Generalised linear models in pricing
Claim frequency and severity are related to risk factors with exposure offsets, so each factor’s effect and uncertainty can be reviewed.
GRA · المخاطر الاكتوارية والكمية
التمويل المكانيحيث يلتقي رأس المال بالخطر والتعرّض والتحول
الاحتمالات والإحصاء للمخاطر الاكتوارية والكمية
Probability and statistics provide the language of quantitative risk: distributions, estimation, dependence, testing and uncertainty. On this platform they underpin loss modelling, credibility, mortality and validation, and show how much confidence each estimate deserves.
01سجّل
Probability and statistics for actuarial and quantitative risk on the record.
سجل المنهجمنهج STEM
- المنهجالاحتمالات والإحصاء
- الراعيعلوم النظم والنمذجة
- مُطبَّق فيالمخاطر الاكتوارية والكمية
- البيانات3 inputs
- الفحوص3 خطوات تحقق
- الصفحة المرجعيةSTEM Commons
02الطلب
What probability and statistics does here.
Probability and statistics provide the mathematical framework for describing uncertainty and learning from data. They underpin estimation, testing and prediction in every risk discipline. In insurance and catastrophe, methods and modelling and capital markets and investment, statistical methods quantify the likelihood and uncertainty of losses across interconnected نظم. They make the evidence behind risk decisions explicit and reproducible. The canonical description is on STEM Commons.
Bayesian credibility
Prior assumptions from industry data are updated with own experience, giving posterior estimates that show how far the data moved the prior.
Goodness-of-fit testing
Fitted distributions are tested with formal statistics and quantile plots, with attention to fit in the tail where it matters most.
03الرصد
Tail fit.
الشاشة التي قد يستخدمها فريق لمتابعة هذا المنهج: مقاييسه وحالاته وقراراته. والأسماء أمثلة والقيم توضيحية.
Tail fit
Actuarial and quantitative risk · Probability and statistics · Run R-1415
Shape parameter uncertainGRA · المخاطر الاكتوارية والكمية
Return level curve
بطاقة المنهج
- المنهج
- الاحتمالات والإحصاء
- النهج
- peaks over threshold
- Threshold
- 93th percentile
- الوسم
- مُنمذَج
المعلمات
generalised Pareto fit
| Shape ξ | 0.10 | 0.01 | 0.43 | heavy tail if above zero |
| Scale σ | 1.6 | 0.9 | 7.1 | units of the variable |
| Exceedances | 132 | declustered |
04البيانات
ما يستهلكه المنهج.
Datasets and records used by probability and statistics on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in سجل المصادر.
| البيانات | الدور | الوسم |
|---|---|---|
| Claims and exposure records | Model fitting | مُبلَّغ عنه |
| Industry benchmarks | Priors | مُقدَّر |
| Mortality data | Life models | الإحصاءات المنشورة |
05نموذج الخسائر
تجاوز الخسائر، ومتوسط الخسارة السنوية، والحد الأقصى المحتمل للخسارة.
الخسارة التي يمكن أن تتوقعها محفظة في نطاق الأثر سنويًا وعند مستويي 1 كل 100 و1 كل 250 عامًا اللذين تسعّرهما شركات التأمين والمقرضون، انطلاقًا من الكتل الثلاث نفسها التي يستخدمها كل نموذج كوارث . نموذج تعليمي بقيم توضيحية معلنة، وليس تنبؤًا.
الضوابط
- شدة الخطر السنوية النموذجية (الموقع)
- مؤشر الشدة 1.00
- انتشار القيم المتطرفة (المقياس)
- مؤشر الشدة 0.80
- الشدة التي يُفقد عندها نصف القيمة
- مؤشر الشدة 4.00
- تشتت قابلية التأثر
- 0.55
- حصة القيمة في بصمة الخطر
- 40%
- معيار الحماية (فترة التكرار)
- 50 عامًا
القراءات
- متوسط الخسارة السنوية
- 0.51% من القيمة
- الخسارة عند 1 في 100 سنة
- 24.5% من القيمة
- الخسارة عند 1 في 250 سنة
- 28.4% من القيمة
- الشدة عند 1 في 100 سنة
- مؤشر الشدة 4.68
الأرقام والأساليب والمصادر
| فترة التكرار (سنة) | الشدة (مؤشر الشدة) | الخسارة (% من القيمة) |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.00 |
| 2 | 1.27 | 0.00 |
| 4 | 1.91 | 0.00 |
| 7 | 2.47 | 0.00 |
| 13 | 3.00 | 0.00 |
| 24 | 3.51 | 0.00 |
| 44 | 4.02 | 0.00 |
| 82 | 4.53 | 23.55 |
| 154 | 5.03 | 26.44 |
| 287 | 5.53 | 28.87 |
| 536 | 6.03 | 30.88 |
| 1,000 | 6.53 | 32.53 |
المناهج
- خطر القيم القصوى لغمبل Gumbel (1958)، Statistics of Extremes، Columbia University Press
- هشاشة لوغاريتمية طبيعية (قابلية التأثر) FEMA (2003)، HAZUS-MH Technical Manual
- منحنى احتمال التجاوز ومتوسط الخسارة السنوية Grossi and Kunreuther (2005)، Catastrophe Modeling، Springer
- تأثير السد Di Baldassarre وآخرون (2013)، Socio-hydrology، HESS 17
- مروحة عدم اليقين (مونت كارلو للمعاملات) Spiegelhalter, Pearson و Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- تحليل الحساسية لعامل واحد في كل مرة (مخطط الإعصار) Saltelli and others (2008)، Global Sensitivity Analysis: The Primer، Wiley
البيانات
The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:
- الأنهار Natural Earth
- الامتدادات الحضرية Natural Earth
- المدن Natural Earth
- زلازل بقوة M4.5+، الأسبوع الماضي (USGS) U.S. Geological Survey · register usgs.earthquake.summary-feeds
- معدل هطول الأمطار، آخر نصف ساعة (IMERG) NASA GPM IMERG Early · register nasa.gibs.context-live-layers
- توقع تصريف الأنهار، 30 يوما مع النطاق (GloFAS عبر Open-Meteo) Open-Meteo.com (CC BY 4.0)، Copernicus GloFAS · register open-meteo.public-pages
- امتداد المساحات المبنية والمستوطنات، 2010 (HBASE، Landsat) CIESIN/Columbia، NASA SEDAC HBASE · register sedac.context-urban-layers
عبر الركائز الست، بقيادة Nexus Consortium
- التجارب Labs
- مُضمَّن في المخاطر الاكتوارية والكمية في Foundry
- جرى الاختبار عند المخاطر الاكتوارية والكمية في Universe
- مدوَّن في المالية والتأمين والاقتصاد في Standards
- نُشر في المخاطر الاكتوارية والكمية في Reports
- يُدرَّس في كلية المالية والاقتصاد في Academy
06التحقق
كيف تُفحص النتائج.
