GRA · Risque actuariel et quantitatif
Spatial financeLà où le capital rencontre l'aléa, l'exposition et la transition
Risque actuariel et quantitatif
Le noyau quantitatif du risque financier : méthodes actuarielles et statistiques qui transforment l'aléa, l'exposition et le comportement en distributions de pertes, en capital et en questions de tarification, avec leur incertitude indiquée. Actuarial and Quantitative Risk est une plateforme établie de The Global Risks Alliance.
- Méthodes STIM
- 6
- Méthodes canoniques appliquées par ce domaine
- Sujets
- 8
- Pages thématiques sur le terrain
- Homologues
- 4
- Plateformes dans des domaines partagés à travers le réseau
- Séries de rapports
- 2
- Séries de Reports auxquelles il contribue
Risque actuariel et quantitatif en sept parties.
- 01Ce que fait la plateformeMéthodes partagées, incertitude énoncée, aucune validation
- 02CadresCe au regard de quoi le travail est lu
- 03Vue d'ensembleCe que fait Risque actuariel et quantitatif
- 04Le problèmePourquoi les modèles quantitatifs échouent quand ils comptent le plus
- 05Fondements et homologuesAncrée dans les mathématiques, reliée entre trois institutions
- 06CouvertureLes domaines de l'assurance et des catastrophes que couvre cette plateforme
Méthodes partagées, incertitude énoncée, aucune validation.
The platform builds shared industry understanding of actuarial mathematics, extreme value theory, stochastic modelling, credibility and pricing theory and model validation. It is GRA’s STEM core, and its the Global Centre for Risk and Innovation (GCRI) counterpart is Sciences des systèmes et modélisation.
Notes méthodologiques
Exposés clairs des méthodes, hypothèses et limites, rédigés pour les praticiens et les examinateurs.
Orientations sur la validation des modèles
Research on back-testing, benchmarking and challenger models, without validating any firm’s model.
Annexes quantitatives
Annexes méthodologiques des dossiers de préparation financière de la GRA, et supports pédagogiques.
La GRA est une association professionnelle à but non lucratif du secteur des services financiers. Elle ne prête pas, ne souscrit pas, ne note pas, n'investit pas, ne conseille pas et n'organise pas de transactions, et les travaux de préparation ne valent pas approbation. Les garanties de concurrence sont conçues et énoncées dans une politique écrite.
Poste de travail de provisionnement.
L'écran qu'une équipe utiliserait pour suivre ce domaine : ses mesures, états et décisions. Les noms sont des exemples et les valeurs sont illustratives.
Les questions sur lesquelles travaille ce domaine.
Distributions des pertes
Fréquence, sévérité et perte agrégée, et comment les queues de distribution sont estimées.
SujetMéthodes des valeurs extrêmes
Estimation des queues de distribution pour les aléas, les marchés et les pertes opérationnelles.
SujetQuestions de tarification ajustée au climat
Comment un aléa non stationnaire modifie les hypothèses de tarification.
SujetCrédibilité et rareté des données
Travailler là où l'historique des pertes est court ou absent.
SujetDépendance et corrélation
Copules, contagion et raisons pour lesquelles les corrélations se rompent en situation de tension.
SujetModèles de capital et de solvabilité
Modèles internes, formules standard et leurs hypothèses.
SujetValidation de modèles quantitatifs
Tests rétrospectifs, étalonnage et modèles concurrents.
SujetMortalité et longévité
Santé, chaleur et évolution démographique dans le risque de vie et de retraite.
Dépassement de pertes, perte annuelle moyenne et perte maximale probable.
La perte qu'un portefeuille situé dans l'emprise peut attendre par an et aux niveaux 1 sur 100 et 1 sur 250 que tarifent les assureurs et les prêteurs, à partir des trois mêmes blocs que tout modèle de catastrophe . Modèle pédagogique à valeurs illustratives indiquées, et non une prédiction.
