Standard DSA stress tests
Shocks to growth, interest rates, exchange rates and the primary balance are applied to debt projections, as in the IMF and World Bank frameworks.
GRA · مالیهٔ عمومی و بدهی حاکمیتی
مالی فضاییجایی که سرمایه به مخاطره، مواجهه و گذار برمی‌خورد
Scenario design and stress testing for public finance and sovereign debt
Scenario analysis and stress testing show how public debt and fiscal balances would evolve under adverse conditions. On this platform they explain the stress tests in پایداری بدهی frameworks, بدهی احتمالی shocks and climate scenarios for public finances.
01ثبت‌خانه
Scenario design and stress testing for public finance and sovereign debt on the record.
Method recordSTEM method
- روشطراحی سناریو و آزمون تنش
- Applied inمالیهٔ عمومی و بدهی حاکمیتی
- داده3 inputs
- Checks3 validation steps
- Canonical pageSTEM Commons
02درخواست
What scenario design and stress testing does here.
Scenario design and stress testing construct plausible, severe future conditions to examine how سامانه‌ها and institutions would perform. They complement probabilistic analysis where data are scarce or futures are deeply uncertain. In sovereign and public finance, development finance and disaster and crisis, stress tests reveal vulnerabilities that arise when several risks materialise together. They inform capital, contingency and coordination plans across sectors. The canonical description is on STEM Commons.
Contingent liability shocks
Scenarios where guarantees are called or state enterprises need support are added to debt paths to show their potential effect.
Climate and disaster scenarios
Disaster shocks and transition paths are introduced into fiscal projections, with assumptions and uncertainty documented for users.
03پایش
Scenario stress.
The screen a team would use to follow this method: its measures, states and decisions. Names are examples and values are illustrative.
Scenario stress
Public finance and sovereign debt · Scenario design and stress testing · Run R-2370
Severe case breaches limitGRA · Public Finance and Sovereign Debt
Scenario set
| خط پایه | Central | 22 | درون |
| Adverse | 1-in-25 | 49 | بستن |
| شدید | 1-in-100 | 76 | نقض |
| Reverse stress | Find the break | 100 | Defines edge |
Method card
- روش
- طراحی سناریو و آزمون تنش
- روایت
- compound shock
- Horizon
- 3 years
- برچسب
- مدل‌سازی‌شده
Impact build-up, severe case
04داده
What the method consumes.
Datasets and records used by scenario design and stress testing on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in the source register.
| داده | نقش | برچسب |
|---|---|---|
| Baseline projections | Starting path | پیش‌بینی |
| Historical shock sizes | Calibration | مشاهده‌شده |
| Contingent liability data | Shock inputs | گزارش‌شده |
05الگوی سناریو
مسیرهای بدهی حاکمیتی و احتمال نقض یک آستانه.
توزیع مسیرهای بدهی و سهم بالاتر از آستانهٔ نگرانی در افق که سرمایه‌گذاران حاکمیتی و تحلیل‌گران رتبه‌بندی از یک نمودار بادبزنی می‌خوانند. الگوی آموزشی با مقادیر توضیحی اعلام‌شده، نه پیش‌بینی.
