Disaster risk layering choices
Retention and transfer options are compared on cost, speed of payout and baz riski across loss scenarios, to show how a mix of reserves, contingent credit and insurance performs.
GRA · Sovereign Capital Nexus
Mekânsal finansSermayenin tehlike, maruziyet ve geçişle buluştuğu yer
Egemen tercihler için karar analizi
Sovereign wealth and debt decisions are made under derin belirsizlik about commodity prices, climate pathways, disasters, geopolitics and demographic change. Decision analysis makes the trade-offs between saving, spending, insuring and borrowing explicit, and tests choices across many futures rather than a single forecast.
01Sicil
Decision analysis for sovereign choices on the record.
Yöntem kaydıSTEM yöntemi
- YöntemBelirsizlik altında karar analizi
- SorumluSistemik Risk Yönetimi
- Uygulandığı yerSovereign Capital Nexus
- Veri4 girdi
- Kontroller3 doğrulama adımı
- Kanonik sayfaSTEM Commons
02Başvuru
Belirsizlik altında karar analizinin burada yaptıkları.
Decision analysis under uncertainty provides structured methods for choosing among options when outcomes are uncertain and objectives conflict. It makes trade-offs and value judgements explicit. In sovereign and public finance and capital markets and investment, decision analysis helps choose actions that perform acceptably across interconnected risks and uncertain futures. It clarifies when to act now and when to keep options open. The canonical description is on STEM Commons.
Robust fiscal and fund rules
Candidate deposit and withdrawal rules are run across many price and return paths and judged on how often they breach spending, saving or liquidity thresholds.
Mandate trade-offs for boards
Multi-criteria analysis sets out how candidate allocations score against return, liquidity, domestic policy goals and governance risk, with the weights made explicit.
03İzleme
Belirsizlik analizi.
Bir ekibin bu yöntemi izlemek için kullanacağı ekran: ölçütleri, durumları ve kararları. Adlar örnektir ve değerler açıklayıcıdır.
Belirsizlik analizi
Sovereign capital · Decision analysis for sovereign · Run R-9903
Duyarlılık sıralandıGRA · Sovereign Capital Nexus
Toplam dereceli duyarlılık
Çıktı dağılımı
Girdiler
| Assets under management | Lognormal | local bn, stated | uzman görüşü alma |
| Liquidity tranche cover | Normal | months of imports, stated | uzman görüşü alma |
| Drawdown in severe scenario | Normal | of fund, stated | uzman görüşü alma |
| Domestic investment share | Normal | of fund, stated | uzman görüşü alma |
04Veri
Yöntemin tükettikleri.
Bu platformda belirsizlik altında karar analizi tarafından kullanılan veri kümeleri ve kayıtlar; her birinin oynadığı rol ve değerlerinin taşıdığı etiketle birlikte. Kaynaklar kaynak sicilinde.
| Veri | Rol | Etiket |
|---|---|---|
| Scenario sets for prices, climate and demography | Futures against which choices are tested | MODELLENMİŞ |
| Catastrophe risk model outputs | Loss distributions by layer | MODELLENMİŞ |
| Uzman görüşü alma kayıtlar | Probabilities where data are thin | TAHMİNİ |
| Instrument terms and pricing | Cost of each financing option | Yayımlanmış istatistikler |
05Senaryo modeli
Devlet borcu patikaları ve bir eşiği aşma olasılığı.
Egemen yatırımcıların ve derecelendirme analistlerinin bir yelpaze grafiğinden okuduğu borç patikalarının dağılımı ve ufukta endişe eşiğinin üzerindeki pay. Belirtilmiş açıklayıcı değerlerle bir öğretim modelidir, tahmin değildir.
