Look-through risk decomposition
Holdings are traced through funds of funds and derivatives to issuers, sectors, factors and counterparties, and risk is attributed to each, so concentration is visible where it actually sits.
GRA · Asset Management Nexus
التمويل المكانيحيث يلتقي رأس المال بالخطر والتعرّض والتحول
Risk engineering for portfolios
Financial and risk engineering measures and decomposes portfolio risk: concentration, factor exposure, liquidity, leverage and the tail. In asset management it supplies the risk measures that fund boards and regulators read. Its known weakness is that models calibrated in normal markets understate correlation and loss in stress.
01سجّل
Risk engineering for portfolios on the record.
سجل المنهجمنهج STEM
- المنهجالهندسة المالية وهندسة المخاطر
- مُطبَّق فيAsset Management Nexus
- البيانات4 مدخلات
- الفحوص3 خطوات تحقق
- الصفحة المرجعيةSTEM Commons
02الطلب
What financial and risk engineering does here.
Financial and risk engineering designs instruments, models and processes to measure, price and transfer risk. It applies quantitative methods to portfolios, insurance and risk-sharing arrangements. In capital markets and investment, climate and hazards and biodiversity and nature, financial engineering enables physical and operational risks to be priced and transferred to capital markets. It informs the design of instruments that fund prevention and recovery. The canonical description is on STEM Commons.
Liquidity bucketing and redemption tests
Each position is assigned an estimated time to liquidate at a stated trade size and market impact, and redemption scenarios are run against the resulting profile.
Leverage and collateral analysis
Derivative and repo positions are mapped to collateral demands under rate and spread shocks, with the time available to meet each margin call stated.
03الجغرافيا
Activity and exposure in North America.
Population density, night lights and flood water over North America, from NASA GIBS. Each layer carries its own date.
تتطلب الخريطة التفاعلية JavaScript؛ وترد قائمة الطبقات ومصادرها أدناه.
الطبقات 3
النشاط والتعرّض، لهذه الصفحة
نبذة عن هذه الطبقة
- الأدلة
- مقدَّر
- المصدر
- Gridded Population of the World v4.11 (NASA SEDAC (CIESIN، جامعة كولومبيا))
- المزوّد
- NASA SEDAC (CIESIN، جامعة كولومبيا)
- الترخيص
- CC BY 4.0
- سنة الإصدار
- null؛ تقدير قائم على التعداد، ثابت (2020)
- التسوية
- شبكة بدقة نحو 1 كم
- عدم اليقين
- تقدير قائم على التعداد السكاني لعدد السكان لكل كيلومتر مربع في عام 2020، يُعرض كسياق عن التعرّض؛ وليس إحصاءً للأشخاص المتأثرين بأي خطر.
- يُبلَغ عبر
- gibs.earthdata.nasa.gov، وذلك فقط بعد أن تسمح بعرض الخريطة الحية
نبذة عن هذه الطبقة
- الأدلة
- مرصود
- المصدر
- VIIRS Black Marble (VNP46A2) (NASA LAADS DAAC)
- المزوّد
- NASA LAADS DAAC
- الترخيص
- بيانات NASA المفتوحة
- سنة الإصدار
- يومي؛ إشعاع الأقمار الصناعية بعد تصحيحه لأثر ضوء القمر والغلاف الجوي
- الأحدث وقت الإنشاء
- 2026-10-12
- التسوية
- شبكة بدقة نحو 500 م
- عدم اليقين
- إشعاع الأقمار الصناعية الليلي للتاريخ المعروض؛ والأضواء مؤشر تقريبي على استهلاك الكهرباء وانقطاعها، وليست قياسًا للإمداد أو لإمكانية الحصول عليه.
