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GRA · Banking Nexus

Finanças espaciaisOnde o capital encontra ameaça, exposição e transição

Engenharia financeira e de riscos nos bancos

Financial and risk engineering supplies the instruments and models banks use to measure, price, hedge and transfer risk, from expected credit loss and counterparty exposure to Valor em risco and capital allocation. It also supplies the discipline of modelos financeiros management that keeps those tools honest.

01Registrar

Financial and risk engineering in banks on the record.

Registro do métodoMétodo CTEM
  1. MétodoEngenharia financeira e de riscos
  2. Aplicado emBanking Nexus
  3. Página canônicaBens comuns CTEM
02Candidatura

What financial and risk engineering does here.

Financial and risk engineering designs instruments, models and processes to measure, price and transfer risk. It applies quantitative methods to portfolios, insurance and risk-sharing arrangements. In financial stability, capital markets and investment and climate and hazards, financial engineering enables physical and operational risks to be priced and transferred to capital markets. It informs the design of instruments that fund prevention and recovery. The canonical description is on os bens comuns CTEM.

Expected credit loss modelling

Lifetime default and loss curves are built by segment and weighted across macroeconomic scenarios to give IFRS 9 provisions, with management overlays documented separately.

Counterparty exposure and valuation adjustments

Future exposure on derivatives is simulated across market paths to set limits, collateral terms and credit valuation adjustments, with wrong-way risk treated explicitly.

Liquidity stress and contingency funding

Cash flows are projected under stressed outflow and haircut assumptions to size the liquidity buffer and to test the contingency funding plan.

03Geografia

Activity and exposure in Western Europe.

Population density, night lights and flood water over Western Europe, from NASA GIBS. Each layer carries its own date.

O mapa interativo requer JavaScript. A lista de camadas e as fontes estão abaixo.

Camadas 3

Atividade e exposição, para esta página

Sobre esta camada
Evidências
Estimado
Fonte
Gridded Population of the World v4.11 (NASA SEDAC (CIESIN, Universidade Columbia))
Provedor
NASA SEDAC (CIESIN, Universidade Columbia)
Licença
CC BY 4.0
Versão dos dados
null; estimativa baseada em censo, estática (2020)
Resolução
grade de cerca de 1 km
Incerteza
Estimativa baseada no censo de pessoas por quilômetro quadrado em 2020, exibida como contexto de exposição; não é uma contagem das pessoas afetadas por qualquer ameaça.
Acessado por meio de
gibs.earthdata.nasa.gov, somente depois que você autorizar o mapa ao vivo
Sobre esta camada
Evidências
Observado
Fonte
VIIRS Black Marble (VNP46A2) (NASA LAADS DAAC)
Provedor
NASA LAADS DAAC
Licença
Dados abertos da NASA
Versão dos dados
diário; radiância de satélite, corrigida pelo luar e pela atmosfera
Mais recente na compilação
2026-10-12
Resolução
grade de cerca de 500 m
Incerteza
Radiância noturna medida por satélite na data exibida; as luzes são um indicador indireto do uso de eletricidade e de apagões, e não uma medida de fornecimento ou de acesso.
Acessado por meio de
gibs.earthdata.nasa.gov, somente depois que você autorizar o mapa ao vivo
Sobre esta camada
Evidências
Observado (as nuvens deixam lacunas)
Fonte
Produto VIIRS de inundações globais (NASA LANCE)
Provedor
NASA LANCE
Licença
Dados abertos da NASA
Versão dos dados
diário; detecção por satélite; as nuvens deixam lacunas
Mais recente na compilação
2026-10-14
Resolução
grade de cerca de 250 m
Incerteza
Detecção por satélite; as nuvens deixam lacunas. Raster de satélite ou de modelo conforme publicado pelo provedor. Nuvens, lacunas de faixa e erro de recuperação deixam lacunas e ruído; os valores são indicadores, e não medições em um local.
Acessado por meio de
gibs.earthdata.nasa.gov, somente depois que você autorizar o mapa ao vivo
Sobre esta camada
Evidências
Observado (a cobertura persistente de nuvens ainda deixa lacunas)
Fonte
VIIRS NOAA-20 nível 3, 8 dias (NASA LANCE)
Provedor
NASA LANCE
Licença
Dados abertos da NASA
Versão dos dados
8 dias; composto de satélite de 8 dias; a cobertura persistente de nuvens ainda deixa lacunas
Mais recente na compilação
2026-09-14
Resolução
grade de cerca de 1 km
Incerteza
Temperatura da superfície do solo medida por satélite nos 8 dias que terminam na data exibida, um indicador de exposição ao calor; não é a temperatura do ar, o índice de calor nem um alerta de calor.
Acessado por meio de
gibs.earthdata.nasa.gov, somente depois que você autorizar o mapa ao vivo
Sobre esta camada
Evidências
Observado (as nuvens e o horário da passagem deixam lacunas)
Fonte
VIIRS NOAA-20 375 m (FIRMS) (NASA LANCE FIRMS)
Provedor
NASA LANCE FIRMS
Licença
Dados abertos da NASA
Versão dos dados
diário; detecção por satélite; as nuvens e o horário da passagem deixam lacunas
Mais recente na compilação
2026-10-13
Resolução
grade de cerca de 500 m
Incerteza
Detecções por satélite de pontos de calor do dia exibido, incluindo queimadores de gás e calor industrial; não constituem um incêndio confirmado, um relatório de incidente nem um alerta.
Acessado por meio de
gibs.earthdata.nasa.gov, somente depois que você autorizar o mapa ao vivo
Sobre esta camada
Evidências
Estimado
Fonte
GPM IMERG (NASA GES DISC)
Provedor
NASA GES DISC
Licença
Dados abertos da NASA
Versão dos dados
diário; estimativa por satélite, em tempo quase real
Mais recente na compilação
2026-10-12
Resolução
grade de cerca de 2 km
Incerteza
Estimativa por satélite, em tempo quase real. Raster de satélite ou de modelo tal como o provedor o publica. Nuvens, lacunas de faixa e erro de recuperação deixam falhas e ruído; os valores são indicadores, não medições em um local.
Acessado por meio de
gibs.earthdata.nasa.gov, somente depois que você autorizar o mapa ao vivo