Commandes
- Intensité annuelle typique de l'aléa (lieu)
- Indice d'intensité 1,00
- Étendue des extrêmes (échelle)
- indice d'intensité de 0.80
- Intensité à laquelle la moitié de la valeur est perdue
- Indice d'intensité 4,00
- Dispersion de la vulnérabilité
- 0.55
- Part de la valeur dans l'empreinte de l'aléa
- 40%
- Norme de protection (période de retour)
- 50 ans
Relevés
- Perte annuelle moyenne
- 0.51 % de la valeur
- Perte à 1 sur 100 ans
- 24.5 % de la valeur
- Perte à 1 sur 250 ans
- 28.4 % de la valeur
- Intensité à 1 sur 100 ans
- indice d'intensité de 4.68
Chiffres, méthodes et sources
| Période de retour (années) | Intensité (indice d'intensité) | Perte (% de la valeur) |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.00 |
| 2 | 1.27 | 0.00 |
| 4 | 1.91 | 0.00 |
| 7 | 2.47 | 0.00 |
| 13 | 3.00 | 0.00 |
| 24 | 3.51 | 0.00 |
| 44 | 4.02 | 0.00 |
| 82 | 4.53 | 23.55 |
| 154 | 5.03 | 26.44 |
| 287 | 5.53 | 28.87 |
| 536 | 6.03 | 30.88 |
| 1,000 | 6.53 | 32.53 |
Méthodes
- Aléa en valeurs extrêmes de Gumbel Gumbel (1958), Statistics of Extremes, Columbia University Press
- Fragilité lognormale (vulnérabilité) FEMA (2003), HAZUS-MH Technical Manual
- Courbe de probabilité de dépassement et perte annuelle moyenne Grossi and Kunreuther (2005), Catastrophe Modeling, Springer
- Effet digue Di Baldassarre and others (2013), Socio-hydrology, HESS 17
- Éventail d'incertitude (Monte Carlo sur les paramètres) Spiegelhalter, Pearson et Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Sensibilité un facteur à la fois (tornade) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Données
The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:
- Cours d'eau Natural Earth
- Étendues urbaines Natural Earth
- Villes Natural Earth
- Séismes M4.5+, semaine écoulée (USGS) U.S. Geological Survey · registre usgs.earthquake.summary-feeds
- Intensité des précipitations, dernière demi-heure (IMERG) NASA GPM IMERG Early · registre nasa.gibs.context-live-layers
- Prévision du débit fluvial, 30 jours avec fourchette (GloFAS via Open-Meteo) Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Copernicus GloFAS · registre open-meteo.public-pages
- Étendue du bâti et des établissements, 2010 (HBASE, Landsat) CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE · registre sedac.context-urban-layers
Sur les six piliers, sous la conduite de Nexus Consortium
- Expériences Laboratoires
- Intégré Risque actuariel et quantitatif dans Foundry
- Testé à Risque actuariel et quantitatif dans Universe
- Codifié dans Finance, assurance et économie dans Standards
- Publié dans Risque actuariel et quantitatif dans Reports
- Enseigné dans Faculté de finance et d'économie dans Academy
À l'aune de quoi le travail se lit.
La plateforme ne fixe pas de normes. Elle lit ses preuves à l'aune des cadres adoptés par les organismes compétents, afin qu'un résultat puisse être placé là où un décideur travaille déjà.
| Cadre ou norme | Organe | Ce qu'il fixe |
|---|---|---|
| Normes internationales de pratique actuarielle | Association actuarielle internationale (IAA) | Normes de modélisation pour les travaux actuariels, y compris la pratique générale, IFRS 17, la gestion des risques d'entreprise et les modèles |
| Normes de pratique actuarielle | Conseil des normes actuarielles (États-Unis) | Normes professionnelles sur des sujets dont la modélisation, la crédibilité, la classification des risques et la modélisation des catastrophes |
| Norme de capital d'assurance | Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA) | Une exigence de capital réglementaire à l'échelle du groupe pour les groupes d'assurance actifs à l'international, adoptée après une période de suivi |
| Solvabilité II | Union européenne, avec les normes techniques de l'AEAPP | Capital fondé sur le risque calibré sur une perte bicentenaire à un an, avec des voies de formule standard et de modèle interne |
| IFRS 17 Contrats d'assurance | Conseil des normes comptables internationales | Évaluation des passifs d'assurance, y compris l'ajustement au titre du risque non financier |
| Normes de la profession actuarielle et normes actuarielles techniques | Institute and Faculty of Actuaries ; Financial Reporting Council (Royaume-Uni) | Normes de conduite professionnelle et normes techniques pour les travaux actuariels au Royaume-Uni |
| Modèle de projections de mortalité du CMI | Continuous Mortality Investigation de l'Institute and Faculty of Actuaries | Un modèle largement utilisé pour projeter l'amélioration de la mortalité au Royaume-Uni |
| Échelles d'amélioration de la mortalité | Society of Actuaries (États-Unis) | Échelles et outils publiés pour projeter l'amélioration de la mortalité à l'usage des retraites et de l'assurance |
Trace a shock in Actuarial and Quantitative Risk to the balance sheet.