- يُبلَغ عبر
- gibs.earthdata.nasa.gov، وذلك فقط بعد أن تسمح بعرض الخريطة الحية
نبذة عن هذه الطبقة
- الأدلة
- مرصود (تترك الغيوم فجوات)
- المصدر
- المنتج العالمي للفيضانات VIIRS (NASA LANCE)
- المزوّد
- NASA LANCE
- الترخيص
- بيانات NASA المفتوحة
- سنة الإصدار
- يومي؛ رصد بالأقمار الصناعية؛ تترك الغيوم فجوات
- الأحدث وقت الإنشاء
- 2026-10-14
- التسوية
- شبكة بدقة نحو 250 م
- عدم اليقين
- رصد بالأقمار الصناعية؛ تترك الغيوم فجوات. شبكة نقطية فضائية أو نموذجية كما ينشرها المزوّد. تترك الغيوم وفجوات المسح وأخطاء الاستخلاص فجوات وضوضاء؛ والقيم مؤشرات، وليست قياسات في موقع بعينه.
- يُبلَغ عبر
- gibs.earthdata.nasa.gov، وذلك فقط بعد أن تسمح بعرض الخريطة الحية
نبذة عن هذه الطبقة
- الأدلة
- مرصود (ما زال الغطاء السحابي المستمر يترك فجوات)
- المصدر
- VIIRS NOAA-20 Level 3، 8 أيام (NASA LANCE)
- المزوّد
- NASA LANCE
- الترخيص
- بيانات NASA المفتوحة
- سنة الإصدار
- 8 أيام؛ تركيب فضائي لمدة 8 أيام؛ ما زال الغطاء السحابي المستمر يترك فجوات
- الأحدث وقت الإنشاء
- 2026-09-14
- التسوية
- شبكة بدقة نحو 1 كم
- عدم اليقين
- درجة حرارة سطح الأرض المرصودة بالأقمار الصناعية على مدى 8 أيام تنتهي بالتاريخ المعروض، وهي مؤشر على التعرّض للحرارة؛ وليست درجة حرارة الهواء ولا مؤشر الحرارة ولا إنذارًا بالحر.
- يُبلَغ عبر
- gibs.earthdata.nasa.gov، وذلك فقط بعد أن تسمح بعرض الخريطة الحية
نبذة عن هذه الطبقة
- الأدلة
- مرصود
- المصدر
- GHRSST MUR25 (NASA JPL PO.DAAC)
- المزوّد
- NASA JPL PO.DAAC
- الترخيص
- بيانات NASA المفتوحة
- سنة الإصدار
- يومي؛ تحليل ساتلي
- الأحدث وقت الإنشاء
- 2026-10-12
- التسوية
- شبكة بدقة نحو 2 كم
- عدم اليقين
- تحليل ساتلي لمدى انحراف درجة حرارة البحر عن قيمتها المعتادة في التاريخ المعروض؛ وهو مؤشر على الحر البحري، وليس تنبيهًا إلى ابيضاض المرجان .
- يُبلَغ عبر
- gibs.earthdata.nasa.gov، وذلك فقط بعد أن تسمح بعرض الخريطة الحية
نبذة عن هذه الطبقة
- الأدلة
- مرصود (تترك السحب ووهج الشمس فجوات)
- المصدر
- لون المحيطات من MODIS Aqua (NASA OB.DAAC)
- المزوّد
- NASA OB.DAAC
- الترخيص
- بيانات NASA المفتوحة
- سنة الإصدار
- يومي؛ استرجاع ساتلي؛ تترك السحب ووهج الشمس فجوات
- الأحدث وقت الإنشاء
- 2026-10-13
- التسوية
- شبكة بدقة نحو 1 كم
- عدم اليقين
- تقدير ساتلي لتركيز الكلوروفيل-أ قرب سطح البحر في اليوم المعروض، وهو مؤشر على العوالق الحيوانية والنباتية وإنتاجية المحيطات؛ وليس مقياسًا للأرصدة السمكية أو لتفتّح الطحالب الضارة.
- يُبلَغ عبر
- gibs.earthdata.nasa.gov، وذلك فقط بعد أن تسمح بعرض الخريطة الحية
لوحة المفاتيح، مع تحديد الخريطة
اضغط على Ctrl أو ⌘ مع التمرير للتكبير
آخر المتاح
NASA GIBS / EOSDIS · ASTER GDEM (METI، NASA) · Blue Marble (NASA) · © المساهمون في OpenStreetMap (ODbL) · Natural Earth
جارٍ تحميل أحدث صور NASA.