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
| التحقق | كيف يُنفَّذ |
|---|---|
| Out-of-sample validation | Models are tested on data not used for fitting |
| Residual diagnostics | Residuals are inspected for structure |
| Assumption sensitivity | Distributional assumptions are varied and effects reported |
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
07التعرّض والخسائر ورأس المال
What it means for exposure, loss and capital.
عروض التعرّض والخسائر والسيناريوهات ورأس المال التي يطلبها مسؤول المخاطر أو الجهة الرقابية أو وزارة المالية، مع الأطر التي يقدّمون التقارير وفقًا لها. وتتبع الهياكل الممارسات الرقابية والاكتوارية. والقيم توضيحية: وليست أبدًا أسعارًا أو تصنيفات أو مشورة.
التعرّض والخسائر عند فترات التكرار
How losses from probability and statistics for actuarial and quantitative risk grow with severity, gross and net of reinsurance, against capital.
| فترة التكرار | الاحتمال السنوي | إجمالي الخسارة | صافي الخسارة | صافٍ، رأس المال = 100 |
|---|---|---|---|---|
| 1 كل 10 أعوام | 0.10 | 14 | 10 | 10 |
| 1 كل 50 عامًا | 0.02 | 33 | 21 | 21 |
| 1 كل 100 عام | 0.01 | 46 | 27 | 27 |
| 1 كل 250 عامًا | 0.004 | 68 | 39 | 39 |
| متوسط الخسارة السنوية | 3.1 | 2.2 | 2.2 |
سيناريوهات NGFS المناخية · شبكة تخضير النظام الماليIFRS S2 الإفصاحات المتعلقة بالمناخ · ISSBتوصيات TCFD · مجلس الاستقرار المالي TCFDمبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ · لجنة بازل للرقابة المصرفية
08الروابط
الموضوعات التي تعتمد على هذا المنهج.
09الرعاية
من يحتفظ بالمنهج.
علوم النظم والنمذجة stewards probability and statistics for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
10متصل
إلى أين تقود هذه الصفحة على نطاق الاتحاد.
11أسئلة
أسئلة وأجوبة.
What are the limits of probability and statistics in this field?
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
كيف تُفحص النتائج؟
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
هل القيم المعروضة في هذه الصفحة حقيقية؟
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
أين يُطبَّق هذا المنهج أيضًا؟
مرصد صفحة المنهج المرجعية كل منصة تطبّقه.
Reportsساهم
ساهم بأدلة من هذه الصفحة.
Reports is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks Allianceالمخاطر الاكتوارية والكميةالأساليب والجوانب التقنيةالجاهزية للتمويل والتأمين
- البريد الإلكترونيالبوابة GW-GRAأرسله من هذه الصفحةدليل أو تصحيح أو حالة أو أسلوب أو مراجعة أو ترجمة أو مدخل لملف قُطري. يصل موسومًا بهذه الصفحة، فيتلقاه المحرر المسؤول عنها.
- Zenodoإيداع مفتوحأودِعه وقدّمه إلى المجتمعانشر سجلك الخاص على Zenodo بمعرّف ORCID iD الخاص بك، ثم قدّمه إلى مجتمع Reports هناك. يراجعه القيّمون، ويبقى معرّف DOI ملكًا لك.
- ReportsGlobal Risks Allianceاطّلع على جميع سبل المساهمةأنواع المساهمات، وكيفية مراجعة كل منها، والإسناد الذي تحصل عليه، والترخيص، وما لا يُقبل أبداً.
لا ترسل أبدًا بيانات شخصية أو تفاصيل حساسة عن البنية التحتية أو أي شيء لا يحق لك مشاركته. تُراجَع المساهمة قبل استخدامها؛ ولا يمنح إرسالها أي حقوق تأليف أو تحرير، ولا تشتري الرعاية أي نتيجة أبدًا.
المخاطر الاكتوارية والكمية
اعرض على التحالف سؤالًا يتعلق بالتعرّض أو رأس المال.
المعلومات والاستفسارات متاحة اليوم. ويحصل الاستفسار على رقم مرجعي ويحدد الخطوة التالية؛ ولا تُفتح الطلبات والمدفوعات وتخصيصات الحوسبة والتسجيلات إلا حين يتوافر فريقها وشروطها وقدرة المراجعة.
الشؤون القانونية
الوثائق القانونية.
تُعرض الخرائط والبيانات والأشكال في هذا الموقع للسياق والمعلومات العامة. وهي ليست نصيحة ولا توقعات ولا إنذارات؛ وحدود المعلومات مبيّنة في إخلاءات المسؤولية وإشعارات البيانات.