Assembled from the Nexus Standards area profile Assurance et réassurance: the shocks it names, the systèmes and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full Constructeur de systèmes.
Aléas
- Cyclone tropical
- Séisme
- Inondation par embâcle
- Feu de forêt
- Storm surge (déclenchée en aval)
- Intense rainfall (déclenchée en aval)
- Crue fluviale (déclenchée en aval)
- Flash flood (set off downstream)
- Houle dangereuse (déclenchée en aval)
- Panne d'électricité généralisée (déclenchée en aval)
- Déplacements massifs (déclenchés en aval)
- Inondation côtière (déclenchée en aval)
- Aftershock sequence (set off downstream)
- Fault surface rupture (set off downstream)
- Soil liquefaction (set off downstream)
- Slope slide (set off downstream)
- Rockfall (set off downstream)
- Tsunami (set off downstream)
Systèmes et couplages
- Assurance et réassurance
- Banque Couplage
- Institutions de financement du développement Couplage
- Humanitaire et société civile Couplage
- Agriculture et utilisation des terres Couplage
Commandes
NS-0Constitution et principesNS-3UNI des enregistrements de risque (grammaire, table de correspondance héritée, autorité d'attribution)NS-9UNI contextuels (déploiements, instances, instances de programme)NS-10Politiques et clauses (obligations lisibles par machine : définition, caractère contraignant, évaluation et application)NS-11Vérification et suivi (éléments probants, attestations, observation de la conformité zero trust)NS-14Conformité et correspondance avec les normes externesNRS-F3Insurance, catastrophe risk and protection gapsNRS-H113Famille d'aléas : fragilité du système financier (NHS-1 soc.financial-system)NRS-U17Univers platform profile: Insurance NexusNRS-H71Hazard family: Deep-time and cosmic catastrophes (NHS-1 planet.deep-time)NRS-H65Famille d'aléas : dépassement des limites planétaires (NHS-1 planet.boundary)NRS-F8Parametric and index-based risk transfer
Observation
- OECD Data Explorer (incl. Creditor Reporting System, insurance and pension statistics) (listed for reference)
- Insurance statistics (listed for reference)
- USGS earthquake GeoJSON summary feeds (listed for reference)
- Direct economic loss attributed to disasters in relation to global gross domestic product (GDP)
- Direct economic loss attributed to disasters in relation to global gross domestic product
- (a) Number of commercial bank branches per 100,000 adults and (b) number of automated teller machines (ATMs) per 100,000 adults
Géographie d'exemple
- Europe occidentale : 152 cellules hexagonales
- Intensité des précipitations, dernière demi-heure (IMERG), NASA GIBS
- Lumières nocturnes de ce soir, pannes (VIIRS Day/Night Band), NASA GIBS
- Eaux de surface à travers les nuages, 30 m (radar OPERA DSWx-S1), NASA GIBS
- Carbon monoxide, smoke transport (AIRS), NASA GIBS
Ce que fait Risque actuariel et quantitatif.
Actuarial and quantitative risk is the mathematics behind insurance and financial risk estimates, from loss distributions to capital models. Global Risks Alliance’s platform explains loss and extreme value methods, climate-adjusted pricing, credibility, dependence, solvency models, validation and mortality and longevity, under professional standards. It gives no actuarial opinions.
Sa communauté
Actuaires ; analystes quantitatifs ; modélisateurs de catastrophes ; modélisateurs de risques ; validateurs de modèles ; statisticiens universitaires.
Ses méthodes
Mathématiques actuarielles ; théorie des valeurs extrêmes ; modélisation stochastique ; théorie de la crédibilité et de la tarification ; validation des modèles.
Ses extrants
Notes de méthode ; orientations sur la validation des modèles ; annexes quantitatives des dossiers de préparation financière ; supports pédagogiques.
Ce que Risque actuariel et quantitatif signifie pour l'exposition, les pertes et le capital.
Les vues d'exposition, de pertes, de scénarios et de capital que demanderaient un responsable des risques, une autorité de contrôle ou un ministère des finances, avec les cadres dont ils relèvent pour leurs rapports. Les structures suivent la pratique prudentielle et actuarielle. Les valeurs sont illustratives : jamais des prix, des notations ni des conseils.
