Generalised linear models in pricing
Claim frequency and severity are related to risk factors with exposure offsets, so each factor’s effect and uncertainty can be reviewed.
GRA · Aktüeryal ve Nicel Risk
Mekânsal finansSermayenin tehlike, maruziyet ve geçişle buluştuğu yer
Probability and statistics for actuarial and quantitative risk
Probability and statistics provide the language of quantitative risk: distributions, estimation, dependence, testing and uncertainty. On this platform they underpin loss modelling, credibility, mortality and validation, and show how much confidence each estimate deserves.
01Sicil
Probability and statistics for actuarial and quantitative risk on the record.
Yöntem kaydıSTEM yöntemi
- YöntemOlasılık ve istatistik
- SorumluSistem Bilimi ve Modelleme
- Uygulandığı yerAktüeryal ve Nicel Risk
- Veri3 inputs
- Kontroller3 doğrulama adımı
- Kanonik sayfaSTEM Commons
02Başvuru
What probability and statistics does here.
Probability and statistics provide the mathematical framework for describing uncertainty and learning from data. They underpin estimation, testing and prediction in every risk discipline. In insurance and catastrophe, methods and modelling and capital markets and investment, statistical methods quantify the likelihood and uncertainty of losses across interconnected sistemleri. They make the evidence behind risk decisions explicit and reproducible. The canonical description is on STEM Commons.
Bayesian credibility
Prior assumptions from industry data are updated with own experience, giving posterior estimates that show how far the data moved the prior.
Goodness-of-fit testing
Fitted distributions are tested with formal statistics and quantile plots, with attention to fit in the tail where it matters most.
03İzleme
Tail fit.
Bir ekibin bu yöntemi izlemek için kullanacağı ekran: ölçütleri, durumları ve kararları. Adlar örnektir ve değerler açıklayıcıdır.
Tail fit
Actuarial and quantitative risk · Probability and statistics · Run R-1415
Shape parameter uncertainGRA · Actuarial and Quantitative Risk
Return level curve
Yöntem kartı
- Yöntem
- Olasılık ve istatistik
- Yaklaşım
- peaks over threshold
- Threshold
- 93th percentile
- Etiket
- MODELLENMİŞ
Parametreler
generalised Pareto fit
| Shape ξ | 0.10 | 0.01 | 0.43 | heavy tail if above zero |
| Scale σ | 1.6 | 0.9 | 7.1 | units of the variable |
| Exceedances | 132 | declustered |
04Veri
Yöntemin tükettikleri.
Datasets and records used by probability and statistics on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in kaynak sicilinde.
| Veri | Rol | Etiket |
|---|---|---|
| Claims and exposure records | Model fitting | BİLDİRİLMİŞ |
| Industry benchmarks | Priors | TAHMİNİ |
| Mortality data | Life models | Yayımlanmış istatistikler |
05Kayıp modeli
Kayıp aşılma, ortalama yıllık kayıp ve olası azami kayıp.
Etki alanındaki bir portföyün yıllık olarak ve sigortacılar ile kredi verenlerin fiyatladığı 100 yılda 1 ve 250 yılda 1 düzeylerinde bekleyebileceği kayıp; her katastrofi modelinin kullandığı aynı üç bloktan hesaplanır. Belirtilmiş açıklayıcı değerlerle bir öğretim modelidir, tahmin değildir.
Kontroller
- Tipik yıllık tehlike şiddeti (konum)
- 1.00 şiddet endeksi
- Uç değerlerin yayılımı (ölçek)
- 0.80 şiddet endeksi
- Değerin yarısının kaybedildiği şiddet
- 4.00 şiddet endeksi
- Kırılganlığın dağılımı
- 0.55
- Tehlike ayak izindeki değer payı
- 40%
- Koruma standardı (dönüş süresi)
- 50 yıl
Okumalar
- Ortalama yıllık kayıp
- Değerin %0,51'i
- 100 yılda 1 kayıp
- Değerin %24,5'i
- 250 yılda 1 kayıp
- Değerin %28,4'ü
- 100 yılda 1 şiddet
- 4.68 şiddet endeksi
Sayılar, yöntemler ve kaynaklar
| Dönüş süresi (yıl) | Şiddet (şiddet endeksi) | Kayıp (değerin %'si) |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.00 |
| 2 | 1.27 | 0.00 |
| 4 | 1.91 | 0.00 |
| 7 | 2.47 | 0.00 |
| 13 | 3.00 | 0.00 |
| 24 | 3.51 | 0.00 |
| 44 | 4.02 | 0.00 |
| 82 | 4.53 | 23.55 |
| 154 | 5.03 | 26.44 |
| 287 | 5.53 | 28.87 |
| 536 | 6.03 | 30.88 |
| 1,000 | 6.53 | 32.53 |
Yöntemler
- Gumbel uç değer tehlikesi Gumbel (1958), Statistics of Extremes, Columbia University Press
- Lognormal kırılganlık (hassasiyet) FEMA (2003), HAZUS-MH Technical Manual
- Aşılma olasılığı eğrisi ve ortalama yıllık kayıp Grossi and Kunreuther (2005), Catastrophe Modeling, Springer
- Set etkisi Di Baldassarre ve diğerleri (2013), Socio-hydrology, HESS 17
- Belirsizlik yelpazesi (parametrik Monte Carlo) Spiegelhalter, Pearson ve Short (2011), Gelecek hakkında belirsizliğin görselleştirilmesi, Science 333
- Tek seferde bir faktör duyarlılık analizi (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Veri
The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:
- Nehirler Natural Earth
- Kentsel yayılım alanları Natural Earth
- Şehirler Natural Earth
- M4.5+ depremler, geçen hafta (USGS) U.S. Geological Survey · register usgs.earthquake.summary-feeds
- Yağış hızı, son yarım saat (IMERG) NASA GPM IMERG Early · register nasa.gibs.context-live-layers
- Nehir debisi tahmini, aralıklı 30 gün (GloFAS, Open-Meteo üzerinden) Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Copernicus GloFAS · register open-meteo.public-pages
- Yapılaşmış ve yerleşim alanı kapsamı, 2010 (HBASE, Landsat) CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE · register sedac.context-urban-layers
Nexus Consortium'un yürüttüğü altı ayak genelinde
- Deneyler Laboratuvarlar
- Yerleşik Foundry'de Aktüeryal ve Nicel Risk
- Test edildiği yer Universe'te Aktüeryal ve Nicel Risk
- Kodlandığı yer Standards'ta Finans, Sigorta ve Ekonomi
- Yayımlandığı yer Reports'ta Aktüeryal ve Nicel Risk
- Öğretildiği yer Academy'de Finans ve Ekonomi Fakültesi
06Doğrulama
Sonuçlar nasıl kontrol edilir.
