Generalised linear models in pricing
Claim frequency and severity are related to risk factors with exposure offsets, so each factor’s effect and uncertainty can be reviewed.
GRA · ریسک اکچوئری و کمّی
مالی فضاییجایی که سرمایه به مخاطره، مواجهه و گذار برمی‌خورد
احتمال و آمار برای ریسک‌های بیمه‌سنجی و کمّی
Probability and statistics provide the language of quantitative risk: distributions, estimation, dependence, testing and uncertainty. On this platform they underpin loss modelling, credibility, mortality and validation, and show how much confidence each estimate deserves.
01ثبت‌خانه
Probability and statistics for actuarial and quantitative risk on the record.
Method recordSTEM method
- روشاحتمال و آمار
- Applied inریسک بیمه‌سنجی و کمّی
- داده3 inputs
- Checks3 validation steps
- Canonical pageSTEM Commons
02درخواست
What probability and statistics does here.
Probability and statistics provide the mathematical framework for describing uncertainty and learning from data. They underpin estimation, testing and prediction in every risk discipline. In insurance and catastrophe, methods and modelling and capital markets and investment, statistical methods quantify the likelihood and uncertainty of losses across interconnected سامانه‌ها. They make the evidence behind risk decisions explicit and reproducible. The canonical description is on STEM Commons.
Bayesian credibility
Prior assumptions from industry data are updated with own experience, giving posterior estimates that show how far the data moved the prior.
Goodness-of-fit testing
Fitted distributions are tested with formal statistics and quantile plots, with attention to fit in the tail where it matters most.
03پایش
Tail fit.
The screen a team would use to follow this method: its measures, states and decisions. Names are examples and values are illustrative.
Tail fit
Actuarial and quantitative risk · Probability and statistics · Run R-1415
Shape parameter uncertainGRA · Actuarial and Quantitative Risk
Return level curve
Method card
- روش
- احتمال و آمار
- رویکرد
- peaks over threshold
- Threshold
- 93th percentile
- برچسب
- مدل‌سازی‌شده
Parameters
generalised Pareto fit
| Shape ξ | 0.10 | 0.01 | 0.43 | heavy tail if above zero |
| Scale σ | 1.6 | 0.9 | 7.1 | units of the variable |
| Exceedances | 132 | declustered |
04داده
What the method consumes.
Datasets and records used by probability and statistics on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in the source register.
| داده | نقش | برچسب |
|---|---|---|
| Claims and exposure records | Model fitting | گزارش‌شده |
| Industry benchmarks | Priors | برآوردشده |
| Mortality data | Life models | آمارهای منتشرشده |
05الگوی زیان
فراگذشت زیان، زیان سالانهٔ متوسط و بیشینهٔ زیان محتمل.
زیانی که یک سبد در ردپا می‌تواند در سال و در سطح‌های 1 در 100 و 1 در 250 انتظار داشته باشد، سطح‌هایی که بیمه‌گران و وام‌دهندگان قیمت می‌گذارند، از همان سه بلوکی که هر الگوی فاجعه به کار می‌برد. الگوی آموزشی با مقادیر توضیحی اعلام‌شده، نه پیش‌بینی.
کنترل‌ها
- شدت مخاطرهٔ سالانهٔ معمول (مکان)
- شاخص شدت 1.00
- گسترش فرین‌ها (مقیاس)
- شاخص شدت 0.80
- شدتی که در آن نیمی از ارزش از دست می‌رود
- شاخص شدت 4.00
- پراکندگی آسیب‌پذیری
- 0.55
- سهم ارزش در ردپای مخاطره
- 40%
- استاندارد حفاظت (دورهٔ بازگشت)
- 50 سال
خوانش‌ها
- زیان سالانهٔ متوسط
- 0.51% ارزش
- زیان در دورهٔ بازگشت 1 در 100 سال
- 24.5% ارزش
- زیان در دورهٔ بازگشت 1 در 250 سال
- 28.4% ارزش
- شدت در دورهٔ بازگشت 1 در 100 سال
- شاخص شدت 4.68
رقم‌ها، روش‌ها و منابع
| دورهٔ بازگشت (سال) | شدت (شاخص شدت) | زیان (٪ از ارزش) |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.00 |
| 2 | 1.27 | 0.00 |
| 4 | 1.91 | 0.00 |
| 7 | 2.47 | 0.00 |
| 13 | 3.00 | 0.00 |
| 24 | 3.51 | 0.00 |
| 44 | 4.02 | 0.00 |
| 82 | 4.53 | 23.55 |
| 154 | 5.03 | 26.44 |
| 287 | 5.53 | 28.87 |
| 536 | 6.03 | 30.88 |
| 1,000 | 6.53 | 32.53 |
روش‌ها
- مخاطرهٔ مقادیر فرین گامبل Gumbel (1958), Statistics of Extremes, Columbia University Press
- شکنندگی لگ‌نرمال (آسیب‌پذیری) FEMA (2003), HAZUS-MH Technical Manual
- منحنی احتمال فراگذشت و زیان سالانهٔ متوسط Grossi and Kunreuther (2005), Catastrophe Modeling, Springer
- اثر خاکریز Di Baldassarre and others (2013), Socio-hydrology, HESS 17
- بادبزن عدم قطعیت (مونت‌کارلوی پارامتری) Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- حساسیت‌سنجی تک‌متغیره (تورنادو) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
داده
The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:
- رودخانه‌ها Natural Earth
- گسترهٔ شهری Natural Earth
- شهرها Natural Earth
- زمین‌لرزه‌های M4.5+، هفتهٔ گذشته (USGS) U.S. Geological Survey · register usgs.earthquake.summary-feeds
- نرخ باران، نیم‌ساعت گذشته (IMERG) NASA GPM IMERG Early · register nasa.gibs.context-live-layers
- پیش‌بینی دبی رودخانه، 30 روز با دامنه (GloFAS از طریق Open-Meteo) Open-Meteo.com (CC BY 4.0)، Copernicus GloFAS · register open-meteo.public-pages
- گسترهٔ ساخته‌شده و سکونتگاهی، 2010 (HBASE، Landsat) CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE · register sedac.context-urban-layers
در شش رکن، به رهبری Nexus Consortium
- آزمایش‌ها آزمایشگاه‌ها
- ساخته‌شده در ریسک اکچوئری و کمّی در Foundry
- آزموده‌شده در ریسک اکچوئری و کمّی در Universe
- مدون‌شده در مالی، بیمه و اقتصاد در Standards
- منتشرشده در ریسک اکچوئری و کمّی در Reports
- تدریس‌شده در دانشکدهٔ مالی و اقتصاد در Academy
06اعتبارسنجی
How results are checked.
