Look-through risk decomposition
Holdings are traced through funds of funds and derivatives to issuers, sectors, factors and counterparties, and risk is attributed to each, so concentration is visible where it actually sits.
GRA · Asset Management Nexus
Spatial financeDonde el capital se encuentra con la amenaza, la exposición y la transición
Risk engineering for portfolios
Financial and risk engineering measures and decomposes portfolio risk: concentration, factor exposure, liquidity, leverage and the tail. In asset management it supplies the risk measures that fund boards and regulators read. Its known weakness is that models calibrated in normal markets understate correlation and loss in stress.
01Registro
Risk engineering for portfolios on the record.
Registro del métodoMétodo CTIM
- MétodoIngeniería financiera y de riesgos
- CustodioRiesgo actuarial y cuantitativo
- Se aplica enAsset Management Nexus
- Datos4 datos de entrada
- Comprobaciones3 pasos de validación
- Página canónicaProcomún CTIM
02Solicitud
What financial and risk engineering does here.
Financial and risk engineering designs instruments, models and processes to measure, price and transfer risk. It applies quantitative methods to portfolios, insurance and risk-sharing arrangements. In capital markets and investment, climate and hazards and biodiversity and nature, financial engineering enables physical and operational risks to be priced and transferred to capital markets. It informs the design of instruments that fund prevention and recovery. The canonical description is on el bien común CTIM.
Liquidity bucketing and redemption tests
Each position is assigned an estimated time to liquidate at a stated trade size and market impact, and redemption scenarios are run against the resulting profile.
Leverage and collateral analysis
Derivative and repo positions are mapped to collateral demands under rate and spread shocks, with the time available to meet each margin call stated.
03Geografía
Actividad y exposición en América del Norte.
Population density, night lights and flood water over North America, from NASA GIBS. Each layer carries its own date.
El mapa interactivo requiere JavaScript; la lista de capas y las fuentes figuran a continuación.
Capas 3
Actividad y exposición, para esta página
Acerca de esta capa
- Evidencia
- Estimado
- Fuente
- Gridded Population of the World v4.11 (NASA SEDAC (CIESIN, Universidad de Columbia))
- Proveedor
- NASA SEDAC (CIESIN, Universidad de Columbia)
- Licencia
- CC BY 4.0
- Edición de los datos
- null; estimación basada en el censo, estática (2020)
- Resolución
- cuadrícula de aproximadamente 1 km
- Incertidumbre
- Estimación basada en el censo de personas por kilómetro cuadrado en 2020, mostrada como contexto de exposición; no es un recuento de las personas afectadas por ninguna amenaza.
- Se llega a través de
- gibs.earthdata.nasa.gov, solo después de que usted autorice el mapa en directo
Acerca de esta capa
- Evidencia
- Observado
- Fuente
- VIIRS Black Marble (VNP46A2) (NASA LAADS DAAC)
- Proveedor
- NASA LAADS DAAC
- Licencia
- Datos abiertos de la NASA
- Edición de los datos
- diario; radiancia satelital, corregida por la luz de la luna y la atmósfera
- Más reciente en la compilación
- 2026-10-12
- Resolución
- cuadrícula de aproximadamente 500 m
- Incertidumbre
- Radiancia nocturna medida por satélite en la fecha mostrada; las luces son un indicador indirecto del uso de electricidad y de los apagones, no una medición del suministro ni del acceso.
- Se llega a través de
- gibs.earthdata.nasa.gov, solo después de que usted autorice el mapa en directo
Acerca de esta capa
- Evidencia
- Observado (las nubes dejan vacíos)
- Fuente
- Producto VIIRS de inundaciones globales (NASA LANCE)
- Proveedor
- NASA LANCE
- Licencia
- Datos abiertos de la NASA
- Edición de los datos
- diario; detección satelital; las nubes dejan vacíos
- Más reciente en la compilación
- 2026-10-14
- Resolución
- cuadrícula de aproximadamente 250 m
- Incertidumbre
- Detección satelital; las nubes dejan vacíos. Ráster satelital o de modelo tal como lo publica el proveedor. Las nubes, los vacíos de franja y el error de recuperación dejan vacíos y ruido; los valores son indicadores, no mediciones en un lugar.
