Disaster risk layering choices
Retention and transfer options are compared on cost, speed of payout and risiko basis across loss scenarios, to show how a mix of reserves, contingent credit and insurance performs.
GRA · Sovereign Capital Nexus
Keuangan spasialTempat modal bertemu bahaya, keterpaparan, dan transisi
Analisis keputusan untuk pilihan negara
Sovereign wealth and debt decisions are made under ketidakpastian mendalam about commodity prices, climate pathways, disasters, geopolitics and demographic change. Decision analysis makes the trade-offs between saving, spending, insuring and borrowing explicit, and tests choices across many futures rather than a single forecast.
01Daftar
Decision analysis for sovereign choices on the record.
Catatan metodeMetode STEM
- MetodeAnalisis keputusan dalam ketidakpastian
- PengelolaManajemen Risiko Sistemik
- Diterapkan diSovereign Capital Nexus
- Data4 masukan
- Pemeriksaan3 langkah validasi
- Halaman kanonisSTEM Commons
02Permohonan
Apa yang dilakukan analisis keputusan dalam ketidakpastian di sini.
Decision analysis under uncertainty provides structured methods for choosing among options when outcomes are uncertain and objectives conflict. It makes trade-offs and value judgements explicit. In sovereign and public finance and capital markets and investment, decision analysis helps choose actions that perform acceptably across interconnected risks and uncertain futures. It clarifies when to act now and when to keep options open. The canonical description is on STEM Commons.
Robust fiscal and fund rules
Candidate deposit and withdrawal rules are run across many price and return paths and judged on how often they breach spending, saving or liquidity thresholds.
Mandate trade-offs for boards
Multi-criteria analysis sets out how candidate allocations score against return, liquidity, domestic policy goals and governance risk, with the weights made explicit.
03Pantau
Analisis ketidakpastian.
Layar yang akan digunakan sebuah tim untuk mengikuti metode ini: ukuran, status, dan keputusannya. Nama adalah contoh dan nilai bersifat ilustratif.
Analisis ketidakpastian
Sovereign capital · Decision analysis for sovereign · Run R-9903
Sensitivitas diperingkatGRA · Sovereign Capital Nexus
Sensitivitas orde total
Distribusi keluaran
Masukan
| Assets under management | Lognormal | local bn, stated | elisitasi pakar |
| Liquidity tranche cover | Normal | months of imports, stated | elisitasi pakar |
| Drawdown in severe scenario | Normal | of fund, stated | elisitasi pakar |
| Domestic investment share | Normal | of fund, stated | elisitasi pakar |
04Data
Apa yang digunakan metode ini.
Set data dan catatan yang digunakan oleh analisis keputusan dalam ketidakpastian di platform ini, beserta peran masing-masing dan label yang dibawa nilainya. Sumber dicantumkan dalam register sumber.
| Data | Peran | Label |
|---|---|---|
| Scenario sets for prices, climate and demography | Futures against which choices are tested | DIMODELKAN |
| Catastrophe risk model outputs | Loss distributions by layer | DIMODELKAN |
| Elisitasi pakar catatan | Probabilities where data are thin | ESTIMASI |
| Instrument terms and pricing | Cost of each financing option | Statistik yang diterbitkan |
05Model skenario
Jalur utang negara dan peluang melampaui ambang.
Distribusi jalur utang, dan porsi di atas ambang kekhawatiran pada cakrawala, yang dibaca investor negara dan analis peringkat dari grafik kipas. Model pengajaran dengan nilai ilustratif yang dinyatakan, bukan prediksi.
