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GRA · Banking Nexus

Finanza spazialeDove il capitale incontra pericolo, esposizione e transizione

Ingegneria finanziaria e del rischio nelle banche

Financial and risk engineering supplies the instruments and models banks use to measure, price, hedge and transfer risk, from expected credit loss and counterparty exposure to valore a rischio and capital allocation. It also supplies the discipline of rischio di modello management that keeps those tools honest.

01Registrare

Financial and risk engineering in banks on the record.

Registro del metodoMetodo STEM
  1. MetodoIngegneria finanziaria e del rischio
  2. Applicato inBanking Nexus
  3. Pagina canonicaBeni comuni STEM
02Domanda di adesione

What financial and risk engineering does here.

Financial and risk engineering designs instruments, models and processes to measure, price and transfer risk. It applies quantitative methods to portfolios, insurance and risk-sharing arrangements. In financial stability, capital markets and investment and climate and hazards, financial engineering enables physical and operational risks to be priced and transferred to capital markets. It informs the design of instruments that fund prevention and recovery. The canonical description is on i beni comuni STEM.

Expected credit loss modelling

Lifetime default and loss curves are built by segment and weighted across macroeconomic scenarios to give IFRS 9 provisions, with management overlays documented separately.

Counterparty exposure and valuation adjustments

Future exposure on derivatives is simulated across market paths to set limits, collateral terms and credit valuation adjustments, with wrong-way risk treated explicitly.

Liquidity stress and contingency funding

Cash flows are projected under stressed outflow and haircut assumptions to size the liquidity buffer and to test the contingency funding plan.

03Geografia

Activity and exposure in Western Europe.

Population density, night lights and flood water over Western Europe, from NASA GIBS. Each layer carries its own date.

La mappa interattiva richiede JavaScript; l'elenco dei livelli e le fonti sono riportati sotto.

Livelli 3

Attività ed esposizione, per questa pagina

Informazioni su questo livello
Evidenze
Stimato
Fonte
Gridded Population of the World v4.11 (NASA SEDAC (CIESIN, Columbia University))
Fornitore
NASA SEDAC (CIESIN, Columbia University)
Licenza
CC BY 4.0
Annata
null; Stima basata sul censimento, statica (2020)
Risoluzione
griglia di circa 1 km
Incertezza
Stima basata sul censimento degli abitanti per chilometro quadrato nel 2020, mostrata come contesto di esposizione; non un conteggio delle persone colpite da un pericolo.
Raggiunto attraverso
gibs.earthdata.nasa.gov, solo dopo che hai consentito la mappa in tempo reale
Informazioni su questo livello
Evidenze
Osservato
Fonte
VIIRS Black Marble (VNP46A2) (NASA LAADS DAAC)
Fornitore
NASA LAADS DAAC
Licenza
Dati aperti NASA
Annata
giornaliero; radianza satellitare, corretta per la luce lunare e l'atmosfera
Più recente al momento della compilazione
2026-10-12
Risoluzione
griglia di circa 500 m
Incertezza
Radianza notturna da satellite per la data mostrata; le luci sono un indicatore indiretto del consumo elettrico e delle interruzioni, non una misura dell'offerta o dell'accesso.
Raggiunto attraverso
gibs.earthdata.nasa.gov, solo dopo che hai consentito la mappa in tempo reale
Informazioni su questo livello
Evidenze
Osservato (le nuvole lasciano lacune)
Fonte
VIIRS Global Flood Product (NASA LANCE)
Fornitore
NASA LANCE
Licenza
Dati aperti NASA
Annata
giornaliero; rilevamento satellitare; le nuvole lasciano lacune
Più recente al momento della compilazione
2026-10-14
Risoluzione
griglia di circa 250 m
Incertezza
Rilevamento satellitare; le nuvole lasciano lacune. Raster satellitare o di modello così come lo pubblica il fornitore. Nuvole, lacune di swath ed errori di recupero lasciano lacune e rumore; i valori sono indicatori, non misure in un luogo.
Raggiunto attraverso
gibs.earthdata.nasa.gov, solo dopo che hai consentito la mappa in tempo reale
Informazioni su questo livello
Evidenze
Osservato (la nuvolosità persistente lascia comunque lacune)
Fonte
VIIRS NOAA-20 Level 3, 8 giorni (NASA LANCE)
Fornitore
NASA LANCE
Licenza
Dati aperti NASA
Annata
8 giorni; composito satellitare di 8 giorni; la nuvolosità persistente lascia comunque lacune
Più recente al momento della compilazione
2026-09-14
Risoluzione
griglia di circa 1 km
Incertezza
Temperatura superficiale del suolo rilevata da satellite nei 8 giorni che terminano alla data mostrata, un indicatore di esposizione al calore; non la temperatura dell'aria, l'indice di calore o un'allerta caldo.
Raggiunto attraverso
gibs.earthdata.nasa.gov, solo dopo che hai consentito la mappa in tempo reale
Informazioni su questo livello
Evidenze
Osservato (le nuvole e i tempi di passaggio lasciano lacune)
Fonte
VIIRS NOAA-20 375 m (FIRMS) (NASA LANCE FIRMS)
Fornitore
NASA LANCE FIRMS
Licenza
Dati aperti NASA
Annata
giornaliero; rilevamento satellitare; le nuvole e i tempi di passaggio lasciano lacune
Più recente al momento della compilazione
2026-10-13
Risoluzione
griglia di circa 500 m
Incertezza
Rilevamenti satellitari di punti caldi per il giorno mostrato, compresi i flare di gas e il calore industriale; non un incendio confermato, un rapporto di incidente o un'allerta.
Raggiunto attraverso
gibs.earthdata.nasa.gov, solo dopo che hai consentito la mappa in tempo reale
Informazioni su questo livello
Evidenze
Stimato
Fonte
GPM IMERG (NASA GES DISC)
Fornitore
NASA GES DISC
Licenza
Dati aperti NASA
Annata
giornaliero; stima satellitare, quasi in tempo reale
Più recente al momento della compilazione
2026-10-12
Risoluzione
griglia di circa 2 km
Incertezza
Stima satellitare, quasi in tempo reale. Raster satellitare o di modello come pubblicato dal fornitore. Nuvole, lacune di swath ed errori di recupero lasciano lacune e rumore; i valori sono indicatori, non misurazioni in un luogo.
Raggiunto attraverso
gibs.earthdata.nasa.gov, solo dopo che hai consentito la mappa in tempo reale

