité des fonds ouverts, les appels de marge, la préparation de la liquidité aux appels de marge et l'effet de levier dans l'intermédiation non bancaire |
| Principes pour les infrastructures de marchés financiers | CPMI et IOSCO | Normes pour les systèmesde paiement, les dépositaires centraux de titres, les systèmes de règlement-livraison de titres, les contreparties centrales et les référentiels centraux |
| Cadre holistique pour le risque systémique dans le secteur de l'assurance | Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA) | Mesures de politique prudentielle, suivi mondial et évaluation de la mise en œuvre pour le risque systémique lié à l'assurance |
| Programme d'évaluation du secteur financier | Fonds monétaire international et Banque mondiale | In-depth assessments of a country’s financial sector stability and development, mandatory for systemically important jurisdictions |
| Recommandations de l'OICV pour la gestion du liquidité des organismes de placement collectif | Organisation internationale des commissions de valeurs | Attentes pour la gestion de la liquidité des fonds ouverts, y compris les outils de gestion de la liquidité et les mesures anti-dilution |
| Politique macroprudentielle framework | Comité européen du risque systémique et autorités macroprudentielles nationales | Coussins de fonds propres contracycliques, coussins pour risque systémique, mesures fondées sur l'emprunteur et réciprocité des mesures nationales |
Comment un choc sur les actifs devient une perte systémique.
Les fonds propres que le système perd après la contagion interbancaire, par rapport au choc initial, lorsque l'effet de levier, l'interconnexion et les taux de recouvrement varient, au cœur d'un Test de résistancemacroprudentiel. Modèle pédagogique avec des valeurs illustratives énoncées, et non une prédiction.
Commandes
- Baisse des actifs extérieurs
- 2.0%
- Effet de levier (actifs sur fonds propres)
- 10 fois
- Part interbancaire des actifs
- 10%
- Recouvrement des créances interbancaires
- 40%
- Banques du système
- 20
- Banques du noyau
- 20 % des banques
Relevés
- Fonds propres perdus du fait du choc initial
- 18.0%
- Capitaux propres perdus après contagion
- 45.0%
- Ajouté par contagion (DebtRank)
- 27,0 points
- Banques en défaut
- 0
Chiffres, méthodes et sources
| Tour | Équité du système perdue (%) | Banques en défaut |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
Méthodes
- DebtRank Battiston et al. (2012), Scientific Reports 2:541
- DebtRank différentiel Bardoscia et autres (2015), PLOS ONE 10
- Contagion dans les réseaux financiers Gai et Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
- Compensation dans les réseaux financiers Eisenberg et Noe (2001), Management Science 47
- Éventail d'incertitude (Monte Carlo sur les paramètres) Spiegelhalter, Pearson et Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Sensibilité un facteur à la fois (tornade) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Données
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
Sur les six piliers, sous la conduite de Nexus Consortium
- Expériences Laboratoires
- Intégré Stabilité financière dans Foundry
- Testé à Stabilité financière dans Universe
- Codifié dans Finance, assurance et économie dans Standards
- Publié dans Stabilité financière dans Reports
- Enseigné dans Faculté de finance et d'économie dans Academy
Les questions sur lesquelles travaille ce domaine.
Interconnexion systémique
Banques, assureurs et acteurs non bancaires reliés par des expositions.
SujetIntermédiation financière non bancaire
Liens entre fonds, crédit et liquidité.
SujetLiquidité et tensions de marché
Pénuries de financement et comportements corrélés.
SujetContagion et ventes forcées
Voies d'amplification entre les marchés.
SujetRisque financier transfrontalier
Financement mondial et effets de contagion monétaires.
SujetGestion de crise et résolution
Rétablissement, résolution et limites de l'autorité publique.
SujetMéthodes de tests de résistance
Limites des scénarios, de la sensibilité et des modèles.
SujetEffets de rétroaction sur l'économie réelle
Transmission du risque à l'emploi, aux services et aux finances publiques.
Trace a shock in Financial Stability to the balance sheet.
Assembled from the Nexus Standards area profile Stabilité financière et risque prudentiel: the shocks it names, the systèmes and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full Constructeur de systèmes.
