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GRA · Banking Nexus

स्थानिक वित्तजहाँ पूँजी का सामना संकट, जोखिम-संपर्क और संक्रमण से होता है

Network science for banking contagion

Network science maps how banks are linked through interbank lending, derivatives, common asset holdings, payment flows and shared service providers. It shows where a single failure could cascade, which institutions are central to the system, and why contagion differs from the sum of individual bank risks.

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01विषय-सूची

Network science for banking contagion in five parts.

प्रोटोकॉल5 चरण
  1. 01आवेदनWhat network science and contagion does here
  2. 02डेटापद्धति क्या उपभोग करती है
  3. 03सत्यापनपरिणामों की जाँच कैसे होती है
  4. 04संबंधइस पद्धति पर निर्भर विषय
  5. 05प्रबंधकत्वपद्धति का रखरखाव कौन करता है
02आवेदन

What network science and contagion does here.

Network science and contagion study how the structure of connections among entities shapes the spread of failures, information and disease. It provides tools to analyse interdependent infrastructure, supply chains and financial प्रणालियाँ. In financial stability, capital markets and investment and climate and hazards, network science identifies critical nodes and pathways through which shocks propagate across sectors. It informs targeted protection and diversification to limit cascades. The canonical description is on STEM Commons.

Interbank and counterparty contagion

Bilateral exposures are arranged as a network and default cascades are simulated to see how losses spread from an initial failure and which institutions amplify them.

Overlapping portfolios and fire sales

Common holdings of securities and loans are mapped so that forced sales by one bank can be traced through price falls to losses at other holders.

Operational dependency mapping

Banks, payment systems, cloud and software providers are represented as a multilayer network to find concentration points whose failure would affect many institutions together.

03स्थानिक वित्त

निपटान निर्भरताएँ, और किसी नोड के विफल होने पर क्या विफल होता है।

किसी एक वित्तीय केंद्र की विफलता निपटान कड़ियों के माध्यम से कैसे फैल सकती है। ये अभिकल्प कड़ियाँ हैं, वास्तविक निर्भरताएँ नहीं।

सोलह वित्तीय केंद्र, और किसी एक पर विफलता निपटान संबंधों के माध्यम से कैसे फैलती है।डिज़ाइन संबंध, किसी भी अवसंरचना की वास्तविक निर्भरताएँ नहीं।
04डेटा

पद्धति क्या उपभोग करती है।

Datasets and records used by network science and contagion on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in स्रोत रजिस्टर.

डेटाभूमिकालेबल
Supervisory large exposure and counterparty dataBilateral links between institutionsप्रकाशित सांख्यिकी
BIS international banking statisticsCross-border exposures by countryप्रकाशित सांख्यिकी
Payment system transaction dataPayment flow networksप्रेक्षित
Registers of third-party arrangementsService dependency linksरिपोर्ट किया गया
05निगरानी करें

Network analysis.

वह स्क्रीन जिसका उपयोग कोई टीम इस पद्धति का अनुसरण करने के लिए करेगी: इसके माप, अवस्थाएँ और निर्णय। नाम उदाहरण हैं और मान उदाहरणात्मक हैं।

नेटवर्क विश्लेषण

Banking · Network science for banking · Run R-5964

एकल विफलता बिंदुGRA · Banking Nexus

निर्भरता ग्राफ़

nodes: assets · edges: dependencies

Most central nodes

N30.254Critical
N40.1612सामान्य
N50.1711सामान्य
N60.188सामान्य

Cascade size under removal

Network analysis: the screen’s structure, terms and states for Banking.उदाहरण नाम और दृष्टांत मान; एक डिज़ाइन, कोई अभिलेख या चालू प्रणाली नहीं।
06सत्यापन

परिणामों की जाँच कैसे होती है।

Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.

जाँचेंयह कैसे किया जाता है
Missing link sensitivityResults are tested under alternative reconstructions of unobserved exposures, and the range is reported
Historical replayModels are checked against known stress episodes and failures
Behavioural assumptionsAssumptions about liquidity hoarding, fire sales and recovery rates are stated and varied

Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.

07तनाव परीक्षण

परिसंपत्तियों पर आघात प्रणालीगत हानि कैसे बन जाता है।

अंतरबैंक संक्रमण के बाद प्रणाली जो इक्विटी गँवाती है, उसे प्रारंभिक आघात की तुलना में, लीवरेज, अंतर्संबंध और वसूली दरों के बदलने पर दिखाया गया है; यह समष्टि-विवेकपूर्ण दबाव परीक्षण. Teaching model with stated illustrative values, not a prediction. The map on this page shows Western Europe; the model itself is not tied to a place.