- Se llega a través de
- gibs.earthdata.nasa.gov, solo después de que usted autorice el mapa en directo
Acerca de esta capa
- Evidencia
- Observado (la nubosidad persistente aún deja vacíos)
- Fuente
- VIIRS NOAA-20 nivel 3, 8 días (NASA LANCE)
- Proveedor
- NASA LANCE
- Licencia
- Datos abiertos de la NASA
- Edición de los datos
- 8 días; compuesto satelital de 8 días; la nubosidad persistente aún deja vacíos
- Más reciente en la compilación
- 2026-09-14
- Resolución
- cuadrícula de aproximadamente 1 km
- Incertidumbre
- Temperatura superficial del suelo medida por satélite durante los 8 días que terminan en la fecha mostrada, un indicador de exposición al calor; no es la temperatura del aire, el índice de calor ni una alerta de calor.
- Se llega a través de
- gibs.earthdata.nasa.gov, solo después de que usted autorice el mapa en directo
Acerca de esta capa
- Evidencia
- Observado
- Fuente
- GHRSST MUR25 (NASA JPL PO.DAAC)
- Proveedor
- NASA JPL PO.DAAC
- Licencia
- Datos abiertos de la NASA
- Edición de los datos
- diario; análisis satelital
- Más reciente en la compilación
- 2026-10-12
- Resolución
- cuadrícula de unos 2 km
- Incertidumbre
- Análisis satelital de cuánto se aparta la temperatura del mar de su valor habitual para la fecha mostrada; un indicador de calor marino, no una alerta de blanqueamiento de corales .
- Se llega a través de
- gibs.earthdata.nasa.gov, solo después de que usted autorice el mapa en directo
Acerca de esta capa
- Evidencia
- Observado (las nubes y el reflejo solar dejan lagunas)
- Fuente
- MODIS Aqua, color del océano (NASA OB.DAAC)
- Proveedor
- NASA OB.DAAC
- Licencia
- Datos abiertos de la NASA
- Edición de los datos
- diario; recuperación satelital; las nubes y el reflejo solar dejan lagunas
- Más reciente en la compilación
- 2026-10-13
- Resolución
- cuadrícula de aproximadamente 1 km
- Incertidumbre
- Estimación satelital de la clorofila a cerca de la superficie del mar el día indicado, un indicador del plancton y de la productividad oceánica; no es una medida de las poblaciones de peces ni de las floraciones nocivas.
- Se llega a través de
- gibs.earthdata.nasa.gov, solo después de que usted autorice el mapa en directo
Teclado, con el mapa seleccionado
Mantenga pulsado Ctrl o ⌘ y desplace para ampliar
Último disponible
NASA GIBS / EOSDIS · ASTER GDEM (METI, NASA) · Blue Marble (NASA) · © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL) · Natural Earth
Cargando las imágenes más recientes de la NASA.
Arrastre para desplazar. Ctrl o ⌘ y desplazamiento, pellizco o los botones para ampliar; pase el puntero para ver los valores; restablecer devuelve a la región.
Actividad y exposición, con encuadre en América del Norte.Productos satelitales y de modelos tal como los publica la NASA, cada uno con su propia fecha. Son indicadores, no evaluaciones de ningún lugar.
Datos: NASA GIBS · ASTER GDEM · Blue Marble · © colaboradores de OpenStreetMap · Natural Earth · NASA EONET · U.S. Geological Survey · CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASEFuentes y licencias
- We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS). Colours redrawn from the published colour map; values averaged into hexagonal cells where shown (modified). Datos abiertos de la NASA
- We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS). Colours redrawn from the published colour map; values averaged into hexagonal cells where shown (modified). Datos abiertos de la NASA
- Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Density, Revision 11. NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). Con licencia CC BY 4.0. Colores redibujados a partir de la paleta publicada; valores promediados en celdas hexagonales cuando se muestran (modificado). doi:10.7927/H49C6VHW. CC BY 4.0
- Luces nocturnas VIIRS Black Marble, NASA Goddard Space Flight Center; distribuidas por el NASA Level-1 and Atmosphere Archive and Distribution System (LAADS DAAC); imágenes mediante NASA GIBS. Colores redibujados a partir del mapa de colores publicado; valores promediados en celdas hexagonales donde se muestran (modificado). Datos abiertos de la NASA
- Productos VIIRS en tiempo casi real (inundaciones, temperatura de la superficie terrestre, cubierta de nieve, reflectancia corregida), NASA LANCE; imágenes mediante NASA GIBS. Colores redibujados a partir del mapa de colores publicado; valores promediados en celdas hexagonales donde se muestran (modificado). Datos abiertos de la NASA
