Large-loss pricing for excess layers
Losses above a threshold are fitted with a generalised Pareto distribution to price excess-of-loss reinsurance layers, with the threshold choice and its effect on the layer price shown.
GRA · Insurance Nexus
التمويل المكانيحيث يلتقي رأس المال بالخطر والتعرّض والتحول
نظرية القيم المتطرفة لذيول التأمين
Extreme value theory gives the tail of the loss distribution its shape: how large a rare event loss may be, how losses accumulate in a bad year, and how uncertain those estimates become beyond the record. Capital, reinsurance and catastrophe pricing all rest on it.
01المحتويات
Extreme value theory for insurance tails in five parts.
02الطلب
What extreme value theory and tail risk does here.
Extreme value theory and مخاطر الذيل study the behaviour of rare, high-impact events. They provide methods to estimate the magnitude and frequency of extremes beyond the range of observed data. In insurance and catastrophe, climate and hazards and health and biosecurity, extreme value methods set design levels and capital buffers for rare events. Tail dependence analysis reveals when extremes in different نظم tend to occur together. The canonical description is on STEM Commons.
Tail measures for solvency capital
Loss distributions are extended into the tail to estimate القيمة المعرّضة للخطر and tail value at risk at regulatory confidence levels, with parameter uncertainty and alternative fits reported.
Tail dependence across lines and perils
Copulas and multivariate extreme value models examine whether extreme losses in different lines, regions or asset classes tend to occur together, which governs how much diversification credit is defensible.
03التمويل المكاني
التعرّض والخطر ومنحنى التجاوز.
أي الأماكن تحرّك الخسائر في عام شديد، وإلى أي مدى تصل إلى إعادة التأمين. قيم تصميمية توضيحية.
04البيانات
ما يستهلكه المنهج.
Datasets and records used by extreme value theory and مخاطر الذيل on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in سجل المصادر.
| البيانات | الدور | الوسم |
|---|---|---|
| Large-loss histories | Tail fitting | مرصود |
| Industry catastrophe loss records | Event severity | مُقدَّر |
| نموذج الكوارث event sets | Synthetic tail extension | مُنمذَج |
| Hazard maxima such as wind speed and rainfall | Hazard tail behaviour | مرصود |
05الرصد
Tail fit.
الشاشة التي قد يستخدمها فريق لمتابعة هذا المنهج: مقاييسه وحالاته وقراراته. والأسماء أمثلة والقيم توضيحية.
Tail fit
Insurance · Extreme value theory for insurance · Run R-7661
Shape parameter uncertainGRA · Insurance Nexus
Return level curve
بطاقة المنهج
- المنهج
- نظرية القيم المتطرفة والمخاطر القصوى
- النهج
- peaks over threshold
- Threshold
- 90th percentile
- الوسم
- مُنمذَج
المعلمات
generalised Pareto fit
| Shape ξ | 0.22 | −0.03 | 0.45 | heavy tail if above zero |
| Scale σ | 2.7 | 1.0 | 6.9 | units of the variable |
| Exceedances | 88 | declustered |
06التحقق
كيف تُفحص النتائج.
Fits are checked with diagnostic plots, goodness-of-fit tests and out-of-sample comparison. Sensitivity to threshold and record length is reported.
| التحقق | كيف يُنفَّذ |
|---|---|
| Threshold stability | Tail parameters are estimated across a range of thresholds and the choice is justified by stability plots |
| Goodness of fit in the tail | Fits are judged on tail behaviour, not overall fit, using quantile plots and out-of-sample large losses |
| Parameter uncertainty | Confidence intervals for return-period losses are reported, by bootstrap or profile likelihood |
| Indexation and stationarity | Losses are brought to a common basis for inflation and exposure, and trends are tested before fitting |
Extrapolation far beyond the data is highly uncertain. Changing climates and markets violate stationarity assumptions.
07نموذج الخسائر
تجاوز الخسائر، ومتوسط الخسارة السنوية، والحد الأقصى المحتمل للخسارة.
الخسارة التي يمكن أن تتوقعها محفظة في نطاق الأثر سنويًا وعند مستويي 1 كل 100 و1 كل 250 عامًا اللذين تسعّرهما شركات التأمين والمقرضون، انطلاقًا من الكتل الثلاث نفسها التي يستخدمها كل نموذج كوارث uses. Teaching model with stated illustrative values, not a prediction. The map on this page shows The Gulf of Mexico coast; the model itself is not tied to a place.