Mais recente disponível

NASA GIBS / EOSDIS · ASTER GDEM (METI, NASA) · Blue Marble (NASA) · © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL) · Natural Earth

Carregando as imagens mais recentes da NASA.

Arraste para mover. Use Ctrl ou ⌘ e role, o gesto de pinça ou os botões para ampliar. Passe o cursor para ver os valores sob o ponteiro. Redefinir volta à região.

Atividade e exposição, enquadradas na Europa Ocidental.Produtos de satélite e de modelos como a NASA os publica, cada um com sua própria data. São indicadores, não avaliações de nenhum lugar.

Dados: NASA GIBS · ASTER GDEM · Blue Marble · © colaboradores do OpenStreetMap · Natural Earth · NASA EONET · U.S. Geological Survey · CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASEFontes e licenças

  • We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS). Colours redrawn from the published colour map; values averaged into hexagonal cells where shown (modified). Dados abertos da NASA
  • We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS). Colours redrawn from the published colour map; values averaged into hexagonal cells where shown (modified). Dados abertos da NASA
  • Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), Columbia University. 2018. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Density, Revision 11. NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). Com licença CC BY 4.0. Cores redesenhadas a partir da paleta publicada; valores com média em células hexagonais quando mostrados (modificado). doi:10.7927/H49C6VHW. CC BY 4.0
  • Luzes noturnas VIIRS Black Marble, NASA Goddard Space Flight Center; distribuídas pelo NASA Level-1 and Atmosphere Archive and Distribution System (LAADS DAAC); imagens através da NASA GIBS. Cores redesenhadas a partir do mapa de cores publicado; valores agregados em células hexagonais onde apresentados (modificado). Dados abertos da NASA
  • Produtos VIIRS em tempo quase real (cheias, temperatura da superfície terrestre, cobertura de neve, refletância corrigida), NASA LANCE; imagens através da NASA GIBS. Cores redesenhadas a partir do mapa de cores publicado; valores agregados em células hexagonais onde apresentados (modificado). Dados abertos da NASA
  • Fire Information for Resource Management System (FIRMS) da NASA, produto de incêndios ativos VIIRS 375 m, NASA LANCE; mosaicos vetoriais através da NASA GIBS. Cores redesenhadas a partir do mapa de cores publicado; valores agregados em células hexagonais onde apresentados (modificado). Dados abertos da NASA
  • Precipitação GPM IMERG, NASA Precipitation Processing System; distribuída pelo NASA Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC); imagens via NASA GIBS. Cores redesenhadas a partir do mapa de cores publicado; valores agregados em médias em células hexagonais quando indicado (modificado). Dados abertos da NASA
  • O ASTER GDEM é um produto do METI e da NASA (ASTER Global Digital Elevation Model V003, NASA LP DAAC); imagens através da NASA GIBS. Cores redesenhadas a partir do mapa de cores publicado; valores agregados em células hexagonais onde apresentados (modificado). Citar como: NASA/METI/AIST/Japan Spacesystems and U.S./Japan ASTER Science Team (2019). ASTER Global Digital Elevation Model V003. doi:10.5067/ASTER/ASTGTM.003. Dados abertos da NASA
  • Feito com Natural Earth. Dados cartográficos vetoriais e matriciais gratuitos em naturalearthdata.com. Domínio público
  • © Colaboradores do OpenStreetMap (ODbL), via NASA GIBS (costas, limites, estradas e nomes de locais). Cores redesenhadas a partir do mapa de cores publicado; valores com média em células hexagonais onde apresentados (modificado). ODbL