Ultimo disponibile

NASA GIBS / EOSDIS · ASTER GDEM (METI, NASA) · Blue Marble (NASA) · © contributori di OpenStreetMap (ODbL) · Natural Earth

Caricamento delle immagini NASA più recenti.

Trascina per spostare. Ctrl o ⌘ e scorrimento, pizzico o i pulsanti per lo zoom; passa il puntatore per i valori sottostanti; il ripristino riporta alla regione.

Attività ed esposizione, inquadrato su Europa occidentale.Prodotti satellitari e di modelli così come li pubblica la NASA, ciascuno con la propria data. Sono indicatori, non valutazioni di alcun luogo.

Dati: NASA GIBS · ASTER GDEM · Blue Marble · © contributori di OpenStreetMap · Natural Earth · NASA EONET · U.S. Geological Survey · CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASEFonti e licenze

  • We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS). Colours redrawn from the published colour map; values averaged into hexagonal cells where shown (modified). Dati aperti NASA
  • We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS). Colours redrawn from the published colour map; values averaged into hexagonal cells where shown (modified). Dati aperti NASA
  • Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Density, Revision 11. NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). Con licenza CC BY 4.0. Colori ridisegnati dalla palette pubblicata; valori mediati in celle esagonali ove mostrati (modificato). doi:10.7927/H49C6VHW. CC BY 4.0
  • Luci notturne VIIRS Black Marble, NASA Goddard Space Flight Center; distribuite dal NASA Level-1 and Atmosphere Archive and Distribution System (LAADS DAAC); immagini tramite NASA GIBS. Colori ridisegnati dalla scala cromatica pubblicata; valori mediati in celle esagonali dove mostrati (modificato). Dati aperti NASA
  • Prodotti VIIRS quasi in tempo reale (alluvioni, temperatura della superficie terrestre, copertura nevosa, riflettanza corretta), NASA LANCE; immagini tramite NASA GIBS. Colori ridisegnati dalla scala cromatica pubblicata; valori mediati in celle esagonali dove mostrati (modificato). Dati aperti NASA
  • Fire Information for Resource Management System (FIRMS) della NASA, prodotto incendi attivi VIIRS 375 m, NASA LANCE; tile vettoriali tramite NASA GIBS. Colori ridisegnati dalla scala cromatica pubblicata; valori mediati in celle esagonali dove mostrati (modificato). Dati aperti NASA
  • Precipitazioni GPM IMERG, NASA Precipitation Processing System; distribuite dal NASA Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC); immagini tramite NASA GIBS. Colori ridisegnati dalla mappa cromatica pubblicata; valori mediati in celle esagonali dove indicato (modificato). Dati aperti NASA
  • ASTER GDEM è un prodotto di METI e NASA (ASTER Global Digital Elevation Model V003, NASA LP DAAC); immagini tramite NASA GIBS. Colori ridisegnati dalla scala cromatica pubblicata; valori mediati in celle esagonali dove mostrati (modificato). Citare come: NASA/METI/AIST/Japan Spacesystems and U.S./Japan ASTER Science Team (2019). ASTER Global Digital Elevation Model V003. doi:10.5067/ASTER/ASTGTM.003. Dati aperti NASA
  • Realizzato con Natural Earth. Dati cartografici vettoriali e raster gratuiti @ naturalearthdata.com. Pubblico dominio
