Look-through risk decomposition
Holdings are traced through funds of funds and derivatives to issuers, sectors, factors and counterparties, and risk is attributed to each, so concentration is visible where it actually sits.
GRA · Asset Management Nexus
Keuangan spasialTempat modal bertemu bahaya, keterpaparan, dan transisi
Financial and risk engineering measures and decomposes portfolio risk: concentration, factor exposure, liquidity, leverage and the tail. In asset management it supplies the risk measures that fund boards and regulators read. Its known weakness is that models calibrated in normal markets understate correlation and loss in stress.
Financial and risk engineering designs instruments, models and processes to measure, price and transfer risk. It applies quantitative methods to portfolios, insurance and risk-sharing arrangements. In capital markets and investment, climate and hazards and biodiversity and nature, financial engineering enables physical and operational risks to be priced and transferred to capital markets. It informs the design of instruments that fund prevention and recovery. The canonical description is on STEM Commons.
Holdings are traced through funds of funds and derivatives to issuers, sectors, factors and counterparties, and risk is attributed to each, so concentration is visible where it actually sits.
Each position is assigned an estimated time to liquidate at a stated trade size and market impact, and redemption scenarios are run against the resulting profile.
Derivative and repo positions are mapped to collateral demands under rate and spread shocks, with the time available to meet each margin call stated.
Population density, night lights and flood water over North America, from NASA GIBS. Each layer carries its own date.
Peta interaktif memerlukan JavaScript. Daftar lapisan dan sumber tersedia di bawah.
Lapisan 3
Aktivitas dan keterpaparan untuk halaman ini
Papan ketik, dengan peta terfokus
Tahan Ctrl atau ⌘ dan gulir untuk memperbesar
Terbaru yang tersedia
NASA GIBS / EOSDIS · ASTER GDEM (METI, NASA) · Blue Marble (NASA) · © kontributor OpenStreetMap (ODbL) · Natural Earth
Memuat citra NASA terbaru.
Seret untuk menggeser. Ctrl atau ⌘ dan gulir, cubit, atau gunakan tombol untuk memperbesar. Arahkan kursor untuk melihat nilai di bawah penunjuk. Setel ulang untuk kembali ke wilayah.
Aktivitas dan keterpaparan, dibingkai pada Amerika Utara.Produk satelit dan model sebagaimana diterbitkan NASA, masing-masing dengan tanggalnya sendiri. Produk ini adalah indikator, bukan penilaian atas tempat mana pun.
Lapisan dan tanggal
Datasets and records used by financial and risk engineering on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in register sumber.
| Data | Peran | Label |
|---|---|---|
| Position and holdings data | Exposure and decomposition | DILAPORKAN |
| Market trade and quote data | Liquidity and price impact estimates | TERAMATI |
| Derivative and collateral records | Leverage and margin analysis | DILAPORKAN |
| Factor model outputs | Risk attribution | DIMODELKAN |
Disusun dari profil bidang Nexus Standards profil area Pemilik aset dan manajemen aset: guncangan yang disebutkannya, Sistem dan sektor yang menanggung kerugian, kontrol yang meredamnya, dan data yang mengamatinya. Pilih guncangan pemicu dan telusuri efek berantainya langkah demi langkah untuk melihat eksposur mana yang dicapainya dan di mana kerugian dapat terkonsentrasi. Tampilan Peta menempatkan simulasi pada geografi contoh dengan data terbuka. Setiap bobot adalah asumsi yang dinyatakan. Sebuah latihan, bukan proyeksi, valuasi, peringkat, atau saran investasi. Untuk memodelkan tempat pilihan Anda sendiri, buka System Builder.