  • Blue Marble, NASA Earth Observatory; imagens através da NASA GIBS. Cores redesenhadas a partir do mapa de cores publicado; valores agregados em células hexagonais onde apresentados (modificado). Dados abertos da NASA
  • Contexto no globo e no mapa plano: litorais, fronteiras, estradas e nomes de lugares das camadas de referência da NASA GIBS (dados do OpenStreetMap, ODbL, © colaboradores do OpenStreetMap). Imagens Blue Marble como base opcional. Terreno 3D e leitura de elevação a partir do índice de cores de elevação do ASTER GDEM (classes de 5 m a 200 m, exageradas para facilitar a leitura). As fronteiras são desenhadas como publicadas e não implicam posição sobre nenhum território.
  • Eventos ao vivo: NASA Earth Observatory Natural Event Tracker (EONET). Os eventos são indicativos e mantêm os links para suas fontes originais.
  • Ao vivo: NASA EONET. Os eventos são indicativos, não alertas de autoridades.
  • Ao vivo: U.S. Geological Survey. Os eventos são indicativos, não alertas de autoridades.
  • Contexto: CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE. Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), Columbia University, e NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC): Global Human Built-up And Settlement Extent (HBASE) 2010; Seto, Guneralp e Hutyra 2012, Global Grid of Probabilities of Urban Expansion to 2030; Global Urban Heat Island (UHI) Data Set, 2013.
  • NASA GIBS: We acknowledge the use of imagery provided by services from NASA’s Global Imagery Browse Services (GIBS), part of NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS).
  • As camadas opcionais (5 fontes na lista de camadas: em direto, previsão, observado e contexto) mostram o crédito do fornecedor no mapa e aqui quando ativadas; as previsões são resultados de modelos e os índices derivados são estimativas.

Camadas e datas

  • Densidade populacional, 2020: População: CIESIN, Columbia University, Gridded Population of the World v4.11 (2018), NASA SEDAC, CC BY 4.0 · estático
  • Luzes noturnas, diárias: VIIRS Black Marble (VNP46A2), NASA LAADS DAAC · 12 out. 2026
  • Água de inundação, composto de 3 dias: VIIRS Global Flood Product, NASA LANCE · 14 out. 2026
  • Temperatura da superfície terrestre, dia, composto de 8 dias: VIIRS NOAA-20 Nível 3, 8 dias, NASA LANCE · 14 set. 2026
  • Focos de incêndio ativos e anomalias térmicas: VIIRS NOAA-20 375 m (FIRMS), NASA LANCE FIRMS · 13 out. 2026
  • Taxa de precipitação, média diária: GPM IMERG, NASA GES DISC · 12 out. 2026

04Dados

O que o método consome.

Datasets and records used by financial and risk engineering on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in registro de fontes.

DadosFunçãoRótulo
Position and exposure recordsPortfolio and exposure inputsOBSERVADO
Market price and yield dataValuation and simulationOBSERVADO
Default and loss historiesParameter calibrationOBSERVADO
Supervisory scenario variablesStress inputsEstatísticas publicadas
Collateral and netting agreementsExposure mitigationREPORTADO
05Monitoramento

Tail fit.

A tela que uma equipe usaria para acompanhar este método: suas medidas, estados e decisões. Os nomes são exemplos e os valores são ilustrativos.

Tail fit

Banking · Financial and risk engineering · Run R-0930

Shape parameter uncertainGRA · Banking Nexus

Return level curve

Ficha do método

Método
Engenharia financeira e de riscos
Abordagem
peaks over threshold
Threshold
92th percentile
Rótulo
MODELADO

Parâmetros

generalised Pareto fit

Shape ξ0.180.020.36heavy tail if above zero
Scale σ2.30.96.3units of the variable
Exceedances87declustered
Tail fit: the screen’s structure, terms and states for Banking.Nomes de exemplo e valores ilustrativos; um projeto, não um registro nem um sistema ativo.
06Validação

Como os resultados são verificados.