اسحب للتحريك. اضغط Ctrl أو ⌘ مع التمرير، أو اقرص، أو استخدم الأزرار للتكبير؛ وحرّك المؤشر لرؤية القيم تحته؛ وتعيد إعادة الضبط العرض إلى الإقليم.
Activity and exposure, framed on North America.منتجات السواتل والنماذج كما تنشرها NASA، ولكل منها تاريخها. وهي مؤشرات، وليست تقييمات لأي مكان.
البيانات: NASA GIBS · ASTER GDEM · Blue Marble · © المساهمون في OpenStreetMap · Natural Earth · NASA EONET · U.S. Geological Survey · CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASEالمصادر والتراخيص
- We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS). Colours redrawn from the published colour map; values averaged into hexagonal cells where shown (modified). بيانات NASA المفتوحة
- We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS). Colours redrawn from the published colour map; values averaged into hexagonal cells where shown (modified). بيانات NASA المفتوحة
- Center for International Earth Science Information Network (CIESIN)، Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Density, Revision 11. NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). مرخّص بموجب CC BY 4.0. أُعيد رسم الألوان من خريطة الألوان المنشورة؛ وحُسب متوسط القيم في خلايا سداسية حيثما عُرضت (معدّل). doi:10.7927/H49C6VHW. CC BY 4.0
- أضواء الليل VIIRS Black Marble، مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لـ NASA؛ توزعها منظومة NASA لأرشفة وتوزيع بيانات المستوى 1 والغلاف الجوي (LAADS DAAC)؛ الصور عبر NASA GIBS. أُعيد رسم الألوان من خريطة الألوان المنشورة؛ ومُتوسطت القيم في خلايا سداسية حيث تُعرض (معدّلة). بيانات NASA المفتوحة
- منتجات VIIRS شبه الآنية (الفيضانات، ودرجة حرارة سطح الأرض، والغطاء الثلجي، والانعكاسية المصححة)، NASA LANCE؛ والصور عبر NASA GIBS. أُعيد رسم الألوان من خريطة الألوان المنشورة؛ وحُسب متوسط القيم في خلايا سداسية حيثما عُرضت (معدّل). بيانات NASA المفتوحة
- تحليلات GHRSST من المستوى 4 MUR، مختبر الدفع النفاث التابع لـ NASA؛ يوزعها NASA Physical Oceanography DAAC (PO.DAAC)؛ والصور عبر NASA GIBS. أُعيد رسم الألوان من خريطة الألوان المنشورة؛ ومتوسط القيم محسوب ضمن خلايا سداسية حيث يظهر ذلك (معدّل). بيانات NASA المفتوحة
- لون المحيط من MODIS Aqua، مجموعة معالجة بيولوجيا المحيطات في NASA؛ توزعه مركز أرشيف بيولوجيا المحيطات في NASA (OB.DAAC)؛ الصور عبر NASA GIBS. أُعيد رسم الألوان من خريطة الألوان المنشورة؛ ومُتوسطت القيم في خلايا سداسية حيث تُعرض (معدّلة). بيانات NASA المفتوحة
- ASTER GDEM منتج من METI وNASA (ASTER Global Digital Elevation Model V003، NASA LP DAAC)؛ والصور عبر NASA GIBS. أُعيد رسم الألوان من خريطة الألوان المنشورة؛ وحُسب متوسط القيم في خلايا سداسية حيثما عُرضت (معدّل). يُستشهد به هكذا: NASA/METI/AIST/Japan Spacesystems and U.S./Japan ASTER Science Team (2019). ASTER Global Digital Elevation Model V003. doi:10.5067/ASTER/ASTGTM.003. بيانات NASA المفتوحة
- أُنجز باستخدام Natural Earth. بيانات خرائط متجهية ونقطية مجانية على naturalearthdata.com. ملك عام
- © المساهمون في OpenStreetMap (ODbL)، عبر NASA GIBS (السواحل والحدود والطرق وأسماء الأماكن). أُعيد رسم الألوان من خريطة الألوان المنشورة؛ ومتوسط القيم محسوب ضمن خلايا سداسية حيث يظهر ذلك (معدّل). ODbL
- Blue Marble، NASA Earth Observatory؛ والصور عبر NASA GIBS. أُعيد رسم الألوان من خريطة الألوان المنشورة؛ وحُسب متوسط القيم في خلايا سداسية حيثما عُرضت (معدّل). بيانات NASA المفتوحة
- السياق على الكرة الأرضية والخريطة المسطحة: السواحل والحدود والطرق وأسماء الأماكن من طبقات المرجع في NASA GIBS (بيانات OpenStreetMap، ODbL، © مساهمو OpenStreetMap)؛ وصور Blue Marble كخلفية اختيارية؛ والتضاريس بعرض 3D وقراءة الارتفاع من مؤشر ألوان الارتفاع في ASTER GDEM (فئات من 5 م إلى 200 م، مبالغ فيها للوضوح). تُرسم الحدود كما هي منشورة، ولا تعني اتخاذ موقف من أي إقليم.
