Skip to content

GRA · Banking Nexus

Пространственные финансыГде капитал встречается с опасностями, подверженностью и переходом

Финансовая инженерия и инженерия рисков в банках

Financial and risk engineering supplies the instruments and models banks use to measure, price, hedge and transfer risk, from expected credit loss and counterparty exposure to стоимость под риском and capital allocation. It also supplies the discipline of моделей management that keeps those tools honest.

Направить запрос Back to STEM foundation of Banking Nexus
01Реестр

Financial and risk engineering in banks on the record.

Запись о методеSTEM-метод
  1. МетодФинансовая инженерия и инженерия рисков
  3. Применяется вBanking Nexus
  6. Каноническая страницаSTEM Commons
02Заявка

What financial and risk engineering does here.

Financial and risk engineering designs instruments, models and processes to measure, price and transfer risk. It applies quantitative methods to portfolios, insurance and risk-sharing arrangements. In financial stability, capital markets and investment and climate and hazards, financial engineering enables physical and operational risks to be priced and transferred to capital markets. It informs the design of instruments that fund prevention and recovery. The canonical description is on STEM Commons.

Expected credit loss modelling

Lifetime default and loss curves are built by segment and weighted across macroeconomic scenarios to give IFRS 9 provisions, with management overlays documented separately.

Counterparty exposure and valuation adjustments

Future exposure on derivatives is simulated across market paths to set limits, collateral terms and credit valuation adjustments, with wrong-way risk treated explicitly.

Liquidity stress and contingency funding

Cash flows are projected under stressed outflow and haircut assumptions to size the liquidity buffer and to test the contingency funding plan.

03География

Активность и подверженность в Западной Европе.

Population density, night lights and flood water over Western Europe, from NASA GIBS. Each layer carries its own date.

Для интерактивной карты нужен JavaScript. Список слоёв и источники приведены ниже.

