Generalised linear models in pricing
Claim frequency and severity are related to risk factors with exposure offsets, so each factor’s effect and uncertainty can be reviewed.
GRA · Risco Atuarial e Quantitativo
Finanças espaciaisOnde o capital encontra ameaça, exposição e transição
Probabilidade e estatística para o risco atuarial e quantitativo
Probability and statistics provide the language of quantitative risk: distributions, estimation, dependence, testing and uncertainty. On this platform they underpin loss modelling, credibility, mortality and validation, and show how much confidence each estimate deserves.
01Registrar
Probability and statistics for actuarial and quantitative risk on the record.
Registro do métodoMétodo CTEM
- MétodoProbabilidade e estatística
- GuardiãoCiência e modelagem de sistemas
- Aplicado emRisco Atuarial e Quantitativo
- Dados3 inputs
- Verificações3 etapas de validação
- Página canônicaBens comuns CTEM
02Candidatura
What probability and statistics does here.
Probability and statistics provide the mathematical framework for describing uncertainty and learning from data. They underpin estimation, testing and prediction in every risk discipline. In insurance and catastrophe, methods and modelling and capital markets and investment, statistical methods quantify the likelihood and uncertainty of losses across interconnected sistemas. They make the evidence behind risk decisions explicit and reproducible. The canonical description is on os bens comuns CTEM.
Bayesian credibility
Prior assumptions from industry data are updated with own experience, giving posterior estimates that show how far the data moved the prior.
Goodness-of-fit testing
Fitted distributions are tested with formal statistics and quantile plots, with attention to fit in the tail where it matters most.
03Monitoramento
Tail fit.
A tela que uma equipe usaria para acompanhar este método: suas medidas, estados e decisões. Os nomes são exemplos e os valores são ilustrativos.
Tail fit
Actuarial and quantitative risk · Probability and statistics · Run R-1415
Shape parameter uncertainGRA · Actuarial and Quantitative Risk
Return level curve
Ficha do método
- Método
- Probabilidade e estatística
- Abordagem
- peaks over threshold
- Threshold
- 93th percentile
- Rótulo
- MODELADO
Parâmetros
generalised Pareto fit
| Shape ξ | 0.10 | 0.01 | 0.43 | heavy tail if above zero |
| Scale σ | 1.6 | 0.9 | 7.1 | units of the variable |
| Exceedances | 132 | declustered |
04Dados
O que o método consome.
Datasets and records used by probability and statistics on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in registro de fontes.
| Dados | Função | Rótulo |
|---|---|---|
| Claims and exposure records | Model fitting | REPORTADO |
| Industry benchmarks | Priors | ESTIMADO |
| Mortality data | Life models | Estatísticas publicadas |
05Modelo de perdas
Excedência de perdas, perda média anual e perda máxima provável.
A perda que uma carteira na área abrangida pode esperar por ano e nos níveis de 1 em 100 e 1 em 250 que seguradoras e credores avaliam, a partir dos mesmos três blocos que qualquer modelo de catástrofes utiliza. Modelo didático com valores ilustrativos declarados, não uma previsão.
Controles
- Intensidade anual típica da ameaça (local)
- 1,00 índice de intensidade
- Dispersão dos extremos (escala)
- índice de intensidade de 0.80
- Intensidade a que se perde metade do valor
- 4,00 índice de intensidade
- Dispersão da vulnerabilidade
- 0.55
- Parte do valor na pegada da ameaça
- 40%
- Norma de proteção (período de retorno)
- 50 anos
Leituras
- Perda anual média
- 0.51% do valor
- Perda a 1 em 100 anos
- 24.5% do valor
- Perda de 1 em 250 anos
- 28.4% do valor
- Intensidade a 1 em 100 anos
- índice de intensidade de 4.68
Números, métodos e fontes
| Período de retorno (anos) | Intensidade (índice de intensidade) | Perda (% do valor) |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 0.00 |
| 2 | 1.27 | 0.00 |
| 4 | 1.91 | 0.00 |
| 7 | 2.47 | 0.00 |
| 13 | 3.00 | 0.00 |
| 24 | 3.51 | 0.00 |
| 44 | 4.02 | 0.00 |
| 82 | 4.53 | 23.55 |
| 154 | 5.03 | 26.44 |
| 287 | 5.53 | 28.87 |
| 536 | 6.03 | 30.88 |
| 1,000 | 6.53 | 32.53 |
Métodos
- Ameaça de valores extremos de Gumbel Gumbel (1958), Statistics of Extremes, Columbia University Press
- Fragilidade lognormal (vulnerabilidade) FEMA (2003), HAZUS-MH Technical Manual
- Curva de probabilidade de excedência e perda anual média Grossi and Kunreuther (2005), Catastrophe Modeling, Springer
- Efeito dique Di Baldassarre and others (2013), Socio-hydrology, HESS 17
- Leque de incerteza (Monte Carlo de parâmetros) Spiegelhalter, Pearson e Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Sensibilidade de um fator de cada vez (tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Dados
The model runs on the teaching values set by the controls. To calibrate it for a place, read it against these admitted layers and series, which this page’s map can draw:
- Rios Natural Earth
- Extensões urbanas Natural Earth
- Cidades Natural Earth
- Sismos M4.5+, última semana (USGS) U.S. Geological Survey · registo usgs.earthquake.summary-feeds
- Intensidade da chuva, última meia hora (IMERG) NASA GPM IMERG Early · registo nasa.gibs.context-live-layers
- Previsão do caudal fluvial, 30 dias com intervalo (GloFAS através do Open-Meteo) Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Copernicus GloFAS · registo open-meteo.public-pages
- Extensão edificada e dos aglomerados, 2010 (HBASE, Landsat) CIESIN/Columbia, NASA SEDAC HBASE · registo sedac.context-urban-layers
Nos seis pilares, sob a liderança do Nexus Consortium
- Experimentos Laboratórios
- Integrado Risco Atuarial e Quantitativo no Foundry
- Testado em Risco Atuarial e Quantitativo no Universe
- Codificado em Finanças, seguros e economia em Standards
- Publicado em Risco Atuarial e Quantitativo no Reports
- Ensinado em Faculdade de Finanças e Economia em Academy
06Validação
Como os resultados são verificados.