Exposition et pertes selon les périodes de retour
Comment les pertes d'Actuarial and Quantitative Risk augmentent avec la gravité, brutes et nettes de réassurance, par rapport au capital.
| Période de retour | Probabilité annuelle | Perte brute | Perte nette | Net, capital = 100 |
|---|---|---|---|---|
| 1 sur 10 | 0.10 | 14 | 10 | 10 |
| 1 sur 50 | 0.02 | 33 | 21 | 21 |
| 1 sur 100 | 0.01 | 46 | 27 | 27 |
| 1 sur 250 | 0.004 | 68 | 39 | 39 |
| Perte annuelle moyenne | 3.1 | 2.2 | 2.2 |
Canaux de transmission
Comment un choc dans Risque actuariel et quantitatif atteint les risques de crédit, de marché, de souscription, de liquidité et opérationnel, et rétroagit.
Pourquoi les modèles quantitatifs échouent quand ils comptent le plus.
La science actuarielle et la finance quantitative existent pour chiffrer l'incertitude : à quelle fréquence les sinistres surviennent et quelle en est l'ampleur, combien de temps vivent les gens, comment évoluent les valeurs d'actifs et de combien de capital il faut disposer pour survivre aux mauvaises années. Ces méthodes sont puissantes et fondent la solvabilité des assureurs, fonds de pension et banques. Leurs échecs sont aussi bien documentés. Des modèles calibrés sur des périodes calmes ont sous-estimé les pertes lors des crises financières ; des modèles de catastrophe ont été surpris par des événements hors de leur expérience historique ; des corrélations qui semblaient stables se sont effondrées sous tension ; et les hypothèses de longévité ont dû être révisées à plusieurs reprises.
Trois caractéristiques rendent ces défaillances systémiques. Premièrement, la queue de la distribution des pertes, où se trouvent les résultats rares mais graves, est précisément là où les données sont les plus rares et les estimations les moins certaines. Deuxièmement, la dépendance entre les risques tend à augmenter en cas de crise, de sorte que la diversification qui semblait fiable disparaît au moment où elle est nécessaire. Troisièmement, le monde change : le changement climatique, les progrès médicaux, la technologie et les nouvelles structures financières font du passé un guide imparfait de l'avenir. Lorsque de nombreuses institutions utilisent des modèles et des hypothèses similaires, leurs erreurs peuvent elles aussi être corrélées.
La bonne pratique quantitative y répond en énonçant honnêtement l'incertitude, en testant les modèles sur des données qui n'ont pas servi à les construire, en les confrontant à des alternatives et en précisant clairement ce qu'ils ne peuvent pas représenter. Cette pratique est partagée entre l'assurance, la banque, les retraites et la stabilité financière, ce qui explique qu'elle ait besoin d'un foyer professionnel commun.
Exposition, aléa et courbe de dépassement.
Quels lieux génèrent les pertes lors d'une année sévère, et jusqu'où elles remontent dans la réassurance. Valeurs de conception illustratives.
Ancré dans les mathématiques, relié à travers trois institutions.
La plateforme assure la gouvernance des mathématiques actuarielles et de l'ingénierie financière et des risques dans le STIM Commons, et applique la théorie des valeurs extrêmes et le risque de queue, les probabilités et statistiques, la quantification de l'incertitude et la validation des modèles, et le calcul haute performance, cloud et en périphérie. Elle s'inscrit dans les domaines de l' assurance et des catastrophes, des méthodes et de la modélisation, et des marchés de capitaux et de l'investissement.
Au Global Centre for Risk and Innovation (GCRI), ses homologues sont Sciences des systèmes et modélisation, risque systémique , Laboratoires et Foundry, où le calcul reproductible est conçu pour s'exécuter. Au sein de la GRA, la plateforme fournit des méthodes à Réassurance et catastrophes, à Insurance Nexus et à Risque lié à l'IA et risque de modèle, et les méthodes actuarielles restent un thème de chapitre de Réassurance et catastrophes. La recherche alimente les séries Méthodes et technique and Finance and Insurance Readiness series, and the Universe theme shared quantitative methods for an edition tests them in an exercise setting.
Les domaines de l'assurance et des catastrophes que cette plateforme couvre.
Actuarial and Quantitative Risk étudie les mathématiques qui sous-tendent les estimations de risque d'assurance et financier : distributions de pertes, méthodes de valeurs extrêmes, tarification ajustée au climat, crédibilité lorsque les données sont rares, dépendance entre risques, modèles de capital et de solvabilité, validation des modèles, mortalité et longévité. Ses pages exposent comment chaque méthode fonctionne, où elle échoue, quelles données et normes professionnelles s'appliquent, et qui valide les résultats, chaque source étant étiquetée. La Global Risks Alliance partage une compréhension professionnelle et ne rend aucun avis actuariel ni ne donne de conseil.
