Standard DSA stress tests
Shocks to growth, interest rates, exchange rates and the primary balance are applied to debt projections, as in the IMF and World Bank frameworks.
GRA · Kamu Maliyesi ve Devlet Borcu
Mekânsal finansSermayenin tehlike, maruziyet ve geçişle buluştuğu yer
Scenario design and stress testing for public finance and sovereign debt
Scenario analysis and stress testing show how public debt and fiscal balances would evolve under adverse conditions. On this platform they explain the stress tests in borç sürdürülebilirliği frameworks, koşullu yükümlülük shocks and climate scenarios for public finances.
01Sicil
Scenario design and stress testing for public finance and sovereign debt on the record.
Yöntem kaydıSTEM yöntemi
- YöntemSenaryo tasarımı ve stres testi
- SorumluSistemik Risk Yönetimi
- Uygulandığı yerKamu Maliyesi ve Devlet Borcu
- Veri3 inputs
- Kontroller3 doğrulama adımı
- Kanonik sayfaSTEM Commons
02Başvuru
What scenario design and stress testing does here.
Scenario design and stress testing construct plausible, severe future conditions to examine how sistemleri and institutions would perform. They complement probabilistic analysis where data are scarce or futures are deeply uncertain. In sovereign and public finance, development finance and disaster and crisis, stress tests reveal vulnerabilities that arise when several risks materialise together. They inform capital, contingency and coordination plans across sectors. The canonical description is on STEM Commons.
Contingent liability shocks
Scenarios where guarantees are called or state enterprises need support are added to debt paths to show their potential effect.
Climate and disaster scenarios
Disaster shocks and transition paths are introduced into fiscal projections, with assumptions and uncertainty documented for users.
03İzleme
Scenario stress.
Bir ekibin bu yöntemi izlemek için kullanacağı ekran: ölçütleri, durumları ve kararları. Adlar örnektir ve değerler açıklayıcıdır.
Scenario stress
Public finance and sovereign debt · Scenario design and stress testing · Run R-2370
Severe case breaches limitGRA · Public Finance and Sovereign Debt
Senaryo seti
| Referans | Central | 22 | Sınırlar içinde |
| Adverse | 1-in-25 | 49 | Kapat |
| Ağır | 1-in-100 | 76 | İhlal |
| Reverse stress | Find the break | 100 | Defines edge |
Yöntem kartı
- Yöntem
- Senaryo tasarımı ve stres testi
- Anlatı
- compound shock
- Ufuk
- 3 years
- Etiket
- MODELLENMİŞ
Impact build-up, severe case
04Veri
Yöntemin tükettikleri.
Datasets and records used by scenario design and stress testing on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in kaynak sicilinde.
| Veri | Rol | Etiket |
|---|---|---|
| Baseline projections | Starting path | TAHMİN |
| Historical shock sizes | Kalibrasyon | GÖZLENEN |
| Contingent liability data | Shock inputs | BİLDİRİLMİŞ |
05Senaryo modeli
Devlet borcu patikaları ve bir eşiği aşma olasılığı.
Egemen yatırımcıların ve derecelendirme analistlerinin bir yelpaze grafiğinden okuduğu borç patikalarının dağılımı ve ufukta endişe eşiğinin üzerindeki pay. Belirtilmiş açıklayıcı değerlerle bir öğretim modelidir, tahmin değildir.