Aléas
- Rupture de barrage
- Crue fluviale (déclenchée en aval)
- Crue éclair (déclenchée en aval)
- Déplacements massifs (déclenchés en aval)
- Panne d'électricité généralisée (déclenchée en aval)
- Déficit d'approvisionnement en eau (déclenché en aval)
Systèmes et couplages
Commandes
NS-0Constitution et principesNS-3UNI des enregistrements de risque (grammaire, table de correspondance héritée, autorité d'attribution)NS-9UNI contextuels (déploiements, instances, instances de programme)NS-10Politiques et clauses (obligations lisibles par machine : définition, caractère contraignant, évaluation et application)NS-11Vérification et suivi (éléments probants, attestations, observation de la conformité zero trust)NS-14Conformité et correspondance avec les normes externesNRS-H62Famille d'aléas : événements composés et multialéas (NHS-1 sys.compound)NRS-H113Famille d'aléas : fragilité du système financier (NHS-1 soc.financial-system)NRS-H118Famille d'aléas : criminalité organisée et économies illicites (NHS-1 soc.crime)NRS-H79Famille d'aléas : crises de santé mentale (NHS-1 health.mental)NRS-U9Univers : Financial Regulation NexusNRS-C5Scénarios et tests de résistance
Observation
- BIS Data Portal (crédit, service de la dette, prix de l'immobilier, statistiques bancaires) (mentionné pour référence)
- Services de données du FMI (WEO, IFS, FSI via SDMX) (mentionnés pour référence)
- OECD Data Explorer (API SDMX) (mentionné pour référence)
- Indicateurs de solidité financière
- Tableau de bord macroéconomique
Géographie d'exemple
- Europe occidentale : 152 cellules hexagonales
- Lumières nocturnes de ce soir, pannes (VIIRS Day/Night Band), NASA GIBS
- Eaux de surface à travers les nuages, 30 m (radar OPERA DSWx-S1), NASA GIBS
- Intensité des précipitations, dernière demi-heure (IMERG), NASA GIBS
- Humidité du sol en surface (SMAP), NASA GIBS
Ce que fait Stabilité financière.
La stabilité financière est la condition dans laquelle le système financier peut absorber des chocs et continuer à fournir du crédit, des paiements et du transfert de risques. Global Risks Alliance’s platform explains how stress spreads through interconnectedness, nonbank leverage, liquidity spirals and contagion, and how stress tests and resolution respond. It does not forecast markets.
Sa communauté
Chercheurs en macroprudentiel ; analystes du risque systémique ; professionnels des banques et des marchés.
Ses méthodes
Analyse de réseau ; scénarios de tension ; recherche sur la stabilité financière.
Ses extrants
Notes d'information sur la vulnérabilité systémique ; scénarios intersectoriels.
Ce que Stabilité financière signifie pour l'exposition, les pertes et le capital.
Les vues d'exposition, de pertes, de scénarios et de capital que demanderaient un responsable des risques, une autorité de contrôle ou un ministère des finances, avec les cadres dont ils relèvent pour leurs rapports. Les structures suivent la pratique prudentielle et actuarielle. Les valeurs sont illustratives : jamais des prix, des notations ni des conseils.
Canaux de transmission
Comment un choc dans Stabilité financière atteint les risques de crédit, de marché, de souscription, de liquidité et opérationnel, et rétroagit.
Trajectoires de scénarios
Comment la stabilité financière pourrait être mise à l'épreuve selon les familles de scénarios utilisées par les banques centrales et les autorités de contrôle.
| Famille de scénarios | risque de transition | Risque physique | Ce que demande un test de résistance |
|---|---|---|---|
| Ordonnée | Politique précoce et graduelle | Plus bas | Le portefeuille peut-il absorber un repricing régulier ? |
| Désordonnée | Politique tardive et brutale | De faible à moyen | Qu'est-ce qui se rompt en cas de repricing soudain et de migration de crédit ? |
| Monde en surchauffe | Politique limitée | Élevé et en hausse | Où les pertes physiques se concentrent-elles dans les garanties et l'assurance ? |
Le risque systémique est plus que la somme des risques individuels.
