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GRA · Banking Nexus

Spatial financeLà où le capital rencontre l'aléa, l'exposition et la transition

Financial and risk engineering in banks

Financial and risk engineering supplies the instruments and models banks use to measure, price, hedge and transfer risk, from expected credit loss and counterparty exposure to valeur à risque and capital allocation. It also supplies the discipline of modèles financiers management that keeps those tools honest.

01Registre

Financial and risk engineering in banks on the record.

Fiche de la méthodeMéthode STIM
  1. MéthodeIngénierie financière et des risques
  2. Appliqué dansBanking Nexus
  3. Données5 entrées
  4. Page canoniqueCommuns STIM
02Candidature

What financial and risk engineering does here.

Financial and risk engineering designs instruments, models and processes to measure, price and transfer risk. It applies quantitative methods to portfolios, insurance and risk-sharing arrangements. In financial stability, capital markets and investment and climate and hazards, financial engineering enables physical and operational risks to be priced and transferred to capital markets. It informs the design of instruments that fund prevention and recovery. The canonical description is on le STEM Commons.

Expected credit loss modelling

Lifetime default and loss curves are built by segment and weighted across macroeconomic scenarios to give IFRS 9 provisions, with management overlays documented separately.

Counterparty exposure and valuation adjustments

Future exposure on derivatives is simulated across market paths to set limits, collateral terms and credit valuation adjustments, with wrong-way risk treated explicitly.

Liquidity stress and contingency funding

Cash flows are projected under stressed outflow and haircut assumptions to size the liquidity buffer and to test the contingency funding plan.

03Géographie

Activity and exposure in Western Europe.

Population density, night lights and flood water over Western Europe, from NASA GIBS. Each layer carries its own date.

La carte interactive requiert JavaScript ; la liste des couches et les sources figurent ci-dessous.

Couches 3

Activité et exposition, pour cette page

À propos de cette couche
Données probantes
Estimé
Sources
Gridded Population of the World v4.11 (NASA SEDAC (CIESIN, Université Columbia))
Fournisseur
NASA SEDAC (CIESIN, Université Columbia)
Licence
CC BY 4.0
Millésime
null ; estimation fondée sur le recensement, statique (2020)
Résolution
grille d'environ 1 km
Incertitude
Estimation fondée sur le recensement du nombre de personnes par kilomètre carré en 2020, présentée comme contexte d'exposition ; il ne s'agit pas d'un décompte des personnes touchées par un aléa.
Atteint par
gibs.earthdata.nasa.gov, uniquement après que vous avez autorisé la carte en direct
À propos de cette couche
Données probantes
Observé
Sources
VIIRS Black Marble (VNP46A2) (NASA LAADS DAAC)
Fournisseur
NASA LAADS DAAC
Licence
Données ouvertes de la NASA
Millésime
quotidien ; radiance satellitaire, corrigée de la lumière lunaire et de l'atmosphère
Plus récent à la compilation
2026-10-12
Résolution
grille d'environ 500 m
Incertitude
Radiance nocturne mesurée par satellite à la date affichée ; les lumières sont un indicateur indirect de la consommation d'électricité et des pannes, et non une mesure de l'approvisionnement ou de l'accès.
Atteint par
gibs.earthdata.nasa.gov, uniquement après que vous avez autorisé la carte en direct
À propos de cette couche
Données probantes
Observé (les nuages laissent des lacunes)
Sources
Produit VIIRS d'inondation mondiale (NASA LANCE)
Fournisseur
NASA LANCE
Licence
Données ouvertes de la NASA
Millésime
quotidien ; détection par satellite ; les nuages laissent des lacunes
Plus récent à la compilation
2026-10-14
Résolution
grille d'environ 250 m
Incertitude
Détection par satellite ; les nuages laissent des lacunes. Raster satellitaire ou de modèle tel que le fournisseur le publie. Les nuages, les lacunes de fauchée et les erreurs de restitution laissent des lacunes et du bruit ; les valeurs sont des indicateurs, et non des mesures en un lieu.
Atteint par
gibs.earthdata.nasa.gov, uniquement après que vous avez autorisé la carte en direct
À propos de cette couche
Données probantes
Observé (une couverture nuageuse persistante laisse encore des lacunes)
Sources
VIIRS NOAA-20 niveau 3, 8 jours (NASA LANCE)
Fournisseur
NASA LANCE
Licence
Données ouvertes de la NASA
Millésime
8 jours ; composite satellitaire sur 8 jours ; une couverture nuageuse persistante laisse encore des lacunes
Plus récent à la compilation
2026-09-14
Résolution
grille d'environ 1 km
Incertitude
Température de surface du sol mesurée par satellite sur les 8 jours se terminant à la date affichée, indicateur d'exposition à la chaleur ; il ne s'agit ni de la température de l'air, ni de l'indice de chaleur, ni d'une alerte de chaleur.
Atteint par
gibs.earthdata.nasa.gov, uniquement après que vous avez autorisé la carte en direct
À propos de cette couche
Données probantes
Observé (les nuages et le moment du passage laissent des lacunes)
Sources
VIIRS NOAA-20 375 m (FIRMS) (NASA LANCE FIRMS)
Fournisseur
NASA LANCE FIRMS
Licence
Données ouvertes de la NASA
Millésime
quotidien ; détection par satellite ; les nuages et le moment du passage laissent des lacunes
Plus récent à la compilation
2026-10-13
Résolution
grille d'environ 500 m
Incertitude
Détections satellitaires de points chauds pour le jour affiché, y compris les torchères de gaz et la chaleur industrielle ; il ne s'agit ni d'un incendie confirmé, ni d'un rapport d'incident, ni d'une alerte.
Atteint par
gibs.earthdata.nasa.gov, uniquement après que vous avez autorisé la carte en direct
À propos de cette couche
Données probantes
Estimé
Sources
GPM IMERG (NASA GES DISC)
Fournisseur
NASA GES DISC
Licence
Données ouvertes de la NASA
Millésime
quotidien ; estimation satellitaire, en temps quasi réel
Plus récent à la compilation
2026-10-12
Résolution
grille d'environ 2 km
Incertitude
Estimation satellitaire, en temps quasi réel. Trame satellitaire ou de modèle telle que le fournisseur la publie. Les nuages, les lacunes de fauchée et les erreurs d'estimation laissent des vides et du bruit ; les valeurs sont des indicateurs, non des mesures en un lieu.
Atteint par
gibs.earthdata.nasa.gov, uniquement après que vous avez autorisé la carte en direct

