Generalised linear models in pricing
Claim frequency and severity are related to risk factors with exposure offsets, so each factor’s effect and uncertainty can be reviewed.
GRA · बीमांकिक और मात्रात्मक जोखिम
स्थानिक वित्तजहाँ पूँजी का सामना संकट, जोखिम-संपर्क और संक्रमण से होता है
Probability and statistics for actuarial and quantitative risk
Probability and statistics provide the language of quantitative risk: distributions, estimation, dependence, testing and uncertainty. On this platform they underpin loss modelling, credibility, mortality and validation, and show how much confidence each estimate deserves.
01रजिस्टर करें
Probability and statistics for actuarial and quantitative risk on the record.
पद्धति अभिलेखSTEM पद्धति
- पद्धतिप्रायिकता और सांख्यिकी
- संरक्षकप्रणाली विज्ञान और मॉडलिंग
- इनमें लागूबीमांकिक और मात्रात्मक जोखिम
- डेटा3 inputs
- जाँचें3 सत्यापन चरण
- प्रामाणिक पृष्ठSTEM कॉमन्स
02आवेदन
What probability and statistics does here.
Probability and statistics provide the mathematical framework for describing uncertainty and learning from data. They underpin estimation, testing and prediction in every risk discipline. In insurance and catastrophe, methods and modelling and capital markets and investment, statistical methods quantify the likelihood and uncertainty of losses across interconnected प्रणालियाँ. They make the evidence behind risk decisions explicit and reproducible. The canonical description is on STEM Commons.
Bayesian credibility
Prior assumptions from industry data are updated with own experience, giving posterior estimates that show how far the data moved the prior.
Goodness-of-fit testing
Fitted distributions are tested with formal statistics and quantile plots, with attention to fit in the tail where it matters most.
03निगरानी करें
Tail fit.
वह स्क्रीन जिसका उपयोग कोई टीम इस पद्धति का अनुसरण करने के लिए करेगी: इसके माप, अवस्थाएँ और निर्णय। नाम उदाहरण हैं और मान उदाहरणात्मक हैं।
Tail fit
Actuarial and quantitative risk · Probability and statistics · Run R-1415
Shape parameter uncertainGRA · बीमांकिक और मात्रात्मक जोखिम
Return level curve
पद्धति कार्ड
- पद्धति
- प्रायिकता और सांख्यिकी
- दृष्टिकोण
- peaks over threshold
- Threshold
- 93th percentile
- लेबल
- मॉडल-आधारित
प्राचल
generalised Pareto fit
| Shape ξ | 0.10 | 0.01 | 0.43 | heavy tail if above zero |
| Scale σ | 1.6 | 0.9 | 7.1 | units of the variable |
| Exceedances | 132 | declustered |
04डेटा
पद्धति क्या उपभोग करती है।
Datasets and records used by probability and statistics on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in स्रोत रजिस्टर.
| डेटा | भूमिका | लेबल |
|---|---|---|
| Claims and exposure records | Model fitting | रिपोर्ट किया गया |
| Industry benchmarks | Priors | अनुमानित |
| Mortality data | Life models | प्रकाशित सांख्यिकी |
05हानि मॉडल
हानि अतिक्रमण, औसत वार्षिक हानि और संभावित अधिकतम हानि।
पदचिह्न में स्थित किसी पोर्टफ़ोलियो से प्रति वर्ष, तथा बीमाकर्ताओं और ऋणदाताओं द्वारा मूल्यांकित 100 में 1 और 250 में 1 के स्तरों पर, अपेक्षित हानि, उन्हीं तीन खंडों से जिनका उपयोग प्रत्येक आपदा मॉडल करता है। यह शिक्षण मॉडल है, जिसमें उदाहरणार्थ मान स्पष्ट रूप से बताए गए हैं; यह पूर्वानुमान नहीं है।
