Liquidity-saving mechanisms
Queues and offsetting algorithms in large-value systems are analysed for how much intraday liquidity they save and how they behave under participant stress.
GRA · پرداخت‌ها و زیرساخت بازار
مالی فضاییجایی که سرمایه به مخاطره، مواجهه و گذار برمی‌خورد
فناوری پرداخت و بازار مالی در پرداخت‌ها و زیرساخت بازار
Payments technology covers the سامانه‌ها, messages and settlement mechanisms that move money and securities. On this platform it explains how design choices such as settlement asset, timing, messaging standard and liquidity tools shape risk in payment and market infrastructure.
01ثبت‌خانه
Payment and financial market technology at Payments and Market Infrastructure on the record.
Method recordSTEM method
- روشفناوری پرداخت و بازار مالی
- متولیپرداخت‌ها و زیرساخت بازار
- Applied inپرداخت‌ها و زیرساخت بازار
- داده3 inputs
- Checks3 validation steps
- Canonical pageSTEM Commons
02درخواست
What payment and financial market technology does here.
Payment and financial market technology covers the سامانه‌ها that clear and settle transactions and support trading. Their continuity is essential for economic activity and crisis response. In financial stability, cyber and digital resilience and digital public infrastructure, payments analysis shows how operational outages or cyber events can freeze liquidity across the economy. It informs resilience standards and contingency arrangements. The canonical description is on STEM Commons.
ISO 20022 data quality
Structured message fields are examined for how they improve screening, reconciliation and straight-through processing across borders.
Settlement cycle design
Effects of moving to shorter settlement cycles on funding, fails and operations are compared across markets that have changed.
03آزمون تنش
چگونه شوک به دارایی‌ها به زیان سامانه تبدیل می‌شود.
سهامی که سامانه پس از سرایت بین‌بانکی از دست می‌دهد، در برابر ضربهٔ اولیه، با تغییر اهرم، پیوستگی و نرخ‌های بازیابی، هستهٔ یک آزمون تنشاحتیاطی کلان. الگوی آموزشی با مقادیر توضیحی اعلام‌شده، نه پیش‌بینی.
کنترل‌ها
- کاهش دارایی‌های خارجی
- 2.0%
- اهرم (دارایی‌ها بر حقوق صاحبان سهام)
- 10 برابر
- سهم بین‌بانکی از دارایی‌ها
- 10%
- بازیابی مطالبات بین‌بانکی
- 40%
- بانک‌های سامانه
- 20
- بانک‌های هسته
- 20% از بانک‌ها
خوانش‌ها
- سهام از دست‌رفته به‌سبب شوک اولیه
- 18.0%
- سهام از دست‌رفته پس از سرایت
- 45.0%
- افزودهٔ سرایت (DebtRank)
- 27.0 واحد
- بانک‌های نکول‌کرده
- 0
رقم‌ها، روش‌ها و منابع
| دور | سهام سامانه از دست‌رفته (%) | بانک‌های نکول‌کرده |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
روش‌ها
- DebtRank Battiston and others (2012), Scientific Reports 2:541
- DebtRank تفاضلی Bardoscia and others (2015), PLOS ONE 10
- سرایت در شبکه‌های مالی Gai and Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
- تسویه در شبکه‌های مالی Eisenberg and Noe (2001), Management Science 47
- بادبزن عدم قطعیت (مونت‌کارلوی پارامتری) Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- حساسیت‌سنجی تک‌متغیره (تورنادو) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
داده
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
در شش رکن، به رهبری Nexus Consortium
- آزمایش‌ها آزمایشگاه‌ها
- ساخته‌شده در پرداخت‌ها و زیرساخت بازار در Foundry
- آزموده‌شده در پرداخت‌ها و زیرساخت بازار در Universe
- مدون‌شده در مالی، بیمه و اقتصاد در Standards
- منتشرشده در پرداخت‌ها و زیرساخت بازار در Reports
- تدریس‌شده در دانشکدهٔ مالی و اقتصاد در Academy
04داده
What the method consumes.
Datasets and records used by payment and financial market technology on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in the source register.
| داده | نقش | برچسب |
|---|---|---|
| Payment system statistics | Volumes and values | آمارهای منتشرشده |
| Message standards documentation | Data structure | آمارهای منتشرشده |
| Settlement fail data | Settlement performance | آمارهای منتشرشده |
05مواجهه، زیان و سرمایه
What it means for exposure, loss and capital.
