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GRA · Banking Nexus

Spatial financeDonde el capital se encuentra con la amenaza, la exposición y la transición

Ingeniería financiera y de riesgos en los bancos

Financial and risk engineering supplies the instruments and models banks use to measure, price, hedge and transfer risk, from expected credit loss and counterparty exposure to value at risk and capital allocation. It also supplies the discipline of modelos financieros management that keeps those tools honest.

01Registro

Financial and risk engineering in banks on the record.

Registro del métodoMétodo CTIM
  1. MétodoIngeniería financiera y de riesgos
  2. Se aplica enBanking Nexus
  3. Página canónicaProcomún CTIM
02Solicitud

What financial and risk engineering does here.

Financial and risk engineering designs instruments, models and processes to measure, price and transfer risk. It applies quantitative methods to portfolios, insurance and risk-sharing arrangements. In financial stability, capital markets and investment and climate and hazards, financial engineering enables physical and operational risks to be priced and transferred to capital markets. It informs the design of instruments that fund prevention and recovery. The canonical description is on el bien común CTIM.

Expected credit loss modelling

Lifetime default and loss curves are built by segment and weighted across macroeconomic scenarios to give IFRS 9 provisions, with management overlays documented separately.

Counterparty exposure and valuation adjustments

Future exposure on derivatives is simulated across market paths to set limits, collateral terms and credit valuation adjustments, with wrong-way risk treated explicitly.

Liquidity stress and contingency funding

Cash flows are projected under stressed outflow and haircut assumptions to size the liquidity buffer and to test the contingency funding plan.

03Geografía

Actividad y exposición en Europa Occidental.

Population density, night lights and flood water over Western Europe, from NASA GIBS. Each layer carries its own date.

El mapa interactivo requiere JavaScript; la lista de capas y las fuentes figuran a continuación.

Capas 3

Actividad y exposición, para esta página

Acerca de esta capa
Evidencia
Estimado
Fuente
Gridded Population of the World v4.11 (NASA SEDAC (CIESIN, Universidad de Columbia))
Proveedor
NASA SEDAC (CIESIN, Universidad de Columbia)
Licencia
CC BY 4.0
Edición de los datos
null; estimación basada en el censo, estática (2020)
Resolución
cuadrícula de aproximadamente 1 km
Incertidumbre
Estimación basada en el censo de personas por kilómetro cuadrado en 2020, mostrada como contexto de exposición; no es un recuento de las personas afectadas por ninguna amenaza.
Se llega a través de
gibs.earthdata.nasa.gov, solo después de que usted autorice el mapa en directo
Acerca de esta capa
Evidencia
Observado
Fuente
VIIRS Black Marble (VNP46A2) (NASA LAADS DAAC)
Proveedor
NASA LAADS DAAC
Licencia
Datos abiertos de la NASA
Edición de los datos
diario; radiancia satelital, corregida por la luz de la luna y la atmósfera
Más reciente en la compilación
2026-10-12
Resolución
cuadrícula de aproximadamente 500 m
Incertidumbre
Radiancia nocturna medida por satélite en la fecha mostrada; las luces son un indicador indirecto del uso de electricidad y de los apagones, no una medición del suministro ni del acceso.
Se llega a través de
gibs.earthdata.nasa.gov, solo después de que usted autorice el mapa en directo
Acerca de esta capa
Evidencia
Observado (las nubes dejan vacíos)
Fuente
Producto VIIRS de inundaciones globales (NASA LANCE)
Proveedor
NASA LANCE
Licencia
Datos abiertos de la NASA
Edición de los datos
diario; detección satelital; las nubes dejan vacíos
Más reciente en la compilación
2026-10-14
Resolución
cuadrícula de aproximadamente 250 m
Incertidumbre
Detección satelital; las nubes dejan vacíos. Ráster satelital o de modelo tal como lo publica el proveedor. Las nubes, los vacíos de franja y el error de recuperación dejan vacíos y ruido; los valores son indicadores, no mediciones en un lugar.
Se llega a través de
gibs.earthdata.nasa.gov, solo después de que usted autorice el mapa en directo
Acerca de esta capa
Evidencia
Observado (la nubosidad persistente aún deja vacíos)
Fuente
VIIRS NOAA-20 nivel 3, 8 días (NASA LANCE)
Proveedor
NASA LANCE
Licencia
Datos abiertos de la NASA
Edición de los datos
8 días; compuesto satelital de 8 días; la nubosidad persistente aún deja vacíos
Más reciente en la compilación
2026-09-14
Resolución
cuadrícula de aproximadamente 1 km
Incertidumbre
Temperatura superficial del suelo medida por satélite durante los 8 días que terminan en la fecha mostrada, un indicador de exposición al calor; no es la temperatura del aire, el índice de calor ni una alerta de calor.
Se llega a través de
gibs.earthdata.nasa.gov, solo después de que usted autorice el mapa en directo
Acerca de esta capa
Evidencia
Observado (las nubes y el momento del paso dejan vacíos)
Fuente
VIIRS NOAA-20 375 m (FIRMS) (NASA LANCE FIRMS)
Proveedor
NASA LANCE FIRMS
Licencia
Datos abiertos de la NASA
Edición de los datos
diario; detección satelital; las nubes y el momento del paso dejan vacíos
Más reciente en la compilación
2026-10-13
Resolución
cuadrícula de aproximadamente 500 m
Incertidumbre
Detecciones satelitales de puntos calientes del día mostrado, incluidas las antorchas de gas y el calor industrial; no constituyen un incendio confirmado, un informe de incidente ni una alerta.
Se llega a través de
gibs.earthdata.nasa.gov, solo después de que usted autorice el mapa en directo
Acerca de esta capa
Evidencia
Estimado
Fuente
GPM IMERG (NASA GES DISC)
Proveedor
NASA GES DISC
Licencia
Datos abiertos de la NASA
Edición de los datos
diario; estimación satelital, en tiempo casi real
Más reciente en la compilación
2026-10-12
Resolución
cuadrícula de unos 2 km
Incertidumbre
Estimación satelital, en tiempo casi real. Ráster satelital o de modelo tal como lo publica el proveedor. Las nubes, los vacíos de franja y el error de recuperación dejan huecos y ruido; los valores son indicadores, no mediciones en un lugar.
Se llega a través de
gibs.earthdata.nasa.gov, solo después de que usted autorice el mapa en directo

