Expected credit loss modelling
Lifetime default and loss curves are built by segment and weighted across macroeconomic scenarios to give IFRS 9 provisions, with management overlays documented separately.
GRA · Banking Nexus
空間金融資本がハザード、エクスポージャー、移行と出会う場所
銀行における金融・リスク工学
Financial and risk engineering supplies the instruments and models banks use to measure, price, hedge and transfer risk, from expected credit loss and counterparty exposure to value at risk and capital allocation. It also supplies the discipline of モデルリスク management that keeps those tools honest.
01登録
Financial and risk engineering in banks on the record.
手法の記録STEM の手法
- 手法金融・リスク工学
- スチュワードアクチュアリーと定量的リスク
- 適用先Banking Nexus
- データ5 つの入力
- チェック4 つの検証ステップ
- 正式なページSTEM コモンズ
02申請
What financial and risk engineering does here.
Financial and risk engineering designs instruments, models and processes to measure, price and transfer risk. It applies quantitative methods to portfolios, insurance and risk-sharing arrangements. In financial stability, capital markets and investment and climate and hazards, financial engineering enables physical and operational risks to be priced and transferred to capital markets. It informs the design of instruments that fund prevention and recovery. The canonical description is on STEM コモンズ.
Counterparty exposure and valuation adjustments
Future exposure on derivatives is simulated across market paths to set limits, collateral terms and credit valuation adjustments, with wrong-way risk treated explicitly.
Liquidity stress and contingency funding
Cash flows are projected under stressed outflow and haircut assumptions to size the liquidity buffer and to test the contingency funding plan.
03地理
西欧における活動とエクスポージャー。
Population density, night lights and flood water over Western Europe, from NASA GIBS. Each layer carries its own date.
インタラクティブマップにはJavaScriptが必要です。レイヤー一覧と出典は以下にあります。
レイヤー 3
活動と曝露、このページについて
このレイヤーについて
- エビデンス
- 推定
- 出典
- Gridded Population of the World v4.11（NASA SEDAC（CIESIN、コロンビア大学））
- 提供元
- NASA SEDAC（CIESIN、コロンビア大学）
- ライセンス
- CC BY 4.0
- データ年次
- null。国勢調査に基づく推計値、静的（2020 年）
- 解像度
- 約 1 km グリッド
- 不確実性
- 国勢調査に基づく 2020 年の 1 平方キロメートルあたり人口の推計で、エクスポージャーの背景として表示しています。いかなるハザードによる被災者数でもありません。
- 到達経路
- gibs.earthdata.nasa.gov。ライブマップを許可した後にのみ接続します
このレイヤーについて
- エビデンス
- 観測
- 出典
- VIIRS Black Marble（VNP46A2）（NASA LAADS DAAC）
- 提供元
- NASA LAADS DAAC
- ライセンス
- NASA オープンデータ
- データ年次
- 日次。衛星の放射輝度。月光と大気の影響を補正済み
- ビルド時点の最新
- 2026-10-12
- 解像度
- 約 500 m グリッド
- 不確実性
- 表示日の衛星による夜間放射輝度。光は電力使用や停電の代理指標であり、供給やアクセスの測定値ではありません。
- 到達経路
- gibs.earthdata.nasa.gov。ライブマップを許可した後にのみ接続します
このレイヤーについて
- エビデンス
- 観測（雲による欠測あり）
- 出典
- VIIRS 全球洪水プロダクト（NASA LANCE）
- 提供元
- NASA LANCE
- ライセンス
- NASA オープンデータ
- データ年次
- 日次。衛星による検出。雲による欠測あり