- Median, pita 25% sampai 75% dan 10% sampai 90%
- Tanpa guncangan
Kendali
- Utang saat ini
- 70% PDB
- Suku bunga nominal efektif
- 5.0%
- Pertumbuhan PDB nominal
- 4.5%
- Keseimbangan primer
- −0,5% PDB
- Volatilitas pertumbuhan
- 2.0 poin
- Volatilitas suku bunga
- 1.0 poin
- Tahun ke depan
- 10 tahun
- Ambang kekhawatiran
- 90% PDB
Pembacaan
- Utang median pada cakrawala
- 78% PDB
- Jalur di atas ambang pada cakrawala
- 3%
- Keseimbangan primer yang menstabilkan utang
- 0,3% PDB
Angka, metode, dan sumber
| Tahun | 10% | 25% | Median | 75% | 90% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 1 | 69.0 | 69.7 | 70.7 | 71.9 | 73.1 |
| 2 | 69.0 | 70.3 | 71.5 | 73.1 | 74.5 |
| 3 | 68.9 | 70.5 | 72.7 | 74.6 | 76.5 |
| 4 | 69.1 | 71.0 | 73.4 | 75.6 | 77.7 |
| 5 | 69.4 | 71.7 | 74.2 | 76.8 | 79.2 |
| 6 | 69.9 | 72.2 | 74.9 | 77.8 | 81.0 |
| 7 | 70.0 | 72.7 | 75.5 | 78.8 | 82.2 |
| 8 | 70.3 | 73.1 | 76.2 | 80.3 | 83.2 |
| 9 | 70.8 | 73.8 | 77.3 | 81.2 | 84.9 |
| 10 | 71.4 | 74.3 | 78.2 | 82.1 | 86.5 |
Metode
- Dinamika utang dan selisih bunga-pertumbuhan Blanchard (2019), Public debt and low interest rates, American Economic Review 109
- Grafik kipas stokastik Celasun, Debrun and Ostry (2006), IMF Staff Papers 53
- Kerangka risiko negara dan keberlanjutan utang IMF (2022), Staff Guidance Note on the SRDSF
Data
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
Di seluruh enam pilar, dipimpin oleh Nexus Consortium
- Eksperimen Laboratorium
- Tertanam di Sovereign Capital Nexus di Foundry
- Diuji pada Sovereign Capital Nexus di Universe
- Dikodifikasi dalam Keuangan, Asuransi, dan Ekonomi di Standards
- Diterbitkan di Sovereign Capital Nexus di Reports
- Diajarkan di Fakultas Keuangan dan Ekonomi di Academy
06Validasi
Cara hasil diperiksa.
Analisis diperiksa melalui analisis sensitivitas, tinjauan sejawat, dan pengawasan pemangku kepentingan. Tinjauan retrospektif membandingkan keputusan dengan hasilnya.
| Pemeriksaan | Cara pelaksanaannya |
|---|---|
| Analisis sensitivitas | Results are recomputed with altered probabilities, weights and costs to show which choices are fragile |
| Performance across scenarios | Choices are judged on how they perform across the whole scenario set, not on a single central case |
| Tinjauan retrospektif | Past decisions are compared with outcomes to improve elicitation and scenario design |
Hasil bergantung pada probabilitas dan preferensi hasil elisitasi yang mungkin bias. Ketidakpastian mendalam dapat membuat perbandingan nilai harapan menyesatkan.
07Eksposur, kerugian, dan modal
What decision analysis for sovereign choices means for exposure, loss and capital.
Tampilan eksposur, kerugian, skenario, dan modal yang akan diminta oleh pejabat risiko, otoritas pengawas, atau kementerian keuangan, beserta kerangka pelaporan yang mereka gunakan. Strukturnya mengikuti praktik pengawasan dan aktuaria. Nilai bersifat ilustratif: tidak pernah merupakan harga, peringkat, atau saran.