Último disponible

NASA GIBS / EOSDIS · ASTER GDEM (METI, NASA) · Blue Marble (NASA) · © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL) · Natural Earth

Cargando las imágenes más recientes de la NASA.

Arrastre para desplazar. Ctrl o ⌘ y desplazamiento, pellizco o los botones para ampliar; pase el puntero para ver los valores; restablecer devuelve a la región.

Actividad y exposición, con encuadre en Europa Occidental.Productos satelitales y de modelos tal como los publica la NASA, cada uno con su propia fecha. Son indicadores, no evaluaciones de ningún lugar.

Datos: NASA GIBS · ASTER GDEM · Blue Marble · © colaboradores de OpenStreetMap · Natural Earth · NASA EONET · U.S. Geological Survey · CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASEFuentes y licencias

  • We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS). Colours redrawn from the published colour map; values averaged into hexagonal cells where shown (modified). Datos abiertos de la NASA
  • We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS). Colours redrawn from the published colour map; values averaged into hexagonal cells where shown (modified). Datos abiertos de la NASA
  • Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Density, Revision 11. NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). Con licencia CC BY 4.0. Colores redibujados a partir de la paleta publicada; valores promediados en celdas hexagonales cuando se muestran (modificado). doi:10.7927/H49C6VHW. CC BY 4.0
  • Luces nocturnas VIIRS Black Marble, NASA Goddard Space Flight Center; distribuidas por el NASA Level-1 and Atmosphere Archive and Distribution System (LAADS DAAC); imágenes mediante NASA GIBS. Colores redibujados a partir del mapa de colores publicado; valores promediados en celdas hexagonales donde se muestran (modificado). Datos abiertos de la NASA
  • Productos VIIRS en tiempo casi real (inundaciones, temperatura de la superficie terrestre, cubierta de nieve, reflectancia corregida), NASA LANCE; imágenes mediante NASA GIBS. Colores redibujados a partir del mapa de colores publicado; valores promediados en celdas hexagonales donde se muestran (modificado). Datos abiertos de la NASA
  • Fire Information for Resource Management System (FIRMS) de la NASA, producto de incendios activos VIIRS 375 m, NASA LANCE; teselas vectoriales mediante NASA GIBS. Colores redibujados a partir del mapa de colores publicado; valores promediados en celdas hexagonales donde se muestran (modificado). Datos abiertos de la NASA
  • Precipitación GPM IMERG, Sistema de Procesamiento de Precipitación de la NASA; distribuida por el Centro de Servicios de Datos e Información de Ciencias de la Tierra Goddard de la NASA (GES DISC); imágenes a través de NASA GIBS. Colores redibujados a partir del mapa de colores publicado; valores promediados en celdas hexagonales donde se muestran (modificado). Datos abiertos de la NASA
  • ASTER GDEM es un producto del METI y la NASA (ASTER Global Digital Elevation Model V003, NASA LP DAAC); imágenes mediante NASA GIBS. Colores redibujados a partir del mapa de colores publicado; valores promediados en celdas hexagonales donde se muestran (modificado). Cítese como: NASA/METI/AIST/Japan Spacesystems and U.S./Japan ASTER Science Team (2019). ASTER Global Digital Elevation Model V003. doi:10.5067/ASTER/ASTGTM.003. Datos abiertos de la NASA
  • Elaborado con Natural Earth. Datos cartográficos vectoriales y ráster gratuitos en naturalearthdata.com. Dominio público