- میانه، نوارهای 25% تا 75% و 10% تا 90%
- بدون شوک
کنترل‌ها
- بدهی امروز
- 70% از تولید ناخالص داخلی
- نرخ بهرهٔ اسمی مؤثر
- 5.0%
- رشد تولید ناخالص داخلی اسمی
- 4.5%
- مانده اولیه
- −0.5% از تولید ناخالص داخلی
- نوسان رشد
- 2.0 واحد
- نوسان نرخ بهره
- 1.0 واحد
- سال‌های پیش رو
- 10 سال
- آستانهٔ نگرانی
- 90% از تولید ناخالص داخلی
خوانش‌ها
- میانهٔ بدهی در افق
- 79% از تولید ناخالص داخلی
- مسیرهای بالاتر از آستانه در افق
- 3%
- مانده اولیه‌ای که بدهی را تثبیت می‌کند
- 0.3% از تولید ناخالص داخلی
رقم‌ها، روش‌ها و منابع
| سال | 10% | 25% | میانه | 75% | 90% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| 1 | 68.8 | 69.8 | 70.9 | 71.9 | 72.8 |
| 2 | 68.7 | 70.2 | 71.6 | 73.4 | 74.9 |
| 3 | 69.2 | 70.8 | 72.5 | 74.7 | 76.5 |
| 4 | 69.3 | 71.3 | 73.2 | 75.4 | 77.9 |
| 5 | 69.8 | 71.6 | 74.2 | 76.6 | 79.0 |
| 6 | 70.3 | 72.5 | 74.9 | 77.8 | 80.3 |
| 7 | 70.5 | 73.1 | 75.7 | 79.0 | 82.0 |
| 8 | 71.0 | 73.6 | 76.6 | 80.0 | 83.1 |
| 9 | 71.6 | 74.2 | 77.8 | 81.0 | 84.7 |
| 10 | 72.0 | 75.0 | 78.7 | 82.4 | 85.9 |
روش‌ها
- پویایی بدهی و شکاف نرخ بهره و رشد Blanchard (2019), Public debt and low interest rates, American Economic Review 109
- نمودارهای بادبزنی تصادفی Celasun, Debrun and Ostry (2006), IMF Staff Papers 53
- چارچوب ریسک حاکمیتی و پایداری بدهی IMF (2022), Staff Guidance Note on the SRDSF
داده
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
در شش رکن، به رهبری Nexus Consortium
- آزمایش‌ها آزمایشگاه‌ها
- ساخته‌شده در مالیهٔ عمومی و بدهی حاکمیتی در Foundry
- آزموده‌شده در مالیهٔ عمومی و بدهی حاکمیتی در Universe
- مدون‌شده در مالی، بیمه و اقتصاد در Standards
- منتشرشده در مالیهٔ عمومی و بدهی حاکمیتی در Reports
- تدریس‌شده در دانشکدهٔ مالی و اقتصاد در Academy
06اعتبارسنجی
How results are checked.
Scenarios are reviewed for plausibility, internal consistency and severity relative to history. Exercise outcomes are compared with actual events when they occur.
| بررسی | How it is done |
|---|---|
| Severity calibration | Shocks are calibrated to historical experience |
| Combined shocks | Combined scenarios are run, not only single shocks |
| Conditional framing | Results are presented as conditional, not forecasts |
Scenario choice can reflect prevailing assumptions and miss novel combinations. Results depend on how participants and models represent responses.
07مواجهه، زیان و سرمایه
What it means for exposure, loss and capital.
نماهای مواجهه، زیان، سناریو و سرمایه که یک مدیر ریسک، ناظر یا وزارت دارایی می‌پرسد، همراه با چارچوب‌هایی که بر پایهٔ آن‌ها گزارش می‌دهد. ساختارها از رویهٔ نظارتی و اکچوئری پیروی می‌کنند. مقادیر توضیحی است: هرگز قیمت، رتبه یا توصیه نیست.
نشانگرهای سرمایه، توانگری و مالی دولت
The indicators a risk officer, supervisor or ministry of finance reads first on scenario design and stress testing for public finance and sovereign debt.
