Generalised linear models in pricing
Claim frequency and severity are related to risk factors with exposure offsets, so each factor’s effect and uncertainty can be reviewed.
GRA · Risiko Aktuaria dan Kuantitatif
Keuangan spasialTempat modal bertemu bahaya, keterpaparan, dan transisi
Probability and statistics for actuarial and quantitative risk
Probability and statistics provide the language of quantitative risk: distributions, estimation, dependence, testing and uncertainty. On this platform they underpin loss modelling, credibility, mortality and validation, and show how much confidence each estimate deserves.
01Daftar
Probability and statistics for actuarial and quantitative risk on the record.
Catatan metodeMetode STEM
- MetodeProbabilitas dan statistika
- PengelolaIlmu Sistem dan Pemodelan
- Diterapkan diRisiko Aktuaria dan Kuantitatif
- Data3 inputs
- Pemeriksaan3 langkah validasi
- Halaman kanonisSTEM Commons
02Permohonan
What probability and statistics does here.
Probability and statistics provide the mathematical framework for describing uncertainty and learning from data. They underpin estimation, testing and prediction in every risk discipline. In insurance and catastrophe, methods and modelling and capital markets and investment, statistical methods quantify the likelihood and uncertainty of losses across interconnected Sistem. They make the evidence behind risk decisions explicit and reproducible. The canonical description is on STEM Commons.
Bayesian credibility
Prior assumptions from industry data are updated with own experience, giving posterior estimates that show how far the data moved the prior.
Goodness-of-fit testing
Fitted distributions are tested with formal statistics and quantile plots, with attention to fit in the tail where it matters most.
03Pantau
Tail fit.
Layar yang akan digunakan sebuah tim untuk mengikuti metode ini: ukuran, status, dan keputusannya. Nama adalah contoh dan nilai bersifat ilustratif.
Tail fit
Actuarial and quantitative risk · Probability and statistics · Run R-1415
Shape parameter uncertainGRA · Actuarial and Quantitative Risk
Return level curve
Kartu metode
- Metode
- Probabilitas dan statistika
- Pendekatan
- peaks over threshold
- Threshold
- 93th percentile
- Label
- DIMODELKAN
Parameter
generalised Pareto fit
| Shape ξ | 0.10 | 0.01 | 0.43 | heavy tail if above zero |
| Scale σ | 1.6 | 0.9 | 7.1 | units of the variable |
| Exceedances | 132 | declustered |
04Data
Apa yang digunakan metode ini.
Datasets and records used by probability and statistics on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in register sumber.
| Data | Peran | Label |
|---|---|---|
| Claims and exposure records | Model fitting | DILAPORKAN |
| Industry benchmarks | Priors | ESTIMASI |
| Mortality data | Life models | Statistik yang diterbitkan |
05Model kerugian
Pelampauan kerugian, kerugian tahunan rata-rata, dan kerugian maksimum yang mungkin.
Kerugian yang dapat diperkirakan per tahun oleh portofolio di wilayah terdampak, serta pada tingkat 1 dalam 100 dan 1 dalam 250 tahun yang dihargai perusahaan asuransi dan pemberi pinjaman, dari tiga blok yang sama yang digunakan setiap model katastrofe . Model pengajaran dengan nilai ilustratif yang dinyatakan, bukan prediksi.
Kendali
- Intensitas bahaya tahunan tipikal (lokasi)
- Indeks intensitas 1.00
- Sebaran nilai ekstrem (skala)
- Indeks intensitas 0.80
- Intensitas saat separuh nilai hilang
- Indeks intensitas 4.00
- Sebaran kerentanan
- 0.55
- Porsi nilai dalam jejak bahaya
- 40%
- Standar perlindungan (periode ulang)
- 50 tahun
Pembacaan
- Rata-rata kerugian tahunan
- 0,51% dari nilai
- Kerugian pada 1 dalam 100 tahun
- 24,5% dari nilai
- Kerugian pada 1 dalam 250 tahun
- 28,4% dari nilai
- Intensitas pada 1 dalam 100 tahun
- Indeks intensitas 4.68
Angka, metode, dan sumber
| Periode ulang (tahun) | Intensitas (indeks intensitas) | Kerugian (% dari nilai) |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.00 |
| 2 | 1.27 | 0.00 |
| 4 | 1.91 | 0.00 |
| 7 | 2.47 | 0.00 |
| 13 | 3.00 | 0.00 |
| 24 | 3.51 | 0.00 |
| 44 | 4.02 | 0.00 |
| 82 | 4.53 | 23.55 |
| 154 | 5.03 | 26.44 |
| 287 | 5.53 | 28.87 |
| 536 | 6.03 | 30.88 |
| 1,000 | 6.53 | 32.53 |
Metode
- Bahaya nilai ekstrem Gumbel Gumbel (1958), Statistics of Extremes, Columbia University Press
- Kerapuhan lognormal (kerentanan) FEMA (2003), HAZUS-MH Technical Manual
- Kurva probabilitas eksedensi dan rata-rata kerugian tahunan Grossi and Kunreuther (2005), Catastrophe Modeling, Springer
- Efek tanggul Di Baldassarre dan lainnya (2013), Socio-hydrology, HESS 17
- Kipas ketidakpastian (Monte Carlo parametrik) Spiegelhalter, Pearson dan Short (2011), Memvisualisasikan ketidakpastian tentang masa depan, Science 333
- Sensitivitas satu per satu (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Data
The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:
- Sungai Natural Earth
- Luasan perkotaan Natural Earth
- Kota Natural Earth
- Gempa bumi M4.5+, pekan lalu (USGS) U.S. Geological Survey · register usgs.earthquake.summary-feeds
- Laju hujan, setengah jam terakhir (IMERG) NASA GPM IMERG Early · register nasa.gibs.context-live-layers
- Prakiraan debit sungai, 30 hari dengan rentang (GloFAS melalui Open-Meteo) Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Copernicus GloFAS · register open-meteo.public-pages
- Cakupan lahan terbangun dan permukiman, 2010 (HBASE, Landsat) CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE · register sedac.context-urban-layers
Di seluruh enam pilar, dipimpin oleh Nexus Consortium
- Eksperimen Laboratorium
- Tertanam di Risiko Aktuaria dan Kuantitatif di Foundry
- Diuji pada Risiko Aktuaria dan Kuantitatif di Universe
- Dikodifikasi dalam Keuangan, Asuransi, dan Ekonomi di Standards
- Diterbitkan di Risiko Aktuaria dan Kuantitatif di Reports
- Diajarkan di Fakultas Keuangan dan Ekonomi di Academy
06Validasi
Cara hasil diperiksa.