- ビルド時点の最新
- 2026-10-14
- 解像度
- 約 250 m グリッド
- 不確実性
- 衛星による検出で、雲による欠測があります。提供元が公開したままの衛星またはモデルのラスターです。雲、観測幅の隙間、推定誤差により欠測やノイズが生じます。値は指標であり、特定の場所での測定値ではありません。
- 到達経路
- gibs.earthdata.nasa.gov。ライブマップを許可した後にのみ接続します
このレイヤーについて
- エビデンス
- 観測（持続的な雲により欠測が残ります）
- 出典
- VIIRS NOAA-20 レベル 3、8 日（NASA LANCE）
- 提供元
- NASA LANCE
- ライセンス
- NASA オープンデータ
- データ年次
- 8 日。衛星による 8 日合成。持続的な雲により欠測が残ります
- ビルド時点の最新
- 2026-09-14
- 解像度
- 約 1 km グリッド
- 不確実性
- 表示日までの 8 日間における地表の衛星観測による表面温度で、熱へのエクスポージャーを示す指標です。気温、熱指数、熱波警報ではありません。
- 到達経路
- gibs.earthdata.nasa.gov。ライブマップを許可した後にのみ接続します
このレイヤーについて
- エビデンス
- 観測（雲と通過時刻による欠測あり）
- 出典
- VIIRS NOAA-20 375 m（FIRMS）（NASA LANCE FIRMS）
- 提供元
- NASA LANCE FIRMS
- ライセンス
- NASA オープンデータ
- データ年次
- 日次。衛星による検出。雲と通過時刻による欠測あり
- ビルド時点の最新
- 2026-10-13
- 解像度
- 約 500 m グリッド
- 不確実性
- 表示日の衛星による熱源検出で、ガスフレアや産業排熱を含みます。確認された火災、インシデント報告、警報ではありません。
- 到達経路
- gibs.earthdata.nasa.gov。ライブマップを許可した後にのみ接続します
このレイヤーについて
- エビデンス
- 推定
- 出典
- GPM IMERG（NASA GES DISC）
- 提供元
- NASA GES DISC
- ライセンス
- NASA オープンデータ
- データ年次
- 日次、ほぼリアルタイムの衛星推定値
- ビルド時点の最新
- 2026-10-12
- 解像度
- 約 2 km メッシュ
- 不確実性
- ほぼリアルタイムの衛星推定値です。衛星またはモデルのラスターを、提供者が公開したままの形で示します。雲、観測幅の隙間、取得誤差により欠測やノイズが生じるため、値は指標であり、ある場所での測定値ではありません。
- 到達経路
- gibs.earthdata.nasa.gov。ライブマップを許可した後にのみ接続します
キーボード（地図にフォーカスがある場合）
Ctrlまたは⌘を押しながらスクロールしてズーム
最新の利用可能データ
NASA GIBS / EOSDIS · ASTER GDEM（METI、NASA）· Blue Marble（NASA）· © OpenStreetMap 貢献者（ODbL）· Natural Earth
最新のNASA画像を読み込んでいます。
ドラッグで移動。Ctrlまたは⌘を押しながらスクロール、ピンチ、またはボタンでズーム。ポインター下の値はホバーで表示。リセットで地域表示に戻ります。
西欧を枠組みとした活動とエクスポージャー。NASA が公開するままの衛星およびモデルのプロダクトで、それぞれに固有の日付があります。指標であり、特定の場所の評価ではありません。
データ：NASA GIBS · ASTER GDEM · Blue Marble · © OpenStreetMap 寄稿者 · Natural Earth · NASA EONET · 米国地質調査所 · CIESIN/Columbia、NASA SEDAC HBASE情報源とライセンス
- We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS). Colours redrawn from the published colour map; values averaged into hexagonal cells where shown (modified). NASA オープンデータ
- We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS). Colours redrawn from the published colour map; values averaged into hexagonal cells where shown (modified). NASA オープンデータ
- Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Density, Revision 11. NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). CC BY 4.0 でライセンス。色は公開カラーマップから再描画し、表示箇所では値を六角形セルに平均化しています（改変）。 doi:10.7927/H49C6VHW. CC BY 4.0
- VIIRS Black Marble 夜間光、NASA ゴダード宇宙飛行センター。NASA レベル1・大気アーカイブ配布システム（LAADS DAAC）が配布、画像は NASA GIBS 経由。色は公開カラーマップから再描画し、表示箇所では値を六角形セルに平均化しています（改変）。 NASA オープンデータ
- VIIRS 準リアルタイム・プロダクト（洪水、地表面温度、積雪被覆、補正反射率）、NASA LANCE。画像は NASA GIBS 経由。色は公開カラーマップから再描画し、表示箇所では値を六角形セルに平均化しています（改変）。 NASA オープンデータ
- NASA 資源管理のための火災情報システム（FIRMS）、VIIRS 375 m アクティブ・ファイア・プロダクト、NASA LANCE。ベクタータイルは NASA GIBS 経由。色は公開カラーマップから再描画し、表示箇所では値を六角形セルに平均化しています（改変）。 NASA オープンデータ