Dernière version disponible

NASA GIBS / EOSDIS · ASTER GDEM (METI, NASA) · Blue Marble (NASA) · © contributeurs d'OpenStreetMap (ODbL) · Natural Earth

Chargement des dernières images de la NASA.

Faites glisser pour déplacer. Ctrl ou ⌘ et défilement, pincement ou boutons pour zoomer ; survolez pour lire les valeurs sous le pointeur ; la réinitialisation ramène à la région.

Activity and exposure, framed on Western Europe.Produits satellitaires et de modèles tels que la NASA les publie, chacun avec sa propre date. Ce sont des indicateurs, non des évaluations d'un lieu quelconque.

Données : NASA GIBS · ASTER GDEM · Blue Marble · © contributeurs d'OpenStreetMap · Natural Earth · NASA EONET · U.S. Geological Survey · CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASESources et licences

  • We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS). Colours redrawn from the published colour map; values averaged into hexagonal cells where shown (modified). Données ouvertes de la NASA
  • We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS). Colours redrawn from the published colour map; values averaged into hexagonal cells where shown (modified). Données ouvertes de la NASA
  • Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Density, Revision 11. NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). Sous licence CC BY 4.0. Couleurs redessinées à partir de la palette publiée ; valeurs moyennées dans des cellules hexagonales lorsque présentées (modifié). doi:10.7927/H49C6VHW. CC BY 4.0
  • Lumières nocturnes VIIRS Black Marble, NASA Goddard Space Flight Center ; distribuées par le NASA Level-1 and Atmosphere Archive and Distribution System (LAADS DAAC) ; imagerie via NASA GIBS. Couleurs redessinées d'après la palette publiée ; valeurs moyennées dans des cellules hexagonales lorsque affichées (modifié). Données ouvertes de la NASA
  • Produits VIIRS en quasi-temps réel (inondation, température de surface terrestre, couverture neigeuse, réflectance corrigée), NASA LANCE ; imagerie via NASA GIBS. Couleurs redessinées d'après la palette publiée ; valeurs moyennées dans des cellules hexagonales lorsque affichées (modifié). Données ouvertes de la NASA
  • Fire Information for Resource Management System (FIRMS) de la NASA, produit de feux actifs VIIRS 375 m, NASA LANCE ; tuiles vectorielles via NASA GIBS. Couleurs redessinées d'après la palette publiée ; valeurs moyennées dans des cellules hexagonales lorsque affichées (modifié). Données ouvertes de la NASA
  • Précipitations GPM IMERG, NASA Precipitation Processing System ; distribuées par le NASA Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC) ; imagerie via NASA GIBS. Couleurs redessinées d'après la palette publiée ; valeurs moyennées en cellules hexagonales lorsqu'elles sont affichées (modifié). Données ouvertes de la NASA
  • ASTER GDEM est un produit du METI et de la NASA (ASTER Global Digital Elevation Model V003, NASA LP DAAC) ; imagerie via NASA GIBS. Couleurs redessinées d'après la palette publiée ; valeurs moyennées dans des cellules hexagonales lorsque affichées (modifié). Citer comme : NASA/METI/AIST/Japan Spacesystems and U.S./Japan ASTER Science Team (2019). ASTER Global Digital Elevation Model V003. doi:10.5067/ASTER/ASTGTM.003. Données ouvertes de la NASA
  • Réalisé avec Natural Earth. Données cartographiques vectorielles et matricielles libres sur naturalearthdata.com. Domaine public