Chaque banque, assureur, fonds ou infrastructure de marché peut sembler solide isolément alors que le système dans son ensemble est fragile. Le risque systémique naît des liens entre institutions et de leurs comportements communs. Lorsque de nombreuses entreprises détiennent des actifs similaires, dépendent du même financement à court terme ou utilisent des modèles similaires, un choc qui oblige l'une d'elles à vendre peut faire baisser les prix pour toutes, transformant la prudence individuelle en détresse collective.
L'histoire financière montre des schémas récurrents. Le crédit et les prix des actifs montent ensemble dans les booms, l'effet de levier et le décalage d'échéances s'accumulent, et le risque migre vers des parties du système moins visibles ou moins réglementées. Lorsque la confiance se rompt, les ruées sur le financement, les ventes forcées et les craintes de contrepartie propagent la tension à travers les marchés et les frontières bien plus vite que ne changent les fondamentaux. Les conséquences atteignent les ménages et les gouvernements : emplois perdus, épargne perdue, crédit restreint et coûts publics qui peuvent durer des années.
Aujourd'hui, le système est plus diversifié que lors des crises passées. Les intermédiaires non bancaires, tels que les fonds d'investissement, les véhicules de crédit privé, les assureurs et les fonds de pension, jouent un rôle plus grand ; les marchés sont plus rapides et plus automatisés ; et de nouvelles sources de choc, du climat au cyber, interagissent avec d'anciennes vulnérabilités. Aucune entreprise ne peut tout voir. C'est pourquoi une compréhension partagée à l'échelle du système importe : elle permet à chaque institution de voir comment sa propre position s'inscrit dans un ensemble d'expositions et de comportements qui ne devient visible que lorsque le système est examiné dans son ensemble.
Dépendances de règlement, et ce qui défaille avec un nœud.
Comment la défaillance d'une place financière peut se propager par les liens de règlement. Liens de conception, et non dépendances réelles.
Une recherche au niveau du système pour la profession.
Financial Stability s'adresse aux chercheurs en macroprudentiel, aux analystes du risque systémique et aux professionnels des banques et des marchés. Ses méthodes sont l'analyse de réseau, les scénarios de tension et la recherche sur la stabilité financière.
Notes d'information sur la vulnérabilité systémique
Analyse des vulnérabilités qui s'accumulent entre institutions et marchés, avec méthodes et incertitude.
Scénarios intersectoriels
Scénarios de recherche qui retracent la façon dont les chocs circulent entre les banques, les acteurs non bancaires, les marchés et l'économie réelle.
Des méthodes partagées
Méthodes ouvertes d'analyse de réseau et de tension que le secteur peut examiner et réutiliser.
La GRA est une ligue professionnelle à but non lucratif du secteur des services financiers. Elle ne prête pas, ne souscrit pas, ne note pas, n'investit pas, ne conseille pas et n'organise pas de transactions, ne présente aucune contrepartie et ne perçoit aucune rémunération liée aux transactions, et un travail de préparation n'est pas une approbation. La GRA ne conduit ni politique macroprudentielle ni tests de résistance prudentiels.
Cinq méthodes et six contreparties.
La plateforme repose sur cinq méthodes canoniques : économie financière et macrofinance, science des réseaux et contagion, systèmes complexes et modélisation à base d'agents, conception de scénarios et tests de résistance, et économétrie. Elle est la gardienne de l'économie financière pour les plateformes de la GRA ; voir le fondement STIM de Financial Stability.
Le Global Centre for Risk and Innovation (GCRI) fournit la science des systèmes par Systems Modelling et Risk Management. Le Global Risks Forum (GRF) anime le dialogue de gouvernance par Capital Nexus, Policy, Governance and Foresight. Au sein de la GRA, la plateforme travaille avec Banking Nexus, Private Credit et Capital Markets Nexus.
Les domaines de la stabilité financière que cette plateforme couvre.
Financial Stability étudie comment la tension dans une partie du système financier atteint le reste : par les liens de bilan entre banques, assureurs et fonds, par l'effet de levier et le décalage de liquidité hors du secteur bancaire, par les ventes forcées et les appels de marge, par-delà les frontières, et en retour dans le crédit et l'économie réelle. Ses pages exposent les mécanismes, mesures, données, méthodes et décisions qui sous-tendent le risque systémique, les tests de résistance et la résolution, chaque source étant étiquetée. La Global Risks Alliance partage une compréhension sectorielle et ne prévoit pas les marchés ni ne donne de conseil en investissement.