Distributions des pertes
Modèles de fréquence et de gravité, distributions agrégées des pertes et choix qui façonnent leurs queues.
Méthodes des valeurs extrêmes
Modélisation des plus grandes pertes et des extrêmes d'aléas au-delà de l'historique observé, avec leur incertitude.
Tarification ajustée au climat
Ajuster les primes et les estimations de pertes à l'évolution de l'aléa plutôt que de ne s'appuyer que sur les moyennes passées.
Crédibilité et rareté des données
Combiner une expérience propre limitée avec des données plus larges, et estimer les risques avec peu d'observations.
Dépendance et corrélation
Comment les risques évoluent ensemble, surtout dans la queue de distribution, et comment le crédit de diversification est justifié.
Modèles de capital et de solvabilité
Formules standard et modèles internes qui fixent le capital que les assureurs et les banques doivent détenir.
Validation des modèles
Tests, backtesting et revue indépendante des modèles quantitatifs au regard des normes professionnelles et prudentielles.
Mortalité et longévité
Tables de mortalité, projections d'amélioration et risque que les gens vivent plus longtemps que prévu.
Fondé sur des sciences, technologies, ingénieries et mathématiques nommées.
Chaque affirmation de Risque actuariel et quantitatif repose sur des méthodes ayant une page canonique dans le STEM Commons, afin que les lecteurs voient de quoi dépend une conclusion et où se situent ses limites.
Comment le travail avance dans ce domaine.
Une question devient des données probantes, une construction encadrée, une communauté organisée, un test contrôlé, une publication examinée et, enfin, une décision prise par l'autorité compétente selon ses propres règles.
- Question Univers Priorité nationale, régionale ou institutionnelle. Question dans Risque actuariel et quantitatif
- Données probantes Foundry Socle STIM de la plateforme. Données probantes dans Risque actuariel et quantitatif
- Construire Foundry Foundry. Construire dans Risque actuariel et quantitatif
- Organiser Univers Écosystème Nexus. Organiser dans Risque actuariel et quantitatif
- Tester Univers Universe (site indépendant). Tester dans Risque actuariel et quantitatif
- Publier Rapports Reports. Publier dans Risque actuariel et quantitatif
- Décision Autorité compétente Autorités et institutions compétentes, au moyen de NXS-RLS (participants, accords et transmissions). Décider dans Risque actuariel et quantitatif
- Renouveler Univers Corrections et programme annuel suivant. Renouveler dans Risque actuariel et quantitatif
Chaque étape du cycle dans le pilier où elle s'exécute ; la décision reste à l'autorité compétente, en dehors du programme.
- Laboratoires
- Foundry
- Univers
- Nexus Standards
- Rapports
- Risk Academy
- Autorité compétente (en dehors du programme)
Comment cela fonctionne à travers les six piliers.
Risque actuariel et quantitatif s'appuie sur les six piliers d'un programme annuel unique, conduit par le Nexus Consortium, auquel le GCRI, le Global Risks Forum (GRF) et la GRA contribuent chacun dans son rôle : explorer, expérimenter et prototyper dans Laboratoires, construire, simuler et préparer dans Foundry, réunir et tester dans Universe, codifier, corriger et appliquer dans Nexus Standards, publier sous tous les formats dans Reports, enseigner en libre accès dans Risk Academy.
transfert en jeutransfert enregistréaucun transfert direct
Année du programmeToutes les phases
Voie
Tout le programme
Every pillar hands its work to another; together they close the year’s feedback loops.
