Look-through risk decomposition
Holdings are traced through funds of funds and derivatives to issuers, sectors, factors and counterparties, and risk is attributed to each, so concentration is visible where it actually sits.
GRA · Asset Management Nexus
Finanças espaciaisOnde o capital encontra ameaça, exposição e transição
Financial and risk engineering measures and decomposes portfolio risk: concentration, factor exposure, liquidity, leverage and the tail. In asset management it supplies the risk measures that fund boards and regulators read. Its known weakness is that models calibrated in normal markets understate correlation and loss in stress.
Financial and risk engineering designs instruments, models and processes to measure, price and transfer risk. It applies quantitative methods to portfolios, insurance and risk-sharing arrangements. In capital markets and investment, climate and hazards and biodiversity and nature, financial engineering enables physical and operational risks to be priced and transferred to capital markets. It informs the design of instruments that fund prevention and recovery. The canonical description is on os bens comuns CTEM.
Holdings are traced through funds of funds and derivatives to issuers, sectors, factors and counterparties, and risk is attributed to each, so concentration is visible where it actually sits.
Each position is assigned an estimated time to liquidate at a stated trade size and market impact, and redemption scenarios are run against the resulting profile.
Derivative and repo positions are mapped to collateral demands under rate and spread shocks, with the time available to meet each margin call stated.
Densidade populacional, luzes noturnas e águas de inundação sobre a América do Norte, a partir do NASA GIBS. Cada camada traz sua própria data.
O mapa interativo requer JavaScript. A lista de camadas e as fontes estão abaixo.
Camadas 3
Atividade e exposição, para esta página
Teclado, com o mapa em foco
Mantenha Ctrl ou ⌘ pressionada e role para ampliar
Mais recente disponível
NASA GIBS / EOSDIS · ASTER GDEM (METI, NASA) · Blue Marble (NASA) · © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL) · Natural Earth
Carregando as imagens mais recentes da NASA.
Arraste para mover. Use Ctrl ou ⌘ e role, o gesto de pinça ou os botões para ampliar. Passe o cursor para ver os valores sob o ponteiro. Redefinir volta à região.
Atividade e exposição, enquadradas na América do Norte.Produtos de satélite e de modelos como a NASA os publica, cada um com sua própria data. São indicadores, não avaliações de nenhum lugar.
Camadas e datas
Datasets and records used by financial and risk engineering on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in registro de fontes.
| Dados | Função | Rótulo |
|---|---|---|
| Position and holdings data | Exposure and decomposition | REPORTADO |
| Market trade and quote data | Liquidity and price impact estimates | OBSERVADO |
| Derivative and collateral records | Leverage and margin analysis | REPORTADO |
| Factor model outputs | Risk attribution | MODELADO |
Assembled from the Nexus Standards area profile Proprietários de ativos e gestão de ativos: the shocks it names, the sistemas and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full Construtor de sistemas.
Ameaças
Sistemas e acoplamentos
Controles
NS-0 Constituição e princípiosNS-3 UNIs de registros de risco (gramática, correspondência legada, autoridade de atribuição)NS-9 UNIs contextuais (implantações, instâncias, instâncias de programa)NS-11 Verificação e monitoramento (evidências, atestações, observação da conformidade de confiança zero)NS-14 Conformidade e correspondência com normas externasNRS-U1 Universo platform profile: Asset Management NexusNRS-H113 Família de ameaças: fragilidade do sistema financeiro (NHS-1 soc.financial-system)NRS-N6 Risco e resiliência das infraestruturasNRS-C3 Dados sobre ameaças, exposição, vulnerabilidade e capacidadeNRS-M3 Trama de métodos: Exposição e inteligência de ativosNRS-N5 Risco e resiliência da biodiversidade e da naturezaObservação
Geografia de exemplo
Models are back-tested, benchmarked against alternatives and reviewed by independent validation functions. Stress tests probe behaviour beyond historical data.
| Verificar | Como é feito |
|---|---|
| Back-testing | Risk measures are compared with realised losses; exceptions are counted and investigated |
| Validação independente de modelos | Models are reviewed by a function separate from their developers, and limitations are recorded |
| Stress beyond history | Correlation and liquidity assumptions are shocked to levels not seen in the calibration window |
Models calibrated to normal markets can underestimate tail losses and correlation shifts. Complex instruments may obscure where risk ultimately sits.
As vistas de exposição, perda, cenários e capital que um responsável pelo risco, um supervisor ou um ministério das finanças pediria, com os quadros de referência perante os quais reportam. As estruturas seguem a prática de supervisão e atuarial. Os valores são ilustrativos: nunca preços, notações ou aconselhamento.
How risk engineering for portfolios could be stressed under the scenario families central banks and supervisors use.
| Família de cenários | risco de transição | Risco físico | O que um teste de esforço pergunta |
|---|---|---|---|
| Ordenada | Política precoce e gradual | Mais baixo | A carteira consegue absorver uma reprecificação contínua? |
| Desordenada | Política tardia e abrupta | De baixo a médio | O que se rompe diante de uma reprecificação súbita e de uma migração de crédito? |
| Mundo de estufa | Política limitada | Elevado e crescente | Onde se concentram as perdas físicas em garantias e seguros? |
Process explorer · Process
10 steps·5 etapas
Processo
Os modelos de catástrofe têm normalmente módulos de ameaças, de vulnerabilidade, de exposição e financeiro, e produzem tabelas de perdas, a perda média anual, curvas de excedência, a PML e o TVaR.
Esboço de uma norma ou de um método externo, a partir de suas fontes públicas. Descreve o que o quadro diz, não um registro de qualquer execução. Não mostra que o Nexus ou qualquer parceiro executa, certifica ou aprova uma etapa. Uma etapa de controle é uma etapa do método, nunca uma aprovação Nexus.
Risco Atuarial e Quantitativo stewards financial and risk engineering for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
Relatórios is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Nunca envie dados pessoais, detalhes sensíveis de infraestrutura nem nada que você não tenha o direito de compartilhar. Uma contribuição é revisada antes do uso. Enviá-la não confere autoria nem direitos editoriais, e o patrocínio nunca compra uma constatação.
A informação e os pedidos estão abertos hoje. Um pedido recebe uma referência e indica o próximo passo; candidaturas, pagamentos, alocações de computação e registros só abrem quando existem a equipa, os termos e a capacidade de revisão.
Os mapas, dados e números deste site são apresentados como contexto e informação geral. Não são aconselhamento, previsões nem avisos; os limites da informação estão expostos nos Avisos legais e nos Avisos sobre dados.
This site uses only strictly necessary cookies to work and to remember your privacy choices. Nothing loads from other companies, and we never sell or share your personal information.
This site uses only strictly necessary cookies to work and to remember your privacy choices. Nothing loads from other companies, and we never sell or share your personal information. We run no advertising. You can review your choices at any time through Privacy choices at the foot of every page.