GRA · Versicherungsmathematische und quantitative Risiken
Räumliche FinanzanalyseWo Kapital auf Gefahr, Exposition und Transition trifft
Versicherungsmathematische und quantitative Risiken
Der quantitative Kern des Finanzrisikos: versicherungsmathematische und statistische Methoden, die Gefahr, Exposition und Verhalten in Schadenverteilungen sowie Kapital- und Preisfragen übersetzen, mit angegebener Unsicherheit. Versicherungsmathematische und quantitative Risiken ist eine etablierte Plattform der Global Risks Alliance.
- MINT-Methoden
- 6
- Kanonische Methoden, die dieses Feld anwendet
- Themen
- 8
- Themenseiten im Fachgebiet
- Partner
- 4
- Plattformen in gemeinsamen Feldern im gesamten Netz
- Berichtsreihen
- 2
- Reports-Reihen, zu denen es beiträgt
Versicherungsmathematische und quantitative Risiken in sieben Teilen.
- 01Was die Plattform tutGemeinsame Methoden, angegebene Unsicherheit, keine Abzeichnung
- 02RahmenwerkeWoran die Arbeit gemessen wird
- 03ÜberblickWas Versicherungsmathematische und quantitative Risiken leistet
- 04Das ProblemWarum quantitative Modelle versagen, wenn es am meisten darauf ankommt
- 05Grundlagen und GegenstückeIn der Mathematik verankert, über drei Institutionen verbunden
- 06AbdeckungDie Bereiche von Versicherung und Katastrophen, denen sich diese Plattform widmet
Gemeinsame Methoden, angegebene Unsicherheit, keine Abzeichnung.
The platform builds shared industry understanding of actuarial mathematics, extreme value theory, stochastic modelling, credibility and pricing theory and model validation. It is GRA’s STEM core, and its the Global Centre for Risk and Innovation (GCRI) counterpart is Systemwissenschaft und Modellierung.
Methodenhinweise
Klare Darstellungen von Methoden, Annahmen und Grenzen, geschrieben für Praktiker und Prüfende.
Leitfaden zur Modellvalidierung
Research on back-testing, benchmarking and challenger models, without validating any firm’s model.
Quantitative Anhänge
Methodenanhänge für die Dossiers der GRA zur Finanzierungsreife und Lehrmaterial.
Die GRA ist ein gemeinnütziger Wirtschaftsverband für die Finanzdienstleistungsbranche. Sie vergibt keine Kredite, zeichnet keine Risiken, bewertet nicht, investiert nicht, berät nicht zu Transaktionen und arrangiert sie nicht, und Bereitschaftsarbeit ist keine Genehmigung. Wettbewerbsschutzvorkehrungen sind entworfen und in einer schriftlichen Richtlinie festgelegt.
Reservierungs-Workbench.
Die Ansicht, mit der ein Team dieses Feld verfolgen würde: Kennzahlen, Zustände und Entscheidungen. Namen sind Beispiele, Werte sind illustrativ.
Die Fragen, an denen dieses Feld arbeitet.
Verlustverteilungen
Häufigkeit, Schwere und Gesamtverlust sowie die Schätzung der Verteilungsenden.
ThemaExtremwertmethoden
Tail-Schätzung für Gefahren, Märkte und operationelle Verluste.
ThemaFragen zur klimaangepassten Preisgestaltung
Wie nichtstationäre Gefahren die Preisannahmen verändern.
ThemaGlaubwürdigkeit und spärliche Daten
Arbeiten, wo die Schadenhistorie kurz ist oder fehlt.
ThemaAbhängigkeit und Korrelation
Copulas, Ansteckung und warum Korrelationen unter Stress brechen.
ThemaKapital- und Solvenzmodelle
Interne Modelle, Standardformeln und ihre Annahmen.
ThemaQuantitative Modellvalidierung
Backtesting, Benchmarking und Challenger-Modelle.
ThemaSterblichkeit und Langlebigkeit
Gesundheit, Hitze und demografischer Wandel im Lebens- und Rentenrisiko.
Verlustüberschreitung, durchschnittlicher Jahresverlust und wahrscheinlicher Höchstverlust.
Der Verlust, den ein Portfolio im Einzugsgebiet pro Jahr und auf den Niveaus 1 zu 100 und 1 zu 250 erwarten kann, die Versicherer und Kreditgeber bepreisen, aus denselben drei Bausteinen, die jedes Katastrophenmodell verwendet. Lehrmodell mit ausgewiesenen illustrativen Werten, keine Vorhersage.
