التمويل المكانيحيث يلتقي رأس المال بالخطر والتعرّض والتحول
الرياضيات الاكتوارية في التأمين
Actuarial mathematics is the core discipline of insurance: it turns claims experience, exposure and assumptions into premiums, reserves and capital. On this platform it frames how expected loss and its uncertainty are estimated, and where professional judgement and standards set the boundaries.
Actuarial mathematics applies probability, statistics and financial theory to measure and price contingent risks, particularly in insurance and pensions. It determines reserves and premiums for uncertain future obligations. In insurance and catastrophe, climate and hazards and health and biosecurity, actuarial methods determine whether risks can be insured and at what cost. They help assess accumulation of correlated losses across portfolios and regions. The canonical description is onSTEM Commons.
Loss reserving with development triangles
Paid and incurred claims are arranged by origin and development period, and chain ladder, Bornhuetter-Ferguson and stochastic methods project ultimate losses, with the spread between methods reported as part of the uncertainty.
Experience rating and credibility
A portfolio’s own claims experience is blended with a wider benchmark in proportion to its credibility, so small books are not priced on noise and large books are not priced on someone else’s experience.
Mortality improvement assumptions
Graduated mortality rates are combined with improvement scales fitted to population and insured data, and the resulting annuity values are tested against alternative scales to show their sensitivity.
03الرصد
Tail fit.
الشاشة التي قد يستخدمها فريق لمتابعة هذا المنهج: مقاييسه وحالاته وقراراته. والأسماء أمثلة والقيم توضيحية.
Tail fit
Insurance · Actuarial mathematics in insurance · Run R-7651
Tail fit: the screen’s structure, terms and states for Insurance.أسماء مثالية وقيم توضيحية؛ تصميم وليس سجلًا ولا نظامًا حيًا.
04البيانات
ما يستهلكه المنهج.
Datasets and records used by actuarial mathematics on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed inسجل المصادر.
الخسارة التي يمكن أن تتوقعها محفظة في نطاق الأثر سنويًا وعند مستويي 1 كل 100 و1 كل 250 عامًا اللذين تسعّرهما شركات التأمين والمقرضون، انطلاقًا من الكتل الثلاث نفسها التي يستخدمها كل نموذج كوارث . نموذج تعليمي بقيم توضيحية معلنة، وليس تنبؤًا.
الضوابط
شدة الخطر السنوية النموذجية (الموقع)
مؤشر الشدة 1.00
انتشار القيم المتطرفة (المقياس)
مؤشر الشدة 0.80
الشدة التي يُفقد عندها نصف القيمة
مؤشر الشدة 4.00
تشتت قابلية التأثر
0.55
حصة القيمة في بصمة الخطر
40%
معيار الحماية (فترة التكرار)
50 عامًا
القراءات
متوسط الخسارة السنوية
0.51% من القيمة
الخسارة عند 1 في 100 سنة
24.5% من القيمة
الخسارة عند 1 في 250 سنة
28.4% من القيمة
الشدة عند 1 في 100 سنة
مؤشر الشدة 4.68
الأرقام والأساليب والمصادر
فترة التكرار (سنة)
الشدة (مؤشر الشدة)
الخسارة (% من القيمة)
1
0.09
0.00
2
1.27
0.00
4
1.91
0.00
7
2.47
0.00
13
3.00
0.00
24
3.51
0.00
44
4.02
0.00
82
4.53
23.55
154
5.03
26.44
287
5.53
28.87
536
6.03
30.88
1,000
6.53
32.53
المناهج
خطر القيم القصوى لغمبل Gumbel (1958)، Statistics of Extremes، Columbia University Press
هشاشة لوغاريتمية طبيعية (قابلية التأثر) FEMA (2003)، HAZUS-MH Technical Manual
تأثير السد Di Baldassarre وآخرون (2013)، Socio-hydrology، HESS 17
مروحة عدم اليقين (مونت كارلو للمعاملات) Spiegelhalter, Pearson و Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
تحليل الحساسية لعامل واحد في كل مرة (مخطط الإعصار) Saltelli and others (2008)، Global Sensitivity Analysis: The Primer، Wiley
البيانات
The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:
الأنهار Natural Earth
الامتدادات الحضرية Natural Earth
المدن Natural Earth
زلازل بقوة M4.5+، الأسبوع الماضي (USGS) U.S. Geological Survey · register usgs.earthquake.summary-feeds
معدل هطول الأمطار، آخر نصف ساعة (IMERG) NASA GPM IMERG Early · register nasa.gibs.context-live-layers
توقع تصريف الأنهار، 30 يوما مع النطاق (GloFAS عبر Open-Meteo) Open-Meteo.com (CC BY 4.0)، Copernicus GloFAS · register open-meteo.public-pages
Assumptions are tested through experience studies and actual-versus-expected analysis. Independent actuarial review checks methods and results.