Слои 3

Активность и подверженность для этой страницы

О данном слое
Доказательная база
Оценочно
Источник
Gridded Population of the World v4.11 (NASA SEDAC (CIESIN, Колумбийский университет))
Поставщик
NASA SEDAC (CIESIN, Колумбийский университет)
Лицензия
CC BY 4.0
Версия
null; оценка на основе переписи, статическая (2020)
Разрешение
сетка около 1 км
Неопределённость
Оценка численности населения на квадратный километр в 2020 году на основе переписи, показанная как контекст подверженности; это не число людей, пострадавших от какой-либо опасности.
Доступно через
gibs.earthdata.nasa.gov, только после того, как вы разрешите интерактивную карту
О данном слое
Доказательная база
Наблюдаемо
Источник
VIIRS Black Marble (VNP46A2) (NASA LAADS DAAC)
Поставщик
NASA LAADS DAAC
Лицензия
Открытые данные NASA
Версия
ежедневно; спутниковая яркость с поправкой на лунный свет и атмосферу
Новейшие на момент сборки
2026-10-12
Разрешение
сетка около 500 м
Неопределённость
Ночная яркость, измеренная со спутника, за показанную дату; свет служит косвенным показателем потребления электроэнергии и перебоев, но не измерением снабжения или доступа.
Доступно через
gibs.earthdata.nasa.gov, только после того, как вы разрешите интерактивную карту
О данном слое
Доказательная база
Наблюдаемо (облачность оставляет пробелы)
Источник
Глобальный продукт VIIRS по наводнениям (NASA LANCE)
Поставщик
NASA LANCE
Лицензия
Открытые данные NASA
Версия
ежедневно; спутниковое обнаружение; облачность оставляет пробелы
Новейшие на момент сборки
2026-10-14
Разрешение
сетка около 250 м
Неопределённость
Спутниковое обнаружение; облачность оставляет пробелы. Спутниковый или модельный растр в том виде, в каком его публикует поставщик. Облачность, пропуски между полосами съёмки и ошибки восстановления оставляют пробелы и шум; значения являются показателями, а не измерениями в конкретном месте.
Доступно через
gibs.earthdata.nasa.gov, только после того, как вы разрешите интерактивную карту
О данном слое
Доказательная база
Наблюдаемо (устойчивая облачность по-прежнему оставляет пробелы)
Источник
VIIRS NOAA-20 уровня 3, 8-дневный (NASA LANCE)
Поставщик
NASA LANCE
Лицензия
Открытые данные NASA
Версия
8-дневный; спутниковый 8-дневный композит; устойчивая облачность по-прежнему оставляет пробелы
Новейшие на момент сборки
2026-09-14
Разрешение
сетка около 1 км
Неопределённость
Спутниковая температура поверхности земли за 8 дней, заканчивающихся в показанную дату, показатель подверженности жаре; это не температура воздуха, не индекс жары и не предупреждение о жаре.
Доступно через
gibs.earthdata.nasa.gov, только после того, как вы разрешите интерактивную карту
О данном слое
Доказательная база
Наблюдаемо (облачность и время пролёта оставляют пробелы)
Источник
VIIRS NOAA-20 375 м (FIRMS) (NASA LANCE FIRMS)
Поставщик
NASA LANCE FIRMS
Лицензия
Открытые данные NASA
Версия
ежедневно; спутниковое обнаружение; облачность и время пролёта оставляют пробелы
Новейшие на момент сборки
2026-10-13
Разрешение
сетка около 500 м
Неопределённость
Спутниковые обнаружения тепловых очагов за показанный день, включая факелы сжигания газа и промышленное тепло; это не подтверждённый пожар, не сообщение об инциденте и не предупреждение.
Доступно через
gibs.earthdata.nasa.gov, только после того, как вы разрешите интерактивную карту
О данном слое
Доказательная база
Оценочно
Источник
GPM IMERG (NASA GES DISC)
Поставщик
NASA GES DISC
Лицензия
Открытые данные NASA
Версия
ежедневно; спутниковая оценка, почти в реальном времени
Новейшие на момент сборки
2026-10-12
Разрешение
сетка около 2 км
Неопределённость
Спутниковая оценка, почти в реальном времени. Спутниковый или модельный растр в том виде, в каком его публикует поставщик. Облака, пропуски между полосами съёмки и ошибки восстановления оставляют пропуски и шум; значения являются индикаторами, а не измерениями в конкретном месте.
Доступно через
gibs.earthdata.nasa.gov, только после того, как вы разрешите интерактивную карту

Последние доступные

NASA GIBS / EOSDIS · ASTER GDEM (METI, NASA) · Blue Marble (NASA) · © участники OpenStreetMap (ODbL) · Natural Earth

Загрузка последних снимков NASA.

Перетаскивайте для перемещения. Для масштабирования используйте Ctrl или ⌘ с прокруткой, жест щипка или кнопки; наведите курсор, чтобы увидеть значения под указателем; сброс возвращает к региону.

Активность и подверженность на примере Западной Европы.Спутниковые и модельные продукты в том виде, в каком их публикует NASA, каждый со своей датой. Это показатели, а не оценки какого-либо места.

Данные: NASA GIBS · ASTER GDEM · Blue Marble · © участники OpenStreetMap · Natural Earth · NASA EONET · Геологическая служба США · CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASEИсточники и лицензии