L · F · U · S · R · A
- Piliers
- 6 sur 6
- Transmissions
- 18 sur 18
- Boucles
- 17 clos
Transferts en jeu
- F01Universe → Foundry · Une mission admise devient un projet de cycle doté d'un dossier de décisionPréparation opérationnelle
- F02Foundry → Universe · Core Build Report et éléments probants pour la décision de poursuivre ou nonConstruction contrôlée
- F03Foundry → Reports · Observations scellées et séries d'indicateurs à l'origine d'un profilClôture
- F04Universe → Reports · Retours d'expérience et conclusions des scénarios pour les chapitres 10 et 13Retour d'expérience
et 14 de plus
- LaboratoiresLà où les questions deviennent des expériences et des prototypes : de nouvelles méthodes, données et outils sont mis à l'essai à ciel ouvert, avec leurs limites consignées, avant que Foundry ne les construise, sous l'égide du Nexus Consortium.Laboratoires
- FoundryLà où les données probantes sur l'exposition et les scénarios sont construites pour que les superviseurs, les assureurs et les investisseurs puissent les lire.Risque actuariel et quantitatif dans FoundryFoundry
- UniversLà où les scénarios sont testés dans des exercices contrôlés, et où les dialogues de préparation financière en tirent les implications pour le capital et la couverture.Risque actuariel et quantitatif dans Universeuniverse.nexus
- Nexus StandardsLà où les règles de publication d'informations et de données sont codifiées afin que les données probantes sur les risques soient comparables pour la finance et l'assurance.Finance, assurance et économie dans Standardsnexustandards.com
- RapportsLà où sont publiées les analyses sectorielles et la série sur la préparation de la finance et de l'assurance, avec l'exposition et les limites énoncées.Risque actuariel et quantitatif dans ReportsRapports
- Risk AcademyLà où les professionnels de la finance, de l'assurance et des finances publiques apprennent à lire les données probantes sur les risques, sur Risk Academy.Faculté de finance et d'économie dans Academyrisksacademy.com
Le même domaine, vu de trois façons.
Le GCRI étudie un domaine en tant que science, le GRF le gouverne et la GRA en construit une compréhension financière commune. Risque actuariel et quantitatif renvoie à ses homologues afin que le travail d'un côté soit visible des autres.
- LaboratoiresInstitutionGCRIDomaine partagéMéthodes et modélisation
- FoundryInstitutionGCRIDomaine partagéMéthodes et modélisation
- Gestion des risques systémiquesInstitutionGCRIDomaine partagéMéthodes et modélisation
- Sciences des systèmes et modélisationInstitutionGCRIDomaine partagéMéthodes et modélisation
Pages de Risque actuariel et quantitatif.
Mandat et éditeur
PageVue d'ensemble du domaine
PageRecherche et données probantes
PageInnovation et technologies pratiques
PageProgrammes et projets
PageDonnées et méthodes techniques
PageCommunauté de spécialistes
PageApprentissage et développement professionnel
PageÉvénements et dialogues techniques
PageRecherche et publications
PageParcours de participation
PageContacter l'équipe spécialisée
PageConfiance, droits et statut
PageFondation STIM de Actuarial and Quantitative Risk
PageComment le travail avance dans ce domaine
PageConstruire dans Foundry
PageTester dans Universe
PagePublier dans les Rapports
PageLe même domaine à travers le Consortium
PageSujets
Questions et réponses.
Qui publie Risque actuariel et quantitatif ?
Risque actuariel et quantitatif est-il actif ?
Comment puis-je contribuer ?
Où les résultats sont-ils publiés ?
Quelles valeurs de cette plateforme sont réelles ?
Comment signaler une erreur ?
La plateforme valide-t-elle ou approuve-t-elle des modèles ?
S'agit-il d'un organisme actuariel professionnel ?
Apportez des éléments de preuve depuis cette page.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- E-mailPasserelle GW-GRAL'envoyer depuis cette pageUne preuve, une correction, un cas, une méthode, un examen, une traduction ou un apport au profil. Elle arrive étiquetée avec cette page, afin que le rédacteur responsable la reçoive.
- ZenodoDépôt ouvertLe déposer et le soumettre à la communautéPubliez votre propre fiche sur Zenodo avec votre identifiant ORCID, puis soumettez-la à la communauté Reports qui s'y trouve. Des curateurs l'examinent ; le DOI reste le vôtre.
- RapportsGlobal Risks AllianceVoir toutes les façons de contribuerLes types de contribution, la manière dont chacune est examinée, la reconnaissance accordée, la licence et ce qui n'est jamais accepté.
N'envoyez jamais de données personnelles, de détails sensibles sur des infrastructures ni rien que vous n'avez pas le droit de communiquer. Une contribution est examinée avant utilisation ; son envoi ne confère ni qualité d'auteur ni droits éditoriaux, et un parrainage n'achète jamais une conclusion.
Comment fonctionne Risque actuariel et quantitatif.
Choose a view and press Play to follow the platform’s process, its programme year, the standards it applies and how its findings are published. The outline shows how the work is designed to run, not the status of any decision.
Risque actuariel et quantitatif
Comment fonctionne Risque actuariel et quantitatif
Plateformes · Année du programme · Normes · Rapports
Une plateforme relie un domaine à des méthodes nommées, à des preuves étiquetées et aux résultats qu'elle publie, sans devenir l'autorité qu'elle sert.