نماهای مواجهه، زیان، سناریو و سرمایه که یک مدیر ریسک، ناظر یا وزارت دارایی می‌پرسد، همراه با چارچوب‌هایی که بر پایهٔ آن‌ها گزارش می‌دهد. ساختارها از رویهٔ نظارتی و اکچوئری پیروی می‌کنند. مقادیر توضیحی است: هرگز قیمت، رتبه یا توصیه نیست.
مجاری انتقال
How a shock in Payment and financial market technology at Payments and Market Infrastructure reaches credit, market, underwriting, liquidity and operational risk, and feeds back.
سناریوهای اقلیمی NGFS · شبکهٔ سبزسازی نظام مالیIFRS S2 افشاهای مرتبط با اقلیم · ISSBتوصیه‌های TCFD · هیئت ثبات مالی TCFDاصول مدیریت مؤثر ریسک‌های مالی مرتبط با اقلیم · کمیتهٔ بازل برای نظارت بانکی
06اعتبارسنجی
How results are checked.
سامانه‌ها are tested through failover exercises, liquidity simulations and supervisory oversight. Reconciliation checks the integrity of settled positions.
| بررسی | How it is done |
|---|---|
| Design documentation | Analyses state the version of rules and standards examined |
| Comparability | Statistics are reconciled across systems before comparison |
| Operator review | Technical descriptions are checked against published system rules |
Interdependence among participants and third-party providers can produce unexpected failures. Simulations may not capture behavioural responses under stress.
07Connections
Topics that rely on this method.
08تولیت
Who maintains the method.
Payments and Market Infrastructure stewards payment and financial market technology for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
09پرسش‌ها
پرسش و پاسخ.
What are the limits of payment and financial market technology in this field?
Interdependence among participants and third-party providers can produce unexpected failures. Simulations may not capture behavioural responses under stress.
How are results checked?
Systems are tested through failover exercises, liquidity simulations and supervisory oversight. Reconciliation checks the integrity of settled positions.
Are the values on this page real?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Where else is this method applied?
رصدخانهٔ canonical method page lists every platform that applies it.
گزارش‌هامشارکت
از این صفحه شواهد مشارکت دهید.
گزارش‌ها is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks Allianceپرداخت‌ها و زیرساخت بازارسامانه‌های راهبردیسناریو و آزمون تنش
- ایمیلدروازهٔ GW-GRAاز همین صفحه ارسال کنیدشواهد، یک اصلاحیه، یک مورد، یک روش، یک داوری، یک ترجمه یا ورودی نمایه. با برچسب این صفحه میرسد تا ویراستار مسئول آن را دریافت کند.
- Zenodoسپردهٔ بازآن را واگذار کنید و به جامعه ارائه دهیدسابقهٔ خود را با شناسهٔ ORCID خود در Zenodo منتشر کنید و سپس آن را در همانجا به جامعهٔ Reports ارسال کنید. گزینشگران آن را داوری می‌کنند؛ DOI از آنِ شما میماند.
- گزارش‌هاGlobal Risks Allianceهمهٔ راههای مشارکت را ببینیدانواع مشارکت، نحوهٔ بررسی هر یک، اعتباری که دریافت میکنید، مجوز و آنچه هرگز پذیرفته نمیشود.
هرگز داده شخصی، جزئیات حساس زیرساخت یا چیزی را که حق اشتراکش را ندارید نفرستید. هر مشارکت پیش از استفاده داوری می‌شود؛ ارسال آن حق مؤلفی یا ویرایشی نمی‌دهد و حمایت مالی هرگز یافته‌ای را نمی‌خرد.
پرداخت‌ها و زیرساخت بازار
یک پرسش دربارهٔ مواجهه یا سرمایه را نزد اتحاد مطرح کنید.
اطلاعات و درخواست‌ها امروز باز است. هر درخواست یک شمارهٔ پیگیری می‌گیرد و گام بعدی را مشخص می‌کند؛ درخواست‌های عضویت، پرداخت‌ها، تخصیص رایانش و ثبت‌نام‌ها تنها زمانی باز می‌شوند که تیم، شرایط و ظرفیت داوری آن‌ها فراهم باشد.
حقوقی
اسناد حقوقی.
نقشه‌ها، داده‌ها و ارقام این سایت برای زمینه و اطلاعات عمومی نشان داده می‌شوند. توصیه، پیش‌بینی یا هشدار نیستند؛ حدود این اطلاعات در سلب مسئولیت‌ها و اعلامیه‌های داده بیان شده است.