  • We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS). Colours redrawn from the published colour map; values averaged into hexagonal cells where shown (modified). Открытые данные NASA
  • We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS). Colours redrawn from the published colour map; values averaged into hexagonal cells where shown (modified). Открытые данные NASA
  • Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Density, Revision 11. NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). Лицензия CC BY 4.0. Цвета перерисованы по опубликованной цветовой шкале; там, где показано, значения усреднены по шестиугольным ячейкам (изменено). doi:10.7927/H49C6VHW. CC BY 4.0
  • Ночные огни VIIRS Black Marble, Центр космических полётов имени Годдарда NASA; распространяются Системой архивирования и распространения данных NASA уровня 1 и атмосферы (LAADS DAAC); изображения через NASA GIBS. Цвета перерисованы по опубликованной цветовой шкале; значения усреднены по шестиугольным ячейкам там, где они показаны (изменено). Открытые данные NASA
  • Продукты VIIRS почти реального времени (наводнения, температура поверхности суши, снежный покров, скорректированная отражательная способность), NASA LANCE; изображения через NASA GIBS. Цвета перерисованы по опубликованной цветовой шкале; там, где показано, значения усреднены по шестиугольным ячейкам (изменено). Открытые данные NASA
  • NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), продукт VIIRS по активным пожарам с разрешением 375 м, NASA LANCE; векторные плитки через NASA GIBS. Цвета перерисованы по опубликованной цветовой шкале; там, где показано, значения усреднены по шестиугольным ячейкам (изменено). Открытые данные NASA
  • Осадки GPM IMERG, NASA Precipitation Processing System; распространяются NASA Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC); изображения через NASA GIBS. Цвета перерисованы по опубликованной цветовой шкале; значения, где показано, усреднены по шестиугольным ячейкам (изменено). Открытые данные NASA
  • ASTER GDEM является продуктом METI и NASA (ASTER Global Digital Elevation Model V003, NASA LP DAAC); изображения через NASA GIBS. Цвета перерисованы по опубликованной цветовой шкале; там, где показано, значения усреднены по шестиугольным ячейкам (изменено). Ссылка: NASA/METI/AIST/Japan Spacesystems and U.S./Japan ASTER Science Team (2019). ASTER Global Digital Elevation Model V003. doi:10.5067/ASTER/ASTGTM.003. Открытые данные NASA
  • Создано с использованием Natural Earth. Бесплатные векторные и растровые картографические данные @ naturalearthdata.com. Общественное достояние
  • © участники OpenStreetMap (ODbL), через NASA GIBS (береговые линии, границы, дороги и названия мест). Цвета перерисованы по опубликованной цветовой шкале; значения, где показано, усреднены по шестиугольным ячейкам (изменено). ODbL
  • Blue Marble, NASA Earth Observatory; изображения через NASA GIBS. Цвета перерисованы по опубликованной цветовой шкале; там, где показано, значения усреднены по шестиугольным ячейкам (изменено). Открытые данные NASA
  • Контекст на глобусе и плоской карте: береговые линии, границы, дороги и названия мест из справочных слоёв NASA GIBS (данные OpenStreetMap, ODbL, © участники OpenStreetMap); снимки Blue Marble как дополнительная подложка; 3D-рельеф и показания высоты по цветовому индексу высот ASTER GDEM (классы от 5 м до 200 м, с преувеличением для наглядности). Границы показаны в опубликованном виде и не выражают позиции в отношении какой-либо территории.
  • События в реальном времени: NASA Earth Observatory Natural Event Tracker (EONET). События носят ориентировочный характер и сохраняют ссылки на первоначальный источник.
  • Текущие данные: события NASA EONET носят ориентировочный характер и не являются официальными предупреждениями.
  • Текущие данные: события Геологической службы США носят ориентировочный характер и не являются официальными предупреждениями.
  • Контекст: CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE. Центр международной информационной сети по наукам о Земле (CIESIN), Колумбийский университет, и Центр социально-экономических данных и приложений NASA (SEDAC): Global Human Built-up And Settlement Extent (HBASE) 2010; Seto, Guneralp and Hutyra 2012, Global Grid of Probabilities of Urban Expansion to 2030; Global Urban Heat Island (UHI) Data Set, 2013.
  • NASA GIBS: We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS).
  • Дополнительные слои (источников в списке слоёв: 5; оперативные, прогнозные, наблюдаемые и контекстные) при включении указывают своего поставщика на карте и здесь; прогнозы представляют собой результаты моделей, а производные индексы являются оценками.