  • © Contributeurs d'OpenStreetMap (ODbL), via NASA GIBS (côtes, frontières, routes et noms de lieux). Couleurs redessinées d'après la palette publiée ; valeurs moyennées en cellules hexagonales lorsqu'elles sont affichées (modifié). ODbL
  • Blue Marble, NASA Earth Observatory ; imagerie via NASA GIBS. Couleurs redessinées d'après la palette publiée ; valeurs moyennées dans des cellules hexagonales lorsque affichées (modifié). Données ouvertes de la NASA
  • Contexte sur le globe et la carte plane : côtes, frontières, routes et toponymes issus des couches de référence NASA GIBS (données OpenStreetMap, ODbL, © contributeurs d'OpenStreetMap) ; imagerie Blue Marble comme fond facultatif ; relief 3D et lecture de l'altitude à partir de l'indice de couleur d'altitude ASTER GDEM (classes de 5 m à 200 m, exagérées pour la lisibilité). Les frontières sont tracées telles que publiées et n'impliquent aucune position sur un territoire.
  • Événements en direct : suivi des événements naturels de l'Observatoire de la Terre de la NASA (EONET) ; les événements sont indicatifs et conservent les liens de leur source d'origine.
  • En direct : les événements NASA EONET sont indicatifs et ne constituent pas des alertes officielles.
  • En direct : U.S. Geological Survey. Les événements sont indicatifs et ne constituent pas des alertes d'autorités.
  • Contexte : CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE. Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), Columbia University, et NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC) : Global Human Built-up And Settlement Extent (HBASE) 2010 ; Seto, Guneralp et Hutyra 2012, Global Grid of Probabilities of Urban Expansion to 2030 ; Global Urban Heat Island (UHI) Data Set, 2013.
  • NASA GIBS: We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS).
  • Les couches facultatives (5 sources dans la liste des couches : en direct, prévision, observé et contexte) affichent le crédit de leur fournisseur sur la carte et ici lorsqu'elles sont activées ; les prévisions sont des sorties de modèles et les indices dérivés sont des estimations.

Couches et dates

  • Densité de population, 2020 : Population : CIESIN, Columbia University, Gridded Population of the World v4.11 (2018), NASA SEDAC, CC BY 4.0 · statique
  • Lumières nocturnes, quotidien : VIIRS Black Marble (VNP46A2), NASA LAADS DAAC · 12 oct. 2026
  • Eaux de crue, composite sur 3 jours : VIIRS Global Flood Product, NASA LANCE · 14 oct. 2026
  • Température de surface terrestre, jour, composite sur 8 jours : VIIRS NOAA-20 Level 3, 8-day, NASA LANCE · 14 sept. 2026
  • Feux actifs et anomalies thermiques : VIIRS NOAA-20 375 m (FIRMS), NASA LANCE FIRMS · 13 oct. 2026
  • Taux de précipitation, moyenne quotidienne : GPM IMERG, NASA GES DISC · 12 oct. 2026

04Données

Ce que consomme la méthode.

Datasets and records used by financial and risk engineering on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in le registre des sources.

DonnéesRôleÉtiquette
Position and exposure recordsPortfolio and exposure inputsOBSERVÉ
Market price and yield dataValuation and simulationOBSERVÉ
Default and loss historiesParameter calibrationOBSERVÉ
Supervisory scenario variablesStress inputsStatistiques publiées
Collateral and netting agreementsExposure mitigationDÉCLARÉ
05Suivi

Tail fit.

L'écran qu'une équipe utiliserait pour suivre cette méthode : ses mesures, ses états et ses décisions. Les noms sont des exemples et les valeurs sont illustratives.