नियंत्रण

बाह्य परिसंपत्तियों में गिरावट
2.0%
उत्तोलन (परिसंपत्तियाँ बनाम इक्विटी)
10 गुना
परिसंपत्तियों में अंतर-बैंक हिस्सा
10%
अंतर-बैंक दावों पर वसूली
40%
प्रणाली में बैंक
20
प्रमुख बैंक
बैंकों का 20%

पाठ्यांक

आरंभिक आघात से खोई गई इक्विटी
18.0%
संक्रमण के बाद खोई गई इक्विटी
45.0%
संक्रमण से जुड़ी हानि (DebtRank)
27.0 अंक
चूककर्ता बैंक
0
संख्याएँ, विधियाँ और स्रोत
चरणप्रणाली इक्विटी हानि (%)चूककर्ता बैंक
018.000
128.800
235.280
339.170
441.500
542.900
643.740
744.240
844.550
944.730
1044.840
1144.900
1244.940
1344.960
1444.980
1544.990
1644.990
1745.000
1845.000
1945.000
2045.000
2145.000
2245.000
2345.000
2445.000
2545.000
2645.000
2745.000
2845.000
2945.000
3045.000

पद्धतियाँ

  1. DebtRank Battiston and others (2012), Scientific Reports 2:541
  2. विभेदक DebtRank Bardoscia and others (2015), PLOS ONE 10
  3. वित्तीय नेटवर्कों में संक्रमण Gai and Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
  4. वित्तीय नेटवर्कों में समाशोधन Eisenberg and Noe (2001), Management Science 47
  5. अनिश्चितता फ़ैन चार्ट (पैरामीटर मोंटे कार्लो) Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
  6. एक-एक करके संवेदनशीलता (टॉरनेडो) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley

डेटा

No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.

कैसे परिसंपत्तियों पर आघात प्रणाली-स्तर की हानि में बदलता है। यह दृष्टांत के लिए शिक्षण मॉडल है: यह मापे गए डेटा पर नहीं, नियंत्रणों से तय मानों पर चलता है। पद्धतियाँ: DebtRank (Battiston तथा अन्य (2012), Scientific Reports 2:541); Differential DebtRank (Bardoscia तथा अन्य (2015), PLOS ONE 10); वित्तीय नेटवर्कों में संक्रमण (Gai और Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466)।

छह स्तंभों में, Nexus Consortium के नेतृत्व में

08संबंध

इस पद्धति पर निर्भर विषय।

09ट्विन और कैस्केड सिम्युलेटर

Trace a shock in network science for banking contagion to the balance sheet.

Assembled from the Nexus Standards area profile बैंकिंग: the shocks it names, the प्रणालियाँ and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full सिस्टम बिल्डर.

संकट

  • उष्णकटिबंधीय चक्रवात
  • भूकंप
  • हिम-अवरोध बाढ़
  • जंगल की आग
  • बाँध विफलता
  • Sea-ice loss
  • तूफ़ानी लहर (नीचे की ओर प्रेरित)
  • तीव्र वर्षा (नीचे की ओर प्रेरित)
  • नदी बाढ़ (नीचे की ओर प्रेरित)
  • Flash flood (set off downstream)
  • खतरनाक लहरें (नीचे की ओर प्रेरित)
  • व्यापक बिजली कटौती (नीचे की ओर प्रेरित)
  • बड़े पैमाने पर विस्थापन (नीचे की ओर प्रेरित)
  • तटीय बाढ़ (नीचे की ओर प्रेरित)
  • Coastal erosion (set off downstream)
  • Aftershock sequence (set off downstream)
  • Fault surface rupture (set off downstream)
  • Soil liquefaction (set off downstream)