Слои и даты

  • Плотность населения, 2020: население: CIESIN, Колумбийский университет, Gridded Population of the World v4.11 (2018), NASA SEDAC, CC BY 4.0 · статично
  • Ночное освещение, ежедневно: VIIRS Black Marble (VNP46A2), NASA LAADS DAAC · 12 окт. 2026
  • Паводковые воды, 3-дневный композит: VIIRS Global Flood Product, NASA LANCE · 14 окт. 2026
  • Температура поверхности суши, день, 8-дневный композит: VIIRS NOAA-20 уровень 3, 8 дней, NASA LANCE · 14 сент. 2026
  • Активные пожары и термические аномалии: VIIRS NOAA-20 375 м (FIRMS), NASA LANCE FIRMS · 13 окт. 2026
  • Интенсивность осадков, среднесуточная: GPM IMERG, NASA GES DISC · 12 окт. 2026

04Данные

Что потребляет метод.

Datasets and records used by financial and risk engineering on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in реестре источников.

ДанныеРольМетка
Position and exposure recordsPortfolio and exposure inputsНАБЛЮДАЕМО
Market price and yield dataValuation and simulationНАБЛЮДАЕМО
Default and loss historiesParameter calibrationНАБЛЮДАЕМО
Supervisory scenario variablesStress inputsОпубликованная статистика
Collateral and netting agreementsExposure mitigationСООБЩЕНО
05Мониторинг

Tail fit.

Экран, который команда использовала бы для следования этому методу: его показатели, состояния и решения. Названия приведены для примера, а значения иллюстративны.

Tail fit

Banking · Financial and risk engineering · Run R-0930

Shape parameter uncertainGRA · Banking Nexus

Return level curve

Карточка метода

Метод
Финансовая инженерия и инженерия рисков
Подход
peaks over threshold
Threshold
92th percentile
Метка
СМОДЕЛИРОВАНО

Параметры

generalised Pareto fit

Shape ξ0.180.020.36heavy tail if above zero
Scale σ2.30.96.3units of the variable
Exceedances87declustered
Tail fit: the screen’s structure, terms and states for Banking.Примеры названий и иллюстративные значения; макет, а не запись и не действующая система.
06Валидация

Как проверяются результаты.

Models are back-tested, benchmarked against alternatives and reviewed by independent validation functions. Stress tests probe behaviour beyond historical data.

ПроверкаКак это делается
Независимая валидацияModels are reviewed by a function separate from development before use and periodically afterwards
Сравнительный анализOutputs are compared with challenger models and with peer or supervisory benchmarks
Stress beyond historyModel behaviour is examined under scenarios outside the calibration data
Model inventory and tieringEvery model is recorded with its owner, use, materiality and validation status

Models calibrated to normal markets can underestimate tail losses and correlation shifts. Complex instruments may obscure where risk ultimately sits.

07Стресс-тест

Как шок для активов превращается в потери системы.

Капитал, который система теряет после межбанковского заражения, в сравнении с первоначальным ударом, при изменении левериджа, взаимосвязанности и уровней возмещения: основа макропруденциального Стресс-тест. Teaching model with stated illustrative values, not a prediction. The map on this page shows Western Europe; the model itself is not tied to a place.

Меры контроля

Снижение внешних активов
2.0%
Леверидж (активы к капиталу)
10 раз
Доля межбанковских активов
10%
Возмещение по межбанковским требованиям
40%
Банки в системе
20
Ключевые банки
20% банков

Показания

Капитал, потерянный при первоначальном шоке
18.0%
Капитал, потерянный после заражения
45.0%
Добавлено заражением (DebtRank)
27.0 пункта
Банки в состоянии дефолта
0
Числа, методы и источники
РаундПотерянный капитал системы (%)Банки в состоянии дефолта
018.000
128.800
235.280
339.170
441.500
542.900
643.740
744.240
844.550
944.730
1044.840
1144.900
1244.940
1344.960
1444.980
1544.990
1644.990
1745.000
1845.000
1945.000
2045.000
2145.000
2245.000
2345.000
2445.000
2545.000
2645.000
2745.000
2845.000
2945.000
3045.000

Методы

  1. DebtRank Battiston and others (2012), Scientific Reports 2:541
  2. Дифференциальный DebtRank Bardoscia and others (2015), PLOS ONE 10
  3. Заражение в финансовых сетях Gai and Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
  4. Клиринг в финансовых сетях Eisenberg and Noe (2001), Management Science 47
  5. Веер неопределённости (параметрический метод Монте-Карло) Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
  6. Анализ чувствительности по одному фактору (торнадо) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley

Данные

No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.