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
| Verificar | Como é feito |
|---|---|
| Out-of-sample validation | Models are tested on data not used for fitting |
| Residual diagnostics | Residuals are inspected for structure |
| Assumption sensitivity | Distributional assumptions are varied and effects reported |
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
07Exposição, perda e capital
What it means for exposure, loss and capital.
As vistas de exposição, perda, cenários e capital que um responsável pelo risco, um supervisor ou um ministério das finanças pediria, com os quadros de referência perante os quais reportam. As estruturas seguem a prática de supervisão e atuarial. Os valores são ilustrativos: nunca preços, notações ou aconselhamento.
Exposição e perda por período de retorno
How losses from probability and statistics for actuarial and quantitative risk grow with severity, gross and net of reinsurance, against capital.
| Período de retorno | Probabilidade anual | Perda bruta | Perda líquida | Líquido, capital = 100 |
|---|---|---|---|---|
| 1 em 10 | 0.10 | 14 | 10 | 10 |
| 1 em 50 | 0.02 | 33 | 21 | 21 |
| 1 em 100 | 0.01 | 46 | 27 | 27 |
| 1 em 250 | 0.004 | 68 | 39 | 39 |
| Perda anual média | 3.1 | 2.2 | 2.2 |
Cenários climáticos do NGFS · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 Divulgações Relacionadas ao Clima · ISSBRecomendações da TCFD · Financial Stability Board TCFDPrincípios para a gestão eficaz dos riscos financeiros relacionados ao clima · Comitê de Basileia de Supervisão Bancária
09Gestão responsável
Quem mantém o método.
Ciência e modelagem de sistemas stewards probability and statistics for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
10Ligado
Para onde esta página leva em todo o Consórcio.
11Perguntas
Perguntas e respostas.
What are the limits of probability and statistics in this field?
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
Como os resultados são verificados?
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
Os valores desta página são reais?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Onde mais este método é aplicado?
O Observatory do página canônica do método lista todas as plataformas que o aplicam.
RelatóriosContribuir
Contribua com evidências a partir desta página.
Relatórios is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks AllianceRisco Atuarial e QuantitativoMétodos e documentos técnicosPreparação financeira e de seguros
- E-mailPortal GW-GRAEnvie desta páginaEvidência, uma correção, um caso, um método, uma revisão, uma tradução ou uma contribuição ao perfil. Chega marcada com esta página, de modo que o editor responsável a receba.
- ZenodoDepósito abertoDeposite-o e envie à comunidadePublique seu próprio registro no Zenodo com seu ORCID iD e depois envie-o à comunidade Reports ali. Os curadores o revisam; o DOI continua sendo seu.
- RelatóriosGlobal Risks AllianceVer todas as formas de contribuirOs tipos de contribuição, como cada um é revisado, o crédito que você recebe, a licença e o que nunca é aceito.
Nunca envie dados pessoais, detalhes sensíveis de infraestrutura nem nada que você não tenha o direito de compartilhar. Uma contribuição é revisada antes do uso. Enviá-la não confere autoria nem direitos editoriais, e o patrocínio nunca compra uma constatação.
Risco Atuarial e Quantitativo
Apresente à Alliance uma questão de exposição ou de capital.
A informação e os pedidos estão abertos hoje. Um pedido recebe uma referência e indica o próximo passo; candidaturas, pagamentos, alocações de computação e registros só abrem quando existem a equipa, os termos e a capacidade de revisão.
Jurídico
Documentos jurídicos.
Os mapas, dados e números deste site são apresentados como contexto e informação geral. Não são aconselhamento, previsões nem avisos; os limites da informação estão expostos nos Avisos legais e nos Avisos sobre dados.