- أحداث آنية: متتبّع الأحداث الطبيعية في NASA Earth Observatory (EONET)؛ الأحداث استرشادية وتحتفظ بروابط مصادرها الأصلية.
- مباشر: NASA EONET. الأحداث إرشادية وليست تحذيرات رسمية.
- آني: هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. الأحداث استرشادية، وليست إنذارات رسمية.
- السياق: CIESIN/Columbia، NASA SEDAC HBASE. Center for International Earth Science Information Network (CIESIN)، Columbia University، وNASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC): Global Human Built-up And Settlement Extent (HBASE) 2010؛ Seto وGuneralp وHutyra 2012، Global Grid of Probabilities of Urban Expansion to 2030؛ Global Urban Heat Island (UHI) Data Set، 2013.
- NASA GIBS: We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS).
- تطبع الطبقات الاختيارية (المصادر في قائمة الطبقات: 5، حية وتنبؤية ومرصودة وسياقية) اسم مزوّدها على الخريطة وهنا عند تفعيلها؛ والتنبؤات مخرجات نماذج، والمؤشرات المشتقة تقديرات.
الطبقات والتواريخ
- الكثافة السكانية، 2020: السكان: CIESIN، جامعة كولومبيا، Gridded Population of the World v4.11 (2018)، NASA SEDAC، CC BY 4.0 · ثابت
- الأضواء الليلية، يومية: VIIRS Black Marble (VNP46A2)، NASA LAADS DAAC · 12 أكتوبر 2026
- مياه الفيضان، مركّب 3 أيام: VIIRS Global Flood Product، NASA LANCE · 14 أكتوبر 2026
- درجة حرارة سطح اليابسة، نهارًا، تركيب 8 أيام: VIIRS NOAA-20 Level 3, 8-day، NASA LANCE · 14 سبتمبر 2026
- شذوذ درجة حرارة سطح البحر: GHRSST MUR25، NASA JPL PO.DAAC · 12 أكتوبر 2026
- تركيز الكلوروفيل-a في المحيط: لون المحيط من MODIS Aqua، NASA OB.DAAC · 12 أكتوبر 2026
04البيانات
ما يستهلكه المنهج.
Datasets and records used by financial and risk engineering on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in سجل المصادر.
| البيانات | الدور | الوسم |
|---|---|---|
| Position and holdings data | Exposure and decomposition | مُبلَّغ عنه |
| Market trade and quote data | Liquidity and price impact estimates | مرصود |
| Derivative and collateral records | Leverage and margin analysis | مُبلَّغ عنه |
| Factor model outputs | Risk attribution | مُنمذَج |
05محاكي التوأم والتتاليات
Trace a shock in risk engineering for portfolios to the balance sheet.
مجمّعة من ملف مجال Nexus Standards area profile مالكو الأصول وإدارة الأصول: الصدمات التي يسمّيها، و نظم والقطاعات التي تتحمل الخسارة، والضوابط التي تخففها، والبيانات التي ترصدها. اختر صدمة أولية وتتبّع سلسلة التداعيات خطوة بخطوة لترى التعرّضات التي تصل إليها وأين قد تتركّز الخسائر. ويضع عرض الخريطة عملية التشغيل على جغرافيا مثالية ببيانات مفتوحة. وكل وزن افتراض معلن. إنه تمرين، وليس تنبؤًا أو تقييمًا أو تصنيفًا أو مشورة استثمارية. ولنمذجة مكان من اختيارك، افتح System Builder.