Как шок для активов превращается в системный убыток. Иллюстративная учебная модель: она работает на значениях, заданных элементами управления, а не на измеренных данных. Методы: DebtRank (Battiston и др. (2012), Scientific Reports 2:541); Differential DebtRank (Bardoscia и др. (2015), PLOS ONE 10); заражение в финансовых сетях (Gai and Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466).

По шести опорам, под руководством Nexus Consortium

08Связи

Темы, опирающиеся на этот метод.

09Симулятор двойника и каскадов

Trace a shock in financial and risk engineering in banks to the balance sheet.

Составлена на основе профиля области Nexus Standards профиль территории Центральные банки и органы финансового надзора: шоки, которые в нём названы, Системы и секторы, несущие убытки, меры контроля, которые их сдерживают, и данные, по которым их наблюдают. Выберите исходный шок и пройдите каскад шаг за шагом, чтобы увидеть, каких позиций он достигает и где могут концентрироваться убытки. Вид «Карта» помещает расчёт на условную географию с открытыми данными. Каждый вес является заявленным допущением. Это упражнение, а не прогноз, оценка стоимости, рейтинг или инвестиционная рекомендация. Чтобы смоделировать выбранное вами место, откройте полный Конструктор систем.

Опасности

  • Тропический циклон
  • Землетрясение
  • Наводнение из-за ледового затора
  • Лесной пожар
  • Штормовой нагон (вызванное ниже по цепочке)
  • Интенсивные осадки (вызванное ниже по цепочке)
  • Речное наводнение (вызванное ниже по цепочке)
  • Внезапный паводок (запущено далее по цепочке)
  • Опасный прибой (вызванный ниже по цепочке)
  • Масштабное отключение электроэнергии (вызванное ниже по цепочке)
  • Массовое перемещение населения (вызванное ниже по цепочке)
  • Прибрежное наводнение (вызванное ниже по цепочке)
  • Серия афтершоков (запущена ниже по цепочке)
  • Разрыв поверхности разлома (запущен ниже по цепочке)
  • Разжижение грунта (запущено ниже по цепочке)
  • Оползень склона (запущен ниже по цепочке)
  • Камнепад (запущен ниже по цепочке)
  • Цунами (запущено ниже по цепочке)

Меры контроля

  • NS-0 Устав и принципы
  • NS-3 UNI записей о рисках (грамматика, сопоставление с прежней системой, полномочия на присвоение)
  • NS-9 Контекстные UNI (развертывания, экземпляры, экземпляры программ)
  • NS-10 Политики и положения (машиночитаемые обязательства: определение, обязательность, оценка и обеспечение исполнения)
  • NS-11 Верификация и мониторинг (доказательства, подтверждения, наблюдение за соответствием принципу нулевого доверия)
  • NS-14 Соответствие и сопоставление с внешними стандартами
  • NRS-H113 Семейство опасностей: хрупкость финансовой системы (NHS-1 soc.financial-system)
  • NRS-H59 Семейство опасных явлений: экономические шоки и сбой управления (NHS-1 soc.economic)
  • NRS-H62 Семейство опасностей: сложные и многофакторные события (NHS-1 sys.compound)
  • NRS-C5 Сценарии и стресс-тестирование
  • NRS-H94 Семейство опасных явлений: системные киберсобытия (NHS-1 cyber.systemic-cyber)
  • NRS-H118 Семейство опасностей: организованная преступность и теневая экономика (NHS-1 soc.crime)

Наблюдение

  • Сервисы данных МВФ (IFS, FSI, WEO, GFS) (приведены для справки)
  • Статистика BIS (банковское дело, кредит, долговые ценные бумаги, цены на недвижимость) (приведена для справки)
  • ECB Data Portal (listed for reference)
  • NGFS Scenario Explorer (приведен для справки)
  • Доля неработающих кредитов в совокупных валовых кредитах банков (%)
  • Отношение банковского капитала к активам (%)
  • Макроэкономическая панель