Interconnexion
Expositions entre banques, assureurs, fonds, contreparties centrales et États, et manière dont elles transmettent les pertes et les tensions de financement.
Intermédiation non bancaire
Fonds monétaires, fonds d'investissement, fonds spéculatifs, crédit privé et autres entités non bancaires qui assurent une transformation du crédit et de la liquidité.
Liquidité et tensions de marché
Liquidité de marché, liquidité de financement, appels de marge et conditions dans lesquelles les marchés centraux cessent de fonctionner.
Contagion et ventes forcées
Ventes forcées, expositions communes, ruées et effets de confiance qui propagent les pertes au-delà de la première institution touchée.
Risque transfrontalier
Flux de capitaux, financement en dollars, banques mondiales et effets de contagion entre systèmes.
Gestion de crise et résolution
Prêteur en dernier ressort, garantie des dépôts, régimes de résolution et outils des autorités en cas de défaillance d'entreprises.
Tests de résistance
Tests de résistance prudentiels, systémiques et macroprudentiels, leurs scénarios, leurs modèles et leurs limites.
Effets de rétroaction sur l'économie réelle
Comment la tension financière atteint le crédit, l'investissement et l'emploi, et comment les chocs réels retournent vers le système financier.
Fondé sur des sciences, technologies, ingénieries et mathématiques nommées.
Chaque affirmation de Stabilité financière repose sur des méthodes ayant une page canonique dans le STEM Commons, afin que les lecteurs voient de quoi dépend une conclusion et où se situent ses limites.
Comment le travail avance dans ce domaine.
Une question devient des données probantes, une construction encadrée, une communauté organisée, un test contrôlé, une publication examinée et, enfin, une décision prise par l'autorité compétente selon ses propres règles.
- Question Univers Priorité nationale, régionale ou institutionnelle. Question dans Stabilité financière
- Données probantes Foundry Socle STIM de la plateforme. Données probantes dans Stabilité financière
- Construire Foundry Foundry. Construire dans Stabilité financière
- Organiser Univers Écosystème Nexus. Organiser dans Stabilité financière
- Tester Univers Universe (site indépendant). Tester dans Stabilité financière
- Publier Rapports Reports. Publier dans Stabilité financière
- Décision Autorité compétente Autorités et institutions compétentes, au moyen de NXS-RLS (participants, accords et transmissions). Décider dans Stabilité financière
- Renouveler Univers Corrections et programme annuel suivant. Renouveler dans Stabilité financière
Chaque étape du cycle dans le pilier où elle s'exécute ; la décision reste à l'autorité compétente, en dehors du programme.
- Laboratoires
- Foundry
- Univers
- Nexus Standards
- Rapports
- Risk Academy
- Autorité compétente (en dehors du programme)
Comment cela fonctionne à travers les six piliers.
Stabilité financière s'appuie sur les six piliers d'un programme annuel unique, conduit par le Nexus Consortium, auquel le GCRI, le GRF et la GRA contribuent chacun dans son rôle : explorer, expérimenter et prototyper dans Laboratoires, construire, simuler et préparer dans Foundry, réunir et tester dans Universe, codifier, corriger et appliquer dans Nexus Standards, publier sous tous les formats dans Reports, enseigner en libre accès dans Risk Academy.
transfert en jeutransfert enregistréaucun transfert direct
Année du programmeToutes les phases
Voie
Tout le programme
Every pillar hands its work to another; together they close the year’s feedback loops.