  • © Collaboratori di OpenStreetMap (ODbL), tramite NASA GIBS (coste, confini, strade e nomi di luoghi). Colori ridisegnati dalla mappa di colori pubblicata; valori mediati in celle esagonali dove mostrati (modificato). ODbL
  • Blue Marble, NASA Earth Observatory; immagini tramite NASA GIBS. Colori ridisegnati dalla scala cromatica pubblicata; valori mediati in celle esagonali dove mostrati (modificato). Dati aperti NASA
  • Contesto sul globo e sulla mappa piana: linee costiere, confini, strade e toponimi dai livelli di riferimento NASA GIBS (dati OpenStreetMap, ODbL, © contributori di OpenStreetMap); immagini Blue Marble come base facoltativa; terreno 3D e lettura dell'altitudine dall'indice cromatico di elevazione ASTER GDEM (classi da 5 m a 200 m, esagerate per leggibilità). I confini sono tracciati come pubblicati e non implicano alcuna posizione su alcun territorio.
  • Eventi in tempo reale: NASA Earth Observatory Natural Event Tracker (EONET); gli eventi sono indicativi e conservano i link alle fonti originali.
  • In diretta: gli eventi NASA EONET sono indicativi e non costituiscono allerte delle autorità.
  • In tempo reale: gli eventi dell'U.S. Geological Survey sono indicativi, non allerte delle autorità.
  • Contesto: CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE. Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), Columbia University, e NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC): Global Human Built-up And Settlement Extent (HBASE) 2010; Seto, Guneralp e Hutyra 2012, Global Grid of Probabilities of Urban Expansion to 2030; Global Urban Heat Island (UHI) Data Set, 2013.
  • NASA GIBS: We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS).
  • I livelli facoltativi (5 fonti nell'elenco dei livelli: in tempo reale, previsione, osservato e contesto) riportano il credito del fornitore sulla mappa e qui quando attivati; le previsioni sono output di modelli e gli indici derivati sono stime.

Livelli e date

  • Densità di popolazione, 2020: Popolazione: CIESIN, Columbia University, Gridded Population of the World v4.11 (2018), NASA SEDAC, CC BY 4.0 · statico
  • Luci notturne, giornaliere: VIIRS Black Marble (VNP46A2), NASA LAADS DAAC · 12 ott 2026
  • Acqua di inondazione, composito a 3 giorni: VIIRS Global Flood Product, NASA LANCE · 14 ott 2026
  • Temperatura della superficie terrestre, diurna, composito di 8 giorni: VIIRS NOAA-20 Level 3, 8 giorni, NASA LANCE · 14 set 2026
  • Incendi attivi e anomalie termiche: VIIRS NOAA-20 375 m (FIRMS), NASA LANCE FIRMS · 13 ott 2026
  • Intensità delle precipitazioni, media giornaliera: GPM IMERG, NASA GES DISC · 12 ott 2026

04Dati

Cosa utilizza il metodo.

Datasets and records used by financial and risk engineering on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in registro delle fonti.

DatiRuoloEtichetta
Position and exposure recordsPortfolio and exposure inputsOSSERVATO
Market price and yield dataValuation and simulationOSSERVATO
Default and loss historiesParameter calibrationOSSERVATO
Supervisory scenario variablesStress inputsStatistiche pubblicate
Collateral and netting agreementsExposure mitigationRIPORTATO
05Monitoraggio

Tail fit.

La schermata che un gruppo utilizzerebbe per seguire questo metodo: misure, stati e decisioni. I nomi sono esempi e i valori sono illustrativi.

