Look-through risk decomposition
Holdings are traced through funds of funds and derivatives to issuers, sectors, factors and counterparties, and risk is attributed to each, so concentration is visible where it actually sits.
GRA · Asset Management Nexus
Räumliche FinanzanalyseWo Kapital auf Gefahr, Exposition und Transition trifft
Financial and risk engineering measures and decomposes portfolio risk: concentration, factor exposure, liquidity, leverage and the tail. In asset management it supplies the risk measures that fund boards and regulators read. Its known weakness is that models calibrated in normal markets understate correlation and loss in stress.
Financial and risk engineering designs instruments, models and processes to measure, price and transfer risk. It applies quantitative methods to portfolios, insurance and risk-sharing arrangements. In capital markets and investment, climate and hazards and biodiversity and nature, financial engineering enables physical and operational risks to be priced and transferred to capital markets. It informs the design of instruments that fund prevention and recovery. The canonical description is on das MINT-Gemeingut.
Holdings are traced through funds of funds and derivatives to issuers, sectors, factors and counterparties, and risk is attributed to each, so concentration is visible where it actually sits.
Each position is assigned an estimated time to liquidate at a stated trade size and market impact, and redemption scenarios are run against the resulting profile.
Derivative and repo positions are mapped to collateral demands under rate and spread shocks, with the time available to meet each margin call stated.
Bevölkerungsdichte, Nachtlichter und Hochwasser über Nordamerika, von NASA GIBS. Jede Ebene trägt ihr eigenes Datum.
Die interaktive Karte benötigt JavaScript; die Ebenenliste und die Quellen finden Sie unten.
Ebenen 3
Aktivität und Exposition, für diese Seite
Tastatur, bei fokussierter Karte
Strg oder ⌘ gedrückt halten und scrollen, um zu zoomen
Zuletzt verfügbar
NASA GIBS / EOSDIS · ASTER GDEM (METI, NASA) · Blue Marble (NASA) · © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL) · Natural Earth
Die neuesten NASA-Bilder werden geladen.
Zum Verschieben ziehen. Zum Zoomen Strg oder ⌘ gedrückt halten und scrollen, die Zwei-Finger-Geste oder die Schaltflächen verwenden; für die Werte unter dem Zeiger darüberfahren; Zurücksetzen kehrt zur Region zurück.
Aktivität und Exposition, mit Fokus auf Nordamerika.Satelliten- und Modellprodukte, wie die NASA sie veröffentlicht, jeweils mit eigenem Datum. Sie sind Indikatoren, keine Bewertungen eines Ortes.
Ebenen und Daten
Datasets and records used by financial and risk engineering on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in dem Quellenregister.
| Daten | Rolle | Kennzeichnung |
|---|---|---|
| Position and holdings data | Exposure and decomposition | BERICHTET |
| Market trade and quote data | Liquidity and price impact estimates | BEOBACHTET |
| Derivative and collateral records | Leverage and margin analysis | BERICHTET |
| Factor model outputs | Risk attribution | MODELLIERT |
Assembled from the Nexus Standards area profile Vermögenseigentümer und Vermögensverwaltung: the shocks it names, the Systeme and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full System-Builder.
Gefahren
Systeme und Kopplungen
Steuerung
NS-0 Verfassung und GrundsätzeNS-3 UNIs für Risikodatensätze (Grammatik, Altbestands-Crosswalk, Zuteilungsstelle)NS-9 Kontextuelle UNIs (Bereitstellungen, Instanzen, Programminstanzen)NS-11 Verifikation und Überwachung (Evidenz, Bescheinigungen, Beobachtung der Zero-Trust-Konformität)NS-14 Konformität und Abgleich mit externen StandardsNRS-U1 Universum platform profile: Asset Management NexusNRS-H113 Gefahrenfamilie: Fragilität des Finanzsystems (NHS-1 soc.financial-system)NRS-N6 Infrastrukturrisiko und -resilienzNRS-C3 Daten zu Gefahr, Exposition, Vulnerabilität und KapazitätNRS-M3 Methodengeflecht: Expositions- und AnlagenintelligenzNRS-N5 Biodiversitäts- und Naturrisiken und ResilienzBeobachtung
Beispielgeografie
Models are back-tested, benchmarked against alternatives and reviewed by independent validation functions. Stress tests probe behaviour beyond historical data.
| Prüfen | Wie es gemacht wird |
|---|---|
| Back-testing | Risk measures are compared with realised losses; exceptions are counted and investigated |
| Unabhängige Modellvalidierung | Models are reviewed by a function separate from their developers, and limitations are recorded |
| Stress beyond history | Correlation and liquidity assumptions are shocked to levels not seen in the calibration window |
Models calibrated to normal markets can underestimate tail losses and correlation shifts. Complex instruments may obscure where risk ultimately sits.
Die Ansichten zu Exposition, Verlust, Szenario und Kapital, die eine Risikoverantwortliche, ein Aufseher oder ein Finanzministerium verlangen würde, samt den Rahmenwerken, gegen die berichtet wird. Die Strukturen folgen der aufsichtsrechtlichen und versicherungsmathematischen Praxis. Die Werte sind illustrativ: niemals Preise, Ratings oder Beratung.
How risk engineering for portfolios could be stressed under the scenario families central banks and supervisors use.
| Szenariofamilie | Transitionsrisiko | Physisches Risiko | Was ein Stresstest fragt |
|---|---|---|---|
| Geordnet | Frühe, schrittweise Politik | Niedriger | Kann das Portfolio eine stetige Neubewertung verkraften? |
| Ungeordnet | Späte, abrupte Politik | Niedrig bis mittel | Was bricht bei einer plötzlichen Neubewertung und Bonitätsmigration zusammen? |
| Treibhauswelt | Eingeschränkte Politik | Hoch und steigend | Wo konzentrieren sich physische Verluste bei Sicherheiten und Versicherung? |
Process explorer · Process
10 steps·5 Stufen
Verfahren
Katastrophenmodelle haben üblicherweise Gefahren-, Verwundbarkeits-, Expositions- und Finanzmodule und erzeugen Schadentabellen, den durchschnittlichen Jahresschaden, Überschreitungskurven, PML und TVaR.
Überblick über einen externen Standard oder eine externe Methode aus öffentlichen Quellen. Er beschreibt, was das Rahmenwerk sagt, keinen Nachweis eines Durchlaufs. Er zeigt nicht, dass Nexus oder ein Partner einen Schritt durchführt, zertifiziert oder genehmigt. Ein Gate ist ein Schritt der Methode, niemals eine Genehmigung durch Nexus.
Versicherungsmathematische und quantitative Risiken stewards financial and risk engineering for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
Berichte is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Senden Sie nie personenbezogene Daten, sensible Infrastrukturdetails oder etwas, das Sie nicht weitergeben dürfen. Ein Beitrag wird vor der Nutzung geprüft; das Einsenden begründet weder Urheberschaft noch redaktionelle Rechte, und Sponsoring erkauft nie ein Ergebnis.
Information und Anfragen sind heute offen. Eine Anfrage erhält ein Aktenzeichen und nennt den nächsten Schritt; Bewerbungen, Zahlungen, Rechenzuteilungen und Registrierungen öffnen erst, wenn Team, Bedingungen und Prüfkapazität bestehen.
Karten, Daten und Zahlen auf dieser Website werden zu Kontext- und allgemeinen Informationszwecken gezeigt. Sie sind weder Beratung noch Prognosen oder Warnungen; die Grenzen der Information sind in den Haftungsausschlüssen und Datenhinweisen dargelegt.
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