الضوابط
- شدة الخطر السنوية النموذجية (الموقع)
- مؤشر الشدة 1.00
- انتشار القيم المتطرفة (المقياس)
- مؤشر الشدة 0.80
- الشدة التي يُفقد عندها نصف القيمة
- مؤشر الشدة 4.00
- تشتت قابلية التأثر
- 0.55
- حصة القيمة في بصمة الخطر
- 40%
- معيار الحماية (فترة التكرار)
- 50 عامًا
القراءات
- متوسط الخسارة السنوية
- 0.51% من القيمة
- الخسارة عند 1 في 100 سنة
- 24.5% من القيمة
- الخسارة عند 1 في 250 سنة
- 28.4% من القيمة
- الشدة عند 1 في 100 سنة
- مؤشر الشدة 4.68
الأرقام والأساليب والمصادر
| فترة التكرار (سنة) | الشدة (مؤشر الشدة) | الخسارة (% من القيمة) |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.00 |
| 2 | 1.27 | 0.00 |
| 4 | 1.91 | 0.00 |
| 7 | 2.47 | 0.00 |
| 13 | 3.00 | 0.00 |
| 24 | 3.51 | 0.00 |
| 44 | 4.02 | 0.00 |
| 82 | 4.53 | 23.55 |
| 154 | 5.03 | 26.44 |
| 287 | 5.53 | 28.87 |
| 536 | 6.03 | 30.88 |
| 1,000 | 6.53 | 32.53 |
المناهج
- خطر القيم القصوى لغمبل Gumbel (1958)، Statistics of Extremes، Columbia University Press
- هشاشة لوغاريتمية طبيعية (قابلية التأثر) FEMA (2003)، HAZUS-MH Technical Manual
- منحنى احتمال التجاوز ومتوسط الخسارة السنوية Grossi and Kunreuther (2005)، Catastrophe Modeling، Springer
- تأثير السد Di Baldassarre وآخرون (2013)، Socio-hydrology، HESS 17
- مروحة عدم اليقين (مونت كارلو للمعاملات) Spiegelhalter, Pearson و Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- تحليل الحساسية لعامل واحد في كل مرة (مخطط الإعصار) Saltelli and others (2008)، Global Sensitivity Analysis: The Primer، Wiley
البيانات
The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:
- الأنهار Natural Earth
- الامتدادات الحضرية Natural Earth
- المدن Natural Earth
- زلازل بقوة M4.5+، الأسبوع الماضي (USGS) U.S. Geological Survey · register usgs.earthquake.summary-feeds
- معدل هطول الأمطار، آخر نصف ساعة (IMERG) NASA GPM IMERG Early · register nasa.gibs.context-live-layers
- توقع تصريف الأنهار، 30 يوما مع النطاق (GloFAS عبر Open-Meteo) Open-Meteo.com (CC BY 4.0)، Copernicus GloFAS · register open-meteo.public-pages
- امتداد المساحات المبنية والمستوطنات، 2010 (HBASE، Landsat) CIESIN/Columbia، NASA SEDAC HBASE · register sedac.context-urban-layers
عبر الركائز الست، بقيادة Nexus Consortium
- التجارب Labs
- مُضمَّن في Insurance Nexus في Foundry
- جرى الاختبار عند Insurance Nexus في Universe
- مدوَّن في المالية والتأمين والاقتصاد في Standards
- نُشر في Insurance Nexus في Reports
- يُدرَّس في كلية المالية والاقتصاد في Academy
08الروابط
الموضوعات التي تعتمد على هذا المنهج.
09محاكي التوأم والتتاليات
Trace a shock in extreme value theory for insurance tails to the balance sheet.
مجمّعة من ملف مجال Nexus Standards area profile التأمين وإعادة التأمين: الصدمات التي يسمّيها، و نظم والقطاعات التي تتحمل الخسارة، والضوابط التي تخففها، والبيانات التي ترصدها. اختر صدمة أولية وتتبّع سلسلة التداعيات خطوة بخطوة لترى التعرّضات التي تصل إليها وأين قد تتركّز الخسائر. ويضع عرض الخريطة عملية التشغيل على جغرافيا مثالية ببيانات مفتوحة. وكل وزن افتراض معلن. إنه تمرين، وليس تنبؤًا أو تقييمًا أو تصنيفًا أو مشورة استثمارية. ولنمذجة مكان من اختيارك، افتح System Builder.