- Medyan, %25 ila %75 ve %10 ila %90 bantları
- Şok yok
Kontroller
- Bugünkü borç
- GSYH'nin %70'i
- Etkin nominal faiz oranı
- 5.0%
- Nominal GSYH büyümesi
- 4.5%
- Faiz dışı denge
- GSYH'nin %'si olarak −0,5
- Büyümenin oynaklığı
- 2.0 puan
- Faiz oranının oynaklığı
- 1.0 puan
- İleriki yıllar
- 10 yıl
- Endişe eşiği
- GSYH'nin %90'ı
Okumalar
- Ufukta medyan borç
- GSYH'nin %78'i
- Ufukta eşiğin üzerindeki patikalar
- 3%
- Borcu istikrara kavuşturan faiz dışı denge
- GSYH'nin %0,3'ü
Sayılar, yöntemler ve kaynaklar
| Yıl | 10% | 25% | Medyan | 75% | 90% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 1 | 69.0 | 69.7 | 70.7 | 71.9 | 73.1 |
| 2 | 69.0 | 70.3 | 71.5 | 73.1 | 74.5 |
| 3 | 68.9 | 70.5 | 72.7 | 74.6 | 76.5 |
| 4 | 69.1 | 71.0 | 73.4 | 75.6 | 77.7 |
| 5 | 69.4 | 71.7 | 74.2 | 76.8 | 79.2 |
| 6 | 69.9 | 72.2 | 74.9 | 77.8 | 81.0 |
| 7 | 70.0 | 72.7 | 75.5 | 78.8 | 82.2 |
| 8 | 70.3 | 73.1 | 76.2 | 80.3 | 83.2 |
| 9 | 70.8 | 73.8 | 77.3 | 81.2 | 84.9 |
| 10 | 71.4 | 74.3 | 78.2 | 82.1 | 86.5 |
Yöntemler
- Borç dinamikleri ve faiz-büyüme farkı Blanchard (2019), Public debt and low interest rates, American Economic Review 109
- Stokastik yelpaze grafikleri Celasun, Debrun and Ostry (2006), IMF Staff Papers 53
- Egemen risk ve borç sürdürülebilirliği çerçevesi IMF (2022), Staff Guidance Note on the SRDSF
Veri
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
Nexus Consortium'un yürüttüğü altı ayak genelinde
- Deneyler Laboratuvarlar
- Yerleşik Foundry'de Sovereign Capital Nexus
- Test edildiği yer Universe'te Sovereign Capital Nexus
- Kodlandığı yer Standards'ta Finans, Sigorta ve Ekonomi
- Yayımlandığı yer Reports'ta Sovereign Capital Nexus
- Öğretildiği yer Academy'de Finans ve Ekonomi Fakültesi
06Doğrulama
Sonuçlar nasıl kontrol edilir.
Analizler duyarlılık analizi, akran değerlendirmesi ve paydaş denetimiyle kontrol edilir. Geriye dönük inceleme kararları sonuçlarla karşılaştırır.
| Kontrol edin | Nasıl yapıldığı |
|---|---|
| Duyarlılık analizi | Results are recomputed with altered probabilities, weights and costs to show which choices are fragile |
| Performance across scenarios | Choices are judged on how they perform across the whole scenario set, not on a single central case |
| Geriye dönük inceleme | Past decisions are compared with outcomes to improve elicitation and scenario design |
Sonuçlar, yanlı olabilecek elde edilmiş olasılıklara ve tercihlere bağlıdır. Derin belirsizlik, beklenen değer karşılaştırmalarını yanıltıcı kılabilir.
07Maruziyet, kayıp ve sermaye
What decision analysis for sovereign choices means for exposure, loss and capital.
Bir risk yöneticisinin, denetim kurumunun veya maliye bakanlığının talep edeceği maruziyet, kayıp, senaryo ve sermaye görünümleri ile raporlama yaptıkları çerçeveler. Yapılar denetim ve aktüerya uygulamalarını izler. Değerler açıklayıcıdır: asla fiyat, derecelendirme veya tavsiye değildir.
Sermaye, ödeme gücü ve mali göstergeler
The indicators a risk officer, supervisor or ministry of finance reads first on decision analysis for sovereign choices.