Steuerung
- Typische jährliche Gefahrenintensität (Ort)
- Intensitätsindex 1,00
- Streuung der Extreme (Skala)
- 0.80 Intensitätsindex
- Intensität, bei der die Hälfte des Werts verloren geht
- Intensitätsindex 4,00
- Streuung der Verwundbarkeit
- 0.55
- Wertanteil im Gefahren-Fußabdruck
- 40%
- Schutzstandard (Wiederkehrperiode)
- 50 Jahre
Messwerte
- Durchschnittlicher Jahresschaden
- 0.51% des Werts
- Verlust bei 1 in 100 Jahren
- 24.5% des Werts
- Schaden bei 1 in 250 Jahren
- 28.4% des Werts
- Intensität bei 1 in 100 Jahren
- 4.68 Intensitätsindex
Zahlen, Methoden und Quellen
| Wiederkehrperiode (Jahre) | Intensität (Intensitätsindex) | Schaden (% des Werts) |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.00 |
| 2 | 1.27 | 0.00 |
| 4 | 1.91 | 0.00 |
| 7 | 2.47 | 0.00 |
| 13 | 3.00 | 0.00 |
| 24 | 3.51 | 0.00 |
| 44 | 4.02 | 0.00 |
| 82 | 4.53 | 23.55 |
| 154 | 5.03 | 26.44 |
| 287 | 5.53 | 28.87 |
| 536 | 6.03 | 30.88 |
| 1,000 | 6.53 | 32.53 |
Methoden
- Gumbel-Extremwertgefahr Gumbel (1958), Statistics of Extremes, Columbia University Press
- Lognormale Fragilität (Verwundbarkeit) FEMA (2003), HAZUS-MH Technical Manual
- Überschreitungswahrscheinlichkeitskurve und durchschnittlicher Jahresschaden Grossi and Kunreuther (2005), Catastrophe Modeling, Springer
- Deicheffekt Di Baldassarre and others (2013), Socio-hydrology, HESS 17
- Unsicherheitsfächer (Parameter-Monte-Carlo) Spiegelhalter, Pearson und Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Sensitivität mit jeweils einem Faktor (Tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Daten
The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:
- Flüsse Natural Earth
- Siedlungsflächen Natural Earth
- Städte Natural Earth
- Erdbeben M4.5+, vergangene Woche (USGS) U.S. Geological Survey · Register usgs.earthquake.summary-feeds
- Niederschlagsrate, letzte halbe Stunde (IMERG) NASA GPM IMERG Early · Register nasa.gibs.context-live-layers
- Abflussvorhersage, 30 Tage mit Bandbreite (GloFAS über Open-Meteo) Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Copernicus GloFAS · Register open-meteo.public-pages
- Bebaute Fläche und Siedlungsausdehnung, 2010 (HBASE, Landsat) CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE · Register sedac.context-urban-layers
Über die sechs Säulen, unter Leitung von Nexus Consortium
- Experimente Labore
- Erstellt in Versicherungsmathematische und quantitative Risiken in Foundry
- Getestet am Versicherungsmathematische und quantitative Risiken in Universe
- Kodifiziert in Finanzen, Versicherung und Wirtschaft in Standards
- Veröffentlicht in Versicherungsmathematische und quantitative Risiken in Reports
- Gelehrt in Fakultät für Finanzen und Wirtschaft in der Akademie
Woran die Arbeit gemessen wird.
Die Plattform setzt keine Standards. Sie liest ihre Evidenz vor dem Hintergrund der von zuständigen Stellen angenommenen Rahmenwerke, damit sich ein Ergebnis dort einordnen lässt, wo Entscheidungsträger bereits arbeiten.
| Rahmen oder Standard | Gremium | Was es festlegt |
|---|---|---|
| International Standards of Actuarial Practice | International Actuarial Association (IAA) | Modellstandards für die versicherungsmathematische Arbeit, einschließlich allgemeiner Praxis, IFRS 17, ERM und Modelle |
| Actuarial Standards of Practice | Actuarial Standards Board (Vereinigte Staaten) | Fachliche Standards zu Themen wie Modellierung, Glaubwürdigkeit, Risikoklassifizierung und Katastrophenmodellierung |
| Insurance Capital Standard | Internationale Vereinigung der Versicherungsaufseher (IAIS) | Eine gruppenweite vorgeschriebene Kapitalanforderung für international tätige Versicherungsgruppen, nach einer Beobachtungsphase eingeführt |
| Solvency II | Europäische Union, mit technischen Standards der EIOPA | Risikobasiertes Kapital, kalibriert auf einen Verlust mit einer Wiederkehr von einmal in zweihundert Jahren über ein Jahr, mit Wegen über Standardformel und internes Modell |
| IFRS 17 Versicherungsverträge | International Accounting Standards Board | Bewertung von Versicherungsverbindlichkeiten, einschließlich der Risikoanpassung für nichtfinanzielle Risiken |
| Actuarial Profession Standards und Technical Actuarial Standards | Institute and Faculty of Actuaries; Financial Reporting Council (Vereinigtes Königreich) | Berufsverhalten und technische Standards für versicherungsmathematische Arbeit im Vereinigten Königreich |
| CMI Mortality Projections Model | Continuous Mortality Investigation des Institute and Faculty of Actuaries | Ein weit verbreitetes Modell zur Projektion der Sterblichkeitsverbesserung im Vereinigten Königreich |
| Skalen der Sterblichkeitsverbesserung | Society of Actuaries (Vereinigte Staaten) | Veröffentlichte Skalen und Werkzeuge zur Projektion der Sterblichkeitsverbesserung für Pensions- und Versicherungszwecke |
Trace a shock in Actuarial and Quantitative Risk to the balance sheet.