L · F · U · S · R · A
- Piliers
- 6 sur 6
- Transmissions
- 18 sur 18
- Boucles
- 17 clos
Transferts en jeu
- F01Universe → Foundry · Une mission admise devient un projet de cycle doté d'un dossier de décisionPréparation opérationnelle
- F02Foundry → Universe · Core Build Report et éléments probants pour la décision de poursuivre ou nonConstruction contrôlée
- F03Foundry → Reports · Observations scellées et séries d'indicateurs à l'origine d'un profilClôture
- F04Universe → Reports · Retours d'expérience et conclusions des scénarios pour les chapitres 10 et 13Retour d'expérience
et 14 de plus
- LaboratoiresLà où les questions deviennent des expériences et des prototypes : de nouvelles méthodes, données et outils sont mis à l'essai à ciel ouvert, avec leurs limites consignées, avant que Foundry ne les construise, sous l'égide du Nexus Consortium.Laboratoires
- FoundryLà où les données probantes sur l'exposition et les scénarios sont construites pour que les superviseurs, les assureurs et les investisseurs puissent les lire.Stabilité financière dans FoundryFoundry
- UniversLà où les scénarios sont testés dans des exercices contrôlés, et où les dialogues de préparation financière en tirent les implications pour le capital et la couverture.Stabilité financière dans Universeuniverse.nexus
- Nexus StandardsLà où les règles de publication d'informations et de données sont codifiées afin que les données probantes sur les risques soient comparables pour la finance et l'assurance.Finance, assurance et économie dans Standardsnexustandards.com
- RapportsLà où sont publiées les analyses sectorielles et la série sur la préparation de la finance et de l'assurance, avec l'exposition et les limites énoncées.Stabilité financière dans ReportsRapports
- Risk AcademyLà où les professionnels de la finance, de l'assurance et des finances publiques apprennent à lire les données probantes sur les risques, sur Risk Academy.Faculté de finance et d'économie dans Academyrisksacademy.com
Le même domaine, vu de trois façons.
Le GCRI étudie un domaine en tant que science, le GRF le gouverne et la GRA en construit une compréhension financière commune. Stabilité financière renvoie à ses homologues afin que le travail d'un côté soit visible des autres.
- Gestion des risques systémiquesInstitutionGCRIDomaine partagéGestion des risques et risque systémique
- Policy NexusInstitutionGRFDomaine partagéGestion des risques et risque systémique
- Foresight NexusInstitutionGRFDomaine partagéGestion des risques et risque systémique
- Capital NexusInstitutionGRFDomaine partagéStabilité financière
- Governance NexusInstitutionGRFDomaine partagéGestion des risques et risque systémique
- Sciences des systèmes et modélisationInstitutionGCRIDomaine partagéGestion des risques et risque systémique
Pages de Stabilité financière.
Périmètre sectoriel et éditeur
PageVue d'ensemble de la discipline financière
PageRecherche professionnelle
PageTechnologies et pratiques émergentes
PageRésilience et préparation financière
PageProgrammes de recherche et industriels
PageRessources analytiques et de données
PageCommunauté professionnelle
PageApprentissage professionnel
PageRencontres professionnelles
PageRapports et notes sectorielles
PageAdhésion et participation à la recherche
PageContacter la plateforme industrielle
PageConcurrence, indépendance et périmètre financier
PageFondation STIM de Financial Stability
PageComment le travail avance dans ce domaine
PageConstruire dans Foundry
PageTester dans Universe
PagePublier dans les Rapports
PageLe même domaine à travers le Consortium
PageSujets
Où mène cette page à travers le Consortium.
Questions et réponses.
Qui publie Stabilité financière ?
Stabilité financière est-il actif ?
Comment puis-je contribuer ?
Où les résultats sont-ils publiés ?
Quelles valeurs de cette plateforme sont réelles ?
Comment signaler une erreur ?
La plateforme élabore-t-elle la politique macroprudentielle ?
En quoi diffère-t-il de Banking Nexus ?
Apportez des éléments de preuve depuis cette page.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- E-mailPasserelle GW-GRAL'envoyer depuis cette pageUne preuve, une correction, un cas, une méthode, un examen, une traduction ou un apport au profil. Elle arrive étiquetée avec cette page, afin que le rédacteur responsable la reçoive.
- ZenodoDépôt ouvertLe déposer et le soumettre à la communautéPubliez votre propre fiche sur Zenodo avec votre identifiant ORCID, puis soumettez-la à la communauté Reports qui s'y trouve. Des curateurs l'examinent ; le DOI reste le vôtre.
- RapportsGlobal Risks AllianceVoir toutes les façons de contribuerLes types de contribution, la manière dont chacune est examinée, la reconnaissance accordée, la licence et ce qui n'est jamais accepté.