- Análisis GHRSST nivel 4 MUR, NASA Jet Propulsion Laboratory; distribuido por el NASA Physical Oceanography DAAC (PO.DAAC); imágenes mediante NASA GIBS. Colores redibujados a partir del mapa de colores publicado; valores promediados en celdas hexagonales donde se muestran (modificado). Datos abiertos de la NASA
- Color del océano MODIS Aqua, NASA Ocean Biology Processing Group; distribuido por el NASA Ocean Biology DAAC (OB.DAAC); imágenes vía NASA GIBS. Colores redibujados a partir de la paleta publicada; valores promediados en celdas hexagonales donde se muestran (modificado). Datos abiertos de la NASA
- ASTER GDEM es un producto del METI y la NASA (ASTER Global Digital Elevation Model V003, NASA LP DAAC); imágenes mediante NASA GIBS. Colores redibujados a partir del mapa de colores publicado; valores promediados en celdas hexagonales donde se muestran (modificado). Cítese como: NASA/METI/AIST/Japan Spacesystems and U.S./Japan ASTER Science Team (2019). ASTER Global Digital Elevation Model V003. doi:10.5067/ASTER/ASTGTM.003. Datos abiertos de la NASA
- Elaborado con Natural Earth. Datos cartográficos vectoriales y ráster gratuitos en naturalearthdata.com. Dominio público
- © Colaboradores de OpenStreetMap (ODbL), mediante NASA GIBS (costas, límites, carreteras y nombres de lugares). Colores redibujados a partir del mapa de colores publicado; valores promediados en celdas hexagonales donde se muestran (modificado). ODbL
- Blue Marble, NASA Earth Observatory; imágenes mediante NASA GIBS. Colores redibujados a partir del mapa de colores publicado; valores promediados en celdas hexagonales donde se muestran (modificado). Datos abiertos de la NASA
- Contexto en el globo y el mapa plano: costas, límites, carreteras y topónimos de las capas de referencia de NASA GIBS (datos de OpenStreetMap, ODbL, © colaboradores de OpenStreetMap); imágenes Blue Marble como base opcional; relieve 3D y lectura de elevación a partir del índice de color de elevación ASTER GDEM (clases de 5 m a 200 m, exageradas para facilitar la lectura). Los límites se representan tal como se publican y no implican posición alguna sobre ningún territorio.
- Eventos en vivo: Rastreador de Eventos Naturales del Observatorio de la Tierra de la NASA (EONET); los eventos son indicativos y conservan sus enlaces de origen.
- En directo: los eventos de NASA EONET son indicativos, no avisos oficiales.
- En vivo: Servicio Geológico de los Estados Unidos. Los eventos son indicativos, no alertas de las autoridades.
- Contexto: CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE. Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), Columbia University, y NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC): Global Human Built-up And Settlement Extent (HBASE) 2010; Seto, Guneralp y Hutyra 2012, Global Grid of Probabilities of Urban Expansion to 2030; Global Urban Heat Island (UHI) Data Set, 2013.
- NASA GIBS: We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS).
- Las capas opcionales (5 fuentes en la lista de capas: en vivo, pronóstico, observado y contexto) muestran el crédito de su proveedor en el mapa y aquí cuando se activan; los pronósticos son salidas de modelos y los índices derivados son estimaciones.
Capas y fechas
- Densidad de población, 2020: Población: CIESIN, Columbia University, Gridded Population of the World v4.11 (2018), NASA SEDAC, CC BY 4.0 · estático
- Luces nocturnas, diario: VIIRS Black Marble (VNP46A2), NASA LAADS DAAC · 12 oct 2026
- Aguas de inundación, compuesto de 3 días: VIIRS Global Flood Product, NASA LANCE · 14 oct 2026
- Temperatura de la superficie terrestre, día, compuesto de 8 días: VIIRS NOAA-20 Level 3, 8-day, NASA LANCE · 14 sept 2026
- Anomalía de temperatura de la superficie del mar: GHRSST MUR25, NASA JPL PO.DAAC · 12 oct 2026
- Concentración de clorofila-a oceánica: color del océano MODIS Aqua, NASA OB.DAAC · 12 oct 2026
04Datos
Lo que consume el método.
Datasets and records used by financial and risk engineering on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in el registro de fuentes.
| Datos | Función | Etiqueta |
|---|---|---|
| Position and holdings data | Exposure and decomposition | NOTIFICADO |
| Market trade and quote data | Liquidity and price impact estimates | OBSERVADO |
| Derivative and collateral records | Leverage and margin analysis | NOTIFICADO |
| Factor model outputs | Risk attribution | MODELIZADO |
05Simulador de gemelo y cascada
Trace a shock in risk engineering for portfolios to the balance sheet.