Assembled from the Nexus Standards area profile Versicherung und Rückversicherung: the shocks it names, the Systeme and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full System-Builder.
Gefahren
- Tropischer Wirbelsturm
- Erdbeben
- Eisstau-Hochwasser
- Waldbrand
- Storm surge (nachgelagert ausgelöst)
- Intense rainfall (nachgelagert ausgelöst)
- Flusshochwasser (nachgelagert ausgelöst)
- Flash flood (set off downstream)
- Gefährliche Brandung (stromabwärts ausgelöst)
- Großflächiger Stromausfall (stromabwärts ausgelöst)
- Massenvertreibung (stromabwärts ausgelöst)
- Küstenhochwasser (stromabwärts ausgelöst)
- Aftershock sequence (set off downstream)
- Fault surface rupture (set off downstream)
- Soil liquefaction (set off downstream)
- Slope slide (set off downstream)
- Rockfall (set off downstream)
- Tsunami (set off downstream)
Systeme und Kopplungen
Steuerung
NS-0Verfassung und GrundsätzeNS-3UNIs für Risikodatensätze (Grammatik, Altbestands-Crosswalk, Zuteilungsstelle)NS-9Kontextuelle UNIs (Bereitstellungen, Instanzen, Programminstanzen)NS-10Richtlinien und Klauseln (maschinenlesbare Pflichten: Definition, Bindung, Bewertung und Durchsetzung)NS-11Verifikation und Überwachung (Evidenz, Bescheinigungen, Beobachtung der Zero-Trust-Konformität)NS-14Konformität und Abgleich mit externen StandardsNRS-F3Insurance, catastrophe risk and protection gapsNRS-H113Gefahrenfamilie: Fragilität des Finanzsystems (NHS-1 soc.financial-system)NRS-U17Universum platform profile: Insurance NexusNRS-H71Hazard family: Deep-time and cosmic catastrophes (NHS-1 planet.deep-time)NRS-H65Gefahrenfamilie: Überschreitung planetarer Grenzen (NHS-1 planet.boundary)NRS-F8Parametric and index-based risk transfer
Beobachtung
- OECD Data Explorer (incl. Creditor Reporting System, insurance and pension statistics) (listed for reference)
- Insurance statistics (listed for reference)
- USGS earthquake GeoJSON summary feeds (listed for reference)
- Direct economic loss attributed to disasters in relation to global gross domestic product (GDP)
- Direct economic loss attributed to disasters in relation to global gross domestic product
- (a) Number of commercial bank branches per 100,000 adults and (b) number of automated teller machines (ATMs) per 100,000 adults
Beispielgeografie
- Westeuropa: 152 Sechseckzellen
- Niederschlagsrate, letzte halbe Stunde (IMERG), NASA GIBS
- Nachtlichter heute Nacht, Ausfälle (VIIRS Day/Night Band), NASA GIBS
- Oberflächenwasser durch Wolken, 30 m (Radar OPERA DSWx-S1), NASA GIBS
- Carbon monoxide, smoke transport (AIRS), NASA GIBS
Was Versicherungsmathematische und quantitative Risiken tut.
Actuarial and quantitative risk is the mathematics behind insurance and financial risk estimates, from loss distributions to capital models. Global Risks Alliance’s platform explains loss and extreme value methods, climate-adjusted pricing, credibility, dependence, solvency models, validation and mortality and longevity, under professional standards. It gives no actuarial opinions.
Ihre Gemeinschaft
Aktuare; quantitative Analysten; Katastrophenmodellierer; Risikomodellierer; Modellvalidierer; akademische Statistiker.
Ihre Methoden
Versicherungsmathematik; Extremwerttheorie; stochastische Modellierung; Credibility- und Preistheorie; Modellvalidierung.
Seine Ergebnisse
Methodenhinweise; Leitlinien zur Modellvalidierung; quantitative Anhänge zu Dossiers zur Finanzierungsreife; Lehrmaterial.
Was Versicherungsmathematische und quantitative Risiken für Exposition, Schäden und Kapital bedeutet.
Die Ansichten zu Exposition, Verlust, Szenario und Kapital, die eine Risikoverantwortliche, ein Aufseher oder ein Finanzministerium verlangen würde, samt den Rahmenwerken, gegen die berichtet wird. Die Strukturen folgen der aufsichtsrechtlichen und versicherungsmathematischen Praxis. Die Werte sind illustrativ: niemals Preise, Ratings oder Beratung.
