Look-through risk decomposition
Holdings are traced through funds of funds and derivatives to issuers, sectors, factors and counterparties, and risk is attributed to each, so concentration is visible where it actually sits.
GRA · Asset Management Nexus
공간 금융자본이 재해, 노출, 전환과 만나는 곳
Financial and risk engineering measures and decomposes portfolio risk: concentration, factor exposure, liquidity, leverage and the tail. In asset management it supplies the risk measures that fund boards and regulators read. Its known weakness is that models calibrated in normal markets understate correlation and loss in stress.
Financial and risk engineering designs instruments, models and processes to measure, price and transfer risk. It applies quantitative methods to portfolios, insurance and risk-sharing arrangements. In capital markets and investment, climate and hazards and biodiversity and nature, financial engineering enables physical and operational risks to be priced and transferred to capital markets. It informs the design of instruments that fund prevention and recovery. The canonical description is on STEM 공유 자원.
Holdings are traced through funds of funds and derivatives to issuers, sectors, factors and counterparties, and risk is attributed to each, so concentration is visible where it actually sits.
Each position is assigned an estimated time to liquidate at a stated trade size and market impact, and redemption scenarios are run against the resulting profile.
Derivative and repo positions are mapped to collateral demands under rate and spread shocks, with the time available to meet each margin call stated.
Population density, night lights and flood water over North America, from NASA GIBS. Each layer carries its own date.
대화형 지도에는 JavaScript가 필요합니다. 레이어 목록과 출처는 아래에 있습니다.
레이어 3
활동과 노출, 이 페이지용
키보드, 지도에 초점이 있을 때
Ctrl 또는 ⌘를 누른 채 스크롤하여 확대
제공 가능한 최신
NASA GIBS / EOSDIS · ASTER GDEM (METI, NASA) · Blue Marble (NASA) · © OpenStreetMap 기여자 (ODbL) · Natural Earth
최신 NASA 이미지를 불러오는 중입니다.
끌어서 이동합니다. Ctrl 또는 ⌘를 누른 채 스크롤하거나 핀치 또는 버튼으로 확대합니다. 포인터 아래의 값은 마우스를 올려 확인하며, 초기화하면 해당 지역으로 돌아갑니다.
Activity and exposure, framed on North America.NASA가 게시한 그대로의 위성 및 모형 산출물로, 각각 고유한 날짜가 있습니다. 지표이며 어떤 장소에 대한 평가도 아닙니다.
레이어와 날짜
Datasets and records used by financial and risk engineering on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in 출처 등록부.
| 데이터 | 역할 | 라벨 |
|---|---|---|
| Position and holdings data | Exposure and decomposition | 보고됨 |
| Market trade and quote data | Liquidity and price impact estimates | 관측 |
| Derivative and collateral records | Leverage and margin analysis | 보고됨 |
| Factor model outputs | Risk attribution | 모델 추정 |
Assembled from the Nexus Standards area profile 자산 보유자와 자산 운용: the shocks it names, the 시스템 and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full System Builder.
재해
시스템과 결합
통제 수단
NS-0 헌장과 원칙NS-3 리스크 기록 UNI(문법, 기존 체계 대응, 할당 권한)NS-9 맥락 UNI(배치, 인스턴스, 프로그램 인스턴스)NS-11 검증 및 모니터링(근거, 증명, 제로 트러스트 적합성 관찰)NS-14 적합성 및 외부 표준과의 대응NRS-U1 유니버스 platform profile: Asset Management NexusNRS-H113 재해 유형: 금융 시스템 취약성(NHS-1 soc.financial-system)NRS-N6 인프라 리스크와 회복력NRS-C3 재해, 노출, 취약성 및 역량 데이터NRS-M3 방법론 체계: 노출과 자산 인텔리전스NRS-N5 생물다양성과 자연의 위험 및 회복력관측
예시 지리
Models are back-tested, benchmarked against alternatives and reviewed by independent validation functions. Stress tests probe behaviour beyond historical data.
| 점검 | 수행 방식 |
|---|---|
| Back-testing | Risk measures are compared with realised losses; exceptions are counted and investigated |
| 독립 모형 검증 | Models are reviewed by a function separate from their developers, and limitations are recorded |
| Stress beyond history | Correlation and liquidity assumptions are shocked to levels not seen in the calibration window |
Models calibrated to normal markets can underestimate tail losses and correlation shifts. Complex instruments may obscure where risk ultimately sits.
리스크 책임자, 감독 당국이나 재무부가 요구할 익스포저, 손실, 시나리오와 자본 보기와 이들이 보고의 기준으로 삼는 체계. 구조는 감독과 보험계리 실무를 따릅니다. 값은 예시이며 가격, 등급이나 조언이 결코 아닙니다.
How risk engineering for portfolios could be stressed under the scenario families central banks and supervisors use.
| 시나리오 계열 | 전환 리스크 | 물리적 리스크 | 스트레스 테스트가 묻는 것 |
|---|---|---|---|
| 질서 있음 | 이른 시기의 점진적 정책 | 낮음 | 포트폴리오는 꾸준한 재가격 조정을 감당할 수 있습니까? |
| 무질서 | 늦고 급격한 정책 | 낮음에서 중간 | 갑작스러운 재가격 조정과 신용 등급 이동 시 무엇이 무너집니까? |
| 온실 지구 세계 | 제한적 정책 | 높고 상승 중 | 담보와 보험에서 물리적 손실은 어디에 집중됩니까? |
Process explorer · Process
10 steps·5단계
절차
대재해 모형은 대개 재해, 취약성, 노출, 재무 모듈로 구성되며, 손실 표, 연평균 손실, 초과 곡선, PML, TVaR을 산출합니다.
공개 출처를 바탕으로 한 외부 표준이나 방법의 개요입니다. 프레임워크가 말하는 내용을 설명할 뿐, 어떤 실행의 기록도 아닙니다. Nexus나 파트너가 어떤 단계를 수행, 인증, 승인한다는 것을 보여 주지 않습니다. 게이트는 방법의 한 단계일 뿐, Nexus의 승인이 아닙니다.
보험계리와 정량 리스크 stewards financial and risk engineering for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
보고서 is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
개인정보, 민감한 인프라 세부 정보, 공유할 권리가 없는 자료는 절대 보내지 마십시오. 기여물은 사용 전에 검토됩니다. 기여물을 보낸다고 해서 저작자 지위나 편집 권한이 부여되지 않으며, 후원으로 조사 결과를 얻을 수 없습니다.
정보와 문의는 오늘부터 열려 있습니다. 문의에는 참조 번호가 부여되고 다음 단계가 안내됩니다. 신청, 결제, 컴퓨팅 할당, 등록은 해당 팀, 약관, 심사 역량이 갖추어졌을 때만 열립니다.
이 사이트의 지도, 데이터와 그림은 맥락과 일반 정보로 제시됩니다. 조언, 예보 또는 경보가 아니며, 정보의 한계는 면책 고지와 데이터 고지에 나와 있습니다.
This site uses only strictly necessary cookies to work and to remember your privacy choices. Nothing loads from other companies, and we never sell or share your personal information.
This site uses only strictly necessary cookies to work and to remember your privacy choices. Nothing loads from other companies, and we never sell or share your personal information. We run no advertising. You can review your choices at any time through Privacy choices at the foot of every page.