  • © Colaboradores de OpenStreetMap (ODbL), mediante NASA GIBS (costas, límites, carreteras y nombres de lugares). Colores redibujados a partir del mapa de colores publicado; valores promediados en celdas hexagonales donde se muestran (modificado). ODbL
  • Blue Marble, NASA Earth Observatory; imágenes mediante NASA GIBS. Colores redibujados a partir del mapa de colores publicado; valores promediados en celdas hexagonales donde se muestran (modificado). Datos abiertos de la NASA
  • Contexto en el globo y el mapa plano: costas, límites, carreteras y topónimos de las capas de referencia de NASA GIBS (datos de OpenStreetMap, ODbL, © colaboradores de OpenStreetMap); imágenes Blue Marble como base opcional; relieve 3D y lectura de elevación a partir del índice de color de elevación ASTER GDEM (clases de 5 m a 200 m, exageradas para facilitar la lectura). Los límites se representan tal como se publican y no implican posición alguna sobre ningún territorio.
  • Eventos en vivo: Rastreador de Eventos Naturales del Observatorio de la Tierra de la NASA (EONET); los eventos son indicativos y conservan sus enlaces de origen.
  • En directo: los eventos de NASA EONET son indicativos, no avisos oficiales.
  • En vivo: Servicio Geológico de los Estados Unidos. Los eventos son indicativos, no alertas de las autoridades.
  • Contexto: CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE. Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), Columbia University, y NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC): Global Human Built-up And Settlement Extent (HBASE) 2010; Seto, Guneralp y Hutyra 2012, Global Grid of Probabilities of Urban Expansion to 2030; Global Urban Heat Island (UHI) Data Set, 2013.
  • NASA GIBS: We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS).
  • Las capas opcionales (5 fuentes en la lista de capas: en vivo, pronóstico, observado y contexto) muestran el crédito de su proveedor en el mapa y aquí cuando se activan; los pronósticos son salidas de modelos y los índices derivados son estimaciones.

Capas y fechas

  • Densidad de población, 2020: Población: CIESIN, Columbia University, Gridded Population of the World v4.11 (2018), NASA SEDAC, CC BY 4.0 · estático
  • Luces nocturnas, diario: VIIRS Black Marble (VNP46A2), NASA LAADS DAAC · 12 oct 2026
  • Aguas de inundación, compuesto de 3 días: VIIRS Global Flood Product, NASA LANCE · 14 oct 2026
  • Temperatura de la superficie terrestre, día, compuesto de 8 días: VIIRS NOAA-20 Level 3, 8-day, NASA LANCE · 14 sept 2026
  • Incendios activos y anomalías térmicas: VIIRS NOAA-20 375 m (FIRMS), NASA LANCE FIRMS · 13 oct. 2026
  • Tasa de precipitación, media diaria: GPM IMERG, NASA GES DISC · 12 oct 2026

04Datos

Lo que consume el método.

Datasets and records used by financial and risk engineering on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in el registro de fuentes.

DatosFunciónEtiqueta
Position and exposure recordsPortfolio and exposure inputsOBSERVADO
Market price and yield dataValuation and simulationOBSERVADO
Default and loss historiesParameter calibrationOBSERVADO
Supervisory scenario variablesStress inputsEstadísticas publicadas
Collateral and netting agreementsExposure mitigationNOTIFICADO
05Seguimiento

Tail fit.

La pantalla que utilizaría un equipo para seguir este método: sus mediciones, estados y decisiones. Los nombres son ejemplos y los valores son ilustrativos.