الأخطار
- Windstorm
- العاصفة المغنطيسية الأرضية
- انهيار السد
- انقطاع واسع للكهرباء (ناجم في مرحلة لاحقة)
- اضطراب حرجي واسع النطاق (ينطلق في مراحل لاحقة)
- حريق غابات (ناجم في مرحلة لاحقة)
- تيار مستحث مغنطيسيًا أرضيًا (يُفعَّل في المراحل اللاحقة)
- اضطراب في الغلاف الأيوني (يُفعَّل في المراحل اللاحقة)
- شذوذ في بيئة الفضاء يصيب قمرًا صناعيًا (يُفعَّل في المراحل اللاحقة)
- الفيضان النهري (ناجم في مرحلة لاحقة)
- سيل مفاجئ (يُفعَّل في المراحل اللاحقة)
- النزوح الجماعي (ناجم في مرحلة لاحقة)
- اندفاع الجليد على الشاطئ (أُطلق في المراحل اللاحقة)
- ارتفاع حاد في السحب الحراري الجوي (يُفعَّل في المراحل اللاحقة)
- تعزّز إلكترونات أحزمة الإشعاع (يُفعَّل في المراحل اللاحقة)
- السيش (أُطلق في المراحل اللاحقة)
- تعطّل الملاحة عبر الأقمار الصناعية (يُفعَّل في المراحل اللاحقة)
- عودة غير متحكم فيها إلى الغلاف الجوي (يُفعَّل في المراحل اللاحقة)
النظم والروابط
الضوابط
NS-0الدستور والمبادئNS-3معرّفات UNI لسجلات المخاطر (القواعد، والمقابلة مع النظام السابق، وسلطة التخصيص)NS-9معرّفات UNI السياقية (عمليات النشر، والنُّسخ، ونُسخ البرامج)NS-11التحقق والرصد (الأدلة، والإقرارات، ورصد المطابقة لمبدأ انعدام الثقة الضمنية)NS-14المطابقة والمقابلة مع المعايير الخارجيةNRS-U1Universe : Asset Management NexusNRS-H113عائلة الأخطار: هشاشة النظام المالي (NHS-1 soc.financial-system)NRS-N6مخاطر البنية التحتية وقدرتها على الصمودNRS-C3بيانات الأخطار والتعرّض والهشاشة والقدراتNRS-M3نسيج الأساليب: التعرّض واستخبارات الأصولNRS-N5مخاطر التنوع البيولوجي والطبيعة وصمودهما
الرصد
- OECD Data Explorer (بما في ذلك نظام إبلاغ الدائنين وإحصاءات التأمين والمعاشات التقاعدية) (مدرج للرجوع إليه)
- NGFS Scenario Explorer (مُدرج للرجوع إليه)
- GLEIF Golden Copy (بيانات LEI من المستوى 1 والمستوى 2) (مدرجة للرجوع إليها)
- مؤشرات التنمية العالمية (مدرجة للمرجعية)
- عدد الشركات التي تنشر تقارير الاستدامة
- Market capitalisation of listed domestic companies (% of GDP)
- إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة سنويا
جغرافيا مثالية
- أوروبا الغربية: 152 خلية سداسية
- معدل هطول الأمطار، آخر نصف ساعة (IMERG)، NASA GIBS
- أضواء الليل الليلة، وانقطاعات الكهرباء (VIIRS Day/Night Band)، NASA GIBS
- إنذارات اضطراب الغطاء النباتي، 30 م (OPERA DIST-ALERT)، NASA GIBS
- أول أكسيد الكربون، انتقال الدخان (AIRS)، NASA GIBS
06التحقق
كيف تُفحص النتائج.