Tail fit

Banking · Financial and risk engineering · Run R-0930

Shape parameter uncertainGRA · Banking Nexus

Return level curve

Fiche méthode

Méthode
Ingénierie financière et des risques
Approche
peaks over threshold
Seuil
92th percentile
Étiquette
MODÉLISÉ

Paramètres

generalised Pareto fit

Shape ξ0.180.020.36heavy tail if above zero
Scale σ2.30.96.3units of the variable
Exceedances87declustered
Tail fit: the screen’s structure, terms and states for Banking.Noms donnés à titre d'exemple et valeurs illustratives ; une conception, non un enregistrement ni un système en service.
06Validation

Comment les résultats sont vérifiés.

Models are back-tested, benchmarked against alternatives and reviewed by independent validation functions. Stress tests probe behaviour beyond historical data.

VérifierComment c'est fait
Validation indépendanteModels are reviewed by a function separate from development before use and periodically afterwards
Analyse comparativeOutputs are compared with challenger models and with peer or supervisory benchmarks
Stress beyond historyModel behaviour is examined under scenarios outside the calibration data
Model inventory and tieringEvery model is recorded with its owner, use, materiality and validation status

Models calibrated to normal markets can underestimate tail losses and correlation shifts. Complex instruments may obscure where risk ultimately sits.

07Test de résistance

Comment un choc sur les actifs devient une perte systémique.

Les fonds propres que le système perd après la contagion interbancaire, par rapport au choc initial, lorsque l'effet de levier, l'interconnexion et les taux de recouvrement varient, au cœur d'un Test de résistance. Teaching model with stated illustrative values, not a prediction. The map on this page shows Western Europe; the model itself is not tied to a place.

Commandes

Baisse des actifs extérieurs
2.0%
Effet de levier (actifs sur fonds propres)
10 fois
Part interbancaire des actifs
10%
Recouvrement des créances interbancaires
40%
Banques du système
20
Banques du noyau
20 % des banques

Relevés

Fonds propres perdus du fait du choc initial
18.0%
Capitaux propres perdus après contagion
45.0%
Ajouté par contagion (DebtRank)
27,0 points
Banques en défaut
0
Chiffres, méthodes et sources
TourÉquité du système perdue (%)Banques en défaut
018.000
128.800
235.280
339.170
441.500
542.900
643.740
744.240
844.550
944.730
1044.840
1144.900
1244.940
1344.960
1444.980
1544.990
1644.990
1745.000
1845.000
1945.000
2045.000
2145.000
2245.000
2345.000
2445.000
2545.000
2645.000
2745.000
2845.000
2945.000
3045.000

Méthodes

  1. DebtRank Battiston et al. (2012), Scientific Reports 2:541
  2. DebtRank différentiel Bardoscia et autres (2015), PLOS ONE 10
  3. Contagion dans les réseaux financiers Gai et Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
  4. Compensation dans les réseaux financiers Eisenberg et Noe (2001), Management Science 47
  5. Éventail d'incertitude (Monte Carlo sur les paramètres) Spiegelhalter, Pearson et Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
  6. Sensibilité un facteur à la fois (tornade) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley

Données

No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.

Comment un choc sur les actifs devient une perte systémique. Modèle pédagogique illustratif : il fonctionne sur les valeurs fixées par les commandes, et non sur des données mesurées. Méthodes : DebtRank (Battiston et al. (2012), Scientific Reports 2:541) ; DebtRank différentiel (Bardoscia et al. (2015), PLOS ONE 10) ; contagion dans les réseaux financiers (Gai et Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466).

Sur les six piliers, sous la conduite de Nexus Consortium

09Simulateur de jumeau et de cascade

Trace a shock in financial and risk engineering in banks to the balance sheet.

Assembled from the Nexus Standards area profile Banques centrales et autorités de surveillance financière: the shocks it names, the systèmes and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full Constructeur de systèmes.