Tail fit

Banking · Financial and risk engineering · Run R-0930

Shape parameter uncertainGRA · Banking Nexus

Return level curve

Scheda del metodo

Metodo
Ingegneria finanziaria e del rischio
Approccio
peaks over threshold
Threshold
92th percentile
Etichetta
MODELLATO

Parametri

generalised Pareto fit

Shape ξ0.180.020.36heavy tail if above zero
Scale σ2.30.96.3units of the variable
Exceedances87declustered
Tail fit: the screen’s structure, terms and states for Banking.Nomi di esempio e valori illustrativi; un progetto, non un registro né un sistema attivo.
06Validazione

Come vengono verificati i risultati.

Models are back-tested, benchmarked against alternatives and reviewed by independent validation functions. Stress tests probe behaviour beyond historical data.

VerificaCome si fa
Independent validationModels are reviewed by a function separate from development before use and periodically afterwards
BenchmarkingOutputs are compared with challenger models and with peer or supervisory benchmarks
Stress beyond historyModel behaviour is examined under scenarios outside the calibration data
Model inventory and tieringEvery model is recorded with its owner, use, materiality and validation status

Models calibrated to normal markets can underestimate tail losses and correlation shifts. Complex instruments may obscure where risk ultimately sits.

07Prova di stress

Come uno shock sulle attività diventa una perdita di sistema.

Il patrimonio netto che il sistema perde dopo il contagio interbancario, rispetto al colpo iniziale, al variare di leva, interconnessione e tassi di recupero, il cuore di una Stress test. Teaching model with stated illustrative values, not a prediction. The map on this page shows Western Europe; the model itself is not tied to a place.

Comandi

Calo delle attività esterne
2.0%
Leva finanziaria (attività su patrimonio netto)
10 volte
Quota interbancaria delle attività
10%
Recupero sui crediti interbancari
40%
Banche del sistema
20
Banche principali
20% delle banche

Letture

Patrimonio netto perso a causa dello shock iniziale
18.0%
Patrimonio perso dopo il contagio
45.0%
Aggiunto dal contagio (DebtRank)
27,0 punti
Banche in default
0
Numeri, metodi e fonti
RoundPatrimonio del sistema perso (%)Banche in default
018.000
128.800
235.280
339.170
441.500
542.900
643.740
744.240
844.550
944.730
1044.840
1144.900
1244.940
1344.960
1444.980
1544.990
1644.990
1745.000
1845.000
1945.000
2045.000
2145.000
2245.000
2345.000
2445.000
2545.000
2645.000
2745.000
2845.000
2945.000
3045.000

Metodi

  1. DebtRank Battiston e altri (2012), Scientific Reports 2:541
  2. DebtRank differenziale Bardoscia e altri (2015), PLOS ONE 10
  3. Contagio nelle reti finanziarie Gai e Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
  4. Compensazione nelle reti finanziarie Eisenberg e Noe (2001), Management Science 47
  5. Ventaglio di incertezza (Monte Carlo sui parametri) Spiegelhalter, Pearson e Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
  6. Sensibilità un fattore alla volta (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley

Dati

No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.

Come uno shock sulle attività diventa una perdita di sistema. Modello didattico illustrativo: funziona con i valori impostati dai comandi, non con dati misurati. Metodi: DebtRank (Battiston e altri (2012), Scientific Reports 2:541); DebtRank differenziale (Bardoscia e altri (2015), PLOS ONE 10); Contagio nelle reti finanziarie (Gai e Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466).

Nei sei pilastri, sotto la guida di Nexus Consortium

09Simulatore di gemello e cascata

Trace a shock in financial and risk engineering in banks to the balance sheet.

Assembled from the Nexus Standards area profile Banche centrali e autorità di vigilanza finanziaria: the shocks it names, the Sistemi and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full Costruttore di sistemi.