| Gösterge | Birim | Kimler okur | Çerçeve |
|---|---|---|---|
| Kamu borcu | GSYH'nin %'si | Maliye bakanlıkları, IMF | Borç Sürdürülebilirliği Çerçevesi |
| Brüt finansman ihtiyaçları | Yılda GSYH'nin %'si | Maliye bakanlıkları, yatırımcılar | Borç Sürdürülebilirliği Çerçevesi |
| Koşullu yükümlülükler | Kaynağa göre GSYH'nin %'si | Maliye bakanlıkları | Mali risk beyanları |
| Faizin gelire oranı | Gelirin %'si | Maliye bakanlıkları, derecelendirme kullanıcıları | Kamu maliyesi istatistikleri |
| Egemen spread | bir kıyaslamanın üzerindeki baz puan | Yatırımcılar, borç yöneticileri | Piyasa verileri |
| CET1 oranı | Risk ağırlıklı varlıkların %'si | Bankalar, denetim kurumları | Basel çerçevesi |
| Likidite karşılama oranı | Stres altındaki çıkışların %'si | Bankalar, merkez bankaları | Basel çerçevesi |
NGFS iklim senaryoları · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 İklimle İlgili Açıklamalar · ISSBTCFD tavsiyeleri · Finansal İstikrar Kurulu TCFDİklimle ilgili finansal risklerin etkin yönetimine ilişkin ilkeler · Basel Bankacılık Denetim Komitesi
09Sorumlu yönetim
Yöntemi kimin sürdürdüğü.
Sistemik Risk Yönetimi , Konsorsiyum adına belirsizlik altında karar analizinin sorumlu yönetimini üstlenir ve platformlar genelinde nasıl uygulandığını inceler.
10Bağlı
Bu sayfanın Konsorsiyum genelinde nereye götürdüğü.
11Sorular
Sorular ve yanıtlar.
Bu alanda belirsizlik altında karar analizinin sınırları nelerdir?
Sonuçlar, yanlı olabilecek elde edilmiş olasılıklara ve tercihlere bağlıdır. Derin belirsizlik, beklenen değer karşılaştırmalarını yanıltıcı kılabilir.
Sonuçlar nasıl kontrol edilir?
Analizler duyarlılık analizi, akran değerlendirmesi ve paydaş denetimiyle kontrol edilir. Geriye dönük inceleme kararları sonuçlarla karşılaştırır.
Bu sayfadaki değerler gerçek mi?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Bu yöntem başka nerede uygulanıyor?
Toplumların işleyişini sürdüren Kanonik yöntem sayfası onu uygulayan tüm platformları listeler.
RaporlarKatkıda bulunun
Bu sayfadan kanıt katkısında bulunun.
Raporlar is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks AllianceSovereign Capital NexusFinansman ve Sigortaya Hazırlık
- E-postaGeçit GW-GRABu sayfadan gönderinKanıt, bir düzeltme, bir vaka, bir yöntem, bir inceleme, bir çeviri veya profil girdisi. Bu sayfayla etiketlenmiş olarak gelir; böylece sayfanın sahibi editör onu alır.
- ZenodoAçık depoDepolayın ve topluluğa gönderinKendi kaydınızı ORCID iD'nizle Zenodo'da yayımlayın, ardından orada Reports topluluğuna gönderin. Küratörler inceler; DOI sizde kalır.
- RaporlarGlobal Risks AllianceKatkıda bulunmanın tüm yollarını görünKatkı türleri, her birinin nasıl incelendiği, alacağınız atıf, lisans ve asla kabul edilmeyenler.
Hiçbir zaman kişisel veri, hassas altyapı ayrıntısı veya paylaşma hakkınız olmayan hiçbir şey göndermeyin. Bir katkı kullanılmadan önce incelenir. Katkıyı göndermek yazarlık veya editoryal hak sağlamaz ve sponsorluk hiçbir zaman bir bulgu satın almaz.
Sovereign Capital Nexus
Bir maruziyet veya sermaye sorusunu İttifak'a getirin.
Bilgi ve başvurular bugün açıktır. Bir başvuru bir referans numarası alır ve bir sonraki adımı belirtir; başvurular, ödemeler, işlem kapasitesi tahsisleri ve kayıtlar yalnızca ekipleri, koşulları ve inceleme kapasiteleri mevcut olduğunda açılır.
Hukuk
Hukuki belgeler.
Bu sitedeki haritalar, veriler ve şekiller bağlam ve genel bilgi amacıyla gösterilir. Tavsiye, tahmin ya da uyarı değildir; bilgilerin sınırları Sorumluluk Reddi ve Veri Bildirimleri'nde açıklanmıştır.