Exposition und Verlust nach Wiederkehrperiode
Wie Schäden aus Versicherungsmathematische und quantitative Risiken mit der Schwere zunehmen, brutto und netto nach Rückversicherung, im Verhältnis zum Kapital.
| Wiederkehrperiode | Jährliche Wahrscheinlichkeit | Bruttoverlust | Nettoverlust | Netto, Kapital = 100 |
|---|---|---|---|---|
| 1 von 10 | 0.10 | 14 | 10 | 10 |
| 1 zu 50 | 0.02 | 33 | 21 | 21 |
| 1 zu 100 | 0.01 | 46 | 27 | 27 |
| 1 zu 250 | 0.004 | 68 | 39 | 39 |
| Durchschnittlicher Jahresschaden | 3.1 | 2.2 | 2.2 |
Übertragungskanäle
Wie ein Schock in Versicherungsmathematische und quantitative Risiken Kredit-, Markt-, Versicherungstechnik-, Liquiditäts- und operationelles Risiko erreicht und zurückwirkt.
Warum quantitative Modelle versagen, wenn es darauf ankommt.
Versicherungsmathematik und quantitative Finanzwissenschaft dienen dazu, Unsicherheit in Zahlen zu fassen: wie oft Schäden eintreten und wie groß sie sind, wie lange Menschen leben, wie sich Vermögenswerte bewegen und wie viel Kapital nötig ist, um schlechte Jahre zu überstehen. Diese Methoden sind mächtig und stützen die Solvenz von Versicherern, Pensionsfonds und Banken. Ihr Versagen ist ebenfalls gut dokumentiert. Auf ruhige Zeiten kalibrierte Modelle unterschätzten Verluste in Finanzkrisen; Katastrophenmodelle wurden von Ereignissen außerhalb ihrer historischen Erfahrung überrascht; Korrelationen, die stabil schienen, brachen unter Stress zusammen; und Annahmen zur Langlebigkeit mussten wiederholt revidiert werden.
Drei Merkmale machen diese Ausfälle systemisch. Erstens liegt das Ende der Verlustverteilung, wo seltene, aber schwere Ergebnisse sitzen, genau dort, wo Daten am knappsten und Schätzungen am unsichersten sind. Zweitens steigt die Abhängigkeit zwischen Risiken in einer Krise tendenziell, sodass eine Diversifikation, die zuverlässig aussah, verschwindet, wenn sie gebraucht wird. Drittens ändert sich die Welt: Klimawandel, medizinische Fortschritte, Technologie und neue Finanzstrukturen machen die Vergangenheit zu einem unvollkommenen Wegweiser für die Zukunft. Wenn viele Institutionen ähnliche Modelle und Annahmen verwenden, können auch ihre Fehler korreliert sein.
Gute quantitative Praxis antwortet darauf, indem sie Unsicherheit ehrlich angibt, Modelle an Daten testet, für die sie nicht gebaut wurden, sie mit Alternativen hinterfragt und klar benennt, was sie nicht abbilden können. Diese Praxis wird in Versicherung, Bankwesen, Altersvorsorge und Finanzstabilität geteilt, weshalb sie eine gemeinsame fachliche Heimat braucht.
Exposition, Gefahr und die Überschreitungskurve.
Welche Orte in einem schweren Jahr den Verlust bestimmen und wie weit er in die Rückversicherung hineinreicht. Illustrative Entwurfswerte.
In der Mathematik verankert, über drei Institutionen verbunden.
Die Plattform ist Sachwalter von Versicherungsmathematik sowie Finanz- und Risikotechnik im STEM Commons und wendet Extremwerttheorie und Extremrisiko, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Unsicherheitsquantifizierung und Modellvalidierung sowie Hochleistungs-, Cloud- und Edge-Computing an. Sie gehört zu den Fachgebieten Versicherung und Katastrophen, Methoden und Modellierung sowie Kapitalmärkte und Investitionen.
Beim Global Centre for Risk and Innovation (GCRI) sind ihre Gegenstücke Systemwissenschaft und Modellierung, Systemisches Risiko , Labore und Foundry, wo reproduzierbare Berechnungen laufen sollen. Innerhalb der GRA liefert die Plattform Methoden an Rückversicherung und Katastrophen, Insurance Nexus sowie KI und Modellrisiko, und versicherungsmathematische Methoden bleiben ein Chapter-Thema von Rückversicherung und Katastrophen. Die Forschung fließt in die Reihen Methoden und Technik and Finance and Insurance Readiness series, and the Universe theme shared quantitative methods for an edition tests them in an exercise setting.
Die Bereiche von Versicherung und Katastrophen, die diese Plattform abdeckt.
Versicherungsmathematische und quantitative Risiken untersucht die Mathematik hinter Schätzungen von Versicherungs- und Finanzrisiken: Schadenverteilungen, Extremwertmethoden, klimabereinigte Preisgestaltung, Glaubwürdigkeit bei spärlichen Daten, Abhängigkeit zwischen Risiken, Kapital- und Solvenzmodelle, Modellvalidierung sowie Sterblichkeit und Langlebigkeit. Ihre Seiten legen dar, wie jede Methode funktioniert, wo sie versagt, welche Daten und Berufsstandards gelten und wer die Ergebnisse abzeichnet, jede Quelle gekennzeichnet. Die Global Risks Alliance teilt Fachwissen und gibt keine versicherungsmathematischen Gutachten oder Beratung.
Verlustverteilungen
Häufigkeits- und Schweremodelle, aggregierte Schadenverteilungen und die Entscheidungen, die ihre Extrembereiche prägen.
