مالی فضاییجایی که سرمایه به مخاطره، مواجهه و گذار برمی‌خورد
ریاضیات بیمه‌سنجی در بیمه
Actuarial mathematics is the core discipline of insurance: it turns claims experience, exposure and assumptions into premiums, reserves and capital. On this platform it frames how expected loss and its uncertainty are estimated, and where professional judgement and standards set the boundaries.
Actuarial mathematics applies probability, statistics and financial theory to measure and price contingent risks, particularly in insurance and pensions. It determines reserves and premiums for uncertain future obligations. In insurance and catastrophe, climate and hazards and health and biosecurity, actuarial methods determine whether risks can be insured and at what cost. They help assess accumulation of correlated losses across portfolios and regions. The canonical description is onSTEM Commons.
Loss reserving with development triangles
Paid and incurred claims are arranged by origin and development period, and chain ladder, Bornhuetter-Ferguson and stochastic methods project ultimate losses, with the spread between methods reported as part of the uncertainty.
Experience rating and credibility
A portfolio’s own claims experience is blended with a wider benchmark in proportion to its credibility, so small books are not priced on noise and large books are not priced on someone else’s experience.
Mortality improvement assumptions
Graduated mortality rates are combined with improvement scales fitted to population and insured data, and the resulting annuity values are tested against alternative scales to show their sensitivity.
03پایش
Tail fit.
The screen a team would use to follow this method: its measures, states and decisions. Names are examples and values are illustrative.
Tail fit
Insurance · Actuarial mathematics in insurance · Run R-7651
Shape parameter uncertainGRA · Insurance Nexus
Return level curve
Method card
روش
ریاضیات اکچوئری
رویکرد
peaks over threshold
Threshold
98th percentile
برچسب
مدل‌سازی‌شده
Parameters
generalised Pareto fit
Shape ξ
0.07
−0.06
0.41
heavy tail if above zero
Scale σ
2.6
0.9
7.3
units of the variable
Exceedances
57
declustered
Tail fit: the screen’s structure, terms and states for Insurance.نام‌ها نمونه و مقادیر تبیینی‌اند؛ طرحی است، نه سابقه یا سامانهٔ زنده.
04داده
What the method consumes.
Datasets and records used by actuarial mathematics on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed inthe source register.
فراگذشت زیان، زیان سالانهٔ متوسط و بیشینهٔ زیان محتمل.
زیانی که یک سبد در ردپا می‌تواند در سال و در سطح‌های 1 در 100 و 1 در 250 انتظار داشته باشد، سطح‌هایی که بیمه‌گران و وام‌دهندگان قیمت می‌گذارند، از همان سه بلوکی که هر الگوی فاجعه به کار می‌برد. الگوی آموزشی با مقادیر توضیحی اعلام‌شده، نه پیش‌بینی.
کنترل‌ها
شدت مخاطرهٔ سالانهٔ معمول (مکان)
شاخص شدت 1.00
گسترش فرین‌ها (مقیاس)
شاخص شدت 0.80
شدتی که در آن نیمی از ارزش از دست می‌رود
شاخص شدت 4.00
پراکندگی آسیب‌پذیری
0.55
سهم ارزش در ردپای مخاطره
40%
استاندارد حفاظت (دورهٔ بازگشت)
50 سال
خوانش‌ها
زیان سالانهٔ متوسط
0.51% ارزش
زیان در دورهٔ بازگشت 1 در 100 سال
24.5% ارزش
زیان در دورهٔ بازگشت 1 در 250 سال
28.4% ارزش
شدت در دورهٔ بازگشت 1 در 100 سال
شاخص شدت 4.68
رقم‌ها، روش‌ها و منابع
دورهٔ بازگشت (سال)
شدت (شاخص شدت)
زیان (٪ از ارزش)
1
0.09
0.00
2
1.27
0.00
4
1.91
0.00
7
2.47
0.00
13
3.00
0.00
24
3.51
0.00
44
4.02
0.00
82
4.53
23.55
154
5.03
26.44
287
5.53
28.87
536
6.03
30.88
1,000
6.53
32.53
روش‌ها
مخاطرهٔ مقادیر فرین گامبل Gumbel (1958), Statistics of Extremes, Columbia University Press
منحنی احتمال فراگذشت و زیان سالانهٔ متوسط Grossi and Kunreuther (2005), Catastrophe Modeling, Springer
اثر خاکریز Di Baldassarre and others (2013), Socio-hydrology, HESS 17
بادبزن عدم قطعیت (مونت‌کارلوی پارامتری) Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
حساسیت‌سنجی تک‌متغیره (تورنادو) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
داده
The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:
رودخانه‌ها Natural Earth
گسترهٔ شهری Natural Earth
شهرها Natural Earth
زمین‌لرزه‌های M4.5+، هفتهٔ گذشته (USGS) U.S. Geological Survey · register usgs.earthquake.summary-feeds
نرخ باران، نیم‌ساعت گذشته (IMERG) NASA GPM IMERG Early · register nasa.gibs.context-live-layers
پیش‌بینی دبی رودخانه، 30 روز با دامنه (GloFAS از طریق Open-Meteo) Open-Meteo.com (CC BY 4.0)، Copernicus GloFAS · register open-meteo.public-pages
گسترهٔ ساخته‌شده و سکونتگاهی، 2010 (HBASE، Landsat) CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE · register sedac.context-urban-layers
احتمال فزونی زیان، زیان میانگین سالانه و بیشینهٔ زیان محتمل. مدل آموزشی تصویری: بر پایهٔ مقادیر تنظیم‌شده با کنترل‌ها اجرا می‌شود، نه داده‌های سنجیده‌شده. روش‌ها: مخاطرهٔ مقادیر حدی Gumbel (Gumbel (1958), Statistics of Extremes, Columbia University Press)؛ شکنندگی (آسیب‌پذیری) لگ‌نرمال (FEMA (2003), HAZUS-MH Technical Manual)؛ منحنی احتمال فزونی و زیان میانگین سالانه (Grossi and Kunreuther (2005), Catastrophe Modeling, Springer).