Indikator modal, solvabilitas, dan fiskal
The indicators a risk officer, supervisor or ministry of finance reads first on decision analysis for sovereign choices.
| Indikator | Unit | Siapa yang membaca | Kerangka |
|---|---|---|---|
| Utang publik | % PDB | Kementerian keuangan, IMF | Kerangka Keberlanjutan Utang |
| Kebutuhan pembiayaan bruto | % PDB per tahun | Kementerian keuangan, investor | Kerangka Keberlanjutan Utang |
| Kewajiban kontinjensi | % PDB, menurut sumber | Kementerian keuangan | Pernyataan risiko fiskal |
| Bunga terhadap pendapatan | % pendapatan | Kementerian keuangan, pengguna peringkat | Statistik keuangan publik |
| Selisih imbal hasil negara | basis poin di atas acuan | Investor, pengelola utang | Data pasar |
| Rasio CET1 | % aset tertimbang menurut risiko | Bank, otoritas pengawas | Kerangka Basel |
| Rasio kecukupan likuiditas | % arus keluar dalam tekanan | Bank, bank sentral | Kerangka Basel |
Skenario iklim NGFS · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 Pengungkapan terkait Iklim · ISSBRekomendasi TCFD · Financial Stability Board TCFDPrinsip-prinsip pengelolaan efektif risiko keuangan terkait iklim · Basel Committee on Banking Supervision
08Keterkaitan
Topik yang bertumpu pada metode ini.
09Pengelolaan
Siapa yang memelihara metode ini.
Manajemen Risiko Sistemik mengelola analisis keputusan dalam ketidakpastian untuk Konsorsium dan meninjau cara penerapannya di berbagai platform.
10Terhubung
Ke mana halaman ini mengarah di seluruh Konsorsium.
11Pertanyaan
Tanya jawab.
Apa batasan analisis keputusan dalam ketidakpastian di bidang ini?
Hasil bergantung pada probabilitas dan preferensi hasil elisitasi yang mungkin bias. Ketidakpastian mendalam dapat membuat perbandingan nilai harapan menyesatkan.
Bagaimana hasil diperiksa?
Analisis diperiksa melalui analisis sensitivitas, tinjauan sejawat, dan pengawasan pemangku kepentingan. Tinjauan retrospektif membandingkan keputusan dengan hasilnya.
Apakah nilai di halaman ini nyata?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Di mana lagi metode ini diterapkan?
Observatory Halaman metode kanonis mencantumkan setiap platform yang menerapkannya.
LaporanBerkontribusi
Kontribusikan bukti dari halaman ini.
Laporan is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks AllianceSovereign Capital NexusKesiapan Pembiayaan dan Asuransi
- SurelGerbang GW-GRAKirim dari halaman iniBukti, koreksi, kasus, metode, tinjauan, terjemahan, atau masukan profil. Kiriman tiba dengan label halaman ini, sehingga editor pemiliknya menerimanya.
- ZenodoDeposit terbukaDeposit dan ajukan ke komunitasTerbitkan catatan Anda sendiri di Zenodo dengan ORCID iD Anda, lalu ajukan ke komunitas Reports di sana. Kurator meninjaunya; DOI tetap milik Anda.
- LaporanGlobal Risks AllianceLihat semua cara berkontribusiJenis kontribusi, cara masing-masing ditinjau, kredit yang Anda terima, lisensinya, dan apa yang tidak pernah diterima.
Jangan pernah mengirim data pribadi, rincian infrastruktur sensitif, atau apa pun yang tidak berhak Anda bagikan. Kontribusi ditinjau sebelum digunakan. Mengirimkannya tidak memberikan hak kepenulisan atau editorial, dan sponsor tidak pernah membeli sebuah temuan.
Sovereign Capital Nexus
Ajukan pertanyaan eksposur atau modal kepada Aliansi.
Informasi dan pertanyaan sudah terbuka hari ini. Sebuah pertanyaan menerima nomor referensi dan menyebutkan langkah berikutnya; lamaran, pembayaran, alokasi komputasi, dan pendaftaran hanya dibuka ketika tim, ketentuan, dan kapasitas tinjauannya tersedia.
Hukum
Dokumen hukum.
Peta, data, dan gambar di situs ini ditampilkan untuk konteks dan informasi umum. Semua itu bukan nasihat, prakiraan, atau peringatan; batasan informasinya dijelaskan dalam Penafian dan Pemberitahuan Data.