Extremwertmethoden
Modellierung der größten Verluste und Gefahrenextreme jenseits der beobachteten Aufzeichnung, mit ihrer Unsicherheit.
Klimaangepasste Preisgestaltung
Prämien und Schadenschätzungen an sich verändernde Gefahren anpassen, statt sich allein auf vergangene Durchschnittswerte zu stützen.
Glaubwürdigkeit und spärliche Daten
Begrenzte eigene Erfahrung mit breiteren Daten verbinden und Risiken mit wenigen Beobachtungen schätzen.
Abhängigkeit und Korrelation
Wie sich Risiken gemeinsam bewegen, besonders am Rand der Verteilung, und wie Diversifikationskredit begründet wird.
Kapital- und Solvenzmodelle
Standardformeln und interne Modelle, die das Kapital festlegen, das Versicherer und Banken halten müssen.
Modellvalidierung
Tests, Backtesting und unabhängige Prüfung quantitativer Modelle anhand fachlicher und aufsichtlicher Standards.
Sterblichkeit und Langlebigkeit
Sterbetafeln, Projektionen der Sterblichkeitsverbesserung und das Risiko, dass Menschen länger leben als angenommen.
Aufgebaut auf benannter Naturwissenschaft, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik.
Jede Aussage auf Versicherungsmathematische und quantitative Risiken beruht auf Methoden mit einer kanonischen Seite im STEM Commons, damit Lesende sehen, wovon ein Befund abhängt und wo seine Grenzen liegen.
Die MINT-Grundlage von Versicherungsmathematische und quantitative Risiken ansehen
Wie Arbeit in diesem Feld abläuft.
Eine Frage wird zu Evidenz, zu einem gesteuerten Aufbau, einer organisierten Gemeinschaft, einem kontrollierten Test, einer geprüften Veröffentlichung und schließlich zu einer Entscheidung, die die zuständige Behörde nach ihren eigenen Regeln trifft.
- Frage Universum Nationale, regionale oder institutionelle Priorität. Frage in Versicherungsmathematische und quantitative Risiken
- Evidenz Foundry MINT-Grundlage der Plattform. Evidenz in Versicherungsmathematische und quantitative Risiken
- Aufbauen Foundry Foundry. In Versicherungsmathematische und quantitative Risiken aufbauen
- Organisieren Universum Nexus-Ökosystem. In Versicherungsmathematische und quantitative Risiken organisieren
- Testen Universum Universe (eigenständige Website). In Versicherungsmathematische und quantitative Risiken testen
- Veröffentlichen Berichte Reports. In Versicherungsmathematische und quantitative Risiken veröffentlichen
- Entscheiden Zuständige Behörde Zuständige Behörden und Institutionen, über NXS-RLS (Beteiligte, Vereinbarungen und Übergaben). In Versicherungsmathematische und quantitative Risiken entscheiden
- Erneuern Universum Korrekturen und die nächste Jahresagenda. In Versicherungsmathematische und quantitative Risiken erneuern
Jeder Schritt des Zyklus in der Säule, in der er abläuft; die Entscheidung bleibt bei der zuständigen Behörde, außerhalb des Programms.
- Labore
- Foundry
- Universum
- Nexus Standards
- Berichte
- Risk Academy
- Zuständige Behörde (außerhalb des Programms)
Wie das über die sechs Säulen hinweg funktioniert.
Versicherungsmathematische und quantitative Risiken arbeitet über sechs Säulen eines jährlichen Programms, geleitet vom Nexus Consortium, zu dem GCRI, das Global Risks Forum (GRF) und die GRA jeweils in ihrer Rolle beitragen: erkunden, experimentieren und prototypisieren in Labore, aufbauen, simulieren und vorbereiten in Foundry, zusammenbringen und testen in Universe, kodifizieren, korrigieren und anwenden in Nexus Standards, in jedem Format veröffentlichen in Reports, offen lehren in Risk Academy.
Übergabe im Spielerfasste Übergabekeine direkte Übergabe
ProgrammjahrAlle Phasen
Pfad
Das gesamte Programm
Every pillar hands its work to another; together they close the year’s feedback loops.