Assumptions are tested through experience studies and actual-versus-expected analysis. Independent actuarial review checks methods and results.
بررسی
How it is done
Actual versus expected
Emerging experience is compared with assumed claims each period, and persistent deviations trigger review of the assumption
Reserve back-testing
Past reserve estimates are compared with later ultimate losses to measure adequacy and bias
Independent actuarial review
Methods and assumptions are reviewed by an actuary not involved in the work, against the applicable professional standards
Sensitivity reporting
Key assumptions are varied and the effect on premiums, reserves and capital is reported beside the central estimate
Historical experience may not reflect emerging or correlated risks. Long-tail liabilities are sensitive to assumptions about future trends.
07مواجهه، زیان و سرمایه
What actuarial mathematics in insurance means for exposure, loss and capital.
نماهای مواجهه، زیان، سناریو و سرمایه که یک مدیر ریسک، ناظر یا وزارت دارایی می‌پرسد، همراه با چارچوب‌هایی که بر پایهٔ آن‌ها گزارش می‌دهد. ساختارها از رویهٔ نظارتی و اکچوئری پیروی می‌کنند. مقادیر توضیحی است: هرگز قیمت، رتبه یا توصیه نیست.
مواجهه و زیان در دوره‌های بازگشت
How losses from actuarial mathematics in insurance grow with severity, gross and net of reinsurance, against capital.
دورهٔ بازگشت
احتمال سالانه
زیان ناخالص
زیان خالص
خالص، سرمایه = 100
1 در 10
0.10
14
10
10
1 در 50
0.02
33
21
21
1 در 100
0.01
46
27
27
1 در 250
0.004
68
39
39
زیان سالانهٔ متوسط
3.1
2.2
2.2
شاخص زیان توضیحی برای یک سبد نمونه (سرمایه = 100): شکل احتمال فراگذشت که بیمه‌گران و ناظران می‌خوانند. داده دربارهٔ هیچ نهادی نیست، قیمت یا رتبه هم نیست.
سناریوهای اقلیمی NGFS · شبکهٔ سبزسازی نظام مالیIFRS S2 افشاهای مرتبط با اقلیم · ISSBتوصیه‌های TCFD · هیئت ثبات مالی TCFDاصول مدیریت مؤثر ریسک‌های مالی مرتبط با اقلیم · کمیتهٔ بازل برای نظارت بانکی
What are the limits of actuarial mathematics in this field?
Historical experience may not reflect emerging or correlated risks. Long-tail liabilities are sensitive to assumptions about future trends.
How are results checked?
Assumptions are tested through experience studies and actual-versus-expected analysis. Independent actuarial review checks methods and results.
Are the values on this page real?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
گزارش‌هاis the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks AllianceInsurance Nexusآمادگی مالی و بیمهریسک و تاب‌آوری بخشی جهانی
هرگز داده شخصی، جزئیات حساس زیرساخت یا چیزی را که حق اشتراکش را ندارید نفرستید. هر مشارکت پیش از استفاده داوری می‌شود؛ ارسال آن حق مؤلفی یا ویرایشی نمی‌دهد و حمایت مالی هرگز یافته‌ای را نمی‌خرد.
Insurance Nexus
یک پرسش دربارهٔ مواجهه یا سرمایه را نزد اتحاد مطرح کنید.
اطلاعات و درخواست‌ها امروز باز است. هر درخواست یک شمارهٔ پیگیری می‌گیرد و گام بعدی را مشخص می‌کند؛ درخواست‌های عضویت، پرداخت‌ها، تخصیص رایانش و ثبت‌نام‌ها تنها زمانی باز می‌شوند که تیم، شرایط و ظرفیت داوری آن‌ها فراهم باشد.
نقشه‌ها، داده‌ها و ارقام این سایت برای زمینه و اطلاعات عمومی نشان داده می‌شوند. توصیه، پیش‌بینی یا هشدار نیستند؛ حدود این اطلاعات در سلب مسئولیت‌ها و اعلامیه‌های داده بیان شده است.
Editors and the expert reviewers named on each article decide what we publish. Funders and partners do not review or approve articles before publication.
This site uses only strictly necessary cookies to work and to remember your privacy choices. Nothing loads from other companies, and we never sell or share your personal information.
Details
This site uses only strictly necessary cookies to work and to remember your privacy choices. Nothing loads from other companies, and we never sell or share your personal information. We run no advertising. You can review your choices at any time through Privacy choices at the foot of every page.