Assembled from the Nexus Standards area profile Propietarios de activos y gestión de activos: the shocks it names, the sistemas and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full Constructor de sistemas.
Amenazas
- Windstorm
- Geomagnetic storm
- Rotura de presa
- Apagón generalizado (desencadenado aguas abajo)
- Large forest disturbance (set off downstream)
- Incendio forestal (desencadenada aguas abajo)
- Geomagnetically induced current (set off downstream)
- Ionospheric disturbance (set off downstream)
- Satellite space-environment anomaly (set off downstream)
- Inundación fluvial (desencadenada aguas abajo)
- Flash flood (set off downstream)
- Desplazamiento masivo (desencadenado aguas abajo)
- Shoreline ice shove (set off downstream)
- Thermospheric drag surge (set off downstream)
- Radiation-belt electron enhancement (set off downstream)
- Seiche (set off downstream)
- Satellite-navigation disruption (set off downstream)
- Uncontrolled re-entry (set off downstream)
Sistemas y acoplamientos
- Propietarios de activos y gestión de activos
- Banca Acoplamiento
- Empresas de energía y redes Acoplamiento
- Bancos centrales y supervisores financieros Acoplamiento
- Minería e industrias extractivas Acoplamiento
Controles
NS-0Constitución y principiosNS-3UNI de registros de riesgo (gramática, tabla de correspondencia heredada, autoridad de asignación)NS-9UNI contextuales (despliegues, instancias, instancias de programa)NS-11Verificación y seguimiento (evidencia, atestaciones, observación de la conformidad de confianza cero)NS-14Conformidad y correspondencia con normas externasNRS-U1Universo platform profile: Asset Management NexusNRS-H113Familia de amenazas: fragilidad del sistema financiero (NHS-1 soc.financial-system)NRS-N6Riesgo y resiliencia de la infraestructuraNRS-C3Datos de amenaza, exposición, vulnerabilidad y capacidadNRS-M3Tejido de métodos: exposición e inteligencia de activosNRS-N5Riesgo y resiliencia de la biodiversidad y la naturaleza
Observación
- OECD Data Explorer (incl. Creditor Reporting System, insurance and pension statistics) (listed for reference)
- NGFS Scenario Explorer (listed for reference)
- GLEIF Golden Copy (LEI Level 1 and Level 2 data) (listed for reference)
- World Development Indicators (listed for reference)
- Number of companies publishing sustainability reports
- Market capitalisation of listed domestic companies (% of GDP)
- Total greenhouse gas emissions per year
Geografía de ejemplo
- Europa Occidental: 152 celdas hexagonales
- Intensidad de la lluvia, última media hora (IMERG), NASA GIBS
- Luces nocturnas de esta noche, apagones (VIIRS Day/Night Band), NASA GIBS
- Vegetation disturbance alerts, 30 m (OPERA DIST-ALERT), NASA GIBS
- Carbon monoxide, smoke transport (AIRS), NASA GIBS
06Validación
Cómo se verifican los resultados.
Models are back-tested, benchmarked against alternatives and reviewed by independent validation functions. Stress tests probe behaviour beyond historical data.
| Verificación | Cómo se hace |
|---|---|
| Back-testing | Risk measures are compared with realised losses; exceptions are counted and investigated |
| Validación independiente de modelos | Models are reviewed by a function separate from their developers, and limitations are recorded |
| Stress beyond history | Correlation and liquidity assumptions are shocked to levels not seen in the calibration window |
Models calibrated to normal markets can underestimate tail losses and correlation shifts. Complex instruments may obscure where risk ultimately sits.
07Exposición, pérdida y capital
What risk engineering for portfolios means for exposure, loss and capital.
Las vistas de exposición, pérdida, escenarios y capital que pediría un responsable de riesgos, un supervisor o un ministerio de finanzas, con los marcos con arreglo a los cuales informan. Las estructuras siguen la práctica supervisora y actuarial. Los valores son ilustrativos: nunca precios, calificaciones ni asesoramiento.