L · F · U · S · R · A
- Säulen
- 6 von 6
- Übergaben
- 18 von 18
- Kreisläufe
- 17 geschlossen
Übergaben im Spiel
- F01Universe → Foundry · Zugelassene Mission wird zu einem Zyklusprojekt mit einem EntscheidungsfallVorbereitung der Einsatzbereitschaft
- F02Foundry → Universe · Core Build Report und Evidenz für die Entscheidung über Fortführung oder AbbruchKontrollierter Build
- F03Foundry → Reports · Versiegelte Beobachtungen und Indikatorreihen hinter einem ProfilAbschluss
- F04Universe → Reports · Nachbereitung und Szenariobefunde für die Kapitel 10 und 13Nachbereitung (After-Action-Review)
und 14 weitere
- LaboreWo aus Fragen Experimente und Prototypen werden: Neue Methoden, Daten und Werkzeuge werden offen erprobt, mit ihren Grenzen im Protokoll, bevor Foundry sie baut, unter dem Nexus Consortium.Labore
- FoundryWo Expositions- und Szenarioevidenz so aufgebaut wird, dass Aufsichtsbehörden, Versicherer und Investoren sie lesen können.Versicherungsmathematische und quantitative Risiken in FoundryFoundry
- UniversumWo Szenarien in kontrollierten Übungen getestet werden und Dialoge zur Finanzbereitschaft ermitteln, was sie für Kapital und Deckung bedeuten.Versicherungsmathematische und quantitative Risiken in Universeuniverse.nexus
- Nexus StandardsWo Offenlegungs- und Datenregeln kodifiziert werden, damit Risikoevidenz für Finanz- und Versicherungswesen vergleichbar ist.Finanzen, Versicherung und Wirtschaft in Standardsnexustandards.com
- BerichteWo Sektoranalysen und die Reihe zur Finanz- und Versicherungsbereitschaft veröffentlicht werden, mit Angabe von Exposition und Grenzen.Versicherungsmathematische und quantitative Risiken in ReportsBerichte
- Risk AcademyWo Fachleute aus Finanzwesen, Versicherung und öffentlichen Finanzen lernen, Risikoevidenz zu lesen, in Risk Academy.Fakultät für Finanzen und Wirtschaft in der Akademierisksacademy.com
Dasselbe Feld, auf drei Arten gesehen.
GCRI untersucht ein Feld als Wissenschaft, GRF steuert es und GRA schafft ein gemeinsames finanzielles Verständnis davon. Versicherungsmathematische und quantitative Risiken verlinkt seine Gegenstücke, damit Arbeit auf einer Seite auch auf den anderen sichtbar ist.
- LaboreInstitutionGCRIGemeinsames FeldMethoden und Modellierung
- FoundryInstitutionGCRIGemeinsames FeldMethoden und Modellierung
- Systemisches RisikomanagementInstitutionGCRIGemeinsames FeldMethoden und Modellierung
- Systemwissenschaft und ModellierungInstitutionGCRIGemeinsames FeldMethoden und Modellierung
Seiten in Versicherungsmathematische und quantitative Risiken.
Mandat und Herausgeber
SeiteÜberblick über das Feld
SeiteForschung und Evidenz
SeiteInnovation und praktische Technologie
SeiteProgramme und Projekte
SeiteDaten und technische Methoden
SeiteFachgemeinschaft
SeiteLernen und berufliche Weiterbildung
SeiteVeranstaltungen und Fachdialoge
SeiteForschung und Publikationen
SeiteMitwirkungswege
SeiteDas Fachteam kontaktieren
SeiteVertrauen, Rechte und Status
SeiteMINT-Grundlage von Actuarial and Quantitative Risk
SeiteWie die Arbeit in diesem Feld abläuft
SeiteIn Foundry bauen
SeiteIn Universe testen
SeiteIn den Berichten veröffentlichen
SeiteDasselbe Feld im gesamten Konsortium
SeiteThemen
Fragen und Antworten.
Wer veröffentlicht Versicherungsmathematische und quantitative Risiken?
Ist Versicherungsmathematische und quantitative Risiken aktiv?
Wie kann ich mitwirken?
Wo werden Ergebnisse veröffentlicht?
Welche Werte auf dieser Plattform sind echt?
Wie melde ich einen Fehler?
Validiert oder genehmigt die Plattform Modelle?
Ist dies eine berufsständische Vereinigung der Aktuare?
Evidenz von dieser Seite aus beitragen.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
- E-MailPortal GW-GRAVon dieser Seite aus sendenEvidenz, eine Korrektur, ein Fall, eine Methode, eine Prüfung, eine Übersetzung oder ein Beitrag zu einem Profil. Sie kommt mit dieser Seite gekennzeichnet an, sodass die zuständige Redaktion sie erhält.
- ZenodoOffene HinterlegungHinterlegen und bei der Community einreichenVeröffentlichen Sie Ihren eigenen Eintrag auf Zenodo mit Ihrer ORCID iD und reichen Sie ihn dort bei der Reports-Community ein. Kuratorinnen und Kuratoren prüfen ihn; der DOI bleibt bei Ihnen.
- BerichteGlobal Risks AllianceAlle Wege zum Beitragen ansehenDie Beitragsarten, wie jede geprüft wird, welche Nennung Sie erhalten, die Lizenz und was nie angenommen wird.
Senden Sie nie personenbezogene Daten, sensible Infrastrukturdetails oder etwas, das Sie nicht weitergeben dürfen. Ein Beitrag wird vor der Nutzung geprüft; das Einsenden begründet weder Urheberschaft noch redaktionelle Rechte, und Sponsoring erkauft nie ein Ergebnis.
So funktioniert Versicherungsmathematische und quantitative Risiken.
Choose a view and press Play to follow the platform’s process, its programme year, the standards it applies and how its findings are published. The outline shows how the work is designed to run, not the status of any decision.