01 Périmètre
- 01Domaine et famillesDébut · Le responsable de la plateformeLa page d'accueil expose le domaine, ses familles et les personnes qu'il sert.
- 02Dossiers thématiquesEnregistrement · Auteurs de la plateformeLes sujets expliquent la matière avec des éléments probants étiquetés.
02 Preuves
- 03Étiquettes de preuveEnregistrement · GCRIChaque valeur est étiquetée : observée, statistique publiée, estimée, modélisée, scénario ou inconnue.
- 04MéthodesÉtape · Responsables des méthodesLes méthodes proviennent du STEM Commons, chacune avec une page de référence unique.
03 Work
- 05Scénarios sur les systèmesModèle · Pilier FoundryScénarios exécutés sur les systèmes Nexus, étiquetés comme scénario.
- 06Normes applicablesRegistre · Nexus StandardsLa plateforme nomme les normes applicables. Un rapport de validation est un élément de preuve pour examen.
04 Publier
- 07ÉditionsEnregistrement · ReportsLes constats sont publiés dans Reports avec leurs limites.
- 08L'autorité décideRésultat · L'autorité compétenteLes décisions et leur exécution restent du ressort du gouvernement, de l'opérateur ou de l'institution agréée.
Accueil de Risque actuariel et quantitatif · Plateformes · Méthodes partagéesUn aperçu de la façon dont le travail est conçu pour se dérouler ; il ne rend compte de l'état d'aucune décision ni d'aucun enregistrement.
Participer à Risque actuariel et quantitatif.
Partez de qui vous êtes. Répondez à un appel ouvert. Ou formez et animez une cellule de compétences sur la plateforme Risque actuariel et quantitatif.
Institutions nationales
Ministères, offices statistiques et agences : un bureau et un chapitre nationaux, et un siège dans les groupes de travail. Chapitres nationaux
Secteurs et professions
Opérateurs, régulateurs, banques, assureurs et organismes professionnels dont le travail touche Risque actuariel et quantitatif. Participer
Apprentissage
Cours et pratique, avec un enregistrement de chaque cours suivi. Étude gratuite. Apprentissage ouvert
Normes
Rédiger, réviser et adopter les méthodes et les normes de données avec les groupes de travail. Groupes de travail
Communautés et recherche
Universités, société civile et experts individuels : projets, données et examen. Écrire à l'équipe
| Appel ouvert | Recherche | Clôture |
|---|---|---|
| Appel fondateur aux experts pour les groupes de travail CALL-FOUNDING-EXPERTS | expert, éditeur, président | 2026-12-15 |
| Appel à candidatures ouvert pour les trois sièges d'experts indépendants du Global Standards Council CALL-GSC-IND | council-member | 2026-12-01 |
| Candidatures de membres régionaux intérimaires (ne s'applique que si la disposition transitoire est adoptée) CALL-GSC-REG | council-member | 2026-12-15 |
| Revue des esquisses du noyau de risques de la vague 1 (C1, C2, C3, C4, C8, C10, C11) CALL-REVIEW-WAVE1 | contributeur | 2027-01-31 |
| Experts pour les normes de base de la science du risque : incertitude et gradation des preuves, échelles, jugement d'expert structuré, tolérabilité, extrêmes et événements composés, risques catastrophiques et existentiels, éthique et équité, unités et mesure (NRS-C17 à NRS-C24) CALL-CORE-SCIENCE | expert, éditeur, président | 2027-01-31 |
| Relecteurs indépendants pour les familles de l'atlas des aléas, trois issus d'au moins deux régions pour chaque famille (NHS2-R19), familles prioritaires d'abord CALL-ATLAS-REVIEW | expert | 2027-03-31 |
| Membres du Frontier Safety Review Panel intérimaire et évaluateurs red team (biosûreté et biosécurité, sûreté et sécurité de l'IA, sécurité des infrastructures critiques) ; candidatures traitées en toute confidentialité CALL-FRONTIER-SAFETY-REVIEW | expert | 2026-11-30 |
| Experts en ontologie, métrologie, vérification logicielle et évaluation de la conformité pour le registre des exigences, la représentation machine NHS-2, les suites de tests de conformité et le schéma d'évaluation de la conformité CALL-CONFORMANCE-ONTOLOGY | expert, éditeur | 2027-01-31 |
Les appels dont la date de clôture est passée sont masqués automatiquement. Chaque appel, proposition et parcours : domaines et appels ouverts.