- GPM IMERG 降水量、NASA 降水処理システム。NASA ゴダード地球科学データ情報サービスセンター（GES DISC）が配布、画像は NASA GIBS 経由。色は公開カラーマップから再描画し、表示箇所では値を六角形セルに平均化しています（改変）。 NASA オープンデータ
- ASTER GDEM は METI と NASA のプロダクトです（ASTER Global Digital Elevation Model V003、NASA LP DAAC）。画像は NASA GIBS 経由。色は公開カラーマップから再描画し、表示箇所では値を六角形セルに平均化しています（改変）。引用：NASA/METI/AIST/Japan Spacesystems and U.S./Japan ASTER Science Team (2019). ASTER Global Digital Elevation Model V003. doi:10.5067/ASTER/ASTGTM.003. NASA オープンデータ
- Natural Earthを使用して作成。無料のベクターおよびラスター地図データ @ naturalearthdata.com。 パブリックドメイン
- © OpenStreetMap 貢献者（ODbL）、NASA GIBS 経由（海岸線、境界、道路、地名）。色は公開カラーマップから再描画し、表示箇所では値を六角形セルに平均化しています（改変）。 ODbL
- Blue Marble、NASA Earth Observatory。画像は NASA GIBS 経由。色は公開カラーマップから再描画し、表示箇所では値を六角形セルに平均化しています（改変）。 NASA オープンデータ
- 地球儀と平面地図の背景情報：NASA GIBS参照レイヤーによる海岸線、境界、道路、地名（OpenStreetMapデータ、ODbL、© OpenStreetMap contributors）。オプションのベースとしてBlue Marble画像。ASTER GDEM標高カラー指数による3D地形と標高の読み取り（5 mから200 mの階級、判読しやすいよう誇張）。境界は公表されたとおりに描画しており、いかなる領域に関する立場を示すものでもありません。
- ライブイベント：NASA Earth Observatory Natural Event Tracker（EONET）。イベントは参考情報であり、元の出典へのリンクを保持しています。
- ライブ：NASA EONET。イベントは参考情報であり、当局の警報ではありません。
- ライブ：米国地質調査所。イベントは参考情報であり、当局の警報ではありません。
- 背景：CIESIN/Columbia、NASA SEDAC HBASE。Center for International Earth Science Information Network（CIESIN）, Columbia University, and NASA Socioeconomic Data and Applications Center（SEDAC）: Global Human Built-up And Settlement Extent（HBASE）2010; Seto, Guneralp and Hutyra 2012, Global Grid of Probabilities of Urban Expansion to 2030; Global Urban Heat Island（UHI）Data Set, 2013.
- NASA GIBS: We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS).
- オプションのレイヤー（レイヤー一覧の 5 つのソース：ライブ、予報、観測、背景）は、オンにすると提供元のクレジットを地図上とここに表示します。予報はモデル出力であり、派生指数は推定値です。
レイヤーと日付
- 人口密度、2020年：人口：CIESIN, Columbia University, Gridded Population of the World v4.11 (2018), NASA SEDAC, CC BY 4.0 · 静的
- 夜間光（日次）：VIIRS Black Marble（VNP46A2）、NASA LAADS DAAC · 2026 年 10 月 12 日
- 洪水域、3日間合成：VIIRS Global Flood Product、NASA LANCE · 2026 年 10 月 14 日
- 地表面温度（日中、8日間合成）：VIIRS NOAA-20 Level 3、8日間、NASA LANCE · 2026年9月14日
- 活動火災と熱異常：VIIRS NOAA-20 375 m（FIRMS）、NASA LANCE FIRMS · 2026年10月13日
- 降水強度、日平均：GPM IMERG、NASA GES DISC · 2026 年 10 月 12 日
04データ
手法が使用するもの。
Datasets and records used by financial and risk engineering on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in 出典の登録簿.
| データ | 役割 | ラベル |
|---|---|---|
| Position and exposure records | Portfolio and exposure inputs | 観測 |
| Market price and yield data | Valuation and simulation | 観測 |
| Default and loss histories | Parameter calibration | 観測 |
| Supervisory scenario variables | Stress inputs | 公表統計 |
| Collateral and netting agreements | Exposure mitigation | 報告値 |
05監視
Tail fit.