N'envoyez jamais de données personnelles, de détails sensibles sur des infrastructures ni rien que vous n'avez pas le droit de communiquer. Une contribution est examinée avant utilisation ; son envoi ne confère ni qualité d'auteur ni droits éditoriaux, et un parrainage n'achète jamais une conclusion.
Comment fonctionne Stabilité financière.
Choose a view and press Play to follow the platform’s process, its programme year, the standards it applies and how its findings are published. The outline shows how the work is designed to run, not the status of any decision.
Stabilité financière
Comment fonctionne Stabilité financière
Plateformes · Année du programme · Normes · Rapports
Une plateforme relie un domaine à des méthodes nommées, à des preuves étiquetées et aux résultats qu'elle publie, sans devenir l'autorité qu'elle sert.
01 Périmètre
- 01Domaine et famillesDébut · Le responsable de la plateformeLa page d'accueil expose le domaine, ses familles et les personnes qu'il sert.
- 02Dossiers thématiquesEnregistrement · Auteurs de la plateformeLes sujets expliquent la matière avec des éléments probants étiquetés.
02 Preuves
- 03Étiquettes de preuveEnregistrement · GCRIChaque valeur est étiquetée : observée, statistique publiée, estimée, modélisée, scénario ou inconnue.
- 04MéthodesÉtape · Responsables des méthodesLes méthodes proviennent du STEM Commons, chacune avec une page de référence unique.
03 Work
- 05Scénarios sur les systèmesModèle · Pilier FoundryScénarios exécutés sur les systèmes Nexus, étiquetés comme scénario.
- 06Normes applicablesRegistre · Nexus StandardsLa plateforme nomme les normes applicables. Un rapport de validation est un élément de preuve pour examen.
04 Publier
- 07ÉditionsEnregistrement · ReportsLes constats sont publiés dans Reports avec leurs limites.
- 08L'autorité décideRésultat · L'autorité compétenteLes décisions et leur exécution restent du ressort du gouvernement, de l'opérateur ou de l'institution agréée.
Accueil de Stabilité financière · Plateformes · Méthodes partagéesUn aperçu de la façon dont le travail est conçu pour se dérouler ; il ne rend compte de l'état d'aucune décision ni d'aucun enregistrement.
Participer à Stabilité financière.
Partez de qui vous êtes. Répondez à un appel ouvert. Ou formez et animez une cellule de compétences sur la plateforme Stabilité financière.
Institutions nationales
Ministères, offices statistiques et agences : un bureau et un chapitre nationaux, et un siège dans les groupes de travail. Chapitres nationaux
Secteurs et professions
Opérateurs, régulateurs, banques, assureurs et organismes professionnels dont le travail touche Stabilité financière. Participer
Apprentissage
Cours et pratique, avec un enregistrement de chaque cours suivi. Étude gratuite. Apprentissage ouvert
Normes
Rédiger, réviser et adopter les méthodes et les normes de données avec les groupes de travail. Groupes de travail
Communautés et recherche
Universités, société civile et experts individuels : projets, données et examen. Écrire à l'équipe
| Appel ouvert | Recherche | Clôture |
|---|---|---|
| Appel fondateur aux experts pour les groupes de travail CALL-FOUNDING-EXPERTS | expert, éditeur, président | 2026-12-15 |
| Appel à candidatures ouvert pour les trois sièges d'experts indépendants du Global Standards Council CALL-GSC-IND | council-member | 2026-12-01 |
| Candidatures de membres régionaux intérimaires (ne s'applique que si la disposition transitoire est adoptée) CALL-GSC-REG | council-member | 2026-12-15 |
| Revue des esquisses du noyau de risques de la vague 1 (C1, C2, C3, C4, C8, C10, C11) CALL-REVIEW-WAVE1 | contributeur | 2027-01-31 |
| Experts pour les normes de base de la science du risque : incertitude et gradation des preuves, échelles, jugement d'expert structuré, tolérabilité, extrêmes et événements composés, risques catastrophiques et existentiels, éthique et équité, unités et mesure (NRS-C17 à NRS-C24) CALL-CORE-SCIENCE | expert, éditeur, président | 2027-01-31 |
| Relecteurs indépendants pour les familles de l'atlas des aléas, trois issus d'au moins deux régions pour chaque famille (NHS2-R19), familles prioritaires d'abord CALL-ATLAS-REVIEW | expert | 2027-03-31 |
| Membres du Frontier Safety Review Panel intérimaire et évaluateurs red team (biosûreté et biosécurité, sûreté et sécurité de l'IA, sécurité des infrastructures critiques) ; candidatures traitées en toute confidentialité CALL-FRONTIER-SAFETY-REVIEW | expert | 2026-11-30 |
| Experts en ontologie, métrologie, vérification logicielle et évaluation de la conformité pour le registre des exigences, la représentation machine NHS-2, les suites de tests de conformité et le schéma d'évaluation de la conformité CALL-CONFORMANCE-ONTOLOGY | expert, éditeur | 2027-01-31 |
Les appels dont la date de clôture est passée sont masqués automatiquement. Chaque appel, proposition et parcours : domaines et appels ouverts.