التحقق
كيف يُنفَّذ
Actual versus expected
Emerging experience is compared with assumed claims each period, and persistent deviations trigger review of the assumption
Reserve back-testing
Past reserve estimates are compared with later ultimate losses to measure adequacy and bias
Independent actuarial review
Methods and assumptions are reviewed by an actuary not involved in the work, against the applicable professional standards
Sensitivity reporting
Key assumptions are varied and the effect on premiums, reserves and capital is reported beside the central estimate
Historical experience may not reflect emerging or correlated risks. Long-tail liabilities are sensitive to assumptions about future trends.
07التعرّض والخسائر ورأس المال
What actuarial mathematics in insurance means for exposure, loss and capital.
عروض التعرّض والخسائر والسيناريوهات ورأس المال التي يطلبها مسؤول المخاطر أو الجهة الرقابية أو وزارة المالية، مع الأطر التي يقدّمون التقارير وفقًا لها. وتتبع الهياكل الممارسات الرقابية والاكتوارية. والقيم توضيحية: وليست أبدًا أسعارًا أو تصنيفات أو مشورة.
التعرّض والخسائر عند فترات التكرار
How losses from actuarial mathematics in insurance grow with severity, gross and net of reinsurance, against capital.
فترة التكرار
الاحتمال السنوي
إجمالي الخسارة
صافي الخسارة
صافٍ، رأس المال = 100
1 كل 10 أعوام
0.10
14
10
10
1 كل 50 عامًا
0.02
33
21
21
1 كل 100 عام
0.01
46
27
27
1 كل 250 عامًا
0.004
68
39
39
متوسط الخسارة السنوية
3.1
2.2
2.2
مؤشر خسائر توضيحي لمحفظة مثالية (رأس المال = 100): بصيغة احتمال التجاوز التي تقرؤها شركات التأمين والجهات الرقابية. ليس بيانات عن أي مؤسسة، ولا سعرًا ولا تصنيفًا.
سيناريوهات NGFS المناخية · شبكة تخضير النظام الماليIFRS S2 الإفصاحات المتعلقة بالمناخ · ISSBتوصيات TCFD · مجلس الاستقرار المالي TCFDمبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ · لجنة بازل للرقابة المصرفية
What are the limits of actuarial mathematics in this field?
Historical experience may not reflect emerging or correlated risks. Long-tail liabilities are sensitive to assumptions about future trends.
كيف تُفحص النتائج؟
Assumptions are tested through experience studies and actual-versus-expected analysis. Independent actuarial review checks methods and results.
هل القيم المعروضة في هذه الصفحة حقيقية؟
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Reportsis the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks AllianceInsurance Nexusالجاهزية للتمويل والتأمينمخاطر القطاعات والصمود على الصعيد العالمي
لا ترسل أبدًا بيانات شخصية أو تفاصيل حساسة عن البنية التحتية أو أي شيء لا يحق لك مشاركته. تُراجَع المساهمة قبل استخدامها؛ ولا يمنح إرسالها أي حقوق تأليف أو تحرير، ولا تشتري الرعاية أي نتيجة أبدًا.
Insurance Nexus
اعرض على التحالف سؤالًا يتعلق بالتعرّض أو رأس المال.
المعلومات والاستفسارات متاحة اليوم. ويحصل الاستفسار على رقم مرجعي ويحدد الخطوة التالية؛ ولا تُفتح الطلبات والمدفوعات وتخصيصات الحوسبة والتسجيلات إلا حين يتوافر فريقها وشروطها وقدرة المراجعة.
تُعرض الخرائط والبيانات والأشكال في هذا الموقع للسياق والمعلومات العامة. وهي ليست نصيحة ولا توقعات ولا إنذارات؛ وحدود المعلومات مبيّنة في إخلاءات المسؤولية وإشعارات البيانات.
Editors and the expert reviewers named on each article decide what we publish. Funders and partners do not review or approve articles before publication.
This site uses only strictly necessary cookies to work and to remember your privacy choices. Nothing loads from other companies, and we never sell or share your personal information.
Details
This site uses only strictly necessary cookies to work and to remember your privacy choices. Nothing loads from other companies, and we never sell or share your personal information. We run no advertising. You can review your choices at any time through Privacy choices at the foot of every page.