नियंत्रण

  • NS-0 संविधान और सिद्धांत
  • NS-3 जोखिम अभिलेख UNI (व्याकरण, पुरानी प्रणाली से मिलान, आवंटन प्राधिकार)
  • NS-9 प्रासंगिक UNI (परिनियोजन, इंस्टेंस, कार्यक्रम इंस्टेंस)
  • NS-10 नीतियाँ और खंड (मशीन-पठनीय दायित्व: परिभाषा, बाध्यता, मूल्यांकन और प्रवर्तन)
  • NS-11 सत्यापन और निगरानी (साक्ष्य, सत्यापन-पत्र, शून्य-विश्वास अनुरूपता अवलोकन)
  • NS-14 अनुरूपता और बाहरी मानकों से मिलान
  • NRS-U2 ब्रह्मांड platform profile: Banking Nexus
  • NRS-F2 बैंकिंग में जलवायु, प्रकृति और संक्रमण जोखिम
  • NRS-H113 संकट परिवार: वित्तीय-प्रणाली की नाज़ुकता (NHS-1 soc.financial-system)
  • NRS-K20 डोमेन पैक प्रोफ़ाइल: जलवायु अनुकूलन (DOMAIN-020)
  • NRS-U8 Universe प्लेटफ़ॉर्म प्रोफ़ाइल: Energy Nexus
  • NRS-D1 जोखिम-सूचित विकास और परियोजना छँटाई

अवलोकन

  • BIS statistics (banking, credit, debt securities, property prices) (listed for reference)
  • IMF data services (IFS, FSI, WEO, GFS) (listed for reference)
  • World Development Indicators (listed for reference)
  • GLEIF Golden Copy (LEI Level 1 and Level 2 data) (listed for reference)
  • Bank capital to assets ratio (%)
  • Bank nonperforming loans to total gross loans (%)
  • Domestic credit to private sector (% of GDP)
  • (a) Number of commercial bank branches per 100,000 adults and (b) number of automated teller machines (ATMs) per 100,000 adults

उदाहरण भूगोल

  • पश्चिमी यूरोप: 152 षट्कोणीय सेल
  • पिछले आधे घंटे की वर्षा दर (IMERG), NASA GIBS
  • आज रात की रात्रि रोशनी, बिजली कटौती (VIIRS दिन/रात बैंड), NASA GIBS
  • बादलों के पार सतही जल, 30 m (OPERA DSWx-S1 रडार), NASA GIBS
  • Carbon monoxide, smoke transport (AIRS), NASA GIBS
10प्रबंधकत्व

पद्धति का रखरखाव कौन करता है।

प्रणाली विज्ञान और मॉडलिंग stewards network science and contagion for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.

Canonical page: Network science and contagion

11जोखिम-संपर्क, हानि और पूँजी

What network science for banking contagion means for exposure, loss and capital.

वे जोखिम-अनावरण, हानि, परिदृश्य और पूँजी दृश्य जो कोई जोखिम अधिकारी, पर्यवेक्षक या वित्त मंत्रालय माँगेगा, उन ढाँचों के साथ जिनके विरुद्ध वे रिपोर्ट करते हैं। संरचनाएँ पर्यवेक्षी और बीमांकिक अभ्यास का अनुसरण करती हैं। मान उदाहरणात्मक हैं: कभी क़ीमतें, रेटिंग या सलाह नहीं।

संचरण चैनल

How a shock in network science for banking contagion reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.

Channel structure after the Basel Committee’s work on climate-related risk drivers and transmission channels; links shown are typical paths, not estimated exposures.
NGFS जलवायु परिदृश्य · वित्तीय प्रणाली को हरित बनाने का नेटवर्क (Network for Greening the Financial System)IFRS S2 जलवायु-संबंधी प्रकटीकरण · ISSBTCFD सिफ़ारिशें · वित्तीय स्थिरता बोर्ड TCFDजलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के सिद्धांत · बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति
12जुड़ा हुआ

यह पृष्ठ पूरे कंसोर्टियम में कहाँ ले जाता है।

13प्रश्न

प्रश्न और उत्तर।

What are the limits of network science and contagion in this field?
Network data are often incomplete or confidential. Static network models may miss adaptive behaviour during cascades.
परिणामों की जाँच कैसे होती है?
Models are checked by reproducing observed cascades and outbreaks. Robustness of results to missing or uncertain links is tested.
क्या इस पृष्ठ के मान वास्तविक हैं?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
यह पद्धति और कहाँ लागू होती है?
समाजों को चलाने वाली प्रामाणिक पद्धति पृष्ठ उसे लागू करने वाले हर प्लेटफ़ॉर्म को सूचीबद्ध करता है।
रिपोर्टयोगदान दें

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रिपोर्ट is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.

वैश्विक जोखिम गठबंधन (Global Risks Alliance)Banking Nexusवित्त और बीमा तत्परतापरिदृश्य और तनाव-परीक्षण

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