Estimating default and loss parameters
Probability of default, loss given default and exposure at default are estimated from internal and external histories, with margins of conservatism where data are thin or do not cover a downturn.
GRA · Banking Nexus
Räumliche FinanzanalyseWo Kapital auf Gefahr, Exposition und Transition trifft
Statistics for bank risk measurement
Probability and statistics underlie every credit, market and operationelle Risiken measure in banking. Default probabilities, loss distributions, value at risk and stress losses all rest on estimation from limited and often unrepresentative data, and the discipline makes the uncertainty in those estimates explicit for the people who rely on them.
01Registrieren
Statistics for bank risk measurement on the record.
MethodennachweisMINT-Methode
- MethodeWahrscheinlichkeit und Statistik
- SachwalterSystemwissenschaft und Modellierung
- Angewandt inBanking Nexus
- Daten4 Eingaben
- Prüfungen4 Validierungsschritte
- Kanonische SeiteMINT-Gemeingut
02Antrag
What probability and statistics does here.
Probability and statistics provide the mathematical framework for describing uncertainty and learning from data. They underpin estimation, testing and prediction in every risk discipline. In financial stability, capital markets and investment and climate and hazards, statistical methods quantify the likelihood and uncertainty of losses across interconnected Systeme. They make the evidence behind risk decisions explicit and reproducible. The canonical description is on das MINT-Gemeingut.
Operational loss modelling
The frequency and severity of operational losses are modelled from internal, external and scenario data, with heavy tails treated explicitly rather than smoothed away.
Back-testing and calibration
Predicted default rates and value at risk are compared with outcomes using binomial and traffic-light tests, and calibration is reviewed when realised values diverge.
03Stresstest
Wie ein Schock für Vermögenswerte zu einem Systemverlust wird.
Das Eigenkapital, das das System nach einer Interbanken-Ansteckung verliert, im Vergleich zum Anfangsschock, wenn sich Verschuldung, Vernetzung und Erholungsquoten ändern, der Kern eines makroprudenziellen Stresstest. Lehrmodell mit ausgewiesenen illustrativen Werten, keine Vorhersage.
Steuerung
- Rückgang der Auslandsaktiva
- 2.0%
- Verschuldungsgrad (Aktiva zu Eigenkapital)
- 10-mal
- Interbankenanteil an den Aktiva
- 10%
- Rückfluss aus Interbankforderungen
- 40%
- Banken im System
- 20
- Kernbanken
- 20% der Banken
Messwerte
- Durch den Anfangsschock verlorenes Eigenkapital
- 18.0%
- Verlorenes Eigenkapital nach Ansteckung
- 45.0%
- Durch Ansteckung hinzugekommen (DebtRank)
- 27,0 Punkte
- Banken im Ausfall
- 0
Zahlen, Methoden und Quellen
| Runde | Verlorenes Systemeigenkapital (%) | Banken im Ausfall |
|---|---|---|
| 0 | 18.00 | 0 |
| 1 | 28.80 | 0 |
| 2 | 35.28 | 0 |
| 3 | 39.17 | 0 |
| 4 | 41.50 | 0 |
| 5 | 42.90 | 0 |
| 6 | 43.74 | 0 |
| 7 | 44.24 | 0 |
| 8 | 44.55 | 0 |
| 9 | 44.73 | 0 |
| 10 | 44.84 | 0 |
| 11 | 44.90 | 0 |
| 12 | 44.94 | 0 |
| 13 | 44.96 | 0 |
| 14 | 44.98 | 0 |
| 15 | 44.99 | 0 |
| 16 | 44.99 | 0 |
| 17 | 45.00 | 0 |
| 18 | 45.00 | 0 |
| 19 | 45.00 | 0 |
| 20 | 45.00 | 0 |
| 21 | 45.00 | 0 |
| 22 | 45.00 | 0 |
| 23 | 45.00 | 0 |
| 24 | 45.00 | 0 |
| 25 | 45.00 | 0 |
| 26 | 45.00 | 0 |
| 27 | 45.00 | 0 |
| 28 | 45.00 | 0 |
| 29 | 45.00 | 0 |
| 30 | 45.00 | 0 |
Methoden
- DebtRank Battiston u. a. (2012), Scientific Reports 2:541
- Differential DebtRank Bardoscia und andere (2015), PLOS ONE 10
- Ansteckung in Finanznetzwerken Gai und Kapadia (2010), Proc. R. Soc. A 466
- Clearing in Finanznetzwerken Eisenberg und Noe (2001), Management Science 47
- Unsicherheitsfächer (Parameter-Monte-Carlo) Spiegelhalter, Pearson und Short (2011), Visualising uncertainty about the future, Science 333
- Sensitivität mit jeweils einem Faktor (Tornado) Saltelli and others (2008), Global Sensitivity Analysis: The Primer, Wiley
Daten
No observed data enters this model: it runs on the teaching values set by the controls, to be replaced with a programme’s own evidence.