この手法を追跡するためにチームが使う画面：その指標、状態、決定。名前は例であり、値はイメージです。
Tail fit
Banking · Financial and risk engineering · Run R-0930
Shape parameter uncertainGRA · Banking Nexus
Return level curve
手法カード
- 手法
- 金融・リスク工学
- アプローチ
- peaks over threshold
- Threshold
- 92th percentile
- ラベル
- モデル推計
パラメータ
generalised Pareto fit
| Shape ξ | 0.18 | 0.02 | 0.36 | heavy tail if above zero |
| Scale σ | 2.3 | 0.9 | 6.3 | units of the variable |
| Exceedances | 87 | declustered |
06検証
結果の確認方法。
Models are back-tested, benchmarked against alternatives and reviewed by independent validation functions. Stress tests probe behaviour beyond historical data.
| 確認 | 実施方法 |
|---|---|
| Independent validation | Models are reviewed by a function separate from development before use and periodically afterwards |
| ベンチマーキング | Outputs are compared with challenger models and with peer or supervisory benchmarks |
| Stress beyond history | Model behaviour is examined under scenarios outside the calibration data |
| Model inventory and tiering | Every model is recorded with its owner, use, materiality and validation status |
Models calibrated to normal markets can underestimate tail losses and correlation shifts. Complex instruments may obscure where risk ultimately sits.
07ストレステスト
資産へのショックが、システム全体の損失になる仕組み。
銀行間の伝染後にシステムが失う自己資本を、最初の打撃との対比で、レバレッジ、相互連関、回収率の変化に応じて示します。マクロプルーデンスの ストレステスト. Teaching model with stated illustrative values, not a prediction. The map on this page shows Western Europe; the model itself is not tied to a place.
管理策
- 対外資産の減少
- 2.0%
- レバレッジ（資産を自己資本で割った値）
- 10 倍
- 総資産に占める銀行間取引の割合
- 10%
- 銀行間債権の回収
- 40%
- システム内の銀行
- 20
- 中核的な銀行
- 銀行の 20%
読み取り値
- 当初のショックで失われた株式価値
- 18.0%
- 伝染後に失われた株式価値
- 45.0%
- 伝染による追加分（DebtRank）
- 27.0 ポイント
- デフォルトに陥った銀行
- 0
数値、手法、出典
| ラウンド | システム資本の喪失（%） | デフォルトに陥った銀行 |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
手法
- DebtRank Battiston ほか（2012）、Scientific Reports 2:541
- 差分 DebtRank Bardoscia and others (2015), PLOS ONE 10
- 金融ネットワークにおける伝染 Gai and Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
- 金融ネットワークにおけるクリアリング Eisenberg and Noe（2001）、Management Science 47
- 不確実性のファンチャート（パラメータ・モンテカルロ） Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- 一因子ずつの感度分析（トルネード図） Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
データ
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
6 本の柱を通じて、Nexus Consortium が主導
09ツインとカスケードのシミュレーター
Trace a shock in financial and risk engineering in banks to the balance sheet.
Assembled from the Nexus Standards area profile 中央銀行と金融監督当局: the shocks it names, the システム and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full System Builder.
ハザード
- 熱帯低気圧
- 地震
- アイスジャム洪水
- 山火事
- Storm surge （下流で誘発）
- Intense rainfall （下流で誘発）
- 河川洪水（下流で誘発）
- Flash flood (set off downstream)
- 危険な高波（下流で誘発）
- 広域停電（下流で誘発）
- 大規模な避難（下流で誘発）
- 沿岸洪水（下流で誘発）
- Aftershock sequence (set off downstream)
- Fault surface rupture (set off downstream)
- Soil liquefaction (set off downstream)
- Slope slide (set off downstream)
- Rockfall (set off downstream)
- Tsunami (set off downstream)
システムと連成
- 中央銀行と金融監督当局
- 銀行 結合
- 保険と再保険 結合
- アセットオーナーと資産運用 結合
- 金融・経済リスクの標準 結合
管理策
NS-0憲章と原則NS-3リスク記録の UNI（文法、旧体系との対照、割当権限）NS-9文脈 UNI（展開、インスタンス、プログラム・インスタンス）NS-10方針と条項（機械可読な義務：定義、拘束、評価、執行）NS-11検証とモニタリング（エビデンス、証明、ゼロトラストの適合性観測）NS-14適合性と外部標準との対照NRS-H113ハザード・ファミリー：金融システムの脆弱性（NHS-1 soc.financial-system）NRS-H59ハザード・ファミリー：経済ショックとガバナンスの失敗（NHS-1 soc.economic）NRS-H62ハザード・ファミリー：複合・マルチハザード事象（NHS-1 sys.compound）NRS-C5シナリオとストレステストNRS-H94ハザード・ファミリー：システミック・サイバー事象（NHS-1 cyber.systemic-cyber）NRS-H118ハザード・ファミリー：組織犯罪と不法経済（NHS-1 soc.crime）
観測
- IMF data services (IFS, FSI, WEO, GFS) (listed for reference)
- BIS statistics (banking, credit, debt securities, property prices) (listed for reference)
- ECB Data Portal (listed for reference)
- NGFS Scenario Explorer（参考として掲載）
- Bank nonperforming loans to total gross loans (%)
- Bank capital to assets ratio (%)
- マクロ経済ダッシュボード
例示の地理
- 西ヨーロッパ：152 の六角形セル
- 直近 30 分間の降雨強度（IMERG）、NASA GIBS
- 今夜の夜間光と停電（VIIRS Day/Night Band）、NASA GIBS
- 雲を透過した地表水、30 m（OPERA DSWx-S1 レーダー）、NASA GIBS
- Carbon monoxide, smoke transport (AIRS), NASA GIBS
10スチュワードシップ
手法を維持する者。
アクチュアリーと定量的リスク stewards financial and risk engineering for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
11エクスポージャー、損失、資本
What financial and risk engineering in banks means for exposure, loss and capital.