Tail fit

Banking · Financial and risk engineering · Run R-0930

Shape parameter uncertainGRA · Banking Nexus

Return level curve

Ficha del método

Método
Ingeniería financiera y de riesgos
Enfoque
peaks over threshold
Threshold
92th percentile
Etiqueta
MODELIZADO

Parámetros

generalised Pareto fit

Shape ξ0.180.020.36heavy tail if above zero
Scale σ2.30.96.3units of the variable
Exceedances87declustered
Tail fit: the screen’s structure, terms and states for Banking.Nombres de ejemplo y valores ilustrativos; un diseño, no un registro ni un sistema en vivo.
06Validación

Cómo se verifican los resultados.

Models are back-tested, benchmarked against alternatives and reviewed by independent validation functions. Stress tests probe behaviour beyond historical data.

VerificaciónCómo se hace
Independent validationModels are reviewed by a function separate from development before use and periodically afterwards
Evaluación comparativaOutputs are compared with challenger models and with peer or supervisory benchmarks
Stress beyond historyModel behaviour is examined under scenarios outside the calibration data
Model inventory and tieringEvery model is recorded with its owner, use, materiality and validation status

Models calibrated to normal markets can underestimate tail losses and correlation shifts. Complex instruments may obscure where risk ultimately sits.

07Prueba de estrés

Cómo un choque sobre los activos se convierte en una pérdida sistémica.

El patrimonio que pierde el sistema tras el contagio interbancario, frente al impacto inicial, a medida que cambian el apalancamiento, la interconexión y las tasas de recuperación, el núcleo de una Prueba de estrés. Teaching model with stated illustrative values, not a prediction. The map on this page shows Western Europe; the model itself is not tied to a place.

Controles

Caída de los activos externos
2.0%
Apalancamiento (activos sobre patrimonio)
10 veces
Proporción interbancaria de los activos
10%
Recuperación de los créditos interbancarios
40%
Bancos del sistema
20
Bancos del núcleo
20 % de los bancos

Lecturas

Patrimonio perdido por el choque inicial
18.0%
Patrimonio perdido tras el contagio
45.0%
Añadido por contagio (DebtRank)
27,0 puntos
Bancos en impago
0
Cifras, métodos y fuentes
RondaPatrimonio del sistema perdido (%)Bancos en impago
018.000
128.800
235.280
339.170
441.500
542.900
643.740
744.240
844.550
944.730
1044.840
1144.900
1244.940
1344.960
1444.980
1544.990
1644.990
1745.000
1845.000
1945.000
2045.000
2145.000
2245.000
2345.000
2445.000
2545.000
2645.000
2745.000
2845.000
2945.000
3045.000

Métodos

  1. DebtRank Battiston y otros (2012), Scientific Reports 2:541
  2. DebtRank diferencial Bardoscia y otros (2015), PLOS ONE 10
  3. Contagio en las redes financieras Gai y Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
  4. Compensación en redes financieras Eisenberg y Noe (2001), Management Science 47
  5. Abanico de incertidumbre (Monte Carlo de parámetros) Spiegelhalter, Pearson y Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
  6. Sensibilidad de un factor a la vez (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley

Datos

No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.

Cómo un choque sobre los activos se convierte en una pérdida sistémica. Modelo didáctico ilustrativo: funciona con los valores fijados por los controles, no con datos medidos. Métodos: DebtRank (Battiston y otros (2012), Scientific Reports 2:541); DebtRank diferencial (Bardoscia y otros (2015), PLOS ONE 10); contagio en las redes financieras (Gai y Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466).

En los seis pilares, bajo la dirección de Nexus Consortium

09Simulador de gemelo y cascada

Trace a shock in financial and risk engineering in banks to the balance sheet.

Assembled from the Nexus Standards area profile Bancos centrales y supervisores financieros: the shocks it names, the sistemas and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full Constructor de sistemas.

Amenazas

  • Ciclón tropical
  • Terremoto
  • Inundación por atasco de hielo
  • Incendio forestal
  • Storm surge (desencadenada aguas abajo)
  • Intense rainfall (desencadenada aguas abajo)
  • Inundación fluvial (desencadenada aguas abajo)
  • Flash flood (set off downstream)
  • Oleaje peligroso (desencadenado aguas abajo)
  • Apagón generalizado (desencadenado aguas abajo)
  • Desplazamiento masivo (desencadenado aguas abajo)
  • Inundación costera (desencadenada aguas abajo)
  • Aftershock sequence (set off downstream)
  • Fault surface rupture (set off downstream)
  • Soil liquefaction (set off downstream)
  • Slope slide (set off downstream)
  • Rockfall (set off downstream)
  • Tsunami (set off downstream)