Bahaya
Sistem dan keterkaitan
Kendali
NS-0 Anggaran dasar dan prinsipNS-3 UNI catatan risiko (tata bahasa, pemetaan ke sistem lama, kewenangan alokasi)NS-9 UNI kontekstual (penerapan, instans, instans program)NS-11 Verifikasi dan pemantauan (bukti, atestasi, pengamatan kesesuaian zero trust)NS-14 Kesesuaian dan pemetaan silang ke standar eksternalNRS-U1 Semesta : Asset Management NexusNRS-H113 Keluarga bahaya: Kerapuhan sistem keuangan (NHS-1 soc.financial-system)NRS-N6 Risiko dan ketahanan infrastrukturNRS-C3 Data bahaya, eksposur, kerentanan, dan kapasitasNRS-M3 Jalinan metode: Eksposur dan intelijen asetNRS-N5 Risiko dan ketahanan keanekaragaman hayati dan alamPengamatan
Contoh geografi
Models are back-tested, benchmarked against alternatives and reviewed by independent validation functions. Stress tests probe behaviour beyond historical data.
| Pemeriksaan | Cara pelaksanaannya |
|---|---|
| Back-testing | Risk measures are compared with realised losses; exceptions are counted and investigated |
| Validasi model independen | Models are reviewed by a function separate from their developers, and limitations are recorded |
| Stress beyond history | Correlation and liquidity assumptions are shocked to levels not seen in the calibration window |
Models calibrated to normal markets can underestimate tail losses and correlation shifts. Complex instruments may obscure where risk ultimately sits.
Tampilan eksposur, kerugian, skenario, dan modal yang akan diminta oleh pejabat risiko, otoritas pengawas, atau kementerian keuangan, beserta kerangka pelaporan yang mereka gunakan. Strukturnya mengikuti praktik pengawasan dan aktuaria. Nilai bersifat ilustratif: tidak pernah merupakan harga, peringkat, atau saran.
How risk engineering for portfolios could be stressed under the scenario families central banks and supervisors use.
| Kelompok skenario | Risiko transisi | Risiko fisik | Apa yang ditanyakan uji tekanan |
|---|---|---|---|
| Teratur | Kebijakan dini dan bertahap | Lebih rendah | Dapatkah portofolio menyerap penetapan ulang harga yang bertahap? |
| Tidak teratur | Kebijakan terlambat dan mendadak | Rendah hingga sedang | Apa yang rusak saat terjadi penetapan ulang harga mendadak dan migrasi kredit? |
| Dunia rumah kaca | Kebijakan terbatas | Tinggi dan meningkat | Di mana kerugian fisik terkonsentrasi dalam agunan dan asuransi? |
Process explorer · Process
10 steps·5 tahap
Proses
Model katastrofe biasanya memiliki modul bahaya, kerentanan, keterpaparan, dan keuangan, serta menghasilkan tabel kerugian, kerugian tahunan rata-rata, kurva terlampaui, PML, dan TVaR.
Garis besar suatu standar atau metode eksternal, dari sumber publiknya. Garis besar ini menjelaskan apa yang dinyatakan kerangka itu, bukan catatan pelaksanaan apa pun. Garis besar ini tidak menunjukkan bahwa Nexus atau mitra mana pun melaksanakan, menyertifikasi, atau menyetujui suatu langkah. Gerbang adalah langkah dalam metode, tidak pernah persetujuan Nexus.
Risiko Aktuaria dan Kuantitatif stewards financial and risk engineering for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
Laporan is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Jangan pernah mengirim data pribadi, rincian infrastruktur sensitif, atau apa pun yang tidak berhak Anda bagikan. Kontribusi ditinjau sebelum digunakan. Mengirimkannya tidak memberikan hak kepenulisan atau editorial, dan sponsor tidak pernah membeli sebuah temuan.
Informasi dan pertanyaan sudah terbuka hari ini. Sebuah pertanyaan menerima nomor referensi dan menyebutkan langkah berikutnya; lamaran, pembayaran, alokasi komputasi, dan pendaftaran hanya dibuka ketika tim, ketentuan, dan kapasitas tinjauannya tersedia.
Peta, data, dan gambar di situs ini ditampilkan untuk konteks dan informasi umum. Semua itu bukan nasihat, prakiraan, atau peringatan; batasan informasinya dijelaskan dalam Penafian dan Pemberitahuan Data.
This site uses only strictly necessary cookies to work and to remember your privacy choices. Nothing loads from other companies, and we never sell or share your personal information.
This site uses only strictly necessary cookies to work and to remember your privacy choices. Nothing loads from other companies, and we never sell or share your personal information. We run no advertising. You can review your choices at any time through Privacy choices at the foot of every page.