الأخطار
- الإعصار المداري
- زلزال
- الفيضان الناجم عن انسداد الجليد
- حريق غابات
- العرام العاصفي (ناجم في مرحلة لاحقة)
- الأمطار الغزيرة (ناجم في مرحلة لاحقة)
- الفيضان النهري (ناجم في مرحلة لاحقة)
- سيل مفاجئ (يُفعَّل في المراحل اللاحقة)
- أمواج خطرة (ناجمة في مرحلة لاحقة)
- انقطاع واسع للكهرباء (ناجم في مرحلة لاحقة)
- النزوح الجماعي (ناجم في مرحلة لاحقة)
- الفيضان الساحلي (ناجم في مرحلة لاحقة)
- سلسلة الهزات الارتدادية (ينطلق في المراحل اللاحقة)
- تمزق سطح الصدع (ينطلق في المراحل اللاحقة)
- تسييل التربة (ينطلق في المراحل اللاحقة)
- انزلاق المنحدر (ينطلق في المراحل اللاحقة)
- سقوط الصخور (ينطلق في المراحل اللاحقة)
- تسونامي (ينطلق في المراحل اللاحقة)
النظم والروابط
- التأمين وإعادة التأمين
- العمل المصرفي الترابط
- مؤسسات تمويل التنمية الترابط
- العمل الإنساني والمجتمع المدني الترابط
- الزراعة واستخدام الأراضي الترابط
الضوابط
NS-0الدستور والمبادئNS-3معرّفات UNI لسجلات المخاطر (القواعد، والمقابلة مع النظام السابق، وسلطة التخصيص)NS-9معرّفات UNI السياقية (عمليات النشر، والنُّسخ، ونُسخ البرامج)NS-10السياسات والبنود (التزامات مقروءة آليًا: التعريف والإلزام والتقييم والإنفاذ)NS-11التحقق والرصد (الأدلة، والإقرارات، ورصد المطابقة لمبدأ انعدام الثقة الضمنية)NS-14المطابقة والمقابلة مع المعايير الخارجيةNRS-F3التأمين ومخاطر الكوارث وفجوات الحمايةNRS-H113عائلة الأخطار: هشاشة النظام المالي (NHS-1 soc.financial-system)NRS-U17Universe : Insurance NexusNRS-H71فئة المخاطر: كوارث الزمن الجيولوجي العميق والكوارث الكونية (NHS-1 planet.deep-time)NRS-H65عائلة الأخطار: تجاوز الحدود الكوكبية (NHS-1 planet.boundary)NRS-F8نقل المخاطر المؤشري والقائم على المؤشرات
الرصد
- OECD Data Explorer (بما في ذلك نظام إبلاغ الدائنين وإحصاءات التأمين والمعاشات التقاعدية) (مدرج للرجوع إليه)
- إحصاءات التأمين (مدرجة للرجوع إليها)
- موجزات USGS الملخّصة عن الزلازل بصيغة GeoJSON (مدرجة للرجوع إليها)
- الخسائر الاقتصادية المباشرة المنسوبة إلى الكوارث نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي
- الخسائر الاقتصادية المباشرة المنسوبة إلى الكوارث نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي
- (أ) عدد فروع المصارف التجارية لكل 100,000 بالغ و(ب) عدد أجهزة الصراف الآلي لكل 100,000 بالغ
جغرافيا مثالية
- أوروبا الغربية: 152 خلية سداسية
- معدل هطول الأمطار، آخر نصف ساعة (IMERG)، NASA GIBS
- أضواء الليل الليلة، وانقطاعات الكهرباء (VIIRS Day/Night Band)، NASA GIBS
- المياه السطحية عبر السحب، 30 m (رادار OPERA DSWx-S1)، NASA GIBS
- أول أكسيد الكربون، انتقال الدخان (AIRS)، NASA GIBS
10الرعاية
من يحتفظ بالمنهج.
إعادة التأمين والكوارث stewards extreme value theory and مخاطر الذيل for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
11التعرّض والخسائر ورأس المال
What extreme value theory for insurance tails means for exposure, loss and capital.