Models are back-tested, benchmarked against alternatives and reviewed by independent validation functions. Stress tests probe behaviour beyond historical data.

VerificarComo é feito
Independent validationModels are reviewed by a function separate from development before use and periodically afterwards
Comparação de desempenhoOutputs are compared with challenger models and with peer or supervisory benchmarks
Stress beyond historyModel behaviour is examined under scenarios outside the calibration data
Model inventory and tieringEvery model is recorded with its owner, use, materiality and validation status

Models calibrated to normal markets can underestimate tail losses and correlation shifts. Complex instruments may obscure where risk ultimately sits.

07Teste de esforço

Como um choque sobre os ativos se torna uma perda sistêmica.

O patrimônio que o sistema perde após o contágio interbancário, em relação ao choque inicial, à medida que mudam a alavancagem, a interconexão e as taxas de recuperação, o núcleo de um Teste de estresse. Teaching model with stated illustrative values, not a prediction. The map on this page shows Western Europe; the model itself is not tied to a place.

Controles

Queda dos ativos externos
2.0%
Alavancagem (ativos sobre patrimônio)
10 vezes
Parcela interbancária dos ativos
10%
Recuperação de créditos interbancários
40%
Bancos no sistema
20
Bancos do núcleo
20% dos bancos

Leituras

Patrimônio perdido com o choque inicial
18.0%
Capital próprio perdido após o contágio
45.0%
Acrescentado por contágio (DebtRank)
27,0 pontos
Bancos inadimplentes
0
Números, métodos e fontes
RodadaCapital próprio do sistema perdido (%)Bancos inadimplentes
018.000
128.800
235.280
339.170
441.500
542.900
643.740
744.240
844.550
944.730
1044.840
1144.900
1244.940
1344.960
1444.980
1544.990
1644.990
1745.000
1845.000
1945.000
2045.000
2145.000
2245.000
2345.000
2445.000
2545.000
2645.000
2745.000
2845.000
2945.000
3045.000

Métodos

  1. DebtRank Battiston e outros (2012), Scientific Reports 2:541
  2. DebtRank diferencial Bardoscia e outros (2015), PLOS ONE 10
  3. Contágio em redes financeiras Gai e Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
  4. Compensação em redes financeiras Eisenberg e Noe (2001), Management Science 47
  5. Leque de incerteza (Monte Carlo de parâmetros) Spiegelhalter, Pearson e Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
  6. Sensibilidade de um fator de cada vez (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley

Dados

No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.

Como um choque sobre os ativos se torna uma perda sistêmica. Modelo didático ilustrativo: funciona com os valores definidos pelos controles, e não com dados medidos. Métodos: DebtRank (Battiston e outros (2012), Scientific Reports 2:541); DebtRank diferencial (Bardoscia e outros (2015), PLOS ONE 10); contágio em redes financeiras (Gai e Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466).

Nos seis pilares, sob a liderança do Nexus Consortium

09Simulador de gêmeo e cascata

Trace a shock in financial and risk engineering in banks to the balance sheet.

Assembled from the Nexus Standards area profile Bancos centrais e supervisores financeiros: the shocks it names, the sistemas and sectors that carry the loss, the controls that dampen it and the data that observe it. Pick an initiating shock and step through the cascade to see which exposures it reaches and where losses could concentrate. The Map view places the run on an example geography with open data. Every weight is a stated assumption. An exercise, not a forecast, a valuation, a rating or investment advice. To model a place of your own choosing, open the full Construtor de sistemas.

Ameaças

  • Ciclone tropical
  • Terremoto
  • Inundação por congestionamento de gelo
  • Incêndio florestal
  • Storm surge (desencadeada a jusante)
  • Intense rainfall (desencadeada a jusante)
  • Inundação fluvial (desencadeada a jusante)
  • Flash flood (set off downstream)
  • Arrebentação perigosa (desencadeada a jusante)
  • Apagão generalizado (desencadeado a jusante)
  • Deslocamento em massa (desencadeado a jusante)
  • Inundação costeira (desencadeada a jusante)
  • Aftershock sequence (set off downstream)
  • Fault surface rupture (set off downstream)
  • Soil liquefaction (set off downstream)
  • Slope slide (set off downstream)
  • Rockfall (set off downstream)
  • Tsunami (set off downstream)