リスク責任者、監督当局、財務省が求めるエクスポージャー、損失、シナリオ、資本のビューと、それらが報告の根拠とする枠組み。構造は監督実務とアクチュアリー実務に従います。値は例示であり、価格、格付け、助言では決してありません。
シナリオ経路
How financial and risk engineering in banks could be stressed under the scenario families central banks and supervisors use.
| シナリオ・ファミリー | 移行リスク | 物理的リスク | ストレステストが問うこと |
|---|---|---|---|
| 秩序ある | 早期の段階的な政策 | 低 | ポートフォリオは、着実な金利再設定を吸収できるか。 |
| 無秩序 | 遅く急激な政策 | 低から中 | 急な再評価と信用格付の移行で、何が破綻するか。 |
| ホットハウス・ワールド | 限定的な政策 | 高く、上昇中 | 物理的損失は、担保と保険のどこに集中するか。 |
NGFS 気候シナリオ · 気候変動リスク等に係る金融当局ネットワークIFRS S2 気候関連開示 · ISSBTCFD 提言 · 金融安定理事会 TCFD気候関連金融リスクの実効的な管理のための諸原則 · バーゼル銀行監督委員会
12接続済み
このページがコンソーシアム全体でどこへつながるか。
13質問
質問と回答。
What are the limits of financial and risk engineering in this field?
Models calibrated to normal markets can underestimate tail losses and correlation shifts. Complex instruments may obscure where risk ultimately sits.
結果はどのように確認されますか？
Models are back-tested, benchmarked against alternatives and reviewed by independent validation functions. Stress tests probe behaviour beyond historical data.
このページの値は実際のものですか？
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
この手法は他にどこで適用されていますか？
社会を動かし続ける 正式な手法のページ には、それを適用するすべてのプラットフォームが掲載されています。
報告書貢献する
このページからエビデンスを提供する。
報告書 is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
グローバル・リスク・アライアンス（Global Risks Alliance）Banking Nexus金融・保険の準備度シナリオとストレステスト
- メールゲートウェイ GW-GRAこのページから送信するエビデンス、訂正、事例、手法、レビュー、翻訳、プロファイルへの入力。このページのタグが付いて届くため、担当の編集者が受け取ります。
- Zenodoオープンな寄託寄託してコミュニティに提出するORCID iD を使って Zenodo に自分の記録を公開し、そこから Reports コミュニティに提出してください。キュレーターが審査し、DOI は引き続きあなたのものです。
- 報告書グローバル・リスク・アライアンス（Global Risks Alliance）貢献のすべての方法を見る貢献の種類、それぞれの審査方法、受け取るクレジット、ライセンス、決して受け付けないもの。
個人データ、重要インフラの機微な詳細、共有する権利のないものは決して送らないでください。寄稿は利用前にレビューされます。送付によって著作者としての権利や編集上の権利が生じることはなく、スポンサーシップで調査結果を買うことは決してできません。
Banking Nexus
エクスポージャーまたは資本に関する問いをアライアンスに持ち込む。
情報提供と問い合わせは本日から受け付けています。問い合わせには参照番号が付き、次の手順が示されます。申請、支払い、計算資源の割り当て、登録は、担当チーム、規約、審査体制が整ってから開始します。
法務
法的文書。
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