عروض التعرّض والخسائر والسيناريوهات ورأس المال التي يطلبها مسؤول المخاطر أو الجهة الرقابية أو وزارة المالية، مع الأطر التي يقدّمون التقارير وفقًا لها. وتتبع الهياكل الممارسات الرقابية والاكتوارية. والقيم توضيحية: وليست أبدًا أسعارًا أو تصنيفات أو مشورة.
التعرّض والخسائر عند فترات التكرار
How losses from extreme value theory for insurance tails grow with severity, gross and net of reinsurance, against capital.
| فترة التكرار | الاحتمال السنوي | إجمالي الخسارة | صافي الخسارة | صافٍ، رأس المال = 100 |
|---|---|---|---|---|
| 1 كل 10 أعوام | 0.10 | 14 | 10 | 10 |
| 1 كل 50 عامًا | 0.02 | 33 | 21 | 21 |
| 1 كل 100 عام | 0.01 | 46 | 27 | 27 |
| 1 كل 250 عامًا | 0.004 | 68 | 39 | 39 |
| متوسط الخسارة السنوية | 3.1 | 2.2 | 2.2 |
سيناريوهات NGFS المناخية · شبكة تخضير النظام الماليIFRS S2 الإفصاحات المتعلقة بالمناخ · ISSBتوصيات TCFD · مجلس الاستقرار المالي TCFDمبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ · لجنة بازل للرقابة المصرفية
12متصل
إلى أين تقود هذه الصفحة على نطاق الاتحاد.
13أسئلة
أسئلة وأجوبة.
What are the limits of extreme value theory and tail risk in this field?
Extrapolation far beyond the data is highly uncertain. Changing climates and markets violate stationarity assumptions.
كيف تُفحص النتائج؟
Fits are checked with diagnostic plots, goodness-of-fit tests and out-of-sample comparison. Sensitivity to threshold and record length is reported.
هل القيم المعروضة في هذه الصفحة حقيقية؟
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
أين يُطبَّق هذا المنهج أيضًا؟
مرصد صفحة المنهج المرجعية كل منصة تطبّقه.
Reportsساهم
ساهم بأدلة من هذه الصفحة.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks AllianceInsurance Nexusالجاهزية للتمويل والتأمينمخاطر القطاعات والصمود على الصعيد العالمي
- البريد الإلكترونيالبوابة GW-GRAأرسله من هذه الصفحةدليل أو تصحيح أو حالة أو أسلوب أو مراجعة أو ترجمة أو مدخل لملف قُطري. يصل موسومًا بهذه الصفحة، فيتلقاه المحرر المسؤول عنها.
- Zenodoإيداع مفتوحأودِعه وقدّمه إلى المجتمعانشر سجلك الخاص على Zenodo بمعرّف ORCID iD الخاص بك، ثم قدّمه إلى مجتمع Reports هناك. يراجعه القيّمون، ويبقى معرّف DOI ملكًا لك.
- ReportsGlobal Risks Allianceاطّلع على جميع سبل المساهمةأنواع المساهمات، وكيفية مراجعة كل منها، والإسناد الذي تحصل عليه، والترخيص، وما لا يُقبل أبداً.
لا ترسل أبدًا بيانات شخصية أو تفاصيل حساسة عن البنية التحتية أو أي شيء لا يحق لك مشاركته. تُراجَع المساهمة قبل استخدامها؛ ولا يمنح إرسالها أي حقوق تأليف أو تحرير، ولا تشتري الرعاية أي نتيجة أبدًا.
Insurance Nexus
اعرض على التحالف سؤالًا يتعلق بالتعرّض أو رأس المال.
المعلومات والاستفسارات متاحة اليوم. ويحصل الاستفسار على رقم مرجعي ويحدد الخطوة التالية؛ ولا تُفتح الطلبات والمدفوعات وتخصيصات الحوسبة والتسجيلات إلا حين يتوافر فريقها وشروطها وقدرة المراجعة.
الشؤون القانونية
الوثائق القانونية.
تُعرض الخرائط والبيانات والأشكال في هذا الموقع للسياق والمعلومات العامة. وهي ليست نصيحة ولا توقعات ولا إنذارات؛ وحدود المعلومات مبيّنة في إخلاءات المسؤولية وإشعارات البيانات.