Models are back-tested, benchmarked against alternatives and reviewed by independent validation functions. Stress tests probe behaviour beyond historical data.
| التحقق | كيف يُنفَّذ |
|---|---|
| Back-testing | Risk measures are compared with realised losses; exceptions are counted and investigated |
| التحقق المستقل من النماذج | Models are reviewed by a function separate from their developers, and limitations are recorded |
| Stress beyond history | Correlation and liquidity assumptions are shocked to levels not seen in the calibration window |
Models calibrated to normal markets can underestimate tail losses and correlation shifts. Complex instruments may obscure where risk ultimately sits.
07التعرّض والخسائر ورأس المال
What risk engineering for portfolios means for exposure, loss and capital.
عروض التعرّض والخسائر والسيناريوهات ورأس المال التي يطلبها مسؤول المخاطر أو الجهة الرقابية أو وزارة المالية، مع الأطر التي يقدّمون التقارير وفقًا لها. وتتبع الهياكل الممارسات الرقابية والاكتوارية. والقيم توضيحية: وليست أبدًا أسعارًا أو تصنيفات أو مشورة.
مسارات السيناريوهات
How risk engineering for portfolios could be stressed under the scenario families central banks and supervisors use.
| فئة السيناريو | مخاطر التحول | المخاطر المادية | ما الذي يسأل عنه اختبار الإجهاد |
|---|---|---|---|
| منظم | سياسات مبكرة وتدريجية | أدنى | هل تستطيع المحفظة استيعاب إعادة تسعير تدريجية؟ |
| غير منظم | سياسات متأخرة ومفاجئة | منخفض إلى متوسط | ما الذي ينهار عند إعادة تسعير مفاجئة وتغيّر في الجدارة الائتمانية؟ |
| عالم الاحترار الشديد | سياسات محدودة | مرتفع ومتزايد | أين تتركّز الخسائر المادية في الضمانات والتأمين؟ |
سيناريوهات NGFS المناخية · شبكة تخضير النظام الماليIFRS S2 الإفصاحات المتعلقة بالمناخ · ISSBتوصيات TCFD · مجلس الاستقرار المالي TCFDمبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ · لجنة بازل للرقابة المصرفية
08الروابط
الموضوعات التي تعتمد على هذا المنهج.
09العملية
كيف تُسيَّر العملية.
Process explorer · Process
Risk engineering for portfolios: Catastrophe model pipeline
10 steps·5 مراحل
العملية
Risk engineering for portfolios: Catastrophe model pipeline
تضم نماذج الكوارث عادةً وحدات للخطر وقابلية التأثر والتعرّض والجانب المالي، وتُنتج جداول الخسائر و متوسط الخسارة السنويةومنحنيات التجاوز وPML وTVaR.
01 الخطر
- 01فهرس الأحداثمجموعة البيانات · مطوّر النموذجتضم وحدة الخطر فهرسًا كبيرًا من الأحداث المحاكاة يمثل طيفًا واسعًا من السيناريوهات المعقولة.
- 03وحدة الخطرالنموذج · مطوّر النموذجتعطي وحدة الخطر لكل حدث شدة الخطر المحلية التي تقرؤها وحدة قابلية التأثر.
02 التعرّض والضرر
- 02التعرّضDataset · Liquidity committeeتضم وحدة التعرّض بيانات المحفظة، مثل المعلومات الخاصة بالمواقع.
- 04وحدة قابلية التأثرالنموذج · مطوّر النموذجتقيس وحدة قابلية التأثر كميًا الضرر المتوقع للأصول المعرّضة جراء حدث ما.
03 الجانب المالي
- 05الوحدة الماليةModel · Liquidity committeeتحسب الوحدة المالية الخسائر من جميع سيناريوهات الأحداث. وتختلف الخسائر الأساسية والإجمالية والصافية كما هو مبيّن أدناه.
- 06جدول خسائر الأحداثDataset · Liquidity committeeيُدرج جدول خسائر الأحداث كل حدث مع احتمال وقوعه السنوي وخسارته بالنسبة إلى المحفظة.
- 07جدول الخسائر السنويةDataset · Liquidity committeeتأخذ بعض النماذج أيضًا عيّنات من سنوات محاكاة انطلاقًا من خسائر الأحداث. ولا يصف هذا المخطط صيغتها.