नियंत्रण
- विशिष्ट वार्षिक संकट तीव्रता (स्थान)
- 1.00 तीव्रता सूचकांक
- चरम मानों का फैलाव (पैमाना)
- 0.80 तीव्रता सूचकांक
- वह तीव्रता जिस पर आधा मूल्य खो जाता है
- 4.00 तीव्रता सूचकांक
- भेद्यता का प्रसार
- 0.55
- संकट पदचिह्न में मूल्य का हिस्सा
- 40%
- सुरक्षा मानक (पुनरावृत्ति अवधि)
- 50 वर्ष
पाठ्यांक
- औसत वार्षिक हानि
- मूल्य का 0.51%
- 100 वर्षों में 1 पर हानि
- मूल्य का 24.5%
- 250 वर्षों में 1 पर हानि
- मूल्य का 28.4%
- 100 वर्षों में 1 पर तीव्रता
- 4.68 तीव्रता सूचकांक
संख्याएँ, विधियाँ और स्रोत
| वापसी अवधि (वर्ष) | तीव्रता (तीव्रता सूचकांक) | नुकसान (मूल्य का %) |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.00 |
| 2 | 1.27 | 0.00 |
| 4 | 1.91 | 0.00 |
| 7 | 2.47 | 0.00 |
| 13 | 3.00 | 0.00 |
| 24 | 3.51 | 0.00 |
| 44 | 4.02 | 0.00 |
| 82 | 4.53 | 23.55 |
| 154 | 5.03 | 26.44 |
| 287 | 5.53 | 28.87 |
| 536 | 6.03 | 30.88 |
| 1,000 | 6.53 | 32.53 |
पद्धतियाँ
- Gumbel चरम-मान संकट Gumbel (1958), Statistics of Extremes, Columbia University Press
- लघुगणकीय-सामान्य भंगुरता (भेद्यता) FEMA (2003), HAZUS-MH Technical Manual
- अतिक्रमण-प्रायिकता वक्र और औसत वार्षिक हानि Grossi and Kunreuther (2005), Catastrophe Modeling, Springer
- तटबंध प्रभाव Di Baldassarre and others (2013), Socio-hydrology, HESS 17
- अनिश्चितता फ़ैन चार्ट (पैरामीटर मोंटे कार्लो) Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- एक-एक करके संवेदनशीलता (टॉरनेडो) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
डेटा
The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:
- नदियाँ Natural Earth
- शहरी विस्तार Natural Earth
- शहर Natural Earth
- पिछले सप्ताह के M4.5+ भूकंप (USGS) अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण · रजिस्टर usgs.earthquake.summary-feeds
- वर्षा दर, पिछला आधा घंटा (IMERG) NASA GPM IMERG Early · रजिस्टर nasa.gibs.context-live-layers
- नदी प्रवाह पूर्वानुमान, सीमा सहित 30 दिन (Open-Meteo के माध्यम से GloFAS) Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Copernicus GloFAS · रजिस्टर open-meteo.public-pages
- निर्मित और बस्ती विस्तार, 2010 (HBASE, Landsat) CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE · रजिस्टर sedac.context-urban-layers
छह स्तंभों में, Nexus Consortium के नेतृत्व में
- प्रयोग प्रयोगशालाएँ
- में निर्मित Foundry में बीमांकिक और मात्रात्मक जोखिम
- परीक्षण स्थल Universe में बीमांकिक और मात्रात्मक जोखिम
- में संहिताबद्ध Standards में वित्त, बीमा और अर्थव्यवस्था
- में प्रकाशित Reports में बीमांकिक और मात्रात्मक जोखिम
- में पढ़ाया जाता है Academy में वित्त और अर्थशास्त्र संकाय
06सत्यापन
परिणामों की जाँच कैसे होती है।
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
| जाँचें | यह कैसे किया जाता है |
|---|---|
| Out-of-sample validation | Models are tested on data not used for fitting |
| Residual diagnostics | Residuals are inspected for structure |
| Assumption sensitivity | Distributional assumptions are varied and effects reported |
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
07जोखिम-संपर्क, हानि और पूँजी
What it means for exposure, loss and capital.