Trayectorias de escenarios
How risk engineering for portfolios could be stressed under the scenario families central banks and supervisors use.
| Familia de escenarios | riesgo de transición | Riesgo físico | Qué plantea una prueba de estrés |
|---|---|---|---|
| Ordenada | Política temprana y gradual | Más bajo | ¿Puede la cartera absorber un reprecio sostenido? |
| Desordenada | Política tardía y abrupta | De bajo a medio | ¿Qué se rompe ante un reprecio repentino y una migración crediticia? |
| Mundo invernadero | Política limitada | Alto y en aumento | ¿Dónde se concentran las pérdidas físicas en las garantías y los seguros? |
Escenarios climáticos del NGFS · Red para la Ecologización del Sistema FinancieroNIIF S2 Información a revelar relacionada con el clima · ISSBRecomendaciones del TCFD · TCFD del Consejo de Estabilidad FinancieraPrincipios para la gestión eficaz de los riesgos financieros relacionados con el clima · Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
08Conexiones
Temas que se basan en este método.
09Proceso
Cómo funciona el proceso.
Process explorer · Process
Risk engineering for portfolios: Catastrophe model pipeline
10 steps·5 etapas
Proceso
Risk engineering for portfolios: Catastrophe model pipeline
Los modelos de catástrofes suelen tener módulos de amenaza, vulnerabilidad, exposición y financiero, y producen tablas de pérdidas, la pérdida anual media, curvas de excedencia, la PML y el TVaR.
01 Amenaza
- 01Catálogo de eventosConjunto de datos · Desarrollador del modeloEl módulo de amenazas contiene un amplio catálogo de eventos simulados que representa una gran variedad de escenarios plausibles.
- 03Módulo de amenazasModelo · Desarrollador del modeloPara cada evento, el módulo de amenazas proporciona la intensidad local de la amenaza que lee el módulo de vulnerabilidad.
02 Exposición y daños
- 02exposiciónConjunto de datos · Comité de liquidezEl módulo de exposición contiene los datos de la cartera, como la información específica de cada ubicación.
- 04Módulo de vulnerabilidadModelo · Desarrollador del modeloEl módulo de vulnerabilidad cuantifica los daños esperados en los elementos expuestos a causa de un evento.
03 Financiero
- 05Módulo financieroModel · Liquidity committeeEl módulo financiero calcula las pérdidas de todos los escenarios de eventos. Las pérdidas desde el primer euro (ground-up), brutas y netas difieren como se muestra a continuación.
- 06Tabla de pérdidas por eventoConjunto de datos · Comité de liquidezUna tabla de pérdidas por evento enumera cada evento con su probabilidad de ocurrencia anual y su pérdida para la cartera.
- 07Tabla de pérdidas anualesConjunto de datos · Comité de liquidezAlgunos modelos también muestrean años simulados a partir de las pérdidas de los eventos. Este esquema no describe su formato.
04 Métricas
- 08Probabilidad de excedencia curvesModel · Liquidity committeeLa curva de ocurrencia indica la probabilidad de que la mayor pérdida de un año supere un importe. La curva agregada hace lo mismo para la suma de las pérdidas.
- 09AAL, PML y TVaRModel · Liquidity committeeLa pérdida anual media suma la probabilidad de cada evento multiplicada por su pérdida. La PML es un punto de la curva de ocurrencia.
05 Uso de los resultados
- 10Uso de los resultadosDecisión · Comité de liquidezThe tail metrics are used when considering a portfolio’s exposure and the level of catastrophe reinsurance an insurer requires.
Esquema de una norma o un método externos, a partir de sus fuentes públicas. Describe lo que dice el marco, no un registro de ninguna ejecución. No demuestra que Nexus ni ningún socio realice, certifique o apruebe un paso. Una puerta es un paso del método, nunca una aprobación de Nexus.
10Custodia responsable
Quién mantiene el método.
Riesgo actuarial y cuantitativo stewards financial and risk engineering for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
11Conectado
Adónde lleva esta página en todo el Consorcio.
12Preguntas
Preguntas y respuestas.
What are the limits of financial and risk engineering in this field?
Models calibrated to normal markets can underestimate tail losses and correlation shifts. Complex instruments may obscure where risk ultimately sits.
¿Cómo se verifican los resultados?
Models are back-tested, benchmarked against alternatives and reviewed by independent validation functions. Stress tests probe behaviour beyond historical data.
¿Son reales los valores de esta página?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
¿Dónde más se aplica este método?
El Observatory del página canónica del método enumera todas las plataformas que lo aplican.
InformesContribuir
Aporte evidencia desde esta página.
Informes is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
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- Correo electrónicoPasarela GW-GRAEnvíelo desde esta páginaEvidencia, una corrección, un caso, un método, una revisión, una traducción o un aporte a un perfil. Llega etiquetado con esta página, de modo que lo recibe el editor responsable.
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