- Medyan, %25 ila %75 ve %10 ila %90 bantları
- Şok yok
Kontroller
- Bugünkü borç
- GSYH'nin %70'i
- Etkin nominal faiz oranı
- 5.0%
- Nominal GSYH büyümesi
- 4.5%
- Faiz dışı denge
- GSYH'nin %'si olarak −0,5
- Büyümenin oynaklığı
- 2.0 puan
- Faiz oranının oynaklığı
- 1.0 puan
- İleriki yıllar
- 10 yıl
- Endişe eşiği
- GSYH'nin %90'ı
Okumalar
- Ufukta medyan borç
- GSYH'nin %79'u
- Ufukta eşiğin üzerindeki patikalar
- 3%
- Borcu istikrara kavuşturan faiz dışı denge
- GSYH'nin %0,3'ü
Sayılar, yöntemler ve kaynaklar
| Yıl | 10% | 25% | Medyan | 75% | 90% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 1 | 68.8 | 69.8 | 70.9 | 71.9 | 72.8 |
| 2 | 68.7 | 70.2 | 71.6 | 73.4 | 74.9 |
| 3 | 69.2 | 70.8 | 72.5 | 74.7 | 76.5 |
| 4 | 69.3 | 71.3 | 73.2 | 75.4 | 77.9 |
| 5 | 69.8 | 71.6 | 74.2 | 76.6 | 79.0 |
| 6 | 70.3 | 72.5 | 74.9 | 77.8 | 80.3 |
| 7 | 70.5 | 73.1 | 75.7 | 79.0 | 82.0 |
| 8 | 71.0 | 73.6 | 76.6 | 80.0 | 83.1 |
| 9 | 71.6 | 74.2 | 77.8 | 81.0 | 84.7 |
| 10 | 72.0 | 75.0 | 78.7 | 82.4 | 85.9 |
Yöntemler
- Borç dinamikleri ve faiz-büyüme farkı Blanchard (2019), Public debt and low interest rates, American Economic Review 109
- Stokastik yelpaze grafikleri Celasun, Debrun and Ostry (2006), IMF Staff Papers 53
- Egemen risk ve borç sürdürülebilirliği çerçevesi IMF (2022), Staff Guidance Note on the SRDSF
Veri
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
Nexus Consortium'un yürüttüğü altı ayak genelinde
- Deneyler Laboratuvarlar
- Yerleşik Foundry'de Kamu Maliyesi ve Devlet Borcu
- Test edildiği yer Universe'te Kamu Maliyesi ve Devlet Borcu
- Kodlandığı yer Standards'ta Finans, Sigorta ve Ekonomi
- Yayımlandığı yer Reports'ta Kamu Maliyesi ve Devlet Borcu
- Öğretildiği yer Academy'de Finans ve Ekonomi Fakültesi
06Doğrulama
Sonuçlar nasıl kontrol edilir.
Scenarios are reviewed for plausibility, internal consistency and severity relative to history. Exercise outcomes are compared with actual events when they occur.
| Kontrol edin | Nasıl yapıldığı |
|---|---|
| Severity calibration | Shocks are calibrated to historical experience |
| Combined shocks | Combined scenarios are run, not only single shocks |
| Conditional framing | Results are presented as conditional, not forecasts |
Scenario choice can reflect prevailing assumptions and miss novel combinations. Results depend on how participants and models represent responses.
07Maruziyet, kayıp ve sermaye
What it means for exposure, loss and capital.
Bir risk yöneticisinin, denetim kurumunun veya maliye bakanlığının talep edeceği maruziyet, kayıp, senaryo ve sermaye görünümleri ile raporlama yaptıkları çerçeveler. Yapılar denetim ve aktüerya uygulamalarını izler. Değerler açıklayıcıdır: asla fiyat, derecelendirme veya tavsiye değildir.
Sermaye, ödeme gücü ve mali göstergeler
The indicators a risk officer, supervisor or ministry of finance reads first on scenario design and stress testing for public finance and sovereign debt.