Réunir la cellule
Réunissez trois à sept personnes aux compétences complémentaires : données, pratique de terrain, politiques et communication.
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Choisissez un axe : recherche et preuves, données et cartes, revue des normes ou préparation communautaire.
Apprendre ensemble
Suivez des parcours d'étude partagés sur Risk Academy, avec de la pratique et un enregistrement de chaque cours suivi. Aléas et résilience
Diriger et rendre compte
Tenez des séances régulières. Publiez ce que la cellule apprend via Reports. Portez les conclusions aux groupes de travail. Groupes de travail
Ce qu'une équipe nationale ou une communauté locale peut faire aujourd'hui sur The Global Risks Index (NXS-GRX).
Your country’s profile
Des profils de risque ouverts pour 195 pays, avec sources et licences pour chaque valeur. Ouvrir l'Index
Corriger ou répondre
Corrigez une valeur ou répondez pour votre pays. La modification est consignée avec son effet. Ouvrir l'Index
Proposer des données
Proposez un jeu de données. Il entre par la porte des licences, avec votre crédit. Ouvrir l'Index
Chaque figure de cette page est indexée : aléas, climat, conflits, le monde.
The Index is the Consortium’s indexing system for risk data. Every indicator, hazard, series and country profile carries its Nexus Standards , sa source et sa licence, de sorte que ce que montre cette page peut être retracé, corrigé et réutilisé.
- 01 · Sources205 sources enregistréesChaque valeur conserve sa source et sa licence ; les valeurs retenues sont comptées.Données et licences
- 02 · Nexus StandardsNIS-1 et NHS-1451 indicateurs, 905 aléas ; chaque enregistrement porte un UNI.Nexus Standards
- 03 · L'indice54 séries, 195 profils de paysCalculé selon les normes ; aucune valeur n'est publiée avant la parution d'une édition.Le Global Risks Index
- 04 · Cette pageRisque actuariel et quantitatifLes cartes, figures et flux lisent l'indice dans le contexte des aléas, du climat et des conflits.API publique
Séries dans ce contexte aléas, climat, conflits
- GLBSystèmes mondiauxL'état du risque mondialinterdépendant : les vingt indices de domaine agrégés à l'échelle du monde, les cinq systèmes essentiels (eau, énergie, alimentation, santé, biodiversité) et leurs couplages, le registre mondial des queues de distribution et l'écart…NXS-GRX-AR-000002Aléas · Climat · Conflit
- THIntelligence du risque de catastrophe (DRI)Signaux, observations, flux d'événements, couches géospatiales et jeux de scénarios transformés en renseignement structuré sur les risques, pour la préparation et la planification.NXS-GRX-AR-000111Aléas · Climat · Conflit
- GSVilles du mondeExposition urbaine, chaleur, inondations, habitat informel, dépendance aux services et poids économique des villes à risque.NXS-GRX-AR-000068Aléas · Infrastructures · Climat
- GSClimat mondialAléas climatiques physiques chroniques et aigus, exposition à la transition, lacunes d'adaptation et trajectoires de scénarios à l'horizon 2030, 2050 et 2100.NXS-GRX-AR-000065Climat · Aléas · Finance
Profils de pays le monde
Chaque profil de pays indique la source et la licence de chaque valeur. Corriger une valeur ou répondre
Domaines d'aléas NHS-1
- Atmosphère et météoNXS-GRX-AR-000135
- Terre solideNXS-GRX-AR-000138
- Événements systémiques et composésNXS-GRX-AR-000148
Géodonnées et API ouvert
Couches ouvertes sur une grille hexagonale à surfaces égales, présentées en densités par km² ou en symboles : Population · GHSL 2025Population · WorldPop 2025Zones bâtiesPortsAéroportsRoutesChemins de ferCours d'eau et axes des lacs
/api/v1/public/grix · https://nexustandards.com/uni/{uni}
Développeurs · Données · Réalisé avec Natural Earth, domaine public ; GHSL et WorldPop, CC BY 4.0
Instantané des registres de l'Index figé au 2026-10-23 · 22c6eed. Information de recherche et d'analyse des risques : il ne s'agit ni d'une notation, ni d'une classification officielle, ni d'une alerte, ni d'un indice de référence, ni d'un conseil.
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Les cartes, données et chiffres de ce site sont présentés à titre de contexte et d'information générale. Ils ne constituent ni des conseils, ni des prévisions, ni des alertes ; les limites de l'information sont exposées dans les Avertissements et les Notices sur les données.