Versicherungsmathematische und quantitative Risiken
So funktioniert Versicherungsmathematische und quantitative Risiken
Plattformen · Programmjahr · Normen · Berichte
Eine Plattform verbindet ein Feld mit benannten Methoden, gekennzeichneter Evidenz und den von ihr veröffentlichten Ergebnissen, ohne zur Autorität zu werden, der sie dient.
01 Umfang
- 01Feld und FamilienStart · Die PlattformleitungDie Startseite benennt das Feld, seine Familien und wen es bedient.
- 02ThemendossiersEintrag · Autorinnen und Autoren der PlattformThemen erklären den Gegenstand mit gekennzeichneter Evidenz.
02 Evidenz
- 03EvidenzkennzeichnungenEintrag · GCRIJeder Wert ist gekennzeichnet: beobachtet, veröffentlichte Statistik, geschätzt, modelliert, Szenario oder unbekannt.
- 04MethodenSchritt · MethodeneignerMethoden stammen aus dem STEM Commons, jede mit einer kanonischen Seite.
03 Work
- 05Szenarien auf den SystemeModell · Foundry-SäuleSzenarien auf den Nexus-Systemen, gekennzeichnet als Szenario.
- 06Geltende StandardsNachweis · Nexus StandardsDie Plattform benennt die geltenden Standards. Ein Validierungsbericht ist Evidenz für die Prüfung.
04 Veröffentlichen
- 07AusgabenEintrag · ReportsBefunde werden mit ihren Grenzen über Reports veröffentlicht.
- 08Die Behörde entscheidetErgebnis · Die zuständige BehördeEntscheidungen und Umsetzung bleiben bei der Regierung, dem Betreiber oder der zugelassenen Institution.
Startseite Versicherungsmathematische und quantitative Risiken · Plattformen · Gemeinsame MethodenEin Überblick darüber, wie die Arbeit ablaufen soll; er berichtet nicht über den Stand einer Entscheidung oder eines Eintrags.
Bei Versicherungsmathematische und quantitative Risiken mitwirken.
Beginnen Sie bei sich selbst. Antworten Sie auf einen offenen Aufruf. Oder gründen und leiten Sie eine Kompetenzzelle auf der Plattform Versicherungsmathematische und quantitative Risiken.
Nationale Institutionen
Ministerien, Statistikämter und Behörden: ein nationales Büro und Kapitel sowie ein Sitz in den Arbeitsgruppen. Nationale Kapitel
Sektoren und Berufe
Betreiber, Aufsichtsbehörden, Banken, Versicherer und Berufsverbände, deren Arbeit Versicherungsmathematische und quantitative Risiken berührt. Mitwirken
Lernen
Kurse und Praxis, mit einem Nachweis jedes abgeschlossenen Kurses. Kostenlos zu studieren. Offenes Lernen
Normen
Methoden und Datenstandards gemeinsam mit den Arbeitsgruppen entwerfen, prüfen und annehmen. Arbeitsgruppen
Gemeinschaften und Forschung
Hochschulen, Zivilgesellschaft und einzelne Fachleute: Projekte, Daten und Begutachtung. An das Team schreiben
| Offener Aufruf | Sucht | Endet |
|---|---|---|
| Gründungsaufruf an Fachleute für die Arbeitsgruppen CALL-FOUNDING-EXPERTS | Fachperson, Herausgeber, Vorsitz | 2026-12-15 |
| Offene Nominierung für die drei unabhängigen Expertensitze im Global Standards Council CALL-GSC-IND | council-member | 2026-12-01 |
| Nominierungen vorläufiger regionaler Mitglieder (gilt nur, wenn die Übergangsbestimmung beschlossen wird) CALL-GSC-REG | council-member | 2026-12-15 |
| Prüfung der Entwürfe des Risikokerns der Welle 1 (C1, C2, C3, C4, C8, C10, C11) CALL-REVIEW-WAVE1 | Mitwirkende | 2027-01-31 |
| Fachleute für die Kernstandards der Risikowissenschaft: Unsicherheit und Evidenzbewertung, Skalen, strukturierte Experteneinschätzung, Tolerierbarkeit, Extreme und zusammengesetzte Ereignisse, katastrophale und existenzielle Risiken, Ethik und Gerechtigkeit, Einheiten und Messung (NRS-C17 bis NRS-C24) CALL-CORE-SCIENCE | Fachperson, Herausgeber, Vorsitz | 2027-01-31 |
| Unabhängige Prüfer für die Familien des Gefahrenatlas, drei aus mindestens zwei Regionen je Familie (NHS2-R19), vorrangige Familien zuerst CALL-ATLAS-REVIEW | Fachkundige | 2027-03-31 |
| Mitglieder des vorläufigen Frontier Safety Review Panel und Red-Team-Gutachtende (Biosicherheit und Biosicherung, KI-Sicherheit und -Schutz, Sicherheit kritischer Infrastruktur); Bewerbungen werden vertraulich behandelt CALL-FRONTIER-SAFETY-REVIEW | Fachkundige | 2026-11-30 |
| Fachleute für Ontologie, Metrologie, Softwareverifikation und Konformitätsbewertung für das Anforderungsregister, die maschinenlesbare Darstellung NHS-2, die Konformitätstestsuiten und das Konformitätsbewertungsprogramm CALL-CONFORMANCE-ONTOLOGY | Fachperson, Herausgeber | 2027-01-31 |
Aufrufe nach Ablauf der Frist werden automatisch ausgeblendet. Jeder Aufruf, Vorschlag und Weg: offene Bereiche und Aufrufe.