Aléas

  • Cyclone tropical
  • Séisme
  • Inondation par embâcle
  • Feu de forêt
  • Storm surge (déclenchée en aval)
  • Intense rainfall (déclenchée en aval)
  • Crue fluviale (déclenchée en aval)
  • Flash flood (set off downstream)
  • Houle dangereuse (déclenchée en aval)
  • Panne d'électricité généralisée (déclenchée en aval)
  • Déplacements massifs (déclenchés en aval)
  • Inondation côtière (déclenchée en aval)
  • Aftershock sequence (set off downstream)
  • Fault surface rupture (set off downstream)
  • Soil liquefaction (set off downstream)
  • Slope slide (set off downstream)
  • Rockfall (set off downstream)
  • Tsunami (set off downstream)

Commandes

  • NS-0 Constitution et principes
  • NS-3 UNI des enregistrements de risque (grammaire, table de correspondance héritée, autorité d'attribution)
  • NS-9 UNI contextuels (déploiements, instances, instances de programme)
  • NS-10 Politiques et clauses (obligations lisibles par machine : définition, caractère contraignant, évaluation et application)
  • NS-11 Vérification et suivi (éléments probants, attestations, observation de la conformité zero trust)
  • NS-14 Conformité et correspondance avec les normes externes
  • NRS-H113 Famille d'aléas : fragilité du système financier (NHS-1 soc.financial-system)
  • NRS-H59 Famille d'aléas : chocs économiques et défaillances de gouvernance (NHS-1 soc.economic)
  • NRS-H62 Famille d'aléas : événements composés et multialéas (NHS-1 sys.compound)
  • NRS-C5 Scénarios et tests de résistance
  • NRS-H94 Famille d'aléas : événements cyber systémiques (NHS-1 cyber.systemic-cyber)
  • NRS-H118 Famille d'aléas : criminalité organisée et économies illicites (NHS-1 soc.crime)

Observation

  • IMF data services (IFS, FSI, WEO, GFS) (listed for reference)
  • BIS statistics (banking, credit, debt securities, property prices) (listed for reference)
  • ECB Data Portal (listed for reference)
  • NGFS Scenario Explorer (listed for reference)
  • Bank nonperforming loans to total gross loans (%)
  • Bank capital to assets ratio (%)
  • Tableau de bord macroéconomique

Géographie d'exemple

  • Europe occidentale : 152 cellules hexagonales
  • Intensité des précipitations, dernière demi-heure (IMERG), NASA GIBS
  • Lumières nocturnes de ce soir, pannes (VIIRS Day/Night Band), NASA GIBS
  • Eaux de surface à travers les nuages, 30 m (radar OPERA DSWx-S1), NASA GIBS
  • Carbon monoxide, smoke transport (AIRS), NASA GIBS
10Intendance

Qui tient à jour la méthode.

Risque actuariel et quantitatif stewards financial and risk engineering for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.

11Exposition, perte et capital

What financial and risk engineering in banks means for exposure, loss and capital.

Les vues d'exposition, de pertes, de scénarios et de capital que demanderaient un responsable des risques, une autorité de contrôle ou un ministère des finances, avec les cadres dont ils relèvent pour leurs rapports. Les structures suivent la pratique prudentielle et actuarielle. Les valeurs sont illustratives : jamais des prix, des notations ni des conseils.

Trajectoires de scénarios

How financial and risk engineering in banks could be stressed under the scenario families central banks and supervisors use.

OrdonnéeDésordonnéeMonde en surchauffe202520302035204020452050élevéfaible
Famille de scénariosrisque de transitionRisque physiqueCe que demande un test de résistance
OrdonnéePolitique précoce et graduellePlus basLe portefeuille peut-il absorber un repricing régulier ?
DésordonnéePolitique tardive et brutaleDe faible à moyenQu'est-ce qui se rompt en cas de repricing soudain et de migration de crédit ?
Monde en surchauffePolitique limitéeÉlevé et en hausseOù les pertes physiques se concentrent-elles dans les garanties et l'assurance ?
Familles de scénarios telles que définies par le NGFS ; les courbes représentent un indice de pression combiné illustratif, et non des variables ou des prévisions du NGFS.
Scénarios climatiques du NGFS · Réseau pour le verdissement du système financierIFRS S2 Informations à fournir en lien avec les changements climatiques · ISSBRecommandations de la TCFD · TCFD du Conseil de stabilité financièrePrincipes pour une gestion efficace des risques financiers liés au climat · Comité de Bâle sur le contrôle bancaire
13Questions

Questions et réponses.

What are the limits of financial and risk engineering in this field?
Models calibrated to normal markets can underestimate tail losses and correlation shifts. Complex instruments may obscure where risk ultimately sits.
Comment les résultats sont-ils vérifiés ?
Models are back-tested, benchmarked against alternatives and reviewed by independent validation functions. Stress tests probe behaviour beyond historical data.
Les valeurs de cette page sont-elles réelles ?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Où d'autre cette méthode est-elle appliquée ?
L'Observatoire page canonique de la méthode liste toutes les plateformes qui l'appliquent.
RapportsContribuer

Apportez des éléments de preuve depuis cette page.

Rapports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.

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