| نشانگر | واحد | چه کسی آن را می‌خواند | چارچوب |
|---|---|---|---|
| بدهی عمومی | % از تولید ناخالص داخلی | وزارتخانه‌های دارایی، IMF | چارچوب پایداری بدهی |
| نیازهای ناخالص تأمین مالی | % از تولید ناخالص داخلی در سال | وزارتخانه‌های دارایی، سرمایه‌گذاران | چارچوب پایداری بدهی |
| تعهدات احتمالی | % از تولید ناخالص داخلی، به تفکیک منبع | وزارتخانه‌های دارایی | بیانیه‌های ریسک مالی دولت |
| بهره به درآمد | % از درآمد | وزارتخانه‌های دارایی، کاربران رتبه‌بندی | آمار مالیهٔ عمومی |
| تفاوت بازده حاکمیتی | نقطهٔ مبنا بالاتر از یک شاخص مرجع | سرمایه‌گذاران، مدیران بدهی | داده‌های بازار |
| نسبت CET1 | % از دارایی‌های موزون به ریسک | بانک‌ها، ناظران | چارچوب بازل |
| نسبت پوشش نقدینگی | % از جریان‌های خروجی تحت تنش | بانک‌ها، بانک‌های مرکزی | چارچوب بازل |
سناریوهای اقلیمی NGFS · شبکهٔ سبزسازی نظام مالیIFRS S2 افشاهای مرتبط با اقلیم · ISSBتوصیه‌های TCFD · هیئت ثبات مالی TCFDاصول مدیریت مؤثر ریسک‌های مالی مرتبط با اقلیم · کمیتهٔ بازل برای نظارت بانکی
08Connections
Topics that rely on this method.
09تولیت
Who maintains the method.
مدیریت ریسک سامانه‌ای stewards scenario design and stress testing for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
10متصل
جایی که این صفحه در سراسر کنسرسیوم به آن می‌رسد.
11پرسش‌ها
پرسش و پاسخ.
What are the limits of scenario design and stress testing in this field?
Scenario choice can reflect prevailing assumptions and miss novel combinations. Results depend on how participants and models represent responses.
How are results checked?
Scenarios are reviewed for plausibility, internal consistency and severity relative to history. Exercise outcomes are compared with actual events when they occur.
Are the values on this page real?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Where else is this method applied?
رصدخانهٔ canonical method page lists every platform that applies it.
گزارش‌هامشارکت
از این صفحه شواهد مشارکت دهید.
گزارش‌ها is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks Allianceمالیهٔ عمومی و بدهی حاکمیتیآمادگی مالی و بیمهریسک و تاب‌آوری سامانه‌های کشوری
- ایمیلدروازهٔ GW-GRAاز همین صفحه ارسال کنیدشواهد، یک اصلاحیه، یک مورد، یک روش، یک داوری، یک ترجمه یا ورودی نمایه. با برچسب این صفحه می‌رسد تا ویراستار مسئول آن را دریافت کند.
- Zenodoسپردهٔ بازآن را واگذار کنید و به جامعه ارائه دهیدسابقهٔ خود را با شناسهٔ ORCID خود در Zenodo منتشر کنید و سپس آن را در همانجا به جامعهٔ Reports ارسال کنید. گزینشگران آن را داوری می‌کنند؛ DOI از آنِ شما میماند.
- گزارش‌هاGlobal Risks Allianceهمهٔ راههای مشارکت را ببینیدانواع مشارکت، نحوهٔ بررسی هر یک، اعتباری که دریافت میکنید، مجوز و آنچه هرگز پذیرفته نمیشود.
هرگز داده شخصی، جزئیات حساس زیرساخت یا چیزی را که حق اشتراکش را ندارید نفرستید. هر مشارکت پیش از استفاده داوری می‌شود؛ ارسال آن حق مؤلفی یا ویرایشی نمی‌دهد و حمایت مالی هرگز یافته‌ای را نمی‌خرد.
مالیهٔ عمومی و بدهی حاکمیتی
یک پرسش دربارهٔ مواجهه یا سرمایه را نزد اتحاد مطرح کنید.
اطلاعات و درخواست‌ها امروز باز است. هر درخواست یک شمارهٔ پیگیری می‌گیرد و گام بعدی را مشخص می‌کند؛ درخواست‌های عضویت، پرداخت‌ها، تخصیص رایانش و ثبت‌نام‌ها تنها زمانی باز می‌شوند که تیم، شرایط و ظرفیت داوری آن‌ها فراهم باشد.
حقوقی
اسناد حقوقی.
نقشه‌ها، داده‌ها و ارقام این سایت برای زمینه و اطلاعات عمومی نشان داده می‌شوند. توصیه، پیش‌بینی یا هشدار نیستند؛ حدود این اطلاعات در سلب مسئولیت‌ها و اعلامیه‌های داده بیان شده است.