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
| Pemeriksaan | Cara pelaksanaannya |
|---|---|
| Out-of-sample validation | Models are tested on data not used for fitting |
| Residual diagnostics | Residuals are inspected for structure |
| Assumption sensitivity | Distributional assumptions are varied and effects reported |
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
07Eksposur, kerugian, dan modal
What it means for exposure, loss and capital.
Tampilan eksposur, kerugian, skenario, dan modal yang akan diminta oleh pejabat risiko, otoritas pengawas, atau kementerian keuangan, beserta kerangka pelaporan yang mereka gunakan. Strukturnya mengikuti praktik pengawasan dan aktuaria. Nilai bersifat ilustratif: tidak pernah merupakan harga, peringkat, atau saran.
Eksposur dan kerugian pada periode ulang
How losses from probability and statistics for actuarial and quantitative risk grow with severity, gross and net of reinsurance, against capital.
| Periode ulang | Probabilitas tahunan | Kerugian bruto | Kerugian neto | Neto, modal = 100 |
|---|---|---|---|---|
| 1 dalam 10 tahun | 0.10 | 14 | 10 | 10 |
| 1 dalam 50 tahun | 0.02 | 33 | 21 | 21 |
| 1 dalam 100 tahun | 0.01 | 46 | 27 | 27 |
| 1 dalam 250 tahun | 0.004 | 68 | 39 | 39 |
| Rata-rata kerugian tahunan | 3.1 | 2.2 | 2.2 |
Skenario iklim NGFS · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 Pengungkapan terkait Iklim · ISSBRekomendasi TCFD · Financial Stability Board TCFDPrinsip-prinsip pengelolaan efektif risiko keuangan terkait iklim · Basel Committee on Banking Supervision
09Pengelolaan
Siapa yang memelihara metode ini.
Ilmu Sistem dan Pemodelan stewards probability and statistics for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
10Terhubung
Ke mana halaman ini mengarah di seluruh Konsorsium.
11Pertanyaan
Tanya jawab.
What are the limits of probability and statistics in this field?
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
Bagaimana hasil diperiksa?
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
Apakah nilai di halaman ini nyata?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Di mana lagi metode ini diterapkan?
Observatory Halaman metode kanonis mencantumkan setiap platform yang menerapkannya.
LaporanBerkontribusi
Kontribusikan bukti dari halaman ini.
Laporan is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks AllianceRisiko Aktuaria dan KuantitatifMetode dan TeknisKesiapan Pembiayaan dan Asuransi
- SurelGerbang GW-GRAKirim dari halaman iniBukti, koreksi, kasus, metode, tinjauan, terjemahan, atau masukan profil. Kiriman tiba dengan label halaman ini, sehingga editor pemiliknya menerimanya.
- ZenodoDeposit terbukaDeposit dan ajukan ke komunitasTerbitkan catatan Anda sendiri di Zenodo dengan ORCID iD Anda, lalu ajukan ke komunitas Reports di sana. Kurator meninjaunya; DOI tetap milik Anda.
- LaporanGlobal Risks AllianceLihat semua cara berkontribusiJenis kontribusi, cara masing-masing ditinjau, kredit yang Anda terima, lisensinya, dan apa yang tidak pernah diterima.
Jangan pernah mengirim data pribadi, rincian infrastruktur sensitif, atau apa pun yang tidak berhak Anda bagikan. Kontribusi ditinjau sebelum digunakan. Mengirimkannya tidak memberikan hak kepenulisan atau editorial, dan sponsor tidak pernah membeli sebuah temuan.
Risiko Aktuaria dan Kuantitatif
Ajukan pertanyaan eksposur atau modal kepada Aliansi.
Informasi dan pertanyaan sudah terbuka hari ini. Sebuah pertanyaan menerima nomor referensi dan menyebutkan langkah berikutnya; lamaran, pembayaran, alokasi komputasi, dan pendaftaran hanya dibuka ketika tim, ketentuan, dan kapasitas tinjauannya tersedia.
Hukum
Dokumen hukum.
Peta, data, dan gambar di situs ini ditampilkan untuk konteks dan informasi umum. Semua itu bukan nasihat, prakiraan, atau peringatan; batasan informasinya dijelaskan dalam Penafian dan Pemberitahuan Data.