| Gösterge | Birim | Kimler okur | Çerçeve |
|---|---|---|---|
| Kamu borcu | GSYH'nin %'si | Maliye bakanlıkları, IMF | Borç Sürdürülebilirliği Çerçevesi |
| Brüt finansman ihtiyaçları | Yılda GSYH'nin %'si | Maliye bakanlıkları, yatırımcılar | Borç Sürdürülebilirliği Çerçevesi |
| Koşullu yükümlülükler | Kaynağa göre GSYH'nin %'si | Maliye bakanlıkları | Mali risk beyanları |
| Faizin gelire oranı | Gelirin %'si | Maliye bakanlıkları, derecelendirme kullanıcıları | Kamu maliyesi istatistikleri |
| Egemen spread | bir kıyaslamanın üzerindeki baz puan | Yatırımcılar, borç yöneticileri | Piyasa verileri |
| CET1 oranı | Risk ağırlıklı varlıkların %'si | Bankalar, denetim kurumları | Basel çerçevesi |
| Likidite karşılama oranı | Stres altındaki çıkışların %'si | Bankalar, merkez bankaları | Basel çerçevesi |
NGFS iklim senaryoları · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 İklimle İlgili Açıklamalar · ISSBTCFD tavsiyeleri · Finansal İstikrar Kurulu TCFDİklimle ilgili finansal risklerin etkin yönetimine ilişkin ilkeler · Basel Bankacılık Denetim Komitesi
08Bağlantılar
Bu yönteme dayanan konular.
09Sorumlu yönetim
Yöntemi kimin sürdürdüğü.
Sistemik Risk Yönetimi stewards scenario design and stress testing for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
10Bağlı
Bu sayfanın Konsorsiyum genelinde nereye götürdüğü.
11Sorular
Sorular ve yanıtlar.
What are the limits of scenario design and stress testing in this field?
Scenario choice can reflect prevailing assumptions and miss novel combinations. Results depend on how participants and models represent responses.
Sonuçlar nasıl kontrol edilir?
Scenarios are reviewed for plausibility, internal consistency and severity relative to history. Exercise outcomes are compared with actual events when they occur.
Bu sayfadaki değerler gerçek mi?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Bu yöntem başka nerede uygulanıyor?
Toplumların işleyişini sürdüren Kanonik yöntem sayfası onu uygulayan tüm platformları listeler.
RaporlarKatkıda bulunun
Bu sayfadan kanıt katkısında bulunun.
Raporlar is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks AllianceKamu Maliyesi ve Devlet BorcuFinansman ve Sigortaya HazırlıkÜlke Sistemleri Riski ve Dayanıklılığı
- E-postaGeçit GW-GRABu sayfadan gönderinKanıt, bir düzeltme, bir vaka, bir yöntem, bir inceleme, bir çeviri veya profil girdisi. Bu sayfayla etiketlenmiş olarak gelir; böylece sayfanın sahibi editör onu alır.
- ZenodoAçık depoDepolayın ve topluluğa gönderinKendi kaydınızı ORCID iD'nizle Zenodo'da yayımlayın, ardından orada Reports topluluğuna gönderin. Küratörler inceler; DOI sizde kalır.
- RaporlarGlobal Risks AllianceKatkıda bulunmanın tüm yollarını görünKatkı türleri, her birinin nasıl incelendiği, alacağınız atıf, lisans ve asla kabul edilmeyenler.
Hiçbir zaman kişisel veri, hassas altyapı ayrıntısı veya paylaşma hakkınız olmayan hiçbir şey göndermeyin. Bir katkı kullanılmadan önce incelenir. Katkıyı göndermek yazarlık veya editoryal hak sağlamaz ve sponsorluk hiçbir zaman bir bulgu satın almaz.
Kamu Maliyesi ve Devlet Borcu
Bir maruziyet veya sermaye sorusunu İttifak'a getirin.
Bilgi ve başvurular bugün açıktır. Bir başvuru bir referans numarası alır ve bir sonraki adımı belirtir; başvurular, ödemeler, işlem kapasitesi tahsisleri ve kayıtlar yalnızca ekipleri, koşulları ve inceleme kapasiteleri mevcut olduğunda açılır.
Hukuk
Hukuki belgeler.
Bu sitedeki haritalar, veriler ve şekiller bağlam ve genel bilgi amacıyla gösterilir. Tavsiye, tahmin ya da uyarı değildir; bilgilerin sınırları Sorumluluk Reddi ve Veri Bildirimleri'nde açıklanmıştır.