Controles

  • NS-0 Constituição e princípios
  • NS-3 UNIs de registros de risco (gramática, correspondência legada, autoridade de atribuição)
  • NS-9 UNIs contextuais (implantações, instâncias, instâncias de programa)
  • NS-10 Políticas e cláusulas (obrigações legíveis por máquina: definição, caráter vinculante, avaliação e aplicação)
  • NS-11 Verificação e monitoramento (evidências, atestações, observação da conformidade de confiança zero)
  • NS-14 Conformidade e correspondência com normas externas
  • NRS-H113 Família de ameaças: fragilidade do sistema financeiro (NHS-1 soc.financial-system)
  • NRS-H59 Família de perigos: choques económicos e falhas de governação (NHS-1 soc.economic)
  • NRS-H62 Família de ameaças: eventos compostos e multiameaças (NHS-1 sys.compound)
  • NRS-C5 Cenários e testes de estresse
  • NRS-H94 Família de perigos: eventos cibernéticos sistémicos (NHS-1 cyber.systemic-cyber)
  • NRS-H118 Família de ameaças: crime organizado e economias ilícitas (NHS-1 soc.crime)

Observação

  • IMF data services (IFS, FSI, WEO, GFS) (listed for reference)
  • BIS statistics (banking, credit, debt securities, property prices) (listed for reference)
  • ECB Data Portal (listed for reference)
  • NGFS Scenario Explorer (listed for reference)
  • Bank nonperforming loans to total gross loans (%)
  • Bank capital to assets ratio (%)
  • Painel macroeconômico

Geografia de exemplo

  • Europa Ocidental: 152 células hexagonais
  • Taxa de chuva, última meia hora (IMERG), NASA GIBS
  • Luzes noturnas desta noite, apagões (VIIRS Day/Night Band), NASA GIBS
  • Água superficial através das nuvens, 30 m (radar OPERA DSWx-S1), NASA GIBS
  • Carbon monoxide, smoke transport (AIRS), NASA GIBS
10Gestão responsável

Quem mantém o método.

Risco Atuarial e Quantitativo stewards financial and risk engineering for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.

11Exposição, perda e capital

What financial and risk engineering in banks means for exposure, loss and capital.

As vistas de exposição, perda, cenários e capital que um responsável pelo risco, um supervisor ou um ministério das finanças pediria, com os quadros de referência perante os quais reportam. As estruturas seguem a prática de supervisão e atuarial. Os valores são ilustrativos: nunca preços, notações ou aconselhamento.

Trajetórias de cenários

How financial and risk engineering in banks could be stressed under the scenario families central banks and supervisors use.

OrdenadaDesordenadaMundo de estufa202520302035204020452050altobaixo
Família de cenáriosrisco de transiçãoRisco físicoO que um teste de esforço pergunta
OrdenadaPolítica precoce e gradualMais baixoA carteira consegue absorver uma reprecificação contínua?
DesordenadaPolítica tardia e abruptaDe baixo a médioO que se rompe diante de uma reprecificação súbita e de uma migração de crédito?
Mundo de estufaPolítica limitadaElevado e crescenteOnde se concentram as perdas físicas em garantias e seguros?
Famílias de cenários conforme definidas pelo NGFS; as curvas são um índice ilustrativo de pressão combinada, não variáveis nem previsões do NGFS.
Cenários climáticos do NGFS · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 Divulgações Relacionadas ao Clima · ISSBRecomendações da TCFD · Financial Stability Board TCFDPrincípios para a gestão eficaz dos riscos financeiros relacionados ao clima · Comitê de Basileia de Supervisão Bancária
13Perguntas

Perguntas e respostas.

What are the limits of financial and risk engineering in this field?
Models calibrated to normal markets can underestimate tail losses and correlation shifts. Complex instruments may obscure where risk ultimately sits.
Como os resultados são verificados?
Models are back-tested, benchmarked against alternatives and reviewed by independent validation functions. Stress tests probe behaviour beyond historical data.
Os valores desta página são reais?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Onde mais este método é aplicado?
O Observatory do página canônica do método lista todas as plataformas que o aplicam.
RelatóriosContribuir

Contribua com evidências a partir desta página.

Relatórios is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.

Global Risks AllianceBanking NexusPreparação financeira e de segurosCenários e testes de estresse
Banking Nexus

Apresente à Alliance uma questão de exposição ou de capital.

A informação e os pedidos estão abertos hoje. Um pedido recebe uma referência e indica o próximo passo; candidaturas, pagamentos, alocações de computação e registros só abrem quando existem a equipa, os termos e a capacidade de revisão.