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
| Kontrol edin | Nasıl yapıldığı |
|---|---|
| Out-of-sample validation | Models are tested on data not used for fitting |
| Residual diagnostics | Residuals are inspected for structure |
| Assumption sensitivity | Distributional assumptions are varied and effects reported |
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
07Maruziyet, kayıp ve sermaye
What it means for exposure, loss and capital.
Bir risk yöneticisinin, denetim kurumunun veya maliye bakanlığının talep edeceği maruziyet, kayıp, senaryo ve sermaye görünümleri ile raporlama yaptıkları çerçeveler. Yapılar denetim ve aktüerya uygulamalarını izler. Değerler açıklayıcıdır: asla fiyat, derecelendirme veya tavsiye değildir.
Yineleme dönemlerinde maruziyet ve kayıp
How losses from probability and statistics for actuarial and quantitative risk grow with severity, gross and net of reinsurance, against capital.
| Yineleme dönemi | Yıllık olasılık | Brüt kayıp | Net kayıp | Net, sermaye = 100 |
|---|---|---|---|---|
| 10 yılda 1 | 0.10 | 14 | 10 | 10 |
| 50 yılda 1 | 0.02 | 33 | 21 | 21 |
| 100 yılda 1 | 0.01 | 46 | 27 | 27 |
| 250 yılda 1 | 0.004 | 68 | 39 | 39 |
| Ortalama yıllık kayıp | 3.1 | 2.2 | 2.2 |
NGFS iklim senaryoları · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 İklimle İlgili Açıklamalar · ISSBTCFD tavsiyeleri · Finansal İstikrar Kurulu TCFDİklimle ilgili finansal risklerin etkin yönetimine ilişkin ilkeler · Basel Bankacılık Denetim Komitesi
09Sorumlu yönetim
Yöntemi kimin sürdürdüğü.
Sistem Bilimi ve Modelleme stewards probability and statistics for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
10Bağlı
Bu sayfanın Konsorsiyum genelinde nereye götürdüğü.
11Sorular
Sorular ve yanıtlar.
What are the limits of probability and statistics in this field?
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
Sonuçlar nasıl kontrol edilir?
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
Bu sayfadaki değerler gerçek mi?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Bu yöntem başka nerede uygulanıyor?
Toplumların işleyişini sürdüren Kanonik yöntem sayfası onu uygulayan tüm platformları listeler.
RaporlarKatkıda bulunun
Bu sayfadan kanıt katkısında bulunun.
Raporlar is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks AllianceAktüeryal ve Nicel RiskYöntemler ve TeknikFinansman ve Sigortaya Hazırlık
- E-postaGeçit GW-GRABu sayfadan gönderinKanıt, bir düzeltme, bir vaka, bir yöntem, bir inceleme, bir çeviri veya profil girdisi. Bu sayfayla etiketlenmiş olarak gelir; böylece sayfanın sahibi editör onu alır.
- ZenodoAçık depoDepolayın ve topluluğa gönderinKendi kaydınızı ORCID iD'nizle Zenodo'da yayımlayın, ardından orada Reports topluluğuna gönderin. Küratörler inceler; DOI sizde kalır.
- RaporlarGlobal Risks AllianceKatkıda bulunmanın tüm yollarını görünKatkı türleri, her birinin nasıl incelendiği, alacağınız atıf, lisans ve asla kabul edilmeyenler.
Hiçbir zaman kişisel veri, hassas altyapı ayrıntısı veya paylaşma hakkınız olmayan hiçbir şey göndermeyin. Bir katkı kullanılmadan önce incelenir. Katkıyı göndermek yazarlık veya editoryal hak sağlamaz ve sponsorluk hiçbir zaman bir bulgu satın almaz.
Aktüeryal ve Nicel Risk
Bir maruziyet veya sermaye sorusunu İttifak'a getirin.
Bilgi ve başvurular bugün açıktır. Bir başvuru bir referans numarası alır ve bir sonraki adımı belirtir; başvurular, ödemeler, işlem kapasitesi tahsisleri ve kayıtlar yalnızca ekipleri, koşulları ve inceleme kapasiteleri mevcut olduğunda açılır.
Hukuk
Hukuki belgeler.
Bu sitedeki haritalar, veriler ve şekiller bağlam ve genel bilgi amacıyla gösterilir. Tavsiye, tahmin ya da uyarı değildir; bilgilerin sınırları Sorumluluk Reddi ve Veri Bildirimleri'nde açıklanmıştır.