04 المقاييس
- 08احتمال التجاوز curvesModel · Liquidity committeeيعطي منحنى الوقوع احتمال أن تتجاوز أكبر خسارة في سنة ما مبلغًا معيّنًا. ويعطي المنحنى الإجمالي الاحتمال نفسه لمجموع الخسائر.
- 09AAL وPML وTVaRModel · Liquidity committeeمتوسط الخسارة السنوية هو مجموع احتمال الحدث مضروبًا في الخسارة. والحد الأقصى المحتمل للخسارة (PML) نقطة واحدة على منحنى الوقوع.
05 استخدام النتائج
- 10استخدام النتائجDecision · Liquidity committeeThe tail metrics are used when considering a portfolio’s exposure and the level of catastrophe reinsurance an insurer requires.
مخطط لمعيار أو منهج خارجي، من مصادره العامة. ويصف ما يقوله الإطار، وليس سجلًا لأي تشغيل. ولا يبيّن أن Nexus أو أي شريك ينفّذ خطوة أو يعتمدها أو يوافق عليها. والبوابة خطوة من خطوات المنهج، وليست أبدًا موافقة من Nexus.
10الرعاية
من يحتفظ بالمنهج.
المخاطر الاكتوارية والكمية stewards financial and risk engineering for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
11متصل
إلى أين تقود هذه الصفحة على نطاق الاتحاد.
12أسئلة
أسئلة وأجوبة.
What are the limits of financial and risk engineering in this field?
Models calibrated to normal markets can underestimate tail losses and correlation shifts. Complex instruments may obscure where risk ultimately sits.
كيف تُفحص النتائج؟
Models are back-tested, benchmarked against alternatives and reviewed by independent validation functions. Stress tests probe behaviour beyond historical data.
هل القيم المعروضة في هذه الصفحة حقيقية؟
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
أين يُطبَّق هذا المنهج أيضًا؟
مرصد صفحة المنهج المرجعية كل منصة تطبّقه.
Reportsساهم
ساهم بأدلة من هذه الصفحة.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks AllianceAsset Management Nexusالجاهزية للتمويل والتأمينالسيناريو واختبار الإجهاد
- البريد الإلكترونيالبوابة GW-GRAأرسله من هذه الصفحةدليل أو تصحيح أو حالة أو أسلوب أو مراجعة أو ترجمة أو مدخل لملف قُطري. يصل موسومًا بهذه الصفحة، فيتلقاه المحرر المسؤول عنها.
- Zenodoإيداع مفتوحأودِعه وقدّمه إلى المجتمعانشر سجلك الخاص على Zenodo بمعرّف ORCID iD الخاص بك، ثم قدّمه إلى مجتمع Reports هناك. يراجعه القيّمون، ويبقى معرّف DOI ملكًا لك.
- ReportsGlobal Risks Allianceاطّلع على جميع سبل المساهمةأنواع المساهمات، وكيفية مراجعة كل منها، والإسناد الذي تحصل عليه، والترخيص، وما لا يُقبل أبداً.
لا ترسل أبدًا بيانات شخصية أو تفاصيل حساسة عن البنية التحتية أو أي شيء لا يحق لك مشاركته. تُراجَع المساهمة قبل استخدامها؛ ولا يمنح إرسالها أي حقوق تأليف أو تحرير، ولا تشتري الرعاية أي نتيجة أبدًا.
Asset Management Nexus
اعرض على التحالف سؤالًا يتعلق بالتعرّض أو رأس المال.
المعلومات والاستفسارات متاحة اليوم. ويحصل الاستفسار على رقم مرجعي ويحدد الخطوة التالية؛ ولا تُفتح الطلبات والمدفوعات وتخصيصات الحوسبة والتسجيلات إلا حين يتوافر فريقها وشروطها وقدرة المراجعة.
الشؤون القانونية
الوثائق القانونية.
تُعرض الخرائط والبيانات والأشكال في هذا الموقع للسياق والمعلومات العامة. وهي ليست نصيحة ولا توقعات ولا إنذارات؛ وحدود المعلومات مبيّنة في إخلاءات المسؤولية وإشعارات البيانات.