Пример географии

  • Западная Европа: 152 шестиугольные ячейки
  • Интенсивность осадков за последние полчаса (IMERG), NASA GIBS
  • Ночные огни сегодня, отключения (VIIRS Day/Night Band), NASA GIBS
  • Поверхностные воды сквозь облачность, 30 m (радар OPERA DSWx-S1), NASA GIBS
  • Угарный газ, перенос дыма (AIRS), NASA GIBS
10Ведение и сопровождение

Кто ведёт метод.

Актуарные и количественные риски stewards financial and risk engineering for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.

Canonical page: Financial and risk engineering

11Подверженность, убытки и капитал

What financial and risk engineering in banks means for exposure, loss and capital.

Представления о подверженности, убытках, сценариях и капитале, которые запросил бы риск-менеджер, надзорный орган или министерство финансов, с указанием систем отчётности, которым они следуют. Структуры соответствуют надзорной и актуарной практике. Значения иллюстративны: это никогда не цены, рейтинги или рекомендации.

Сценарные траектории

How financial and risk engineering in banks could be stressed under the scenario families central banks and supervisors use.

УпорядоченныйНеупорядоченныйМир «парниковой планеты»202520302035204020452050высокаянизкая
Семейство сценариевПереходный рискФизический рискЧто проверяет стресс-тест
УпорядоченныйРанняя, постепенная политикаНижеСможет ли портфель выдержать постепенную переоценку?
НеупорядоченныйПоздняя, резкая политикаОт низкого до среднегоЧто ломается при внезапной переоценке и миграции кредитного качества?
Мир «парниковой планеты»Ограниченная политикаВысокий и растущийГде физические убытки концентрируются в залогах и страховании?
Семейства сценариев в определении NGFS; кривые представляют иллюстративный сводный индекс давления, а не переменные или прогнозы NGFS.
Климатические сценарии NGFS · Сеть по экологизации финансовой системыIFRS S2 «Раскрытие информации, связанной с климатом» · ISSBРекомендации TCFD · Совет по финансовой стабильности, TCFDПринципы эффективного управления климатическими финансовыми рисками · Базельский комитет по банковскому надзору
12Связано

Куда ведёт эта страница в рамках Консорциума.

13Вопросы

Вопросы и ответы.

What are the limits of financial and risk engineering in this field?
Models calibrated to normal markets can underestimate tail losses and correlation shifts. Complex instruments may obscure where risk ultimately sits.
Как проверяются результаты?
Models are back-tested, benchmarked against alternatives and reviewed by independent validation functions. Stress tests probe behaviour beyond historical data.
Значения на этой странице реальные?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Где ещё применяется этот метод?
Observatory Каноническая страница метода перечисляет все применяющие его платформы.
ОтчётыВнести вклад

Поделитесь доказательствами с этой страницы.

Отчёты is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.

Global Risks AllianceBanking Nexus«Готовность к финансированию и страхованию»Сценарии и стресс-тесты

Никогда не отправляйте персональные данные, сведения о чувствительной инфраструктуре или то, чем вы не вправе делиться. Материал проходит рассмотрение перед использованием; его отправка не дает авторских или редакционных прав, а спонсорство никогда не покупает выводы.

Banking Nexus

Обратитесь в Альянс с вопросом о подверженности или капитале.

Информация и запросы открыты уже сегодня. Запрос получает номер и указывает следующий шаг; заявки, платежи, выделение вычислительных ресурсов и регистрации открываются только тогда, когда существуют их команда, условия и возможности для проверки.

Предложить пилотный проект по готовности Все контакты для обращений
Правовая информация

Карты, данные и рисунки на этом сайте приводятся для контекста и общей информации. Они не являются советом, прогнозом или предупреждением; ограничения информации изложены в Оговорках и уведомлениях о данных.