Über die sechs Säulen, unter Leitung von Nexus Consortium
- Experimente Labore
- Erstellt in Banking Nexus in Foundry
- Getestet am Banking Nexus in Universe
- Kodifiziert in Finanzen, Versicherung und Wirtschaft in Standards
- Veröffentlicht in Banking Nexus in den Berichten
- Gelehrt in Fakultät für Finanzen und Wirtschaft in der Akademie
04Daten
Was die Methode verwendet.
Datasets and records used by probability and statistics on this platform, with the role each plays and the label its values carry. Sources are listed in dem Quellenregister.
| Daten | Rolle | Kennzeichnung |
|---|---|---|
| Internal default and recovery histories | Parameter estimation | BEOBACHTET |
| Rating agency default studies | External benchmark | BERICHTET |
| Operational loss databases | Frequency and severity fitting | BERICHTET |
| Market price series | Value at risk and back-testing | BEOBACHTET |
05Exposition, Verlust und Kapital
What statistics for bank risk measurement means for exposure, loss and capital.
Die Ansichten zu Exposition, Verlust, Szenario und Kapital, die eine Risikoverantwortliche, ein Aufseher oder ein Finanzministerium verlangen würde, samt den Rahmenwerken, gegen die berichtet wird. Die Strukturen folgen der aufsichtsrechtlichen und versicherungsmathematischen Praxis. Die Werte sind illustrativ: niemals Preise, Ratings oder Beratung.
Szenariopfade
How statistics for bank risk measurement could be stressed under the scenario families central banks and supervisors use.
| Szenariofamilie | Transitionsrisiko | Physisches Risiko | Was ein Stresstest fragt |
|---|---|---|---|
| Geordnet | Frühe, schrittweise Politik | Niedriger | Kann das Portfolio eine stetige Neubewertung verkraften? |
| Ungeordnet | Späte, abrupte Politik | Niedrig bis mittel | Was bricht bei einer plötzlichen Neubewertung und Bonitätsmigration zusammen? |
| Treibhauswelt | Eingeschränkte Politik | Hoch und steigend | Wo konzentrieren sich physische Verluste bei Sicherheiten und Versicherung? |
NGFS-Klimaszenarien · Network for Greening the Financial SystemIFRS S2 Climate-related Disclosures · ISSBTCFD-Empfehlungen · Financial Stability Board TCFDGrundsätze für das wirksame Management klimabezogener Finanzrisiken · Basler Ausschuss für Bankenaufsicht
06Validierung
Wie Ergebnisse geprüft werden.
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
| Prüfen | Wie es gemacht wird |
|---|---|
| Out-of-time validation | Models are tested on periods not used in estimation, including a stressed period where one is available |
| Low-default portfolio treatment | Where defaults are rare, conservative estimators and expert overlays are documented and challenged |
| Tail diagnostics | Fitted distributions are checked in the tail, not only on average fit |
| Sensitivity reporting | Key parameter changes and their effect on capital and provisions are reported to decision-makers |
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
07Verbindungen
Themen, die sich auf diese Methode stützen.
08Treuhänderschaft
Wer die Methode pflegt.
Systemwissenschaft und Modellierung stewards probability and statistics for the Consortium and reviews how it is applied across platforms.
09Verbunden
Wohin diese Seite im Konsortium führt.
10Fragen
Fragen und Antworten.
What are the limits of probability and statistics in this field?
Inference depends on assumptions about independence, distribution and sampling that may not hold. Small or biased samples limit reliability.
Wie werden Ergebnisse geprüft?
Results are checked through diagnostics, cross-validation and sensitivity to assumptions. Independent replication confirms findings.
Sind die Werte auf dieser Seite echt?
The data names, roles and checks are real descriptions of practice. The canvas shows a design of the method’s use, not a run; no result is reported here.
Wo wird diese Methode sonst angewandt?
Das kanonische Methodenseite listet jede Plattform auf, die sie anwendet.
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