वे जोखिम-अनावरण, हानि, परिदृश्य और पूँजी दृश्य जो कोई जोखिम अधिकारी, पर्यवेक्षक या वित्त मंत्रालय माँगेगा, उन ढाँचों के साथ जिनके विरुद्ध वे रिपोर्ट करते हैं। संरचनाएँ पर्यवेक्षी और बीमांकिक अभ्यास का अनुसरण करती हैं। मान उदाहरणात्मक हैं: कभी क़ीमतें, रेटिंग या सलाह नहीं।
वापसी अवधियों पर जोखिम-अनावरण और हानि
How losses from probability and statistics for actuarial and quantitative risk grow with severity, gross and net of reinsurance, against capital.
| वापसी अवधि | वार्षिक प्रायिकता | सकल हानि | शुद्ध हानि | निवल, पूँजी = 100 |
|---|---|---|---|---|
| 10 में 1 | 0.10 | 14 | 10 | 10 |
| 50 में 1 | 0.02 | 33 | 21 | 21 |
| 100 में 1 | 0.01 | 46 | 27 | 27 |
| 250 में 1 | 0.004 | 68 | 39 | 39 |
| औसत वार्षिक हानि | 3.1 | 2.2 | 2.2 |
NGFS जलवायु परिदृश्य · वित्तीय प्रणाली को हरित बनाने का नेटवर्क (Network for Greening the Financial System)IFRS S2 जलवायु-संबंधी प्रकटीकरण · ISSBTCFD सिफ़ारिशें · वित्तीय स्थिरता बोर्ड TCFDजलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के सिद्धांत · बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति
09प्रबंधकत्व
पद्धति का रखरखाव कौन करता है।
प्रणाली विज्ञान और मॉडलिंग stewards probability and statistics for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
10जुड़ा हुआ
यह पृष्ठ पूरे कंसोर्टियम में कहाँ ले जाता है।
11प्रश्न
प्रश्न और उत्तर।
What are the limits of probability and statistics in this field?
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
परिणामों की जाँच कैसे होती है?
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
क्या इस पृष्ठ के मान वास्तविक हैं?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
यह पद्धति और कहाँ लागू होती है?
समाजों को चलाने वाली प्रामाणिक पद्धति पृष्ठ उसे लागू करने वाले हर प्लेटफ़ॉर्म को सूचीबद्ध करता है।
रिपोर्टयोगदान दें
इस पृष्ठ से साक्ष्य का योगदान करें।
रिपोर्ट is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
वैश्विक जोखिम गठबंधन (Global Risks Alliance)बीमांकिक और मात्रात्मक जोखिमपद्धतियाँ और तकनीकीवित्त और बीमा तत्परता
- ईमेलगेटवे GW-GRAइसे इसी पृष्ठ से भेजेंसाक्ष्य, सुधार, मामला, पद्धति, समीक्षा, अनुवाद या प्रोफ़ाइल इनपुट। यह इस पृष्ठ के टैग के साथ पहुँचता है, ताकि इसे सँभालने वाले संपादक को मिल जाए।
- Zenodoखुला जमाइसे जमा करें और समुदाय को प्रस्तुत करेंअपने ORCID iD के साथ Zenodo पर अपना अभिलेख प्रकाशित करें, फिर वहाँ Reports समुदाय को प्रस्तुत करें। संरक्षक उसकी समीक्षा करते हैं; DOI आपका ही रहता है।
- रिपोर्टवैश्विक जोखिम गठबंधन (Global Risks Alliance)योगदान के सभी तरीके देखेंयोगदान के प्रकार, प्रत्येक की समीक्षा कैसे होती है, आपको क्या श्रेय मिलता है, लाइसेंस और क्या कभी स्वीकार नहीं किया जाता।
व्यक्तिगत डेटा, संवेदनशील अवसंरचना का विवरण या ऐसी कोई भी सामग्री कभी न भेजें जिसे साझा करने का आपको अधिकार नहीं है। उपयोग से पहले योगदान की समीक्षा होती है; इसे भेजने से लेखकत्व या संपादकीय अधिकार नहीं मिलते, और प्रायोजन कभी किसी निष्कर्ष को नहीं खरीदता।
बीमांकिक और मात्रात्मक जोखिम
जोखिम-अनावरण या पूँजी का कोई प्रश्न गठबंधन के पास लाएँ।
जानकारी और पूछताछ आज से खुली हैं। हर पूछताछ को एक संदर्भ मिलता है और अगला कदम बताया जाता है; आवेदन, भुगतान, कंप्यूट आवंटन और पंजीकरण तभी खुलते हैं जब उनकी टीम, शर्तें और समीक्षा क्षमता मौजूद हों।
विधिक
कानूनी दस्तावेज़।
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