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
| بررسی | How it is done |
|---|---|
| Out-of-sample validation | Models are tested on data not used for fitting |
| Residual diagnostics | Residuals are inspected for structure |
| Assumption sensitivity | Distributional assumptions are varied and effects reported |
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
07مواجهه، زیان و سرمایه
What it means for exposure, loss and capital.
نماهای مواجهه، زیان، سناریو و سرمایه که یک مدیر ریسک، ناظر یا وزارت دارایی می‌پرسد، همراه با چارچوب‌هایی که بر پایهٔ آن‌ها گزارش می‌دهد. ساختارها از رویهٔ نظارتی و اکچوئری پیروی می‌کنند. مقادیر توضیحی است: هرگز قیمت، رتبه یا توصیه نیست.
مواجهه و زیان در دوره‌های بازگشت
How losses from probability and statistics for actuarial and quantitative risk grow with severity, gross and net of reinsurance, against capital.
| دورهٔ بازگشت | احتمال سالانه | زیان ناخالص | زیان خالص | خالص، سرمایه = 100 |
|---|---|---|---|---|
| 1 در 10 | 0.10 | 14 | 10 | 10 |
| 1 در 50 | 0.02 | 33 | 21 | 21 |
| 1 در 100 | 0.01 | 46 | 27 | 27 |
| 1 در 250 | 0.004 | 68 | 39 | 39 |
| زیان سالانهٔ متوسط | 3.1 | 2.2 | 2.2 |
سناریوهای اقلیمی NGFS · شبکهٔ سبزسازی نظام مالیIFRS S2 افشاهای مرتبط با اقلیم · ISSBتوصیه‌های TCFD · هیئت ثبات مالی TCFDاصول مدیریت مؤثر ریسک‌های مالی مرتبط با اقلیم · کمیتهٔ بازل برای نظارت بانکی
08Connections
Topics that rely on this method.
09تولیت
Who maintains the method.
علوم سامانه‌ها و مدل‌سازی stewards probability and statistics for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
10متصل
جایی که این صفحه در سراسر کنسرسیوم به آن می‌رسد.
11پرسش‌ها
پرسش و پاسخ.
What are the limits of probability and statistics in this field?
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
How are results checked?
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
Are the values on this page real?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Where else is this method applied?
رصدخانهٔ canonical method page lists every platform that applies it.
گزارش‌هامشارکت
از این صفحه شواهد مشارکت دهید.
گزارش‌ها is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks Allianceریسک بیمه‌سنجی و کمّیروش‌ها و فنیآمادگی مالی و بیمه
- ایمیلدروازهٔ GW-GRAاز همین صفحه ارسال کنیدشواهد، یک اصلاحیه، یک مورد، یک روش، یک داوری، یک ترجمه یا ورودی نمایه. با برچسب این صفحه می‌رسد تا ویراستار مسئول آن را دریافت کند.
- Zenodoسپردهٔ بازآن را واگذار کنید و به جامعه ارائه دهیدسابقهٔ خود را با شناسهٔ ORCID خود در Zenodo منتشر کنید و سپس آن را در همانجا به جامعهٔ Reports ارسال کنید. گزینشگران آن را داوری می‌کنند؛ DOI از آنِ شما میماند.
- گزارش‌هاGlobal Risks Allianceهمهٔ راههای مشارکت را ببینیدانواع مشارکت، نحوهٔ بررسی هر یک، اعتباری که دریافت میکنید، مجوز و آنچه هرگز پذیرفته نمیشود.
هرگز داده شخصی، جزئیات حساس زیرساخت یا چیزی را که حق اشتراکش را ندارید نفرستید. هر مشارکت پیش از استفاده داوری می‌شود؛ ارسال آن حق مؤلفی یا ویرایشی نمی‌دهد و حمایت مالی هرگز یافته‌ای را نمی‌خرد.
ریسک بیمه‌سنجی و کمّی
یک پرسش دربارهٔ مواجهه یا سرمایه را نزد اتحاد مطرح کنید.
اطلاعات و درخواست‌ها امروز باز است. هر درخواست یک شمارهٔ پیگیری می‌گیرد و گام بعدی را مشخص می‌کند؛ درخواست‌های عضویت، پرداخت‌ها، تخصیص رایانش و ثبت‌نام‌ها تنها زمانی باز می‌شوند که تیم، شرایط و ظرفیت داوری آن‌ها فراهم باشد.
حقوقی
اسناد حقوقی.
نقشه‌ها، داده‌ها و ارقام این سایت برای زمینه و اطلاعات عمومی نشان داده می‌شوند. توصیه، پیش‌بینی یا هشدار نیستند؛ حدود این اطلاعات در سلب مسئولیت‌ها و اعلامیه‌های داده بیان شده است.