Pericoli

  • Ciclone tropicale
  • Terremoto
  • Alluvione da ingorgo di ghiaccio
  • Incendio boschivo
  • Storm surge (innescata a valle)
  • Intense rainfall (innescata a valle)
  • Alluvione fluviale (innescata a valle)
  • Flash flood (set off downstream)
  • Mareggiata pericolosa (innescata a valle)
  • Blackout diffuso (innescato a valle)
  • Sfollamenti di massa (innescati a valle)
  • Alluvione costiera (innescata a valle)
  • Aftershock sequence (set off downstream)
  • Fault surface rupture (set off downstream)
  • Soil liquefaction (set off downstream)
  • Slope slide (set off downstream)
  • Rockfall (set off downstream)
  • Tsunami (set off downstream)

Comandi

  • NS-0 Costituzione e principi
  • NS-3 UNI dei record di rischio (grammatica, corrispondenza legacy, autorità di assegnazione)
  • NS-9 UNI contestuali (distribuzioni, istanze, istanze di programma)
  • NS-10 Politiche e clausole (obblighi leggibili dalle macchine: definizione, vincolo, valutazione e applicazione)
  • NS-11 Verifica e monitoraggio (evidenze, attestazioni, osservazione della conformità zero trust)
  • NS-14 Conformità e corrispondenza con standard esterni
  • NRS-H113 Famiglia di pericoli: fragilità del sistema finanziario (NHS-1 soc.financial-system)
  • NRS-H59 Famiglia di pericoli: shock economici e fallimenti di governance (NHS-1 soc.economic)
  • NRS-H62 Famiglia di pericoli: eventi composti e multipericolo (NHS-1 sys.compound)
  • NRS-C5 Scenari e prove di stress
  • NRS-H94 Famiglia di pericoli: eventi cyber sistemici (NHS-1 cyber.systemic-cyber)
  • NRS-H118 Famiglia di pericoli: criminalità organizzata ed economie illecite (NHS-1 soc.crime)

Osservazione

  • IMF data services (IFS, FSI, WEO, GFS) (listed for reference)
  • BIS statistics (banking, credit, debt securities, property prices) (listed for reference)
  • ECB Data Portal (listed for reference)
  • NGFS Scenario Explorer (listed for reference)
  • Bank nonperforming loans to total gross loans (%)
  • Bank capital to assets ratio (%)
  • Cruscotto macroeconomico

Geografia di esempio

  • Europa occidentale: 152 celle esagonali
  • Intensità delle precipitazioni, ultima mezz'ora (IMERG), NASA GIBS
  • Luci notturne di stanotte, blackout (VIIRS Day/Night Band), NASA GIBS
  • Acque superficiali attraverso le nuvole, 30 m (radar OPERA DSWx-S1), NASA GIBS
  • Carbon monoxide, smoke transport (AIRS), NASA GIBS
10Custodia

Chi mantiene il metodo.

Rischio attuariale e quantitativo stewards financial and risk engineering for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.

11Esposizione, perdita e capitale

What financial and risk engineering in banks means for exposure, loss and capital.

Le viste su esposizione, perdita, scenari e capitale che un responsabile del rischio, un'autorità di vigilanza o un ministero delle finanze richiederebbe, con i quadri normativi in base ai quali riferisce. Le strutture seguono la prassi di vigilanza e attuariale. I valori sono illustrativi: mai prezzi, rating o consulenza.

Traiettorie di scenario

How financial and risk engineering in banks could be stressed under the scenario families central banks and supervisors use.

OrdinataDisordinataMondo in serra202520302035204020452050altobasso
Famiglia di scenaririschio di transizioneRischio fisicoChe cosa chiede una prova di stress
OrdinataPolitica precoce e gradualePiù bassoIl portafoglio può assorbire un riprezzamento costante?
DisordinataPolitica tardiva e bruscaDa bassa a mediaCosa cede in caso di riprezzamento improvviso e migrazione del credito?
Mondo in serraPolitica limitataAlto e in aumentoDove si concentrano le perdite fisiche in garanzie e assicurazioni?
Famiglie di scenari come definite dall'NGFS; le curve sono un indice illustrativo di pressione combinata, non variabili né previsioni dell'NGFS.
Scenari climatici NGFS · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 Climate-related Disclosures · ISSBRaccomandazioni TCFD · Financial Stability Board TCFDPrincipi per la gestione efficace dei rischi finanziari legati al clima · Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria
13Domande

Domande e risposte.

What are the limits of financial and risk engineering in this field?
Models calibrated to normal markets can underestimate tail losses and correlation shifts. Complex instruments may obscure where risk ultimately sits.
Come vengono verificati i risultati?
Models are back-tested, benchmarked against alternatives and reviewed by independent validation functions. Stress tests probe behaviour beyond historical data.
I valori di questa pagina sono reali?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Dove altro viene applicato questo metodo?
L'Observatory pagina canonica del metodo elenca ogni piattaforma che lo applica.
RapportiContribuisci

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Rapporti is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.

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