Estimating default and loss parameters
Probability of default, loss given default and exposure at default are estimated from internal and external histories, with margins of conservatism where data are thin or do not cover a downturn.
GRA · Banking Nexus
مالی فضاییجایی که سرمایه به مخاطره، مواجهه و گذار برمی‌خورد
آمار برای سنجش ریسک بانکی
Probability and statistics underlie every credit, market and ریسک عملیاتی measure in banking. Default probabilities, loss distributions, value at risk and stress losses all rest on estimation from limited and often unrepresentative data, and the discipline makes the uncertainty in those estimates explicit for the people who rely on them.
01ثبت‌خانه
Statistics for bank risk measurement on the record.
Method recordSTEM method
- روشاحتمال و آمار
- Applied inBanking Nexus
- داده4 inputs
- Checks4 validation steps
- Canonical pageSTEM Commons
02درخواست
What probability and statistics does here.
Probability and statistics provide the mathematical framework for describing uncertainty and learning from data. They underpin estimation, testing and prediction in every risk discipline. In financial stability, capital markets and investment and climate and hazards, statistical methods quantify the likelihood and uncertainty of losses across interconnected سامانه‌ها. They make the evidence behind risk decisions explicit and reproducible. The canonical description is on STEM Commons.
Operational loss modelling
The frequency and severity of operational losses are modelled from internal, external and scenario data, with heavy tails treated explicitly rather than smoothed away.
Back-testing and calibration
Predicted default rates and value at risk are compared with outcomes using binomial and traffic-light tests, and calibration is reviewed when realised values diverge.
03آزمون تنش
چگونه شوک به دارایی‌ها به زیان سامانه تبدیل می‌شود.
سهامی که سامانه پس از سرایت بین‌بانکی از دست می‌دهد، در برابر ضربهٔ اولیه، با تغییر اهرم، پیوستگی و نرخ‌های بازیابی، هستهٔ یک آزمون تنشاحتیاطی کلان. الگوی آموزشی با مقادیر توضیحی اعلام‌شده، نه پیش‌بینی.
کنترل‌ها
- کاهش دارایی‌های خارجی
- 2.0%
- اهرم (دارایی‌ها بر حقوق صاحبان سهام)
- 10 برابر
- سهم بین‌بانکی از دارایی‌ها
- 10%
- بازیابی مطالبات بین‌بانکی
- 40%
- بانک‌های سامانه
- 20
- بانک‌های هسته
- 20% از بانک‌ها
خوانش‌ها
- سهام از دست‌رفته به‌سبب شوک اولیه
- 18.0%
- سهام از دست‌رفته پس از سرایت
- 45.0%
- افزودهٔ سرایت (DebtRank)
- 27.0 واحد
- بانک‌های نکول‌کرده
- 0
رقم‌ها، روش‌ها و منابع
| دور | سهام سامانه از دست‌رفته (%) | بانک‌های نکول‌کرده |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
روش‌ها
- DebtRank Battiston and others (2012), Scientific Reports 2:541
- DebtRank تفاضلی Bardoscia and others (2015), PLOS ONE 10
- سرایت در شبکه‌های مالی Gai and Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
- تسویه در شبکه‌های مالی Eisenberg and Noe (2001), Management Science 47
- بادبزن عدم قطعیت (مونت‌کارلوی پارامتری) Spiegelhalter, Pearson and Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- حساسیت‌سنجی تک‌متغیره (تورنادو) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
داده
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
در شش رکن، به رهبری Nexus Consortium
- آزمایش‌ها آزمایشگاه‌ها
- ساخته‌شده در Banking Nexus در Foundry
- آزموده‌شده در Banking Nexus در Universe
- مدون‌شده در مالی، بیمه و اقتصاد در Standards
- منتشرشده در Banking Nexus در Reports
- تدریس‌شده در دانشکدهٔ مالی و اقتصاد در Academy
04داده
What the method consumes.
Datasets and records used by probability and statistics on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in the source register.
| داده | نقش | برچسب |
|---|---|---|
| Internal default and recovery histories | Parameter estimation | مشاهده‌شده |
| Rating agency default studies | External benchmark | گزارش‌شده |
| Operational loss databases | Frequency and severity fitting | گزارش‌شده |
| Market price series | Value at risk and back-testing | مشاهده‌شده |
05مواجهه، زیان و سرمایه
What statistics for bank risk measurement means for exposure, loss and capital.
نماهای مواجهه، زیان، سناریو و سرمایه که یک مدیر ریسک، ناظر یا وزارت دارایی می‌پرسد، همراه با چارچوب‌هایی که بر پایهٔ آن‌ها گزارش می‌دهد. ساختارها از رویهٔ نظارتی و اکچوئری پیروی می‌کنند. مقادیر توضیحی است: هرگز قیمت، رتبه یا توصیه نیست.