Réunir la cellule
Réunissez trois à sept personnes aux compétences complémentaires : données, pratique de terrain, politiques et communication.
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Choisissez un axe : recherche et preuves, données et cartes, revue des normes ou préparation communautaire.
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Tenez des séances régulières. Publiez ce que la cellule apprend via Reports. Portez les conclusions aux groupes de travail. Groupes de travail
Ce qu'une équipe nationale ou une communauté locale peut faire aujourd'hui sur The Global Risks Index (NXS-GRX).
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- 01 · Sources205 sources enregistréesChaque valeur conserve sa source et sa licence ; les valeurs retenues sont comptées.Données et licences
- 02 · Nexus StandardsNIS-1 et NHS-1451 indicateurs, 905 aléas ; chaque enregistrement porte un UNI.Nexus Standards
- 03 · L'indice54 séries, 195 profils de paysCalculé selon les normes ; aucune valeur n'est publiée avant la parution d'une édition.Le Global Risks Index
- 04 · Cette pageStabilité financièreLes cartes, figures et flux lisent l'indice dans le contexte des aléas, du climat et des conflits.API publique
Séries dans ce contexte aléas, climat, conflits
- GLBSystèmes mondiauxL'état du risque mondialinterdépendant : les vingt indices de domaine agrégés à l'échelle du monde, les cinq systèmes essentiels (eau, énergie, alimentation, santé, biodiversité) et leurs couplages, le registre mondial des queues de distribution et l'écart…NXS-GRX-AR-000002Aléas · Climat · Conflit
- THIntelligence du risque de catastrophe (DRI)Signaux, observations, flux d'événements, couches géospatiales et jeux de scénarios transformés en renseignement structuré sur les risques, pour la préparation et la planification.NXS-GRX-AR-000111Aléas · Climat · Conflit
- GSVilles du mondeExposition urbaine, chaleur, inondations, habitat informel, dépendance aux services et poids économique des villes à risque.NXS-GRX-AR-000068Aléas · Infrastructures · Climat
- GSClimat mondialAléas climatiques physiques chroniques et aigus, exposition à la transition, lacunes d'adaptation et trajectoires de scénarios à l'horizon 2030, 2050 et 2100.NXS-GRX-AR-000065Climat · Aléas · Finance
Profils de pays le monde
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Domaines d'aléas NHS-1
- Atmosphère et météoNXS-GRX-AR-000135
- Terre solideNXS-GRX-AR-000138
- Événements systémiques et composésNXS-GRX-AR-000148
Géodonnées et API ouvert
Couches ouvertes sur une grille hexagonale à surfaces égales, présentées en densités par km² ou en symboles : Population · GHSL 2025Population · WorldPop 2025Zones bâtiesPortsAéroportsRoutesChemins de ferCours d'eau et axes des lacs
/api/v1/public/grix · https://nexustandards.com/uni/{uni}
Développeurs · Données · Réalisé avec Natural Earth, domaine public ; GHSL et WorldPop, CC BY 4.0
Instantané des registres de l'Index figé au 2026-10-23 · 22c6eed. Information de recherche et d'analyse des risques : il ne s'agit ni d'une notation, ni d'une classification officielle, ni d'une alerte, ni d'un indice de référence, ni d'un conseil.
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