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Halten Sie regelmäßige Sitzungen ab. Veröffentlichen Sie, was die Zelle lernt, über Reports. Bringen Sie Befunde in die Arbeitsgruppen. Arbeitsgruppen
Was ein nationales Team oder eine lokale Gemeinschaft heute auf The Global Risks Index (NXS-GRX) tun kann.
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Jede Zahl auf dieser Seite ist indiziert: Gefahren, Klima, Konflikt, die Welt.
The Index is the Consortium’s indexing system for risk data. Every indicator, hazard, series and country profile carries its Nexus Standards -Kennung, seine Quelle und seine Lizenz, sodass nachvollzogen, korrigiert und wiederverwendet werden kann, was diese Seite zeigt.
- 01 · Quellen205 registrierte QuellenJeder Wert behält seine Quelle und Lizenz; zurückgehaltene Werte werden gezählt.Daten und Lizenzen
- 02 · Nexus StandardsNIS-1 und NHS-1451 Indikatoren, 905 Gefahren; jeder Eintrag trägt eine UNI.Nexus Standards
- 03 · Der Index54 Reihen, 195 LänderprofileBerechnet auf Grundlage der Standards; bis zur Veröffentlichung einer Ausgabe wird kein Wert veröffentlicht.Der Global Risks Index
- 04 · Diese SeiteVersicherungsmathematische und quantitative RisikenKarten, Abbildungen und Feeds lesen den Index im Kontext von Gefahren, Klima und Konflikt.Öffentliche API
Reihen in diesem Kontext Gefahren, Klima, Konflikt
- GLBGlobale SystemeDer Stand des voneinander abhängigen globalen Risikos: die zwanzig Domänenindizes, aggregiert auf die Welt, die fünf zentralen Systeme (Wasser, Energie, Nahrung, Gesundheit, Biodiversität) und ihre Kopplungen, das globale Tail-Register und die Lücken…NXS-GRX-AR-000002Gefahren · Klima · Konflikt
- THDisaster Risk Intelligence (DRI)Signale, Beobachtungen, Ereignisströme, Geodatenebenen und Szenariopakete, aufbereitet zu strukturierter Risikoinformation für Vorsorge und Planung.NXS-GRX-AR-000111Gefahren · Klima · Konflikt
- GSGlobale StädteUrbane Exposition, Hitze, Überflutung, informelle Siedlungen, Abhängigkeit von Diensten und das wirtschaftliche Gewicht gefährdeter Städte.NXS-GRX-AR-000068Gefahren · Infrastruktur · Klima
- GSGlobales KlimaChronische und akute physische Klimagefahren, Transitionsexposition, Anpassungslücken und Szenariopfade bis 2030, 2050 und 2100.NXS-GRX-AR-000065Klima · Gefahren · Finanzen
Länderprofile weltweit
Jedes Länderprofil nennt Quelle und Lizenz jedes Wertes. Einen Wert korrigieren oder antworten
Gefahrendomänen NHS-1
- Atmosphäre und WetterNXS-GRX-AR-000135
- Feste ErdeNXS-GRX-AR-000138
- Systemische und zusammengesetzte EreignisseNXS-GRX-AR-000148
Geodaten und API offen
Offene Ebenen auf einem flächentreuen Hexagonraster, dargestellt als Dichten je km² oder als Symbole: Menschen · GHSL 2025Menschen · WorldPop 2025Bebaute FlächeHäfenFlughäfenStraßenEisenbahnenFlüsse und Seemittellinien
/api/v1/public/grix · https://nexustandards.com/uni/{uni}
Entwickler · Daten · Erstellt mit Natural Earth, Public Domain; GHSL und WorldPop, CC BY 4.0
Momentaufnahme der Index-Register, festgeschrieben am 2026-10-23 · 22c6eed. Forschungs- und Risikoanalyseinformation: keine Bewertung, keine amtliche Klassifizierung, keine Warnung, kein Maßstab und keine Beratung.
Bringen Sie eine Frage zu Exposition oder Kapital in die Alliance ein.
Information und Anfragen sind heute offen. Eine Anfrage erhält ein Aktenzeichen und nennt den nächsten Schritt; Bewerbungen, Zahlungen, Rechenzuteilungen und Registrierungen öffnen erst, wenn Team, Bedingungen und Prüfkapazität bestehen.
Rechtliche Dokumente.
Karten, Daten und Zahlen auf dieser Website werden zu Kontext- und allgemeinen Informationszwecken gezeigt. Sie sind weder Beratung noch Prognosen oder Warnungen; die Grenzen der Information sind in den Haftungsausschlüssen und Datenhinweisen dargelegt.