مسیرهای سناریو
How statistics for bank risk measurement could be stressed under the scenario families central banks and supervisors use.
| خانوادهٔ سناریو | ریسک گذار | ریسک فیزیکی | آزمون تنش چه می‌پرسد |
|---|---|---|---|
| منظم | سیاست زودهنگام و تدریجی | پایین‌تر | آیا دفتر وام می‌تواند بازقیمت‌گذاری پیوسته را جذب کند؟ |
| بی‌نظم | سیاست دیرهنگام و ناگهانی | کم تا متوسط | در بازقیمت‌گذاری ناگهانی و مهاجرت اعتباری چه چیزی فرو می‌پاشد؟ |
| جهان گلخانه‌ای داغ | سیاست محدود | زیاد و رو به افزایش | زیان‌های فیزیکی در وثیقه و بیمه کجا متمرکز می‌شود؟ |
سناریوهای اقلیمی NGFS · شبکهٔ سبزسازی نظام مالیIFRS S2 افشاهای مرتبط با اقلیم · ISSBتوصیه‌های TCFD · هیئت ثبات مالی TCFDاصول مدیریت مؤثر ریسک‌های مالی مرتبط با اقلیم · کمیتهٔ بازل برای نظارت بانکی
06اعتبارسنجی
How results are checked.
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
| بررسی | How it is done |
|---|---|
| Out-of-time validation | Models are tested on periods not used in estimation, including a stressed period where one is available |
| Low-default portfolio treatment | Where defaults are rare, conservative estimators and expert overlays are documented and challenged |
| Tail diagnostics | Fitted distributions are checked in the tail, not only on average fit |
| Sensitivity reporting | Key parameter changes and their effect on capital and provisions are reported to decision-makers |
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
08تولیت
Who maintains the method.
علوم سامانه‌ها و مدل‌سازی stewards probability and statistics for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
09متصل
جایی که این صفحه در سراسر کنسرسیوم به آن می‌رسد.
10پرسش‌ها
پرسش و پاسخ.
What are the limits of probability and statistics in this field?
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
How are results checked?
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
Are the values on this page real?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Where else is this method applied?
رصدخانهٔ canonical method page lists every platform that applies it.
گزارش‌هامشارکت
از این صفحه شواهد مشارکت دهید.
گزارش‌ها is the Consortium’s quarterly publication. What you know about this subject can become evidence, a case or a correction in the next edition, credited to you and published under CC BY 4.0 where it is your own work.
Global Risks AllianceBanking Nexusآمادگی مالی و بیمهسناریو و آزمون تنش
- ایمیلدروازهٔ GW-GRAاز همین صفحه ارسال کنیدشواهد، یک اصلاحیه، یک مورد، یک روش، یک داوری، یک ترجمه یا ورودی نمایه. با برچسب این صفحه می‌رسد تا ویراستار مسئول آن را دریافت کند.
- Zenodoسپردهٔ بازآن را واگذار کنید و به جامعه ارائه دهیدسابقهٔ خود را با شناسهٔ ORCID خود در Zenodo منتشر کنید و سپس آن را در همانجا به جامعهٔ Reports ارسال کنید. گزینشگران آن را داوری می‌کنند؛ DOI از آنِ شما میماند.
- گزارش‌هاGlobal Risks Allianceهمهٔ راههای مشارکت را ببینیدانواع مشارکت، نحوهٔ بررسی هر یک، اعتباری که دریافت میکنید، مجوز و آنچه هرگز پذیرفته نمیشود.
هرگز داده شخصی، جزئیات حساس زیرساخت یا چیزی را که حق اشتراکش را ندارید نفرستید. هر مشارکت پیش از استفاده داوری می‌شود؛ ارسال آن حق مؤلفی یا ویرایشی نمی‌دهد و حمایت مالی هرگز یافته‌ای را نمی‌خرد.
Banking Nexus
یک پرسش دربارهٔ مواجهه یا سرمایه را نزد اتحاد مطرح کنید.
اطلاعات و درخواست‌ها امروز باز است. هر درخواست یک شمارهٔ پیگیری می‌گیرد و گام بعدی را مشخص می‌کند؛ درخواست‌های عضویت، پرداخت‌ها، تخصیص رایانش و ثبت‌نام‌ها تنها زمانی باز می‌شوند که تیم، شرایط و ظرفیت داوری آن‌ها فراهم باشد.
حقوقی
اسناد حقوقی.
نقشه‌ها، داده‌ها و ارقام این سایت برای زمینه و اطلاعات عمومی نشان داده می‌شوند. توصیه، پیش‌بینی یا هشدار نیستند؛ حدود این اطلاعات در سلب مسئولیت‌ها و اعلامیه‌های داده بیان شده است.