Controles

  • NS-0 Constitución y principios
  • NS-3 UNI de registros de riesgo (gramática, tabla de correspondencia heredada, autoridad de asignación)
  • NS-9 UNI contextuales (despliegues, instancias, instancias de programa)
  • NS-10 Políticas y cláusulas (obligaciones legibles por máquina: definición, carácter vinculante, evaluación y aplicación)
  • NS-11 Verificación y seguimiento (evidencia, atestaciones, observación de la conformidad de confianza cero)
  • NS-14 Conformidad y correspondencia con normas externas
  • NRS-H113 Familia de amenazas: fragilidad del sistema financiero (NHS-1 soc.financial-system)
  • NRS-H59 Familia de amenazas: choques económicos y fallos de gobernanza (NHS-1 soc.economic)
  • NRS-H62 Familia de amenazas: eventos compuestos y multiamenaza (NHS-1 sys.compound)
  • NRS-C5 Escenarios y pruebas de resistencia
  • NRS-H94 Familia de amenazas: eventos cibernéticos sistémicos (NHS-1 cyber.systemic-cyber)
  • NRS-H118 Familia de amenazas: delincuencia organizada y economías ilícitas (NHS-1 soc.crime)

Observación

  • IMF data services (IFS, FSI, WEO, GFS) (listed for reference)
  • BIS statistics (banking, credit, debt securities, property prices) (listed for reference)
  • ECB Data Portal (listed for reference)
  • NGFS Scenario Explorer (listed for reference)
  • Bank nonperforming loans to total gross loans (%)
  • Bank capital to assets ratio (%)
  • Panel macroeconómico

Geografía de ejemplo

  • Europa Occidental: 152 celdas hexagonales
  • Intensidad de la lluvia, última media hora (IMERG), NASA GIBS
  • Luces nocturnas de esta noche, apagones (VIIRS Day/Night Band), NASA GIBS
  • Agua superficial a través de nubes, 30 m (radar OPERA DSWx-S1), NASA GIBS
  • Carbon monoxide, smoke transport (AIRS), NASA GIBS
10Custodia responsable

Quién mantiene el método.

Riesgo actuarial y cuantitativo stewards financial and risk engineering for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.

11Exposición, pérdida y capital

What financial and risk engineering in banks means for exposure, loss and capital.

Las vistas de exposición, pérdida, escenarios y capital que pediría un responsable de riesgos, un supervisor o un ministerio de finanzas, con los marcos con arreglo a los cuales informan. Las estructuras siguen la práctica supervisora y actuarial. Los valores son ilustrativos: nunca precios, calificaciones ni asesoramiento.

Trayectorias de escenarios

How financial and risk engineering in banks could be stressed under the scenario families central banks and supervisors use.

OrdenadaDesordenadaMundo invernadero202520302035204020452050altobajo
Familia de escenariosriesgo de transiciónRiesgo físicoQué plantea una prueba de estrés
OrdenadaPolítica temprana y gradualMás bajo¿Puede la cartera absorber un reprecio sostenido?
DesordenadaPolítica tardía y abruptaDe bajo a medio¿Qué se rompe ante un reprecio repentino y una migración crediticia?
Mundo invernaderoPolítica limitadaAlto y en aumento¿Dónde se concentran las pérdidas físicas en las garantías y los seguros?
Familias de escenarios según la definición del NGFS; las curvas son un índice de presión combinado ilustrativo, no variables ni pronósticos del NGFS.
Escenarios climáticos del NGFS · Red para la Ecologización del Sistema FinancieroNIIF S2 Información a revelar relacionada con el clima · ISSBRecomendaciones del TCFD · TCFD del Consejo de Estabilidad FinancieraPrincipios para la gestión eficaz de los riesgos financieros relacionados con el clima · Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
13Preguntas

Preguntas y respuestas.

What are the limits of financial and risk engineering in this field?
Models calibrated to normal markets can underestimate tail losses and correlation shifts. Complex instruments may obscure where risk ultimately sits.
¿Cómo se verifican los resultados?
Models are back-tested, benchmarked against alternatives and reviewed by independent validation functions. Stress tests probe behaviour beyond historical data.
¿Son reales los valores de esta página?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
¿Dónde más se aplica este método?
El Observatory del página canónica del método enumera todas las plataformas que lo aplican.
InformesContribuir

Aporte evidencia desde esta página.

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